德律的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價55.95
收盤價標準差23.10
最高價192.00
最低價26.20
平均成交量(張)1230.39
成交量標準差(張)1589.24
平均成交金額79235395.10
平均成交筆數778.59
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例40.53
最大單日漲幅9.79
最大單日跌幅-10.59
年化波動率29.69
最大回撤-56.17

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一56.1623.331169.26749.07-0.2437.67
週二56.1223.341220.55778.18-0.1240.11
週三55.9722.981232.98780.97-0.0344.61
週四55.6822.551255.43801.47-0.2437.05
週五56.0523.501276.82786.99-0.0442.66
週六44.516.211069.82571.400.2566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26131.0061.36130.34128.232.111.780.000.34
2025-02-27130.0047.22130.29128.361.931.810.000.12
2025-03-03127.0042.50129.78128.261.521.75-1.00-0.23
2025-03-04127.0044.74129.36128.171.191.640.00-0.45
2025-03-05129.0055.26129.30128.231.071.520.00-0.45
2025-03-06127.0044.74128.95128.140.811.380.00-0.57
2025-03-07121.5036.96127.80127.650.151.140.00-0.98
2025-03-10120.5031.11126.68127.12-0.440.820.00-1.26
2025-03-11118.0023.40125.34126.44-1.100.440.00-1.54
2025-03-12119.5025.00124.44125.93-1.480.050.00-1.54

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19131.500中性
2025-02-20131.000中性
2025-02-21132.00-1賣出
2025-02-24132.000中性
2025-02-25133.500中性
2025-02-26131.000中性
2025-02-27130.000中性
2025-03-03127.000中性
2025-03-04127.001買入
2025-03-05129.00-1賣出
2025-03-06127.001買入
2025-03-07121.502強烈買入
2025-03-10120.502強烈買入
2025-03-11118.003強烈買入
2025-03-12119.501買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19131.50持平持平持平持平持平
2025-02-20131.00持平持平持平持平持平
2025-02-21132.00持平賣出持平持平持平
2025-02-24132.00持平持平持平持平持平
2025-02-25133.50持平持平持平持平持平
2025-02-26131.00持平持平持平持平持平
2025-02-27130.00持平持平持平持平持平
2025-03-03127.00持平持平賣出持平買入
2025-03-04127.00持平持平持平持平買入
2025-03-05129.00賣出持平持平持平持平
2025-03-06127.00持平持平持平持平買入
2025-03-07121.50持平持平持平買入買入
2025-03-10120.50持平持平持平買入買入
2025-03-11118.00持平買入持平買入買入
2025-03-12119.50持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.00
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1806.79
索提諾比率0.47
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-2.70
99%VaR-5.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.87
年化波動率29.69
5日波動率1.53
10日波動率1.61
20日波動率1.66
60日波動率1.72
上行波動率1.44
下行波動率1.39
收益率峰度5.38
收益率偏度0.09
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.17
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)1.42
ATR百分比2.30

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.197388.206551656.250.247451
25.299546.622021668.750.775123
33.624138.218551668.750.420691
42.945199.3276915600.297879
55.1319817.20481553.33330.288601
6-3.48367.066691526.6667-0.516545
7-4.318386.315221520-0.710197
8-1.124886.855461540-0.188396
90.008634676.418041560-0.0246231
10-1.796095.717371533.3333-0.343298
110.768537.451681566.66670.0807688
120.1179187.605991546.6667-0.00640919

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.299546.622021668.750.775123
55.1319817.20481553.33330.288601
33.624138.218551668.750.420691

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.318386.315221520-0.710197
6-3.48367.066691526.6667-0.516545
10-1.796095.717371533.3333-0.343298

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.2995468.75
545.1319853.3333
323.6241368.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.3183880
65-3.483673.3333
109-1.7960966.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.25
趨勢持續性51.65

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性52.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.07
趨勢持續性51.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.22
趨勢持續性54.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.23
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.32
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.09
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-9.76

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.25
成交量動量46.07
動量持續性51.65

10日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量55.00
動量持續性52.00

20日動量


指標數值
價格動量1.07
成交量動量59.44
動量持續性51.57

60日動量


指標數值
價格動量3.22
成交量動量84.12
動量持續性54.23

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.36
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.09

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量687.74
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率47.96

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28060.07600.3185
Volume_Shares0.28061.00000.26310.4252
RSI_140.07600.26311.00000.4791
MACD0.31850.42520.47911.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.474%
下跌44.016%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-26.51%
2245-62.04%
3341-48.09%
4291-9.97%
5318-7.23%
630711.40%
732628.83%
833040.91%
9305-39.67%
1030832.47%
11323-16.72%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 40.91%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -62.04%)

  • 平均準確率:-8.56%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22452.04%
3341-1.76%
42910.00%
53180.63%
6307-1.95%
7326-0.92%
83302.42%
9305-1.64%
103080.32%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.42%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-17.11%
2245-29.39%
3341-21.99%
4291-9.97%
5318-5.35%
63075.54%
73269.20%
833016.06%
9305-16.07%
103088.12%
11323-7.12%
12331-9.37%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.06%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -29.39%)

  • 平均準確率:-6.45%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.41%
3341-0.59%
4291-0.34%
53181.57%
6307-2.28%
73260.31%
83302.73%
9305-2.62%
10308-0.65%
113231.55%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.73%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.62%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-11.84%
3341-4.99%
4291-3.09%
5318-3.14%
6307-0.33%
73263.07%
83305.45%
9305-8.20%
103082.60%
11323-1.86%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.84%)

  • 平均準確率:-2.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.70%
2245-22.45%
3341-18.77%
42913.44%
5318-0.94%
630710.42%
732617.18%
833014.24%
9305-11.15%
1030822.08%
11323-10.53%
123316.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 22.08%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.45%)

  • 平均準確率:0.41%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 119.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 118.747

  • 114.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 135.000

  • 136.603


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.125
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.084
上漲比例42.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04174210.20363143.2127
2-0.009497820.074555641.5939
3-0.185952-0.066989439.9584
4-0.129886-0.0020148637.6299

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.13389641.0133
2-0.1174838.3275
3-0.10655639.1106
4-0.038488441.3953
5-0.035641947.2973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.094
上漲天數比例40.532
下跌天數比例53.854
平盤天數比例5.614

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.362
平均漲幅1.755
平均成交量變化(張)101.222

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.583
平均漲幅0.904
平均成交量變化(張)-32.969

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.912
平均跌幅-1.505
平均成交量變化(張)71.527

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.143
平均跌幅-0.848
平均成交量變化(張)-32.787

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.407
平均漲跌幅0.751
上漲比例61.661
平均成交量(張)3695.474

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.281
成交量變化與價格變化相關係數0.155

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.83%1168.47-42.57%37.56%33.33%
最近一周-5.91%1454.31-61.13%35.05%28.57%
最近半個月-9.13%1343.78-36.82%26.20%40.00%
最近一個月-4.02%1438.52-63.28%33.15%43.33%
最近兩個月-5.91%1257.15-50.28%34.39%40.00%
最近三個月-15.85%1392.14-51.19%40.45%36.67%
最近半年-30.92%1989.26-90.61%47.73%33.89%
最近一年95.58%1985.97291.83%43.57%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.5/31.1/25.0/-6.1-114.6%/34.9%/-91.6%-1.44/-1.26/-1.54/-0.28
最近一周37.3/44.7/25.0/-19.7-87.8%/-38.9%/-91.6%-0.97/-0.45/-1.54/-1.09
最近半個月49.1/60.9/25.0/-35.9-17.7%/-160.9%/-91.6%-0.26/0.60/-1.54/-2.14
最近一個月53.4/52.8/25.0/-27.821.9%/-144.3%/-91.6%0.28/0.60/-1.54/-2.14
最近兩個月47.0/47.8/25.0/-22.8-9.6%/-35.6%/-91.6%0.14/-0.61/-1.54/-0.93
最近三個月46.3/50.0/25.0/-25.0-18.2%/-83.7%/-91.6%0.06/0.34/-1.54/-1.88
最近半年45.3/55.5/25.0/-30.5-21.2%/-113.9%/-91.6%-0.38/-2.36/-1.54/0.82
最近一年55.9/82.4/25.0/-57.414.9%/-221.0%/-91.6%0.00/0.27/-1.54/-1.81

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1438.52張
成交量趨勢-63.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點118.75
第2個買點114.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位111.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標135.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.05% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.53% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.44% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.00%

  • 中期(20日)波動率:32.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:55.95

  • 價格波動範圍:26.20 ~ 192.00

  • 價格變異係數:41.28%


風險指標



  • 最大回撤:-56.17%

  • 回撤恢復天數:-302天

  • 風險調整後收益:0.35


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-5.91%

  • 近期波動率:34.39%

  • 近期最大回撤:-11.61%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1882.07%

  • 波動率相對表現:+4.78%

  • 回撤相對表現:+44.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:47.96%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:39:47



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