德律的綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 55.95 |
收盤價標準差 | 23.10 |
最高價 | 192.00 |
最低價 | 26.20 |
平均成交量(張) | 1230.39 |
成交量標準差(張) | 1589.24 |
平均成交金額 | 79235395.10 |
平均成交筆數 | 778.59 |
平均漲跌幅 | -0.13 |
上漲天數比例 | 40.53 |
最大單日漲幅 | 9.79 |
最大單日跌幅 | -10.59 |
年化波動率 | 29.69 |
最大回撤 | -56.17 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 56.16 | 23.33 | 1169.26 | 749.07 | -0.24 | 37.67 |
週二 | 56.12 | 23.34 | 1220.55 | 778.18 | -0.12 | 40.11 |
週三 | 55.97 | 22.98 | 1232.98 | 780.97 | -0.03 | 44.61 |
週四 | 55.68 | 22.55 | 1255.43 | 801.47 | -0.24 | 37.05 |
週五 | 56.05 | 23.50 | 1276.82 | 786.99 | -0.04 | 42.66 |
週六 | 44.51 | 6.21 | 1069.82 | 571.40 | 0.25 | 66.67 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-02-26 | 131.00 | 61.36 | 130.34 | 128.23 | 2.11 | 1.78 | 0.00 | 0.34 |
2025-02-27 | 130.00 | 47.22 | 130.29 | 128.36 | 1.93 | 1.81 | 0.00 | 0.12 |
2025-03-03 | 127.00 | 42.50 | 129.78 | 128.26 | 1.52 | 1.75 | -1.00 | -0.23 |
2025-03-04 | 127.00 | 44.74 | 129.36 | 128.17 | 1.19 | 1.64 | 0.00 | -0.45 |
2025-03-05 | 129.00 | 55.26 | 129.30 | 128.23 | 1.07 | 1.52 | 0.00 | -0.45 |
2025-03-06 | 127.00 | 44.74 | 128.95 | 128.14 | 0.81 | 1.38 | 0.00 | -0.57 |
2025-03-07 | 121.50 | 36.96 | 127.80 | 127.65 | 0.15 | 1.14 | 0.00 | -0.98 |
2025-03-10 | 120.50 | 31.11 | 126.68 | 127.12 | -0.44 | 0.82 | 0.00 | -1.26 |
2025-03-11 | 118.00 | 23.40 | 125.34 | 126.44 | -1.10 | 0.44 | 0.00 | -1.54 |
2025-03-12 | 119.50 | 25.00 | 124.44 | 125.93 | -1.48 | 0.05 | 0.00 | -1.54 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-19 | 131.50 | 0 | 中性 |
2025-02-20 | 131.00 | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 132.00 | -1 | 賣出 |
2025-02-24 | 132.00 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 133.50 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 131.00 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 130.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 127.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 127.00 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 129.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 127.00 | 1 | 買入 |
2025-03-07 | 121.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-10 | 120.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-11 | 118.00 | 3 | 強烈買入 |
2025-03-12 | 119.50 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|
2025-02-19 | 131.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 131.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 132.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 132.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 133.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 131.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 127.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-05 | 129.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 121.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-10 | 120.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-11 | 118.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
2025-03-12 | 119.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 22.00 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1806.79 |
索提諾比率 | 0.47 |
波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
95%VaR | -2.70 |
99%VaR | -5.72 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 1.87 |
年化波動率 | 29.69 |
5日波動率 | 1.53 |
10日波動率 | 1.61 |
20日波動率 | 1.66 |
60日波動率 | 1.72 |
上行波動率 | 1.44 |
下行波動率 | 1.39 |
收益率峰度 | 5.38 |
收益率偏度 | 0.09 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -12.17 |
波動率比率(上行/下行) | 1.04 |
平均真實範圍(ATR) | 1.42 |
ATR百分比 | 2.30 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | 2.19738 | 8.20655 | 16 | 56.25 | 0.247451 |
2 | 5.29954 | 6.62202 | 16 | 68.75 | 0.775123 |
3 | 3.62413 | 8.21855 | 16 | 68.75 | 0.420691 |
4 | 2.94519 | 9.32769 | 15 | 60 | 0.297879 |
5 | 5.13198 | 17.2048 | 15 | 53.3333 | 0.288601 |
6 | -3.4836 | 7.06669 | 15 | 26.6667 | -0.516545 |
7 | -4.31838 | 6.31522 | 15 | 20 | -0.710197 |
8 | -1.12488 | 6.85546 | 15 | 40 | -0.188396 |
9 | 0.00863467 | 6.41804 | 15 | 60 | -0.0246231 |
10 | -1.79609 | 5.71737 | 15 | 33.3333 | -0.343298 |
11 | 0.76853 | 7.45168 | 15 | 66.6667 | 0.0807688 |
12 | 0.117918 | 7.60599 | 15 | 46.6667 | -0.00640919 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
2 | 5.29954 | 6.62202 | 16 | 68.75 | 0.775123 |
5 | 5.13198 | 17.2048 | 15 | 53.3333 | 0.288601 |
3 | 3.62413 | 8.21855 | 16 | 68.75 | 0.420691 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
7 | -4.31838 | 6.31522 | 15 | 20 | -0.710197 |
6 | -3.4836 | 7.06669 | 15 | 26.6667 | -0.516545 |
10 | -1.79609 | 5.71737 | 15 | 33.3333 | -0.343298 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
2 | 1 | 5.29954 | 68.75 |
5 | 4 | 5.13198 | 53.3333 |
3 | 2 | 3.62413 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
7 | 6 | -4.31838 | 80 |
6 | 5 | -3.4836 | 73.3333 |
10 | 9 | -1.79609 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.25 |
趨勢持續性 | 51.65 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.51 |
趨勢持續性 | 52.00 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.07 |
趨勢持續性 | 51.57 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.22 |
趨勢持續性 | 54.23 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.23 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.09 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -9.76 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.25 |
成交量動量 | 46.07 |
動量持續性 | 51.65 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.51 |
成交量動量 | 55.00 |
動量持續性 | 52.00 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 1.07 |
成交量動量 | 59.44 |
動量持續性 | 51.57 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 3.22 |
成交量動量 | 84.12 |
動量持續性 | 54.23 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | -0.01 |
成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 25.36 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 687.74 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 40.45 |
長期上漲機率 | 47.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.2806 | 0.0760 | 0.3185 |
Volume_Shares | 0.2806 | 1.0000 | 0.2631 | 0.4252 |
RSI_14 | 0.0760 | 0.2631 | 1.0000 | 0.4791 |
MACD | 0.3185 | 0.4252 | 0.4791 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -26.51% |
2 | 245 | -62.04% |
3 | 341 | -48.09% |
4 | 291 | -9.97% |
5 | 318 | -7.23% |
6 | 307 | 11.40% |
7 | 326 | 28.83% |
8 | 330 | 40.91% |
9 | 305 | -39.67% |
10 | 308 | 32.47% |
11 | 323 | -16.72% |
12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 40.91%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -62.04%)
- 平均準確率:-8.56%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | 2.04% |
3 | 341 | -1.76% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | -1.95% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 2.42% |
9 | 305 | -1.64% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 323 | 1.24% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)
- 平均準確率:0.00%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -17.11% |
2 | 245 | -29.39% |
3 | 341 | -21.99% |
4 | 291 | -9.97% |
5 | 318 | -5.35% |
6 | 307 | 5.54% |
7 | 326 | 9.20% |
8 | 330 | 16.06% |
9 | 305 | -16.07% |
10 | 308 | 8.12% |
11 | 323 | -7.12% |
12 | 331 | -9.37% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.06%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -29.39%)
- 平均準確率:-6.45%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 0.34% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 341 | -0.59% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 1.57% |
6 | 307 | -2.28% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 2.73% |
9 | 305 | -2.62% |
10 | 308 | -0.65% |
11 | 323 | 1.55% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.73%)
- 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)
- 平均準確率:-0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -4.70% |
2 | 245 | -11.84% |
3 | 341 | -4.99% |
4 | 291 | -3.09% |
5 | 318 | -3.14% |
6 | 307 | -0.33% |
7 | 326 | 3.07% |
8 | 330 | 5.45% |
9 | 305 | -8.20% |
10 | 308 | 2.60% |
11 | 323 | -1.86% |
12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -11.84%)
- 平均準確率:-2.48%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -4.70% |
2 | 245 | -22.45% |
3 | 341 | -18.77% |
4 | 291 | 3.44% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 10.42% |
7 | 326 | 17.18% |
8 | 330 | 14.24% |
9 | 305 | -11.15% |
10 | 308 | 22.08% |
11 | 323 | -10.53% |
12 | 331 | 6.04% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.08%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -22.45%)
- 平均準確率:0.41%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 119.500
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.125 |
上漲比例 | 41.391 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.084 |
上漲比例 | 42.949 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0417421 | 0.203631 | 43.2127 |
2 | -0.00949782 | 0.0745556 | 41.5939 |
3 | -0.185952 | -0.0669894 | 39.9584 |
4 | -0.129886 | -0.00201486 | 37.6299 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.133896 | 41.0133 |
2 | -0.11748 | 38.3275 |
3 | -0.106556 | 39.1106 |
4 | -0.0384884 | 41.3953 |
5 | -0.0356419 | 47.2973 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.094 |
上漲天數比例 | 40.532 |
下跌天數比例 | 53.854 |
平盤天數比例 | 5.614 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 24.362 |
平均漲幅 | 1.755 |
平均成交量變化(張) | 101.222 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.583 |
平均漲幅 | 0.904 |
平均成交量變化(張) | -32.969 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 22.912 |
平均跌幅 | -1.505 |
平均成交量變化(張) | 71.527 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 29.143 |
平均跌幅 | -0.848 |
平均成交量變化(張) | -32.787 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 8.407 |
平均漲跌幅 | 0.751 |
上漲比例 | 61.661 |
平均成交量(張) | 3695.474 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.281 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.155 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
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最近三天 | -0.83% | 1168.47 | -42.57% | 37.56% | 33.33% |
最近一周 | -5.91% | 1454.31 | -61.13% | 35.05% | 28.57% |
最近半個月 | -9.13% | 1343.78 | -36.82% | 26.20% | 40.00% |
最近一個月 | -4.02% | 1438.52 | -63.28% | 33.15% | 43.33% |
最近兩個月 | -5.91% | 1257.15 | -50.28% | 34.39% | 40.00% |
最近三個月 | -15.85% | 1392.14 | -51.19% | 40.45% | 36.67% |
最近半年 | -30.92% | 1989.26 | -90.61% | 47.73% | 33.89% |
最近一年 | 95.58% | 1985.97 | 291.83% | 43.57% | 41.92% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
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最近三天 | 26.5/31.1/25.0/-6.1 | -114.6%/34.9%/-91.6% | -1.44/-1.26/-1.54/-0.28 |
最近一周 | 37.3/44.7/25.0/-19.7 | -87.8%/-38.9%/-91.6% | -0.97/-0.45/-1.54/-1.09 |
最近半個月 | 49.1/60.9/25.0/-35.9 | -17.7%/-160.9%/-91.6% | -0.26/0.60/-1.54/-2.14 |
最近一個月 | 53.4/52.8/25.0/-27.8 | 21.9%/-144.3%/-91.6% | 0.28/0.60/-1.54/-2.14 |
最近兩個月 | 47.0/47.8/25.0/-22.8 | -9.6%/-35.6%/-91.6% | 0.14/-0.61/-1.54/-0.93 |
最近三個月 | 46.3/50.0/25.0/-25.0 | -18.2%/-83.7%/-91.6% | 0.06/0.34/-1.54/-1.88 |
最近半年 | 45.3/55.5/25.0/-30.5 | -21.2%/-113.9%/-91.6% | -0.38/-2.36/-1.54/0.82 |
最近一年 | 55.9/82.4/25.0/-57.4 | 14.9%/-221.0%/-91.6% | 0.00/0.27/-1.54/-1.81 |
成交量分析
指標 | 數值 |
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近期平均成交量 | 1438.52張 |
成交量趨勢 | -63.28% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
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第1個買點 | 118.75 |
第2個買點 | 114.00 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
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止損位 | 111.72 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 135.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.05% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.53% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:66.44% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.78個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:30.00%
- 中期(20日)波動率:32.72%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:55.95
- 價格波動範圍:26.20 ~ 192.00
- 價格變異係數:41.28%
風險指標
- 最大回撤:-56.17%
- 回撤恢復天數:-302天
- 風險調整後收益:0.35
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-5.91%
- 近期波動率:34.39%
- 近期最大回撤:-11.61%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1882.07%
- 波動率相對表現:+4.78%
- 回撤相對表現:+44.56%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:40.45%
- 歷史整體上漲機率:47.96%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:39:47
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