科風的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價14.89
收盤價標準差18.44
最高價102.50
最低價1.11
平均成交量(張)1415.27
成交量標準差(張)3215.69
平均成交金額57112240.02
平均成交筆數651.31
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例40.23
最大單日漲幅22.15
最大單日跌幅-18.06
年化波動率112.10
最大回撤-98.79

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一14.7418.251293.64596.730.1343.35
週二14.8818.441371.89631.47-0.0139.49
週三14.8118.451498.97687.850.0240.67
週四14.9318.631434.35659.460.0540.78
週五15.2418.641467.36680.23-0.2236.86
週六8.128.111846.17666.80-0.2640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2635.4565.1435.5935.470.12-0.080.000.20
2025-02-2735.4059.3835.5635.460.09-0.050.000.14
2025-03-0334.5039.3635.3935.390.00-0.040.000.04
2025-03-0434.3536.8435.2335.31-0.08-0.05-1.00-0.03
2025-03-0534.6038.1435.1435.26-0.13-0.060.00-0.06
2025-03-0633.7029.0934.9235.15-0.23-0.100.00-0.13
2025-03-0733.6026.6134.7135.03-0.32-0.140.00-0.18
2025-03-1034.0534.8634.6134.96-0.35-0.180.00-0.17
2025-03-1133.4533.6334.4334.85-0.41-0.230.00-0.19
2025-03-1233.4522.6834.2834.74-0.46-0.280.00-0.19

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1936.10-1賣出
2025-02-2036.30-1賣出
2025-02-2136.50-1賣出
2025-02-2436.10-1賣出
2025-02-2535.55-1賣出
2025-02-2635.450中性
2025-02-2735.400中性
2025-03-0334.501買入
2025-03-0434.35-1賣出
2025-03-0534.601買入
2025-03-0633.702強烈買入
2025-03-0733.603強烈買入
2025-03-1034.051買入
2025-03-1133.451買入
2025-03-1233.452強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1936.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2036.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2136.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2436.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2535.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2635.45持平持平持平持平持平
2025-02-2735.40持平持平持平持平持平
2025-03-0334.50持平持平持平持平買入
2025-03-0434.35賣出持平賣出持平買入
2025-03-0534.60持平持平持平持平買入
2025-03-0633.70持平買入持平持平買入
2025-03-0733.60持平買入持平買入買入
2025-03-1034.05持平持平持平持平買入
2025-03-1133.45持平持平持平持平買入
2025-03-1233.45持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險36.92
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數115.18
索提諾比率0.84
波動率比率(上行/下行)4.09
95%VaR-6.60
99%VaR-9.68

6. 波動性指標


指標數值
日波動率7.06
年化波動率112.10
5日波動率3.32
10日波動率3.62
20日波動率3.87
60日波動率4.31
上行波動率9.51
下行波動率2.33
收益率峰度1927.12
收益率偏度37.31
最大單日漲幅365.36
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)4.09
平均真實範圍(ATR)0.69
ATR百分比4.78

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.158515.15491637.5-0.0214562
27.9618115.59171656.250.499953
3-4.8567915.26871618.75-0.329004
4-1.619219.52011546.6667-0.0914883
5-2.0871819.75871540-0.114069
62.8815915.206515400.178536
73.0895433.07131533.33330.0883808
812.248635.28041546.66670.342455
9-2.197718.35471546.6667-0.128815
10-6.6533819.19691520-0.355267
11-2.0004421.7751526.6667-0.0995227
1228.656585.51131566.66670.33317

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1228.656585.51131566.66670.33317
812.248635.28041546.66670.342455
27.9618115.59171656.250.499953

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-6.6533819.19691520-0.355267
3-4.8567915.26871618.75-0.329004
9-2.197718.35471546.6667-0.128815

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121128.656566.6667
8712.248646.6667
217.9618156.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-6.6533880
32-4.8567981.25
98-2.197753.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.74
趨勢持續性41.68

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.61
趨勢持續性41.90

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.38
趨勢持續性42.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度11.27
趨勢持續性43.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.49
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.62
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.15
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度11.78

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.74
成交量動量76.14
動量持續性41.68

10日動量


指標數值
價格動量1.62
成交量動量109.00
動量持續性41.90

20日動量


指標數值
價格動量3.39
成交量動量139.12
動量持續性42.41

60日動量


指標數值
價格動量11.28
成交量動量204.19
動量持續性43.46

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.98
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.15

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量135.62
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率49.44
長期上漲機率42.91

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.60540.09520.2011
Volume_Shares0.60541.00000.19930.2368
RSI_140.09520.19931.00000.4973
MACD0.20110.23680.49731.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲54.902%
下跌41.067%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
2245-28.16%
334114.96%
429135.40%
531834.28%
6307-9.77%
732625.77%
8330-3.64%
93050.98%
1030851.30%
1132342.41%
12324-13.27%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 51.30%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -28.16%)

  • 平均準確率:13.58%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
3341-1.47%
42910.69%
53180.31%
6307-0.65%
7326-0.31%
83301.82%
9305-0.98%
10308-1.62%
113231.24%
123240.62%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.62%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-15.51%
33412.05%
429112.37%
531811.95%
6307-5.21%
73263.07%
83301.21%
9305-4.26%
1030817.21%
1132313.93%
12324-8.33%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 17.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.51%)

  • 平均準確率:2.68%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
3341-0.88%
42911.03%
53180.94%
6307-1.30%
7326-0.31%
83301.21%
9305-1.64%
10308-0.65%
113230.93%
123241.23%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.23%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
2245-7.35%
33410.59%
42913.44%
53182.83%
6307-6.51%
73261.84%
8330-5.76%
9305-3.61%
103083.57%
113234.33%
12324-5.56%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 4.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-1.43%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.77%
2245-6.53%
334114.66%
429117.87%
531818.24%
63073.91%
732621.47%
8330-2.12%
930511.48%
1030832.79%
1132321.98%
12324-1.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 32.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.53%)

  • 平均準確率:12.36%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 33.024

  • 32.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 37.176

  • 39.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.045
上漲比例39.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例43.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04518690.019014339.9321
2-0.03660480.033809441.3755
3-0.04014570.13844740.5827
4-0.05766490.32227439.0576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.034190838.3595
2-0.074474338.9019
3-0.050457139.7714
4-0.048081442.5581
50.035405443.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.045
上漲天數比例40.231
下跌天數比例47.793
平盤天數比例11.948

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.681
平均漲幅3.732
平均成交量變化(張)120.888

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.214
平均漲幅2.941
平均成交量變化(張)-36.529

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.081
平均跌幅-2.688
平均成交量變化(張)109.173

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.024
平均跌幅-2.012
平均成交量變化(張)-37.850

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.011
平均漲跌幅2.642
上漲比例66.667
平均成交量(張)3245.260

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.605
成交量變化與價格變化相關係數0.239

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.76%188.80-22.19%19.78%66.67%
最近一周-2.62%181.62-21.47%23.72%42.86%
最近半個月-7.34%299.17-52.50%19.26%40.00%
最近一個月2.92%313.18-53.59%27.26%50.00%
最近兩個月-25.67%1057.16-97.84%42.59%40.00%
最近三個月8.78%1359.2741.48%50.76%40.00%
最近半年9.31%844.43103.78%46.94%37.22%
最近一年-48.14%703.45-92.59%44.92%34.52%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.4/34.9/22.7/-12.2-80.8%/-7.5%/-79.5%-0.18/-0.17/-0.19/-0.02
最近一周31.7/36.8/22.7/-14.2-73.5%/-44.9%/-79.5%-0.14/-0.03/-0.19/-0.15
最近半個月51.1/71.2/22.7/-48.6-15.4%/-145.3%/-79.5%0.09/0.45/-0.19/-0.64
最近一個月49.4/14.2/22.7/8.50.4%/-21.9%/-79.5%0.12/-0.50/-0.19/0.31
最近兩個月45.1/80.6/22.7/-57.9-11.8%/-172.1%/-79.5%-0.14/1.20/-0.19/-1.38
最近三個月48.4/35.5/22.7/-12.82.0%/-39.1%/-79.5%0.00/-0.01/-0.19/-0.18
最近半年48.6/37.6/22.7/-14.9-0.8%/-24.7%/-79.5%-0.01/-0.11/-0.19/-0.08
最近一年45.0/72.6/22.7/-49.9-13.2%/-129.4%/-79.5%-0.07/0.23/-0.19/-0.41

成交量分析


指標數值
近期平均成交量313.18張
成交量趨勢-53.59%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點33.02
第2個買點32.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標37.18 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.18% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.24% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:110.18%

  • 中期(20日)波動率:119.20%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:14.89

  • 價格波動範圍:1.11 ~ 102.50

  • 價格變異係數:123.87%


風險指標



  • 最大回撤:-98.79%

  • 回撤恢復天數:1035天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-25.67%

  • 近期波動率:42.59%

  • 近期最大回撤:-31.39%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-6130.93%

  • 波動率相對表現:-70.29%

  • 回撤相對表現:+67.41%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:49.44%

  • 歷史整體上漲機率:42.91%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:40:12



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