威健的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價23.24
收盤價標準差5.19
最高價42.15
最低價10.60
平均成交量(張)1803.82
成交量標準差(張)4467.95
平均成交金額49955382.66
平均成交筆數878.62
平均漲跌幅-0.05
上漲天數比例39.86
最大單日漲幅12.26
最大單日跌幅-7.33
年化波動率22.07
最大回撤-61.34

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.235.241849.08904.97-0.1338.77
週二23.255.201788.53879.22-0.1138.38
週三23.225.171773.22848.620.0442.88
週四23.245.161900.23923.060.0142.15
週五23.325.231737.80851.89-0.1036.90
週六19.942.33321.30160.400.0646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2635.2564.2934.7434.510.240.170.000.06
2025-02-2735.0560.0034.7934.550.240.190.000.05
2025-03-0335.1564.4434.8534.590.250.200.000.05
2025-03-0435.2068.1834.9034.640.260.210.000.05
2025-03-0535.4070.2134.9834.690.280.230.000.06
2025-03-0635.2061.7035.0134.730.280.240.000.04
2025-03-0735.7075.0035.1234.800.310.250.000.06
2025-03-1035.5570.3735.1834.860.330.270.000.06
2025-03-1136.0575.0035.3234.950.370.290.000.08
2025-03-1236.6578.0835.5235.070.450.320.000.13

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1934.60-1賣出
2025-02-2035.00-2強烈賣出
2025-02-2134.95-2強烈賣出
2025-02-2434.95-2強烈賣出
2025-02-2534.750中性
2025-02-2635.25-1賣出
2025-02-2735.050中性
2025-03-0335.150中性
2025-03-0435.200中性
2025-03-0535.40-2強烈賣出
2025-03-0635.200中性
2025-03-0735.70-2強烈賣出
2025-03-1035.55-1賣出
2025-03-1136.05-3強烈賣出
2025-03-1236.65-2強烈賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1934.60持平持平持平持平賣出
2025-02-2035.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2134.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2434.95持平賣出持平持平賣出
2025-02-2534.75持平持平持平持平持平
2025-02-2635.25持平持平持平賣出持平
2025-02-2735.05持平持平持平持平持平
2025-03-0335.15持平持平持平持平持平
2025-03-0435.20持平持平持平持平持平
2025-03-0535.40持平賣出持平持平賣出
2025-03-0635.20持平持平持平持平持平
2025-03-0735.70持平賣出持平賣出持平
2025-03-1035.55持平賣出持平持平持平
2025-03-1136.05持平賣出持平賣出賣出
2025-03-1236.65持平賣出持平賣出持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.61
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1810.45
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)0.92
95%VaR-1.79
99%VaR-4.18

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.39
年化波動率22.07
5日波動率1.02
10日波動率1.10
20日波動率1.15
60日波動率1.23
上行波動率1.13
下行波動率1.24
收益率峰度14.51
收益率偏度-0.43
最大單日漲幅9.98
最大單日跌幅-11.74
波動率比率(上行/下行)0.92
平均真實範圍(ATR)0.38
ATR百分比1.56

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.7483825.065681662.50.114834
22.599163.5605816750.683174
31.678757.763561668.750.194767
41.978346.9515415400.260614
50.4309595.249281546.66670.0503484
6-0.421234.324091553.3333-0.135958
7-3.650496.549921533.3333-0.58278
8-2.563655.40551533.3333-0.5051
9-0.1710096.962931533.3333-0.0484962
101.858295.302781566.66670.319008
111.007774.122441553.33330.20403
120.6309553.448121553.33330.13465

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.599163.5605816750.683174
41.978346.9515415400.260614
101.858295.302781566.66670.319008

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.650496.549921533.3333-0.58278
8-2.563655.40551533.3333-0.5051
6-0.421234.324091553.3333-0.135958

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.5991675
431.9783440
1091.8582966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.6504966.6667
87-2.5636566.6667
65-0.4212346.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性51.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性52.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性53.53

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.44
趨勢持續性52.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.79
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.23
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.35

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量47.90
動量持續性51.36

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量59.99
動量持續性52.59

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量70.74
動量持續性53.53

60日動量


指標數值
價格動量1.44
成交量動量91.94
動量持續性52.03

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率0.26

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.97
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量16235.02
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率43.58

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34480.13020.2554
Volume_Shares0.34481.00000.17160.3510
RSI_140.13020.17161.00000.5975
MACD0.25540.35100.59751.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.682%
下跌43.083%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.40%
2245-49.39%
3341-66.86%
4291-3.09%
5318-6.60%
6307-15.96%
73263.99%
833063.03%
93056.89%
10308-24.35%
113230.31%
12331-26.28%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 63.03%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -66.86%)

  • 平均準確率：-10.73%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22451.22%
3341-0.29%
4291-2.06%
53180.31%
6307-0.33%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.66%
103080.97%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.34%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率：0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.37%
2245-20.41%
3341-28.45%
4291-2.75%
5318-3.46%
6307-6.19%
73260.00%
833029.39%
93051.31%
10308-14.94%
11323-3.41%
12331-9.67%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 29.39%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -28.45%)

  • 平均準確率：-5.33%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.82%
3341-1.17%
42910.34%
53181.26%
6307-1.63%
7326-0.92%
83302.42%
9305-0.66%
103080.65%
11323-0.31%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -1.63%)

  • 平均準確率：0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-8.16%
3341-9.09%
4291-1.37%
53181.57%
6307-1.63%
7326-0.61%
83307.27%
93050.66%
10308-2.60%
113230.62%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.27%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -9.09%)

  • 平均準確率：-1.66%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-22.86%
3341-27.86%
42912.75%
5318-6.29%
6307-6.19%
73266.75%
833022.73%
93056.23%
10308-8.44%
113233.10%
12331-10.57%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 22.73%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -27.86%)

  • 平均準確率：-3.78%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 36.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 35.093

  • 34.393

  • 34.250


潛在阻力位 (由低到高)



  • 37.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.012
上漲比例41.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.021
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.003676470.099765642.0814
2-0.02674670.04261537.4454
3-0.0266909-0.093877639.0219
4-0.01491680.055650640.9563

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0066948142.5814
2-0.024854837.7468
3-0.010604341.5051
4-0.024651237.6744
5-0.012837839.8649

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016
上漲天數比例39.860
下跌天數比例44.829
平盤天數比例15.310

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.153
平均漲幅1.203
平均成交量變化(張)117.970

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.414
平均漲幅0.657
平均成交量變化(張)-32.253

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.932
平均跌幅-0.867
平均成交量變化(張)65.815

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.501
平均跌幅-0.558
平均成交量變化(張)-32.761

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.756
平均漲跌幅0.668
上漲比例66.871
平均成交量(張)7221.523

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.345
成交量變化與價格變化相關係數0.298

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天3.09%7315.54679.15%2.89%66.67%
最近一周4.12%4447.071598.66%15.58%71.43%
最近半個月5.92%2935.041328.06%13.46%60.00%
最近一個月7.64%1913.511484.37%10.99%50.00%
最近兩個月5.01%1519.981221.16%12.71%43.33%
最近三個月2.66%1732.96435.24%14.57%42.22%
最近半年-2.14%3301.83423.05%27.19%38.33%
最近一年24.66%4250.901253.63%28.25%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天74.5/70.4/78.1/7.7109.2%/54.9%/134.3%0.09/0.06/0.13/0.07
最近一周71.2/68.2/78.1/9.996.3%/57.1%/134.3%0.07/0.05/0.13/0.08
最近半個月68.4/66.7/78.1/11.485.5%/83.5%/134.3%0.06/0.03/0.13/0.10
最近一個月66.4/56.9/78.1/21.272.3%/89.5%/134.3%0.07/0.05/0.13/0.08
最近兩個月54.4/62.8/78.1/15.318.8%/111.9%/134.3%0.02/0.05/0.13/0.08
最近三個月51.7/63.5/78.1/14.65.6%/101.1%/134.3%-0.00/0.03/0.13/0.10
最近半年51.3/45.0/78.1/33.15.7%/169.2%/134.3%-0.02/-0.31/0.13/0.44
最近一年53.0/52.6/78.1/25.514.8%/80.1%/134.3%0.01/0.25/0.13/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1913.51張
成交量趨勢1484.37%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點35.09
第2個買點34.39
第3個買點34.25

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位33.56 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標37.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：98.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：95.97% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：75.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.66個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：22.42%

  • 中期(20日)波動率：21.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：23.24

  • 價格波動範圍：10.60 ~ 42.15

  • 價格變異係數：22.33%


風險指標



  • 最大回撤：-61.34%

  • 回撤恢復天數：-2353天

  • 風險調整後收益：0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：5.01%

  • 近期波動率：12.71%

  • 近期最大回撤：-4.58%

  • 近期上漲天數比例：46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-87.99%

  • 波動率相對表現：-9.49%

  • 回撤相對表現：+56.75%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：44.94%

  • 歷史整體上漲機率：43.58%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 71.43%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:39:54



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置