耀登的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1028.00
平均收盤價166.00
收盤價標準差65.71
最高價518.00
最低價80.50
平均成交量(張)688.54
成交量標準差(張)916.50
平均成交金額132332938.11
平均成交筆數851.47
平均漲跌幅-0.39
上漲天數比例36.09
最大單日漲幅21.76
最大單日跌幅-11.39
年化波動率57.49
最大回撤-79.98

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一162.5161.07634.99803.13-0.6433.50
週二164.7364.30742.61915.33-0.4835.89
週三167.5266.83711.89848.23-0.0738.76
週四168.8868.96694.77876.10-0.4235.44
週五166.2867.45655.42811.86-0.3636.76

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26111.0052.78110.47109.091.381.050.000.32
2025-02-27110.0038.71110.40109.161.241.090.000.15
2025-03-03109.5044.44110.26109.181.071.09-1.00-0.01
2025-03-04114.5059.46110.91109.581.331.141.000.20
2025-03-05113.0064.71111.23109.831.401.190.000.21
2025-03-06121.0075.51112.73110.662.081.370.000.71
2025-03-07117.5065.45113.47111.172.301.550.000.75
2025-03-10117.0061.54114.01111.602.411.730.000.69
2025-03-11110.5050.79113.47111.521.951.770.000.18
2025-03-12112.0053.03113.24111.551.691.76-1.00-0.06

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19110.000中性
2025-02-20111.000中性
2025-02-21113.00-2強烈賣出
2025-02-24112.50-1賣出
2025-02-25111.500中性
2025-02-26111.000中性
2025-02-27110.000中性
2025-03-03109.50-1賣出
2025-03-04114.500中性
2025-03-05113.000中性
2025-03-06121.00-3強烈賣出
2025-03-07117.500中性
2025-03-10117.000中性
2025-03-11110.500中性
2025-03-12112.00-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19110.00持平持平持平持平持平
2025-02-20111.00持平持平持平持平持平
2025-02-21113.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-24112.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25111.50持平持平持平持平持平
2025-02-26111.00持平持平持平持平持平
2025-02-27110.00持平持平持平持平持平
2025-03-03109.50持平持平賣出持平持平
2025-03-04114.50持平持平買入持平賣出
2025-03-05113.00持平持平持平持平持平
2025-03-06121.00持平賣出持平賣出賣出
2025-03-07117.50持平持平持平持平持平
2025-03-10117.00持平持平持平持平持平
2025-03-11110.50持平持平持平持平持平
2025-03-12112.00持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險36.55
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數30.17
索提諾比率0.56
波動率比率(上行/下行)1.27
95%VaR-5.75
99%VaR-9.87

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.62
年化波動率57.49
5日波動率2.89
10日波動率3.04
20日波動率3.11
60日波動率3.15
上行波動率2.92
下行波動率2.30
收益率峰度1.80
收益率偏度0.44
最大單日漲幅13.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.27
平均真實範圍(ATR)8.27
ATR百分比4.52

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721
3-1.523054.38497560-0.385342
4-17.810923.094240-0.778444
5-2.21956.45157450-0.369858
6-0.98098324.1787425-0.0474654
7-6.256916.0915425-0.399189
83.384315.613134750.573235
9-4.542094.2555140-1.10651
100.11090513.8906425-0.00401434
112.504837.241474500.322885
1219.13642.20225600.449486

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1219.13642.20225600.449486
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-17.810923.094240-0.778444
7-6.256916.0915425-0.399189
9-4.542094.2555140-1.10651

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121119.13660
11214.443240
218.9574760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-17.8109100
76-6.256975
98-4.54209100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性46.40

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.96
趨勢持續性45.04

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.74
趨勢持續性42.61

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.85
趨勢持續性31.32

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.76
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.57
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.29
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.37

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量60.73
動量持續性46.40

10日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量64.42
動量持續性45.04

20日動量


指標數值
價格動量1.74
成交量動量84.06
動量持續性42.61

60日動量


指標數值
價格動量-0.85
成交量動量76.66
動量持續性31.32

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.47
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率41.84
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.29

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量172.85
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.89

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28750.17430.5282
Volume_Shares0.28751.00000.28350.0891
RSI_140.17430.28351.00000.5077
MACD0.52820.08910.50771.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.905%
下跌39.370%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18834.09%
278-33.33%
3974.12%
47588.00%
58646.51%
68124.69%
78549.41%
88930.34%
981-9.88%
107926.58%
11874.60%
1210210.78%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 88.00%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率：22.99%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
397-1.03%
475-1.33%
5864.65%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
1079-1.27%
11871.15%
121020.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.14%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
188-1.14%
278-15.38%
3972.06%
47534.67%
58617.44%
6812.47%
7859.41%
88911.24%
981-3.70%
10792.53%
11870.00%
121020.98%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 34.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.38%)

  • 平均準確率：5.05%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2782.56%
397-2.06%
475-1.33%
5863.49%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
10790.00%
11871.15%
12102-0.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1887.95%
278-8.97%
3970.00%
47510.67%
5862.33%
6817.41%
7853.53%
8891.12%
981-4.94%
10792.53%
1187-2.30%
12102-5.88%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 10.67%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.97%)

  • 平均準確率：1.12%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18827.27%
278-12.82%
3975.15%
47545.33%
58618.60%
68122.22%
78534.12%
88913.48%
9813.70%
107922.78%
11874.60%
1210215.69%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 45.33%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.82%)

  • 平均準確率：16.68%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 112.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 109.082

  • 106.000

  • 105.444


潛在阻力位 (由低到高)



  • 118.606

  • 123.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.228
上漲比例39.103

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.645
上漲比例34.742

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1235740.39566938.403
2-1.20041-0.36713231.405
3-1.10824-0.048721937.2549
4-0.6686570.33397736.9403

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.3030739.4737
2-2.1080230.3797
3-0.075708540.081
4-0.64468132.766
5-0.56666740.7407

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.763
上漲天數比例36.089
下跌天數比例56.712
平盤天數比例7.198

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.903
平均漲幅3.630
平均成交量變化(張)129.201

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.942
平均漲幅1.953
平均成交量變化(張)-35.665

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.276
平均跌幅-2.717
平均成交量變化(張)76.956

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.879
平均跌幅-1.826
平均成交量變化(張)-36.028

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.630
平均漲跌幅1.392
上漲比例63.636
平均成交量(張)2165.469

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.287
成交量變化與價格變化相關係數0.131

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.27%492.30-72.56%77.60%0.00%
最近一周-2.18%671.06-47.70%68.31%28.57%
最近半個月1.82%396.7948.89%48.19%20.00%
最近一個月12.11%319.6927.63%44.78%30.00%
最近兩個月0.45%238.1957.57%38.36%26.67%
最近三個月-3.03%213.05-47.08%39.87%30.00%
最近半年-12.50%205.451.89%38.26%30.00%
最近一年-26.07%337.35-73.02%35.07%31.51%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天55.1/61.5/53.0/-8.517.8%/-76.4%/-0.4%0.27/0.69/-0.06/-0.75
最近一周61.5/59.5/53.0/-6.465.2%/-84.5%/-0.4%0.38/0.20/-0.06/-0.26
最近半個月59.7/63.6/53.0/-10.649.0%/-42.3%/-0.4%0.39/0.54/-0.06/-0.61
最近一個月55.1/28.3/53.0/24.832.0%/69.4%/-0.4%0.35/-1.22/-0.06/1.16
最近兩個月53.6/68.8/53.0/-15.818.5%/-70.3%/-0.4%0.27/1.72/-0.06/-1.79
最近三個月47.9/39.0/53.0/14.0-4.9%/43.7%/-0.4%0.11/-0.25/-0.06/0.18
最近半年47.4/33.3/53.0/19.7-11.1%/65.0%/-0.4%0.03/-0.72/-0.06/0.65
最近一年47.9/69.9/53.0/-16.8-9.1%/-81.7%/-0.4%0.02/1.53/-0.06/-1.59

成交量分析


指標數值
近期平均成交量319.69張
成交量趨勢27.63%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點109.08
第2個買點106.00
第3個買點105.44

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位103.33 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標118.61 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.47% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：72.86% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：45.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.81個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：66.47%

  • 中期(20日)波動率：84.61%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：166.00

  • 價格波動範圍：80.50 ~ 518.00

  • 價格變異係數：39.58%


風險指標



  • 最大回撤：-79.98%

  • 回撤恢復天數：976天

  • 風險調整後收益：0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.45%

  • 近期波動率：38.36%

  • 近期最大回撤：-12.25%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-2330.54%

  • 波動率相對表現：-20.14%

  • 回撤相對表現：+67.73%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：44.89%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:40:55



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置