台榮的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價12.18
收盤價標準差2.45
最高價25.50
最低價8.40
平均成交量(張)430.13
成交量標準差(張)1567.74
平均成交金額6591222.50
平均成交筆數176.48
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例34.26
最大單日漲幅14.93
最大單日跌幅-10.63
年化波動率23.66
最大回撤-46.12

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一12.172.46418.46177.160.0338.08
週二12.192.45395.79166.96-0.1130.54
週三12.192.44431.79170.90-0.0135.69
週四12.202.45461.62185.12-0.1332.31
週五12.212.47446.54184.54-0.0934.11
週六10.620.70274.6979.670.7666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0316.9569.5716.9316.900.03-0.020.000.05
2025-03-0417.0578.2616.9516.920.03-0.010.000.04
2025-03-0517.0078.2616.9616.920.03-0.000.000.04
2025-03-0617.0573.6816.9716.930.040.010.000.03
2025-03-0717.4579.1717.0416.970.070.020.000.05
2025-03-1017.4577.2717.1117.010.100.040.000.06
2025-03-1117.2564.0017.1317.020.110.050.000.06
2025-03-1215.9028.0016.9416.94-0.000.04-1.00-0.04
2025-03-1315.4022.0316.7016.83-0.120.010.00-0.13
2025-03-1415.6027.4216.5316.74-0.20-0.030.00-0.17

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2117.00-1賣出
2025-02-2417.05-1賣出
2025-02-2517.000中性
2025-02-2617.05-1賣出
2025-02-2717.000中性
2025-03-0316.950中性
2025-03-0417.05-1賣出
2025-03-0517.00-1賣出
2025-03-0617.05-1賣出
2025-03-0717.45-3強烈賣出
2025-03-1017.45-2強烈賣出
2025-03-1117.250中性
2025-03-1215.902強烈買入
2025-03-1315.402強烈買入
2025-03-1415.603強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2117.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2417.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2517.00持平持平持平持平持平
2025-02-2617.05持平持平持平持平賣出
2025-02-2717.00持平持平持平持平持平
2025-03-0316.95持平持平持平持平持平
2025-03-0417.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0517.00持平賣出持平持平持平
2025-03-0617.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0717.45持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1017.45持平賣出持平持平賣出
2025-03-1117.25持平持平持平持平持平
2025-03-1215.90持平買入賣出買入買入
2025-03-1315.40賣出買入持平買入買入
2025-03-1415.60持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.11
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1501.40
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-1.92
99%VaR-4.37

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.66
5日波動率1.08
10日波動率1.16
20日波動率1.21
60日波動率1.27
上行波動率1.41
下行波動率1.20
收益率峰度10.39
收益率偏度0.60
最大單日漲幅9.92
最大單日跌幅-9.84
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.25
ATR百分比1.96

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2365257.298521637.5-0.0552429
20.9763037.82621687.50.103452
32.710246.29521662.50.40405
44.0191611.78611553.33330.326868
5-2.695635.72361540-0.500086
6-0.3284564.6641540-0.106158
72.4378918.22551533.33330.124617
8-2.599338.611621540-0.321194
9-2.153774.634611526.6667-0.500676
100.4399873.253361553.33330.0840119
111.045324.542041553.33330.193449
121.417313.42241573.33330.365427

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.0191611.78611553.33330.326868
32.710246.29521662.50.40405
72.4378918.22551533.33330.124617

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.695635.72361540-0.500086
8-2.599338.611621540-0.321194
9-2.153774.634611526.6667-0.500676

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.0191653.3333
322.7102462.5
762.4378933.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.6956360
87-2.5993360
98-2.1537773.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性44.32

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性46.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性49.80

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.42
趨勢持續性53.02

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.12
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.69
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.38

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量89.60
動量持續性44.32

10日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量115.38
動量持續性46.74

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量152.93
動量持續性49.80

60日動量


指標數值
價格動量1.42
成交量動量197.27
動量持續性53.02

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率32.72
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.69

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量543.37
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率55.06
長期上漲機率36.95

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35090.12550.2566
Volume_Shares0.35091.00000.16660.4599
RSI_140.12550.16661.00000.5396
MACD0.25660.45990.53961.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.359%
下跌33.107%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12986.04%
2245-23.67%
3343-41.11%
4291-39.18%
531810.06%
6307-0.33%
73266.13%
833033.03%
930531.80%
103084.87%
11323-25.70%
12331-25.08%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 33.03%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -41.11%)

  • 平均準確率:-5.26%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22453.27%
3343-1.17%
4291-0.34%
5318-0.94%
63071.30%
7326-1.53%
83300.61%
9305-1.31%
103081.30%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.70%
2245-10.61%
3343-15.74%
4291-17.18%
53182.20%
6307-1.30%
73261.84%
833018.48%
930514.10%
103083.25%
11323-6.81%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 18.48%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -17.18%)

  • 平均準確率:-1.19%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.27%
3343-0.87%
4291-0.34%
53180.00%
63070.65%
7326-1.84%
83301.52%
9305-0.66%
103081.30%
11323-1.24%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.84%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-7.35%
3343-6.71%
4291-6.53%
5318-1.89%
6307-0.65%
7326-0.31%
83304.55%
93051.97%
10308-2.60%
11323-5.88%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-2.43%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-12.24%
3343-16.62%
4291-14.78%
531810.69%
6307-0.33%
73267.98%
83307.88%
930517.70%
103081.62%
11323-12.38%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 17.70%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -16.62%)

  • 平均準確率:-1.70%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.600

  • 17.941


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例35.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.011
上漲比例34.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.006941310.060328935.1016
2-0.01819870.030793333.1878
3-0.0209157-0.039159532.2581
4-0.000270270.051974836.4865

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0077925234.8613
2-0.018690633.4878
3-0.0081527933.5234
4-0.010941934.5349
5-0.013614936.1486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.012
上漲天數比例34.255
下跌天數比例40.322
平盤天數比例25.423

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例19.302
平均漲幅1.510
平均成交量變化(張)172.998

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.638
平均漲幅0.799
平均成交量變化(張)-37.850

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.403
平均跌幅-0.674
平均成交量變化(張)128.454

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.658
平均跌幅-0.623
平均成交量變化(張)-39.080

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.181
平均漲跌幅1.049
上漲比例59.649
平均成交量(張)1842.589

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.351
成交量變化與價格變化相關係數0.411

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.89%2097.86-86.07%49.88%66.67%
最近一周-8.50%1156.61151.65%58.40%42.86%
最近半個月-8.24%692.5676.58%38.34%33.33%
最近一個月-6.87%496.7784.40%29.06%36.67%
最近兩個月-14.05%963.70-88.66%34.08%43.33%
最近三個月-3.70%880.63180.02%35.09%45.56%
最近半年1.96%645.03157.05%30.28%42.78%
最近一年9.86%471.87402.38%25.08%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.8/28.0/27.4/-0.6-139.5%/37.0%/-112.2%-0.11/-0.04/-0.17/-0.13
最近一周53.1/73.7/27.4/-46.3-18.8%/-151.1%/-112.2%-0.02/0.03/-0.17/-0.20
最近半個月58.4/60.0/27.4/-32.616.4%/-174.3%/-112.2%0.02/0.08/-0.17/-0.25
最近一個月56.1/38.3/27.4/-10.915.6%/-95.7%/-112.2%0.03/0.01/-0.17/-0.18
最近兩個月49.3/57.7/27.4/-30.32.9%/-224.6%/-112.2%-0.01/-0.02/-0.17/-0.15
最近三個月52.2/37.5/27.4/-10.113.3%/-79.3%/-112.2%-0.00/-0.03/-0.17/-0.14
最近半年51.4/43.6/27.4/-16.24.8%/-65.3%/-112.2%0.00/-0.04/-0.17/-0.13
最近一年51.4/50.0/27.4/-22.61.8%/-109.0%/-112.2%0.00/0.02/-0.17/-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量496.77張
成交量趨勢84.40%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.09 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.63% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.63% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.56個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.82%

  • 中期(20日)波動率:23.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.18

  • 價格波動範圍:8.40 ~ 25.50

  • 價格變異係數:20.12%


風險指標



  • 最大回撤:-46.12%

  • 回撤恢復天數:657天

  • 風險調整後收益:0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.05%

  • 近期波動率:34.08%

  • 近期最大回撤:-21.03%

  • 近期上漲天數比例:50.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2088.44%

  • 波動率相對表現:+10.72%

  • 回撤相對表現:+25.10%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:55.06%

  • 歷史整體上漲機率:36.95%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:20:35



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