黑松的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價33.54
收盤價標準差4.74
最高價51.00
最低價17.80
平均成交量(張)667.08
成交量標準差(張)1684.74
平均成交金額20514022.99
平均成交筆數264.73
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例40.17
最大單日漲幅10.34
最大單日跌幅-8.33
年化波動率19.70
最大回撤-45.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.604.79649.04260.81-0.0341.90
週二33.564.78634.34257.84-0.0638.43
週三33.534.69686.31270.370.0241.33
週四33.524.67687.83269.20-0.0540.99
週五33.554.76682.26267.10-0.0838.05
週六32.064.90456.89181.800.2546.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0341.4070.8341.2241.120.100.060.000.04
2025-03-0441.2059.2641.2141.120.090.070.000.03
2025-03-0541.3060.7141.2341.140.090.070.000.02
2025-03-0641.2558.6241.2341.140.090.070.000.01
2025-03-0741.0048.4841.2041.130.060.07-1.00-0.01
2025-03-1041.0046.8741.1741.120.040.070.00-0.02
2025-03-1140.7535.2941.1041.100.010.050.00-0.05
2025-03-1240.9041.6741.0741.08-0.010.040.00-0.05
2025-03-1340.9038.2441.0441.07-0.020.030.00-0.05
2025-03-1440.9034.3741.0241.06-0.030.020.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2141.40-1賣出
2025-02-2441.35-1賣出
2025-02-2541.100中性
2025-02-2641.30-1賣出
2025-02-2741.30-1賣出
2025-03-0341.40-1賣出
2025-03-0441.200中性
2025-03-0541.300中性
2025-03-0641.250中性
2025-03-0741.000中性
2025-03-1041.000中性
2025-03-1140.751買入
2025-03-1240.900中性
2025-03-1340.900中性
2025-03-1440.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2141.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2441.35持平賣出持平持平持平
2025-02-2541.10持平持平持平持平持平
2025-02-2641.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2741.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0341.40持平賣出持平持平持平
2025-03-0441.20持平持平持平持平持平
2025-03-0541.30持平持平持平持平持平
2025-03-0641.25持平持平持平持平持平
2025-03-0741.00持平持平賣出持平買入
2025-03-1041.00賣出持平持平持平買入
2025-03-1140.75持平持平持平買入持平
2025-03-1240.90持平持平持平持平持平
2025-03-1340.90持平持平持平持平持平
2025-03-1440.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.87
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數324.00
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)1.12
95%VaR-1.62
99%VaR-3.82

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.24
年化波動率19.70
5日波動率0.89
10日波動率0.95
20日波動率0.99
60日波動率1.04
上行波動率1.12
下行波動率1.00
收益率峰度14.86
收益率偏度0.73
最大單日漲幅14.84
最大單日跌幅-8.33
波動率比率(上行/下行)1.12
平均真實範圍(ATR)0.45
ATR百分比1.38

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4109714.045231650-0.142795
21.686464.746391668.750.320199
34.3519711.09641668.750.377176
41.408554.550991553.33330.272881
5-1.606854.60241546.6667-0.385346
61.585983.964091566.66670.358042
71.013339.637651533.33330.0878494
8-2.650245.430341540-0.518735
90.631197.897711533.33330.0588174
10-1.486828.795891540-0.187984
110.6428584.492761566.66670.105991
120.5515533.573121553.33330.107717

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.3519711.09641668.750.377176
21.686464.746391668.750.320199
61.585983.964091566.66670.358042

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.650245.430341540-0.518735
5-1.606854.60241546.6667-0.385346
10-1.486828.795891540-0.187984

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.3519768.75
211.6864668.75
651.5859866.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.6502460
54-1.6068553.3333
109-1.4868260

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性49.77

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性51.71

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性53.27

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.53
趨勢持續性50.82

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.63
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.51
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.90
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.41

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量54.63
動量持續性49.77

10日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量62.76
動量持續性51.71

20日動量


指標數值
價格動量0.61
成交量動量73.39
動量持續性53.27

60日動量


指標數值
價格動量1.53
成交量動量83.70
動量持續性50.82

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.13

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率5.34
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.90

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量90.46
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率43.82
長期上漲機率43.76

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.23720.10760.2118
Volume_Shares-0.23721.00000.17000.3059
RSI_140.10760.17001.00000.5903
MACD0.21180.30590.59031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.946%
下跌39.773%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-42.04%
3343-39.94%
4291-20.27%
53180.63%
6307-29.97%
7326-4.60%
833039.70%
9305-6.89%
1030715.31%
11316-18.04%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 39.70%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -42.04%)

  • 平均準確率:-8.32%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3343-0.29%
4291-1.37%
53180.31%
63070.98%
7326-1.53%
83300.00%
93050.66%
103070.33%
113160.63%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-22.04%
3343-19.83%
4291-12.37%
5318-5.35%
6307-10.42%
7326-5.21%
833014.55%
9305-4.92%
103071.63%
11316-10.44%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 14.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.04%)

  • 平均準確率:-6.69%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
3343-0.87%
4291-0.69%
53180.31%
63070.65%
7326-1.53%
83301.21%
9305-0.33%
103070.00%
113160.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-7.76%
3343-5.25%
4291-2.75%
53180.94%
6307-7.82%
7326-0.31%
83305.76%
9305-0.33%
10307-0.33%
11316-1.27%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.76%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -7.82%)

  • 平均準確率:-2.05%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-16.73%
3343-13.70%
4291-3.09%
53184.40%
6307-13.36%
73263.99%
833018.18%
9305-1.97%
1030713.68%
11316-6.96%
123314.23%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 18.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.73%)

  • 平均準確率:0.31%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 40.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 40.767

  • 40.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.528

  • 41.750


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例38.811

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例40.693

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.006320540.094755741.1964
2-0.01610260.033314642.2489
3-0.0167534-0.025181638.6056
4-0.02164570.016797338.7841

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.010012140.2913
2-0.021951239.3728
3-0.0091220141.2771
4-0.022151240
5-0.0098305139.322

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.015
上漲天數比例40.167
下跌天數比例46.435
平盤天數比例13.398

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.384
平均漲幅1.033
平均成交量變化(張)115.657

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.361
平均漲幅0.625
平均成交量變化(張)-37.062

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.150
平均跌幅-0.696
平均成交量變化(張)95.629

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.105
平均跌幅-0.512
平均成交量變化(張)-35.803

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.717
平均漲跌幅0.580
上漲比例57.716
平均成交量(張)2140.497

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.237
成交量變化與價格變化相關係數0.202

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%75.1664.48%0.00%66.67%
最近一周-0.85%97.98124.95%6.17%42.86%
最近半個月-1.21%84.62-21.36%5.83%53.33%
最近一個月-0.24%72.81142.99%5.73%50.00%
最近兩個月-0.97%72.74-50.56%6.07%48.33%
最近三個月-1.56%71.7170.70%6.24%50.00%
最近半年-5.65%107.29-32.55%10.53%46.11%
最近一年6.51%130.26-51.05%9.28%44.11%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.1/41.7/34.4/-7.3-68.5%/7.0%/-65.1%-0.05/-0.05/-0.05/0.00
最近一周43.4/58.6/34.4/-24.2-56.2%/-92.0%/-65.1%-0.03/0.01/-0.05/-0.06
最近半個月58.3/82.6/34.4/-48.23.3%/-161.9%/-65.1%0.01/0.08/-0.05/-0.13
最近一個月56.5/50.0/34.4/-15.618.7%/-73.1%/-65.1%0.03/0.02/-0.05/-0.07
最近兩個月47.7/43.2/34.4/-8.9-18.6%/-20.3%/-65.1%-0.00/-0.01/-0.05/-0.04
最近三個月48.0/34.4/34.4/-0.0-15.8%/-25.8%/-65.1%0.01/-0.01/-0.05/-0.04
最近半年47.6/73.3/34.4/-39.0-16.1%/-110.8%/-65.1%-0.00/0.02/-0.05/-0.07
最近一年53.1/46.2/34.4/-11.87.5%/-48.6%/-65.1%0.00/0.06/-0.05/-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量72.81張
成交量趨勢142.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點40.77
第2個買點40.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位39.69 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.53 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.12% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:91.07% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.56% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:20.45%

  • 中期(20日)波動率:22.43%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.54

  • 價格波動範圍:17.80 ~ 51.00

  • 價格變異係數:14.12%


風險指標



  • 最大回撤:-45.22%

  • 回撤恢復天數:3023天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.97%

  • 近期波動率:6.07%

  • 近期最大回撤:-2.41%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-840.25%

  • 波動率相對表現:-13.78%

  • 回撤相對表現:+42.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:43.76%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:50



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置