台塑的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價85.01
收盤價標準差15.49
最高價121.00
最低價31.25
平均成交量(張)8149.03
成交量標準差(張)6068.00
平均成交金額674544355.69
平均成交筆數3797.99
平均漲跌幅0.05
上漲天數比例46.90
最大單日漲幅7.87
最大單日跌幅-7.45
年化波動率22.93
最大回撤-73.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一84.6615.567630.533630.410.1450.68
週二84.9515.568018.243816.210.0147.81
週三85.1715.478399.333993.420.0346.07
週四85.2415.448225.363819.29-0.0143.16
週五85.0515.538578.513777.430.0646.44
週六83.6910.812719.471196.270.1766.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0337.8067.9338.3937.540.850.670.000.18
2025-03-0437.3564.1438.2337.520.710.680.000.03
2025-03-0539.1064.4438.3637.640.720.690.000.04
2025-03-0638.6055.4038.4037.710.690.690.000.00
2025-03-0738.6551.2838.4437.780.660.68-1.00-0.02
2025-03-1039.0547.8038.5337.870.660.680.00-0.02
2025-03-1139.0054.0438.6137.960.650.670.00-0.02
2025-03-1238.2045.1238.5437.980.570.650.00-0.08
2025-03-1337.2541.1138.3437.920.420.600.00-0.18
2025-03-1439.9553.3038.5938.070.520.590.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2139.20-2強烈賣出
2025-02-2439.70-2強烈賣出
2025-02-2540.35-2強烈賣出
2025-02-2639.65-2強烈賣出
2025-02-2738.80-1賣出
2025-03-0337.800中性
2025-03-0437.350中性
2025-03-0539.100中性
2025-03-0638.600中性
2025-03-0738.65-1賣出
2025-03-1039.050中性
2025-03-1139.000中性
2025-03-1238.200中性
2025-03-1337.250中性
2025-03-1439.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2139.20持平賣出持平持平賣出
2025-02-2439.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2540.35持平賣出持平持平賣出
2025-02-2639.65持平賣出持平持平賣出
2025-02-2738.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0337.80持平持平持平持平持平
2025-03-0437.35持平持平持平持平持平
2025-03-0539.10持平持平持平持平持平
2025-03-0638.60持平持平持平持平持平
2025-03-0738.65持平持平賣出持平持平
2025-03-1039.05持平持平持平持平持平
2025-03-1139.00持平持平持平持平持平
2025-03-1238.20持平持平持平持平持平
2025-03-1337.25賣出持平持平持平買入
2025-03-1439.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.72
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數499.43
索提諾比率-0.17
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaR-2.20
99%VaR-3.89

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.44
年化波動率22.93
5日波動率1.23
10日波動率1.29
20日波動率1.33
60日波動率1.36
上行波動率1.02
下行波動率1.05
收益率峰度5.47
收益率偏度-0.19
最大單日漲幅8.04
最大單日跌幅-12.56
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)1.56
ATR百分比1.85

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.4964764.911441662.50.0671512
21.756284.231381662.50.375672
3-0.5794715.638691656.25-0.132325
42.825565.5147715600.48214
5-2.619012.922491513.3333-0.953184
60.3002135.5402215600.024105
7-2.554376.099691533.3333-0.446094
8-1.388955.05051540-0.308013
90.8135655.6079415600.115354
100.592748.2969415400.0513531
11-0.3368866.132351540-0.0821141
121.308366.2243315600.183424

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.825565.5147715600.48214
21.756284.231381662.50.375672
121.308366.2243315600.183424

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.619012.922491513.3333-0.953184
7-2.554376.099691533.3333-0.446094
8-1.388955.05051540-0.308013

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.8255660
211.7562862.5
12111.3083660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.6190186.6667
76-2.5543766.6667
87-1.3889560

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性49.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性50.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.12
趨勢持續性50.01

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.51
趨勢持續性50.39

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.36
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.59
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度11.35
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-21.01

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量21.28
動量持續性49.05

10日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量24.62
動量持續性50.34

20日動量


指標數值
價格動量-0.12
成交量動量27.21
動量持續性50.01

60日動量


指標數值
價格動量-0.51
成交量動量30.48
動量持續性50.39

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.62
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度11.35

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量54887.07
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率37.08
長期上漲機率45.44

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.18830.24710.3144
Volume_Shares-0.18831.0000-0.0522-0.0686
RSI_140.2471-0.05221.00000.6683
MACD0.3144-0.06860.66831.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.040%
下跌45.455%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.73%
2245-29.80%
33439.91%
4291-41.24%
531821.38%
63077.49%
732621.78%
833019.70%
9305-7.21%
103084.22%
11323-18.27%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 21.78%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -41.24%)

  • 平均準確率:-2.92%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
3343-0.87%
4291-0.34%
5318-0.31%
63070.65%
7326-0.31%
8330-0.61%
93050.66%
10308-0.32%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -0.87%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-9.39%
33434.08%
4291-14.78%
53185.97%
63075.86%
732614.11%
833011.82%
9305-1.31%
103086.82%
11323-9.60%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 14.11%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.78%)

  • 平均準確率:0.54%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3343-0.58%
4291-0.34%
5318-0.31%
63070.98%
7326-0.31%
83300.91%
9305-1.31%
103080.00%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-4.08%
33434.66%
4291-4.12%
53186.92%
63071.30%
73260.61%
83306.97%
9305-1.64%
10308-1.95%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.97%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -4.12%)

  • 平均準確率:1.06%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.74%
2245-17.96%
33432.62%
4291-21.65%
53189.12%
6307-1.30%
73267.67%
83300.61%
9305-3.61%
10308-0.32%
11323-9.29%
12331-8.76%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 9.12%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -21.65%)

  • 平均準確率:-4.55%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 39.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.835

  • 37.223

  • 36.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.447

  • 40.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.035
上漲比例48.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.124
上漲比例50.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0449210.021305547.0655
20.06735810.0041705246.3974
30.0169095-0.06179446.6181
40.04475050.02489747.5052

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.040168948.9747
2-0.022074242.7578
30.023204144.3558
40.10674450.2326
50.11621651.0135

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.043
上漲天數比例46.899
下跌天數比例43.758
平盤天數比例9.342

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.436
平均漲幅1.304
平均成交量變化(張)58.055

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.987
平均漲幅0.883
平均成交量變化(張)-28.580

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.148
平均跌幅-1.163
平均成交量變化(張)54.022

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.430
平均跌幅-0.701
平均成交量變化(張)-28.718

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.134
平均漲跌幅-0.064
上漲比例50.649
平均成交量(張)21324.185

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.188
成交量變化與價格變化相關係數0.010

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天4.58%32706.77118.41%109.28%33.33%
最近一周3.50%26436.86160.71%55.76%57.14%
最近半個月1.91%28651.99228.20%45.58%60.00%
最近一個月10.21%29057.90175.96%44.23%60.00%
最近兩個月-1.84%29123.61157.07%46.00%46.67%
最近三個月-17.71%24671.08217.24%41.90%40.00%
最近半年-34.51%19888.35299.47%36.35%38.33%
最近一年-50.86%13341.46968.52%27.80%36.99%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天46.5/45.1/53.3/8.2-13.7%/90.2%/69.2%-0.11/-0.08/-0.07/0.01
最近一周49.7/55.4/53.3/-2.16.3%/47.8%/69.2%-0.06/0.00/-0.07/-0.07
最近半個月61.5/73.2/53.3/-19.927.5%/-0.3%/69.2%0.16/0.61/-0.07/-0.68
最近一個月58.6/54.7/53.3/-1.427.7%/38.9%/69.2%0.28/0.58/-0.07/-0.65
最近兩個月44.4/16.7/53.3/36.6-14.6%/126.5%/69.2%0.14/-0.16/-0.07/0.09
最近三個月41.8/32.0/53.3/21.3-29.1%/88.4%/69.2%0.05/-0.18/-0.07/0.11
最近半年39.1/18.1/53.3/35.2-32.7%/141.5%/69.2%0.04/-0.41/-0.07/0.34
最近一年39.9/57.4/53.3/-4.0-32.1%/47.4%/69.2%0.02/0.34/-0.07/-0.41

成交量分析


指標數值
近期平均成交量29057.90張
成交量趨勢175.96%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.84
第2個買點37.22
第3個買點36.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.38% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.27% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:67.05% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:23.21%

  • 中期(20日)波動率:21.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:85.01

  • 價格波動範圍:31.25 ~ 121.00

  • 價格變異係數:18.22%


風險指標



  • 最大回撤:-73.35%

  • 回撤恢復天數:-2855天

  • 風險調整後收益:-0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.84%

  • 近期波動率:46.00%

  • 近期最大回撤:-22.73%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-84.23%

  • 波動率相對表現:+23.62%

  • 回撤相對表現:+43.25%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:45.44%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:57



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