福懋油的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價39.93
收盤價標準差26.49
最高價183.50
最低價10.15
平均成交量(張)426.07
成交量標準差(張)1067.32
平均成交金額10750166.30
平均成交筆數169.15
平均漲跌幅0.17
上漲天數比例46.95
最大單日漲幅12.25
最大單日跌幅-11.54
年化波動率31.01
最大回撤-78.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.0626.87445.03174.760.3449.59
週二39.7926.20426.80176.330.0945.15
週三40.0826.32436.90165.190.2549.27
週四39.8926.20432.95174.460.0746.78
週五39.9627.00389.70155.870.0943.84
週六34.2124.20353.32115.670.3853.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0345.4539.8547.8148.60-0.79-0.72-1.00-0.06
2025-03-0445.1040.7747.3948.34-0.94-0.770.00-0.18
2025-03-0543.4036.6846.7847.97-1.19-0.850.00-0.34
2025-03-0644.3535.5646.4047.70-1.30-0.940.00-0.36
2025-03-0744.0035.1946.0347.43-1.39-1.030.00-0.36
2025-03-1044.8530.8645.8547.24-1.39-1.100.00-0.28
2025-03-1145.4030.6045.7847.10-1.32-1.150.00-0.17
2025-03-1240.9019.7745.0346.64-1.61-1.240.00-0.37
2025-03-1338.6519.8844.0546.05-2.00-1.390.00-0.61
2025-03-1438.6514.6443.2245.50-2.28-1.570.00-0.71

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2150.000中性
2025-02-2449.250中性
2025-02-2548.151買入
2025-02-2647.601買入
2025-02-2745.650中性
2025-03-0345.450中性
2025-03-0445.101買入
2025-03-0543.402強烈買入
2025-03-0644.351買入
2025-03-0744.001買入
2025-03-1044.851買入
2025-03-1145.400中性
2025-03-1240.903強烈買入
2025-03-1338.653強烈買入
2025-03-1438.652強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2150.00持平持平持平持平持平
2025-02-2449.25持平持平持平持平持平
2025-02-2548.15持平持平持平持平買入
2025-02-2647.60持平持平持平持平買入
2025-02-2745.65賣出持平持平持平買入
2025-03-0345.45持平持平賣出持平買入
2025-03-0445.10持平持平持平持平買入
2025-03-0543.40持平持平持平買入買入
2025-03-0644.35持平持平持平持平買入
2025-03-0744.00持平持平持平持平買入
2025-03-1044.85持平持平持平持平買入
2025-03-1145.40持平持平持平持平持平
2025-03-1240.90持平買入持平買入買入
2025-03-1338.65持平買入持平買入買入
2025-03-1438.65持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.92
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2056.33
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)1.08
95%VaR-2.74
99%VaR-6.45

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.95
年化波動率31.01
5日波動率1.43
10日波動率1.53
20日波動率1.61
60日波動率1.70
上行波動率1.69
下行波動率1.57
收益率峰度6.63
收益率偏度0.22
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.08
平均真實範圍(ATR)1.03
ATR百分比2.61

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6709137.51311550-0.111483
22.242085.5928816750.371081
34.3983513.77416500.307221
42.362597.943651353.33330.276438
52.1652116.6991546.66670.119681
64.340278.0913915600.515808
75.9743915.42581453.33330.376494
8-2.249587.197971533.3333-0.335685
91.07219.9302915600.0911793
10-2.2736113.49321340-0.180853
11-2.2278411.23641446.6667-0.213102
12-1.0165914.5051560-0.0815752

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
75.9743915.42581453.33330.376494
34.3983513.77416500.307221
64.340278.0913915600.515808

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.2736113.49321340-0.180853
8-2.249587.197971533.3333-0.335685
11-2.2278411.23641446.6667-0.213102

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
765.9743953.3333
324.3983550
654.3402760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.2736160
87-2.2495866.6667
1110-2.2278453.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性50.74

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.52
趨勢持續性52.94

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性55.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.22
趨勢持續性56.11

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.98
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-11.54
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-2.20
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度nan

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量inf
動量持續性48.59

10日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量inf
動量持續性50.68

20日動量


指標數值
價格動量1.20
成交量動量inf
動量持續性52.38

60日動量


指標數值
價格動量4.38
成交量動量inf
動量持續性53.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率51.34
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度2.20

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量4618.18
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率37.08
長期上漲機率40.25

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.22480.10400.2048
Volume_Shares-0.22481.00000.1029-0.0227
RSI_140.10400.10291.00000.4841
MACD0.2048-0.02270.48411.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲42.072%
下跌40.952%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
2245-35.92%
3343-27.70%
4291-49.48%
5318-4.09%
6307-24.43%
7326-50.31%
833013.03%
93053.28%
1030813.31%
1132324.77%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 24.77%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -50.31%)

  • 平均準確率:-12.03%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
33430.87%
4291-1.72%
53180.00%
63070.98%
73260.31%
8330-1.21%
93050.98%
103080.00%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 0.98%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-22.86%
3343-11.37%
4291-23.02%
5318-1.26%
6307-17.26%
7326-25.77%
83309.70%
93051.31%
1030811.36%
113235.88%
123313.02%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 11.36%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -25.77%)

  • 平均準確率:-5.80%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3343-0.58%
4291-1.72%
53180.94%
63070.98%
7326-1.23%
8330-0.61%
93050.98%
103080.32%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
2245-6.53%
3343-5.83%
4291-3.78%
5318-4.72%
6307-1.63%
7326-7.67%
83302.73%
93050.66%
10308-0.65%
113233.10%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 3.10%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -7.67%)

  • 平均準確率:-2.39%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.02%
2245-9.39%
3343-10.79%
4291-19.24%
53180.94%
6307-7.49%
7326-15.95%
83302.42%
9305-0.66%
103082.27%
1132315.79%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 15.79%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -19.24%)

  • 平均準確率:-3.96%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 38.581

  • 37.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 53.469

  • 55.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.112
上漲比例48.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.060
上漲比例45.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.09245940.096944647.6298
20.09762690.13128651.9651
30.1358430.072282946.6181
4-0.0697849-0.1235541.8919

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.12493848.3715
20.047294145.5388
30.054889449.3729
40.0084128944.186
50.12586247.973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.064
上漲天數比例46.953
下跌天數比例37.584
平盤天數比例13.208

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.416
平均漲幅1.779
平均成交量變化(張)293.498

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.826
平均漲幅1.089
平均成交量變化(張)-42.687

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.416
平均跌幅-1.078
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.342
平均跌幅-0.921
平均成交量變化(張)-49.086

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.973
平均漲跌幅0.798
上漲比例57.848
平均成交量(張)1389.450

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.225
成交量變化與價格變化相關係數0.072

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-5.50%3936.31100.40%61.75%0.00%
最近一周-12.85%1998.22432.46%73.09%28.57%
最近半個月-22.70%1395.84248.40%51.26%20.00%
最近一個月-15.98%1461.17-17.88%45.60%40.00%
最近兩個月-44.07%1700.991291.63%68.76%40.00%
最近三個月-58.66%1162.781745.61%65.77%38.89%
最近半年-58.17%658.2923546.57%65.16%45.00%
最近一年-26.38%352.3818895.45%48.19%47.40%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天18.1/19.8/14.6/-5.1-109.0%/10.4%/-99.1%-0.56/-0.37/-0.71/-0.34
最近一周26.6/35.6/14.6/-20.9-83.1%/-17.9%/-99.1%-0.41/-0.36/-0.71/-0.36
最近半個月37.9/63.8/14.6/-49.1-60.9%/-159.6%/-99.1%-0.07/0.81/-0.71/-1.52
最近一個月49.0/56.9/14.6/-42.3-4.3%/-123.6%/-99.1%0.59/1.68/-0.71/-2.39
最近兩個月36.7/24.5/14.6/-9.9-6.4%/nan%/-99.1%0.31/0.52/-0.71/-1.23
最近三個月35.9/19.6/14.6/-5.0-23.8%/-41.4%/-99.1%0.52/-0.29/-0.71/-0.42
最近半年47.3/93.0/14.6/-78.45.3%/-145.6%/-99.1%-0.19/-0.12/-0.71/-0.59
最近一年53.6/27.9/14.6/-13.224.2%/nan%/-99.1%-0.01/-0.18/-0.71/-0.53

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1461.17張
成交量趨勢-17.88%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點38.58
第2個買點37.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標53.47 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.13% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.41% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.61個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.90%

  • 中期(20日)波動率:39.00%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:39.93

  • 價格波動範圍:10.15 ~ 183.50

  • 價格變異係數:66.34%


風險指標



  • 最大回撤:-78.47%

  • 回撤恢復天數:-861天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-44.07%

  • 近期波動率:68.76%

  • 近期最大回撤:-44.07%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5912.06%

  • 波動率相對表現:+38.89%

  • 回撤相對表現:+24.09%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:37.08%

  • 歷史整體上漲機率:40.25%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:37



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