聯華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價34.07
收盤價標準差16.51
最高價74.00
最低價13.75
平均成交量(張)1922.17
成交量標準差(張)2514.90
平均成交金額63575083.13
平均成交筆數1098.15
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例41.64
最大單日漲幅7.31
最大單日跌幅-8.45
年化波動率21.83
最大回撤-36.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一34.1016.511929.311105.630.0245.34
週二34.1216.541898.771098.12-0.0441.97
週三34.1216.511863.991109.210.0441.28
週四34.1016.501951.381089.11-0.0340.08
週五34.1516.601972.451098.94-0.0439.59
週六22.766.341763.34593.730.2340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0351.5055.5652.2551.910.350.300.000.05
2025-03-0451.7058.7352.1751.890.280.30-1.00-0.02
2025-03-0551.3058.7352.0451.850.190.280.00-0.09
2025-03-0651.0042.0051.8851.780.090.240.00-0.15
2025-03-0750.8024.3951.7151.71-0.000.190.00-0.19
2025-03-1051.3033.3351.6551.68-0.030.150.00-0.18
2025-03-1151.0031.9151.5551.63-0.080.100.00-0.18
2025-03-1251.2036.1751.4951.60-0.100.060.00-0.16
2025-03-1351.0027.2751.4251.55-0.140.020.00-0.16
2025-03-1451.3030.4351.4051.54-0.14-0.010.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2153.10-1賣出
2025-02-2453.20-1賣出
2025-02-2553.30-1賣出
2025-02-2652.90-1賣出
2025-02-2752.000中性
2025-03-0351.500中性
2025-03-0451.70-1賣出
2025-03-0551.30-1賣出
2025-03-0651.001買入
2025-03-0750.802強烈買入
2025-03-1051.300中性
2025-03-1151.000中性
2025-03-1251.200中性
2025-03-1351.001買入
2025-03-1451.300中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2153.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2453.20持平持平持平持平賣出
2025-02-2553.30持平持平持平持平賣出
2025-02-2652.90持平持平持平持平賣出
2025-02-2752.00持平持平持平持平持平
2025-03-0351.50持平持平持平持平持平
2025-03-0451.70持平持平賣出持平持平
2025-03-0551.30賣出持平持平持平持平
2025-03-0651.00持平持平持平持平買入
2025-03-0750.80持平買入持平持平買入
2025-03-1051.30持平持平持平持平持平
2025-03-1151.00持平持平持平持平持平
2025-03-1251.20持平持平持平持平持平
2025-03-1351.00持平買入持平持平持平
2025-03-1451.30持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.07
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1673.80
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)0.89
95%VaR-1.84
99%VaR-4.07

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.37
年化波動率21.83
5日波動率1.09
10日波動率1.15
20日波動率1.20
60日波動率1.25
上行波動率1.02
下行波動率1.14
收益率峰度9.60
收益率偏度-0.60
最大單日漲幅9.88
最大單日跌幅-12.73
波動率比率(上行/下行)0.89
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比1.64

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.5250173.6183916500.099036
21.421785.259616750.238633
32.860654.4083916750.611105
42.451157.2166615600.316558
50.2053555.355831566.66670.00722364
61.197342.7442215800.375578
73.028776.629691573.33330.431711
8-5.315965.927261526.6667-0.924985
9-0.7489236.410561553.3333-0.142825
100.7107527.41321553.33330.0733941
111.713684.415661573.33330.350348
120.5363035.620491553.33330.0657658

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
73.028776.629691573.33330.431711
32.860654.4083916750.611105
42.451157.2166615600.316558

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.315965.927261526.6667-0.924985
9-0.7489236.410561553.3333-0.142825
50.2053555.355831566.66670.00722364

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
763.0287773.3333
322.8606575
432.4511560

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.3159673.3333
98-0.74892346.6667
540.20535533.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性52.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性55.76

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.85
趨勢持續性57.02

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.53
趨勢持續性61.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.12
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.83
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.45
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.65

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性52.64

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量inf
動量持續性55.70

20日動量


指標數值
價格動量0.85
成交量動量inf
動量持續性56.97

60日動量


指標數值
價格動量2.53
成交量動量inf
動量持續性61.40

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率13.28
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.45

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1143.14
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率33.71
長期上漲機率44.52

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.04520.04600.0982
Volume_Shares-0.04521.00000.16320.2200
RSI_140.04600.16321.00000.6048
MACD0.09820.22000.60481.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.833%
下跌44.767%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-20.47%
2245-46.53%
3343-36.15%
4291-45.02%
5318-18.55%
6307-25.41%
7326-76.07%
833034.85%
930524.26%
103082.60%
11323-20.12%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 34.85%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -76.07%)

  • 平均準確率:-19.59%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22451.22%
33430.00%
4291-0.69%
53180.31%
63070.65%
7326-0.61%
8330-1.82%
93051.31%
103080.32%
113230.00%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.31%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.40%
2245-17.96%
3343-13.12%
4291-21.65%
5318-5.97%
6307-6.19%
7326-33.44%
833020.30%
930512.46%
103080.97%
11323-7.12%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.30%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -33.44%)

  • 平均準確率:-6.88%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
33430.00%
4291-1.03%
53180.31%
63070.98%
7326-1.23%
8330-0.61%
93051.64%
103080.00%
11323-0.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.64%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-4.90%
3343-6.41%
4291-2.75%
5318-7.55%
6307-5.54%
7326-9.51%
83305.45%
93050.33%
10308-5.84%
11323-3.41%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -9.51%)

  • 平均準確率:-4.25%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.37%
2245-25.31%
3343-16.62%
4291-18.90%
5318-5.66%
6307-15.31%
7326-31.29%
833011.52%
93058.52%
103087.14%
11323-9.29%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.52%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -31.29%)

  • 平均準確率:-8.51%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.235

  • 50.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 53.500

  • 53.815


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例39.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.005
上漲比例44.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.01028250.088626643.4537
20.003711790.070865243.559
3-0.0205515-0.040175740.4787
4-0.0187110.050372239.2931

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0027744340.772
2-0.015932840.2086
3-0.021208741.2771
4-0.0033178143.9535
50.025844642.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.007
上漲天數比例41.638
下跌天數比例46.309
平盤天數比例12.027

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.973
平均漲幅1.239
平均成交量變化(張)81.753

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.537
平均漲幅0.780
平均成交量變化(張)-29.573

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.678
平均跌幅-0.984
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.812
平均跌幅-0.580
平均成交量變化(張)-30.420

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.711
平均漲跌幅0.596
上漲比例66.400
平均成交量(張)5820.481

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.045
成交量變化與價格變化相關係數0.053

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.20%1095.8411.50%10.99%66.67%
最近一周0.59%1101.6538.59%10.18%57.14%
最近半個月-3.39%1031.1530.84%11.51%53.33%
最近一個月3.43%1237.03-26.97%18.59%50.00%
最近兩個月-10.63%1671.9731.63%22.02%38.33%
最近三個月-14.78%1438.1210.46%19.96%32.22%
最近半年-23.43%1309.73139.59%22.16%36.67%
最近一年-14.93%1136.6473.13%18.64%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.3/36.2/30.4/-5.7-47.6%/2.3%/-40.5%-0.15/-0.16/-0.12/0.04
最近一周32.2/42.0/30.4/-11.6-47.6%/9.7%/-40.5%-0.16/-0.15/-0.12/0.02
最近半個月47.6/65.6/30.4/-35.2-12.5%/-98.5%/-40.5%0.03/0.42/-0.12/-0.54
最近一個月55.9/42.1/30.4/-11.617.8%/-37.4%/-40.5%0.27/0.27/-0.12/-0.40
最近兩個月41.3/44.8/30.4/-14.3-31.6%/38.0%/-40.5%0.03/0.03/-0.12/-0.16
最近三個月40.0/29.0/30.4/1.4-39.5%/37.7%/-40.5%0.01/-0.06/-0.12/-0.06
最近半年44.5/48.8/30.4/-18.4-19.6%/-10.9%/-40.5%-0.00/-0.06/-0.12/-0.06
最近一年48.5/55.6/30.4/-25.1-5.7%/-18.0%/-40.5%0.01/0.27/-0.12/-0.39

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1237.03張
成交量趨勢-26.97%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.24
第2個買點50.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位49.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標53.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.73% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.86% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:94.38% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.53%

  • 中期(20日)波動率:22.87%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:34.07

  • 價格波動範圍:13.75 ~ 74.00

  • 價格變異係數:48.46%


風險指標



  • 最大回撤:-36.31%

  • 回撤恢復天數:711天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.63%

  • 近期波動率:22.02%

  • 近期最大回撤:-18.84%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2195.67%

  • 波動率相對表現:+0.20%

  • 回撤相對表現:+17.47%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:44.52%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:41



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