長榮航的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價20.74
收盤價標準差7.96
最高價48.30
最低價7.56
平均成交量(張)37198.74
成交量標準差(張)62854.53
平均成交金額997778513.45
平均成交筆數10345.12
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例37.49
最大單日漲幅11.91
最大單日跌幅-9.58
年化波動率33.70
最大回撤-79.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.718.0435176.099718.21-0.2434.99
週二20.788.0237911.8110296.93-0.1639.52
週三20.757.9936661.7610344.69-0.1636.33
週四20.737.9038652.2610832.47-0.0739.41
週五20.827.9438102.3310686.29-0.1737.19
週六16.772.758761.251970.430.0435.71

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2643.0526.7743.6944.36-0.67-0.520.00-0.15
2025-02-2743.0034.3443.5844.26-0.68-0.560.00-0.12
2025-03-0343.2539.0043.5344.19-0.66-0.580.00-0.08
2025-03-0444.0552.3843.6144.18-0.57-0.571.000.01
2025-03-0544.1056.5743.6944.17-0.48-0.560.000.07
2025-03-0645.2063.5643.9244.25-0.33-0.510.000.18
2025-03-0745.2567.8644.1244.32-0.20-0.450.000.25
2025-03-1045.2560.8744.3044.39-0.09-0.380.000.28
2025-03-1145.2563.6444.4444.45-0.01-0.300.000.29
2025-03-1244.9062.9244.5144.490.03-0.240.000.26

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1943.751買入
2025-02-2043.152強烈買入
2025-02-2142.902強烈買入
2025-02-2443.450中性
2025-02-2543.102強烈買入
2025-02-2643.052強烈買入
2025-02-2743.000中性
2025-03-0343.250中性
2025-03-0444.051買入
2025-03-0544.100中性
2025-03-0645.200中性
2025-03-0745.25-2強烈賣出
2025-03-1045.25-1賣出
2025-03-1145.25-1賣出
2025-03-1244.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1943.75持平持平持平持平買入
2025-02-2043.15持平買入持平持平買入
2025-02-2142.90持平買入持平持平買入
2025-02-2443.45持平持平持平持平持平
2025-02-2543.10持平買入持平持平買入
2025-02-2643.05持平買入持平持平買入
2025-02-2743.00持平持平持平持平持平
2025-03-0343.25持平持平持平持平持平
2025-03-0444.05持平持平買入持平持平
2025-03-0544.10持平持平持平持平持平
2025-03-0645.20買入持平持平持平賣出
2025-03-0745.25持平持平持平賣出賣出
2025-03-1045.25持平持平持平持平賣出
2025-03-1145.25持平持平持平持平賣出
2025-03-1244.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.94
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數974.08
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaR-3.09
99%VaR-5.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.12
年化波動率33.70
5日波動率1.78
10日波動率1.85
20日波動率1.89
60日波動率1.94
上行波動率1.69
下行波動率1.45
收益率峰度4.09
收益率偏度0.29
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.24
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.58
ATR百分比2.66

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.092417.693261637.5-0.293644
21.0334811.76271643.750.0736913
3-1.777999.877711637.5-0.196873
45.1211810.75561553.33330.460644
51.512269.2596215400.145319
61.620267.746981457.14290.187634
7-1.912496.40741540-0.324493
8-1.324899.346161546.6667-0.15959
9-1.465357.901171533.3333-0.206554
100.5570037.340641546.66670.0531746
116.947612.87371573.33330.526726
123.024325.649391566.66670.505835

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.947612.87371573.33330.526726
45.1211810.75561553.33330.460644
123.024325.649391566.66670.505835

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.092417.693261637.5-0.293644
7-1.912496.40741540-0.324493
3-1.777999.877711637.5-0.196873

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.947673.3333
435.1211853.3333
12113.0243266.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.0924162.5
76-1.9124960
32-1.7779962.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性47.22

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性49.84

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.09
趨勢持續性50.54

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.33
趨勢持續性47.11

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.85
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.01
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-4.65
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度17.13

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量32.17
動量持續性47.22

10日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量39.73
動量持續性49.84

20日動量


指標數值
價格動量1.09
成交量動量51.81
動量持續性50.54

60日動量


指標數值
價格動量3.33
成交量動量69.27
動量持續性47.11

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.17
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度4.65

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量34963.32
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率52.81
長期上漲機率44.34

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44950.14830.3029
Volume_Shares0.44951.00000.23360.4059
RSI_140.14830.23361.00000.6011
MACD0.30290.40590.60111.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.667%
下跌39.651%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129815.77%
224524.08%
334113.78%
4291-11.68%
531810.69%
6286-10.84%
732622.09%
833022.42%
930521.97%
103084.87%
11323-43.96%
12331-14.50%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 24.08%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -43.96%)

  • 平均準確率:4.56%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
33410.59%
42910.69%
53180.00%
62860.00%
7326-1.23%
83300.61%
93050.00%
103080.65%
113230.62%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 0.69%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
22458.16%
33412.93%
4291-3.78%
53180.63%
6286-5.24%
73266.44%
83307.58%
93058.20%
103082.92%
11323-23.84%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 8.20%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -23.84%)

  • 平均準確率:0.22%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
33410.29%
42910.00%
53180.63%
6286-1.40%
7326-0.31%
83300.61%
93050.66%
103080.97%
11323-0.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.40%)

  • 平均準確率:0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-4.08%
33412.05%
4291-3.09%
5318-1.89%
6286-1.75%
73262.76%
83304.24%
93051.97%
10308-4.22%
11323-6.81%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -6.81%)

  • 平均準確率:-1.11%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.74%
224518.78%
33417.92%
4291-5.50%
531811.32%
6286-2.45%
732614.42%
83309.39%
930511.15%
103084.55%
11323-13.00%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 18.78%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -13.00%)

  • 平均準確率:5.38%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.913

  • 42.450

  • 42.229


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.596

  • 45.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例39.229

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例39.433

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0489932-0.047077736.6516
2-0.02255870.14077639.2179
3-0.055359-0.060755535.796
4-0.02198540.18048338.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.030522538.2746
2-0.056631735.8974
3-0.05321136.2385
4-0.018327538.4795
5-0.0070408240.8163

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例37.493
下跌天數比例52.134
平盤天數比例10.373

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.744
平均漲幅2.130
平均成交量變化(張)86.779

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.583
平均漲幅1.157
平均成交量變化(張)-29.114

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.366
平均跌幅-1.601
平均成交量變化(張)55.622

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.307
平均跌幅-0.978
平均成交量變化(張)-30.699

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.374
平均漲跌幅1.699
上漲比例71.062
平均成交量(張)107796.756

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.449
成交量變化與價格變化相關係數0.224

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.77%40646.3010.99%8.68%66.67%
最近一周1.93%40097.497.72%17.70%71.43%
最近半個月2.63%33126.019.76%16.84%46.67%
最近一個月-4.97%33025.5717.12%22.00%33.33%
最近兩個月-0.22%43577.570.74%27.79%40.00%
最近三個月19.57%46614.97-11.11%26.75%46.67%
最近半年21.85%49145.00-60.26%28.36%45.00%
最近一年41.19%65369.05-21.68%29.50%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天62.5/60.9/62.9/2.180.2%/-37.1%/58.7%0.28/0.28/0.26/-0.02
最近一周61.1/52.4/62.9/10.564.9%/52.0%/58.7%0.19/0.01/0.26/0.26
最近半個月44.9/32.0/62.9/30.92.7%/112.8%/58.7%-0.01/-0.26/0.26/0.53
最近一個月43.9/58.6/62.9/4.3-21.7%/-0.8%/58.7%-0.15/-0.07/0.26/0.33
最近兩個月51.5/73.1/62.9/-10.110.6%/-27.7%/58.7%-0.10/0.30/0.26/-0.03
最近三個月58.3/48.2/62.9/14.732.2%/17.7%/58.7%-0.03/0.03/0.26/0.24
最近半年56.4/67.0/62.9/-4.124.6%/-0.3%/58.7%-0.01/0.02/0.26/0.24
最近一年53.0/33.3/62.9/29.612.5%/112.0%/58.7%0.01/-0.03/0.26/0.29

成交量分析


指標數值
近期平均成交量33025.57張
成交量趨勢17.12%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.91
第2個買點42.45
第3個買點42.23

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.04% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.05% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:78.08% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.56%

  • 中期(20日)波動率:34.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.74

  • 價格波動範圍:7.56 ~ 48.30

  • 價格變異係數:38.40%


風險指標



  • 最大回撤:-79.19%

  • 回撤恢復天數:-2463天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-0.22%

  • 近期波動率:27.79%

  • 近期最大回撤:-10.06%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1398.79%

  • 波動率相對表現:-6.01%

  • 回撤相對表現:+69.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:52.81%

  • 歷史整體上漲機率:44.34%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 22.22%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:36:54



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置