AMAX-KY的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數322.00
平均收盤價267.16
收盤價標準差52.66
最高價404.00
最低價180.00
平均成交量(張)438.94
成交量標準差(張)478.42
平均成交金額130113883.49
平均成交筆數803.95
平均漲跌幅-0.39
上漲天數比例33.85
最大單日漲幅31.94
最大單日跌幅-8.35
年化波動率59.14
最大回撤-51.95

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一265.8753.30421.39790.74-0.9825.76
週二267.1153.70402.24762.18-0.5333.33
週三267.4954.16439.55763.900.5149.21
週四268.2852.85470.72876.90-0.3129.03
週五267.1450.88463.11828.98-0.5932.31

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26213.0076.39209.60209.050.55-1.510.002.06
2025-02-27208.0064.94209.36208.980.38-1.130.001.51
2025-03-03202.5058.82208.30208.50-0.19-0.950.000.75
2025-03-04206.5052.70208.02208.35-0.32-0.820.000.50
2025-03-05204.5048.68207.48208.06-0.58-0.770.000.19
2025-03-06203.0046.15206.79207.69-0.90-0.80-1.00-0.10
2025-03-07198.0042.86205.44206.97-1.53-0.940.00-0.59
2025-03-10192.5033.71203.45205.90-2.45-1.250.00-1.20
2025-03-11185.5026.26200.69204.39-3.70-1.740.00-1.96
2025-03-12185.0024.49198.27202.95-4.68-2.320.00-2.35

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19210.000中性
2025-02-20209.000中性
2025-02-21210.50-2強烈賣出
2025-02-24217.00-2強烈賣出
2025-02-25214.00-2強烈賣出
2025-02-26213.00-1賣出
2025-02-27208.000中性
2025-03-03202.500中性
2025-03-04206.500中性
2025-03-05204.500中性
2025-03-06203.00-1賣出
2025-03-07198.001買入
2025-03-10192.502強烈買入
2025-03-11185.503強烈買入
2025-03-12185.003強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19210.00持平持平持平持平持平
2025-02-20209.00持平持平持平持平持平
2025-02-21210.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-24217.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-25214.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-26213.00持平賣出持平持平持平
2025-02-27208.00持平持平持平持平持平
2025-03-03202.50持平持平持平持平持平
2025-03-04206.50持平持平持平持平持平
2025-03-05204.50持平持平持平持平持平
2025-03-06203.00賣出持平賣出持平買入
2025-03-07198.00持平持平持平持平買入
2025-03-10192.50持平持平持平買入買入
2025-03-11185.50持平買入持平買入買入
2025-03-12185.00持平買入持平買入買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險31.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數29.80
索提諾比率-0.14
波動率比率(上行/下行)1.56
95%VaR-5.09
99%VaR-8.11

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.73
年化波動率59.14
5日波動率3.25
10日波動率3.41
20日波動率3.48
60日波動率3.58
上行波動率3.05
下行波動率1.95
收益率峰度1.09
收益率偏度0.71
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.90
波動率比率(上行/下行)1.56
平均真實範圍(ATR)13.84
ATR百分比5.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.510324.22356250-0.633822
26.360856.9260121000.894335
313.390136.94772500.357897
40.561798nan1100nan
5-4.99307nan10nan
6-3.72493nan10nan
7-20.7715nan10nan
8-18.0505nan10nan
9-2.77186nan10nan
1016.3755nan1100nan
1124.014946.56952500.512099
12-14.20293.1510820-4.56021

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1124.014946.56952500.512099
1016.3755nan1100nan
313.390136.94772500.357897

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-20.7715nan10nan
8-18.0505nan10nan
12-14.20293.1510820-4.56021

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111024.014950
10916.3755100
3213.390150

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-20.7715100
87-18.0505100
1211-14.2029100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性43.48

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性39.75

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性34.16

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.23
趨勢持續性31.99

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.91
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.81
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.90

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量63.14
動量持續性43.48

10日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量58.86
動量持續性39.75

20日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量56.37
動量持續性34.16

60日動量


指標數值
價格動量-1.23
成交量動量49.71
動量持續性31.99

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.09
成交量動量變化率0.31

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.55
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量103.32
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率40.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.51210.35990.6352
Volume_Shares0.51211.00000.44530.5456
RSI_140.35990.44531.00000.6598
MACD0.63520.54560.65981.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.000%
下跌33.333%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
13772.97%
23228.12%
329-68.97%
42015.00%
5229.09%
61936.84%
721157.14%
82268.18%
92045.00%
1019-47.37%
113810.53%
124362.79%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 157.14%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -68.97%)

  • 平均準確率：32.44%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1370.00%
2323.12%
3290.00%
420-5.00%
5224.55%
619-5.26%
7210.00%
8224.55%
9200.00%
10190.00%
1138-2.63%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -5.26%)

  • 平均準確率：-0.25%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
13727.03%
2326.25%
329-34.48%
4200.00%
5220.00%
6195.26%
72138.10%
82227.27%
92020.00%
1019-10.53%
11380.00%
124320.93%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 38.10%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -34.48%)

  • 平均準確率：8.32%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1375.41%
2320.00%
329-6.90%
4200.00%
5224.55%
619-5.26%
7210.00%
8224.55%
9200.00%
1019-5.26%
11380.00%
1243-2.33%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -6.90%)

  • 平均準確率：-0.44%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
13710.81%
2323.12%
329-10.34%
4200.00%
522-4.55%
6190.00%
72128.57%
8229.09%
92015.00%
1019-15.79%
11382.63%
12436.98%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 28.57%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -15.79%)

  • 平均準確率：3.79%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
13729.73%
23215.62%
329-17.24%
42020.00%
5224.55%
61942.11%
72190.48%
82222.73%
92010.00%
1019-15.79%
113810.53%
124339.53%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 90.48%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -17.24%)

  • 平均準確率：21.02%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 185.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 183.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 218.500

  • 221.602


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-2.030
上漲比例26.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-2.500
上漲比例26.154

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1275510.3315435.7143
2-2.63934-0.00080684534.4262
3-2.9127-0.55665231.746
4-0.545-0.0047723633

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-1.3521129.5775
2-1.2534.2105
30.60126644.3038
4-3.4791723.6111
5-0.72916741.6667

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-1.278
上漲天數比例33.851
下跌天數比例63.665
平盤天數比例2.484

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.913
平均漲幅4.321
平均成交量變化(張)121.744

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例16.770
平均漲幅1.952
平均成交量變化(張)-35.755

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例19.876
平均跌幅-2.881
平均成交量變化(張)77.591

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例39.441
平均跌幅-2.038
平均成交量變化(張)-32.920

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.075
平均漲跌幅2.539
上漲比例69.231
平均成交量(張)1146.977

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.512
成交量變化與價格變化相關係數0.445

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.90%123.39-4.59%37.79%0.00%
最近一周-10.41%81.31453.72%21.23%14.29%
最近半個月-11.90%79.5069.38%29.99%33.33%
最近一個月-11.90%97.2149.43%36.05%30.00%
最近兩個月-24.49%101.6613.14%34.00%26.67%
最近三個月-27.59%182.22-60.49%43.96%25.56%
最近半年-44.94%231.15-52.63%48.17%29.44%
最近一年-22.11%438.94-95.58%59.14%33.85%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.2/33.7/24.5/-9.2-121.7%/-2.6%/-114.3%-1.84/-1.20/-2.35/-1.15
最近一周39.3/52.7/24.5/-28.2-65.7%/-125.3%/-114.3%-0.79/0.50/-2.35/-2.85
最近半個月53.8/51.5/24.5/-27.0-8.3%/-157.8%/-114.3%0.63/2.04/-2.35/-4.40
最近一個月48.2/50.0/24.5/-25.5-21.9%/-94.4%/-114.3%0.59/1.18/-2.35/-3.53
最近兩個月41.2/52.4/24.5/-27.9-37.8%/-88.3%/-114.3%-0.01/-1.24/-2.35/-1.11
最近三個月44.0/63.1/24.5/-38.6-29.3%/-139.7%/-114.3%-0.39/1.91/-2.35/-4.26
最近半年43.9/43.5/24.5/-19.0-26.9%/-80.8%/-114.3%-0.09/-2.33/-2.35/-0.02
最近一年47.1/nan/24.5/nan-14.9%/nan%/-114.3%-0.03/0.00/-2.35/-2.35

成交量分析


指標數值
近期平均成交量97.21張
成交量趨勢49.43%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點183.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位179.34 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標218.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：89.72% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：60.77% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-11.49% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.83個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：64.63%

  • 中期(20日)波動率：64.99%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：267.16

  • 價格波動範圍：180.00 ~ 404.00

  • 價格變異係數：19.71%


風險指標



  • 最大回撤：-51.95%

  • 回撤恢復天數：-84天

  • 風險調整後收益：-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-24.49%

  • 近期波動率：34.00%

  • 近期最大回撤：-24.49%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-4625.80%

  • 波動率相對表現：-29.50%

  • 回撤相對表現：+23.17%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：39.33%

  • 歷史整體上漲機率：40.81%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:49:18



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置