鋐寶科技的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1524.00
平均收盤價28.57
收盤價標準差4.39
最高價52.00
最低價15.50
平均成交量(張)89.14
成交量標準差(張)313.57
平均成交金額3126410.07
平均成交筆數63.47
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例37.73
最大單日漲幅22.07
最大單日跌幅-17.48
年化波動率36.51
最大回撤-69.17

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一28.504.4879.9857.11-0.3735.43
週二28.534.3983.4061.70-0.3236.98
週三28.654.4295.6166.64-0.0541.80
週四28.614.2795.0266.91-0.2837.50
週五28.534.3491.4364.68-0.0636.95
週六41.60nan160.00144.00-0.240.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2623.6043.0624.0323.960.070.09-1.00-0.02
2025-02-2724.0047.4424.0323.970.060.080.00-0.02
2025-03-0323.7048.0523.9823.950.030.070.00-0.04
2025-03-0424.1552.9424.0023.960.040.070.00-0.02
2025-03-0524.1049.3824.0223.970.050.060.00-0.02
2025-03-0623.9534.3324.0123.970.040.060.00-0.02
2025-03-0723.5034.8523.9323.94-0.010.040.00-0.05
2025-03-1023.7039.7123.8923.92-0.020.030.00-0.05
2025-03-1123.6037.6823.8523.89-0.050.020.00-0.06
2025-03-1223.4539.3923.7923.86-0.07-0.000.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1924.150中性
2025-02-2024.200中性
2025-02-2124.400中性
2025-02-2424.000中性
2025-02-2523.950中性
2025-02-2623.600中性
2025-02-2724.00-1賣出
2025-03-0323.700中性
2025-03-0424.150中性
2025-03-0524.100中性
2025-03-0623.950中性
2025-03-0723.500中性
2025-03-1023.700中性
2025-03-1123.600中性
2025-03-1223.450中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1924.15持平持平持平持平持平
2025-02-2024.20持平持平持平持平持平
2025-02-2124.40持平持平持平持平持平
2025-02-2424.00持平持平持平持平持平
2025-02-2523.95持平持平持平持平持平
2025-02-2623.60持平持平賣出持平買入
2025-02-2724.00賣出持平持平持平持平
2025-03-0323.70持平持平持平持平持平
2025-03-0424.15持平持平持平持平持平
2025-03-0524.10持平持平持平持平持平
2025-03-0623.95持平持平持平持平持平
2025-03-0723.50持平持平持平持平持平
2025-03-1023.70持平持平持平持平持平
2025-03-1123.60持平持平持平持平持平
2025-03-1223.45持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.80
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數0.00
索提諾比率-0.15
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-3.12
99%VaR-7.06

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.51
5日波動率1.73
10日波動率1.84
20日波動率1.93
60日波動率2.03
上行波動率2.02
下行波動率1.63
收益率峰度8.05
收益率偏度0.87
最大單日漲幅18.22
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.87
ATR百分比3.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.378385.92481714.2857-0.935904
22.80557.85623771.42860.33589
30.017667418.6046742.8571-0.00800874
40.67347616.62756500.0304802
5-6.3073310.0848633.3333-0.641954
62.682515.39119666.66670.466658
73.382689.043236500.355627
8-6.112766.40339516.6667-0.98064
9-2.208546.75497650-0.351623
10-1.347485.29382633.3333-0.286021
119.3723713.7855771.42860.667783
12-0.8494338.79295757.1429-0.115558

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
119.3723713.7855771.42860.667783
73.382689.043236500.355627
22.80557.85623771.42860.33589

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-6.3073310.0848633.3333-0.641954
8-6.112766.40339516.6667-0.98064
1-5.378385.92481714.2857-0.935904

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11109.3723771.4286
763.3826850
212.805571.4286

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-6.3073366.6667
87-6.1127683.3333
112-5.3783885.7143

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.05
趨勢持續性44.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性42.91

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.28
趨勢持續性44.75

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.20
趨勢持續性38.58

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.42
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.02
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.59
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.75

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量inf
動量持續性44.29

10日動量


指標數值
價格動量-0.09
成交量動量inf
動量持續性42.32

20日動量


指標數值
價格動量-0.26
成交量動量inf
動量持續性44.23

60日動量


指標數值
價格動量-1.17
成交量動量inf
動量持續性38.06

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.44
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.59

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量16.23
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.16

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44900.13260.3626
Volume_Shares0.44901.00000.20890.2588
RSI_140.13260.20891.00000.6009
MACD0.36260.25880.60091.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.846%
下跌36.504%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
112433.87%
2110-8.18%
313935.97%
4115-22.61%
512840.62%
6120-20.00%
7131-12.21%
813148.09%
912225.41%
101194.20%
11132-27.27%
12153-2.61%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 48.09%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -27.27%)

  • 平均準確率：7.94%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1124-1.61%
21101.82%
3139-0.72%
41150.87%
51280.00%
61200.83%
7131-1.53%
81310.00%
91220.00%
101191.68%
111320.76%
12153-1.31%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.61%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
11248.06%
2110-9.09%
313912.23%
4115-8.70%
512818.75%
6120-10.00%
7131-2.29%
813122.14%
912210.66%
10119-1.68%
11132-12.88%
12153-6.54%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 22.14%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -12.88%)

  • 平均準確率：1.72%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1124-0.81%
21100.91%
31391.44%
4115-2.61%
51281.56%
6120-0.83%
7131-1.53%
81311.53%
91220.00%
101190.00%
111320.76%
12153-0.65%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.56%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11244.84%
21100.00%
31397.91%
4115-3.48%
51283.12%
6120-4.17%
7131-7.63%
81319.16%
91224.10%
101192.52%
11132-9.09%
12153-4.58%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 9.16%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -9.09%)

  • 平均準確率：0.23%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
112423.39%
2110-1.82%
313915.11%
4115-8.70%
512817.19%
6120-5.83%
71310.76%
813115.27%
912210.66%
101191.68%
11132-6.82%
1215310.46%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.39%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -8.70%)

  • 平均準確率：5.95%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 23.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 23.266

  • 22.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 24.829

  • 25.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例38.961

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.018
上漲比例37.855

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0795148-0.07230338.0697
2-0.0875691-0.064741540.4959
3-0.0585752-0.057007935.1562
4-0.04426430.15218237.3762

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.038358240.1786
2-0.17159132.2034
3-0.081267240.4372
4-0.023401238.5057
50.081092436.6667

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.067
上漲天數比例37.730
下跌天數比例51.772
平盤天數比例9.777

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.294
平均漲幅2.050
平均成交量變化(張)218.331

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.835
平均漲幅0.990
平均成交量變化(張)-49.746

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.722
平均跌幅-1.524
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例28.150
平均跌幅-1.192
平均成交量變化(張)-46.393

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.367
平均漲跌幅1.274
上漲比例58.228
平均成交量(張)259.394

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.449
成交量變化與價格變化相關係數0.429

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.05%16.4723.10%2.40%33.33%
最近一周-2.90%22.92709.32%13.93%14.29%
最近半個月-2.90%25.11-50.85%18.85%33.33%
最近一個月3.53%29.3835.29%24.78%40.00%
最近兩個月-11.34%65.77-95.30%28.03%31.67%
最近三個月-5.06%162.28-9.84%42.09%33.33%
最近半年-15.50%97.93-37.56%38.29%32.22%
最近一年-13.31%60.23-29.69%34.47%35.07%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天38.9/39.7/39.4/-0.3-64.8%/-22.4%/-76.4%-0.06/-0.05/-0.07/-0.02
最近一周41.2/52.9/39.4/-13.5-44.0%/-84.2%/-76.4%-0.04/-0.02/-0.07/-0.05
最近半個月48.3/68.2/39.4/-28.8-19.7%/-109.1%/-76.4%0.00/0.15/-0.07/-0.22
最近一個月55.0/30.5/39.4/8.913.0%/-32.6%/-76.4%0.10/0.01/-0.07/-0.08
最近兩個月43.4/46.5/39.4/-7.1-26.7%/-44.6%/-76.4%-0.06/-0.24/-0.07/0.16
最近三個月48.3/45.5/39.4/-6.1-5.8%/-38.6%/-76.4%0.00/-0.03/-0.07/-0.04
最近半年47.9/67.8/39.4/-28.4-12.1%/-135.3%/-76.4%-0.01/0.50/-0.07/-0.57
最近一年48.0/39.8/39.4/-0.4-9.7%/nan%/-76.4%0.00/0.01/-0.07/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量29.38張
成交量趨勢35.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點23.27
第2個買點22.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位22.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標24.83 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：93.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：77.33% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：22.16% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：39.05%

  • 中期(20日)波動率：35.01%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：28.57

  • 價格波動範圍：15.50 ~ 52.00

  • 價格變異係數：15.35%


風險指標



  • 最大回撤：-69.17%

  • 回撤恢復天數：1208天

  • 風險調整後收益：-0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-11.34%

  • 近期波動率：28.03%

  • 近期最大回撤：-16.45%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1179.99%

  • 波動率相對表現：-8.78%

  • 回撤相對表現：+52.72%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：46.16%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:48:55



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置