長榮航的綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3702.00 |
平均收盤價 | 20.74 |
收盤價標準差 | 7.96 |
最高價 | 48.30 |
最低價 | 7.56 |
平均成交量(張) | 37198.74 |
成交量標準差(張) | 62854.53 |
平均成交金額 | 997778513.45 |
平均成交筆數 | 10345.12 |
平均漲跌幅 | -0.16 |
上漲天數比例 | 37.49 |
最大單日漲幅 | 11.91 |
最大單日跌幅 | -9.58 |
年化波動率 | 33.70 |
最大回撤 | -79.19 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 20.71 | 8.04 | 35176.09 | 9718.21 | -0.24 | 34.99 |
週二 | 20.78 | 8.02 | 37911.81 | 10296.93 | -0.16 | 39.52 |
週三 | 20.75 | 7.99 | 36661.76 | 10344.69 | -0.16 | 36.33 |
週四 | 20.73 | 7.90 | 38652.26 | 10832.47 | -0.07 | 39.41 |
週五 | 20.82 | 7.94 | 38102.33 | 10686.29 | -0.17 | 37.19 |
週六 | 16.77 | 2.75 | 8761.25 | 1970.43 | 0.04 | 35.71 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-02-26 | 43.05 | 26.77 | 43.69 | 44.36 | -0.67 | -0.52 | 0.00 | -0.15 |
2025-02-27 | 43.00 | 34.34 | 43.58 | 44.26 | -0.68 | -0.56 | 0.00 | -0.12 |
2025-03-03 | 43.25 | 39.00 | 43.53 | 44.19 | -0.66 | -0.58 | 0.00 | -0.08 |
2025-03-04 | 44.05 | 52.38 | 43.61 | 44.18 | -0.57 | -0.57 | 1.00 | 0.01 |
2025-03-05 | 44.10 | 56.57 | 43.69 | 44.17 | -0.48 | -0.56 | 0.00 | 0.07 |
2025-03-06 | 45.20 | 63.56 | 43.92 | 44.25 | -0.33 | -0.51 | 0.00 | 0.18 |
2025-03-07 | 45.25 | 67.86 | 44.12 | 44.32 | -0.20 | -0.45 | 0.00 | 0.25 |
2025-03-10 | 45.25 | 60.87 | 44.30 | 44.39 | -0.09 | -0.38 | 0.00 | 0.28 |
2025-03-11 | 45.25 | 63.64 | 44.44 | 44.45 | -0.01 | -0.30 | 0.00 | 0.29 |
2025-03-12 | 44.90 | 62.92 | 44.51 | 44.49 | 0.03 | -0.24 | 0.00 | 0.26 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-19 | 43.75 | 1 | 買入 |
2025-02-20 | 43.15 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-21 | 42.90 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-24 | 43.45 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 43.10 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-26 | 43.05 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 43.00 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 43.25 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 44.05 | 1 | 買入 |
2025-03-05 | 44.10 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | 45.20 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 45.25 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-10 | 45.25 | -1 | 賣出 |
2025-03-11 | 45.25 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 44.90 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|
2025-02-19 | 43.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-20 | 43.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-21 | 42.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-24 | 43.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 43.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-26 | 43.05 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-27 | 43.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 43.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 44.05 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 44.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 45.20 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-07 | 45.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-10 | 45.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-11 | 45.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-12 | 44.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 22.94 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 974.08 |
索提諾比率 | 0.51 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
95%VaR | -3.09 |
99%VaR | -5.80 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 2.12 |
年化波動率 | 33.70 |
5日波動率 | 1.78 |
10日波動率 | 1.85 |
20日波動率 | 1.89 |
60日波動率 | 1.94 |
上行波動率 | 1.69 |
下行波動率 | 1.45 |
收益率峰度 | 4.09 |
收益率偏度 | 0.29 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -12.24 |
波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
平均真實範圍(ATR) | 0.58 |
ATR百分比 | 2.66 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -2.09241 | 7.69326 | 16 | 37.5 | -0.293644 |
2 | 1.03348 | 11.7627 | 16 | 43.75 | 0.0736913 |
3 | -1.77799 | 9.87771 | 16 | 37.5 | -0.196873 |
4 | 5.12118 | 10.7556 | 15 | 53.3333 | 0.460644 |
5 | 1.51226 | 9.25962 | 15 | 40 | 0.145319 |
6 | 1.62026 | 7.74698 | 14 | 57.1429 | 0.187634 |
7 | -1.91249 | 6.4074 | 15 | 40 | -0.324493 |
8 | -1.32489 | 9.34616 | 15 | 46.6667 | -0.15959 |
9 | -1.46535 | 7.90117 | 15 | 33.3333 | -0.206554 |
10 | 0.557003 | 7.34064 | 15 | 46.6667 | 0.0531746 |
11 | 6.9476 | 12.8737 | 15 | 73.3333 | 0.526726 |
12 | 3.02432 | 5.64939 | 15 | 66.6667 | 0.505835 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
11 | 6.9476 | 12.8737 | 15 | 73.3333 | 0.526726 |
4 | 5.12118 | 10.7556 | 15 | 53.3333 | 0.460644 |
12 | 3.02432 | 5.64939 | 15 | 66.6667 | 0.505835 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -2.09241 | 7.69326 | 16 | 37.5 | -0.293644 |
7 | -1.91249 | 6.4074 | 15 | 40 | -0.324493 |
3 | -1.77799 | 9.87771 | 16 | 37.5 | -0.196873 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
11 | 10 | 6.9476 | 73.3333 |
4 | 3 | 5.12118 | 53.3333 |
12 | 11 | 3.02432 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
1 | 12 | -2.09241 | 62.5 |
7 | 6 | -1.91249 | 60 |
3 | 2 | -1.77799 | 62.5 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.27 |
趨勢持續性 | 47.22 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.54 |
趨勢持續性 | 49.84 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.09 |
趨勢持續性 | 50.54 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.33 |
趨勢持續性 | 47.11 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.85 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.01 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.65 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 17.13 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.27 |
成交量動量 | 32.17 |
動量持續性 | 47.22 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.54 |
成交量動量 | 39.73 |
動量持續性 | 49.84 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 1.09 |
成交量動量 | 51.81 |
動量持續性 | 50.54 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 3.33 |
成交量動量 | 69.27 |
動量持續性 | 47.11 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 17.17 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 34963.32 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 52.81 |
長期上漲機率 | 44.34 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.4495 | 0.1483 | 0.3029 |
Volume_Shares | 0.4495 | 1.0000 | 0.2336 | 0.4059 |
RSI_14 | 0.1483 | 0.2336 | 1.0000 | 0.6011 |
MACD | 0.3029 | 0.4059 | 0.6011 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 15.77% |
2 | 245 | 24.08% |
3 | 341 | 13.78% |
4 | 291 | -11.68% |
5 | 318 | 10.69% |
6 | 286 | -10.84% |
7 | 326 | 22.09% |
8 | 330 | 22.42% |
9 | 305 | 21.97% |
10 | 308 | 4.87% |
11 | 323 | -43.96% |
12 | 331 | -14.50% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 24.08%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -43.96%)
- 平均準確率:4.56%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 0.00% |
3 | 341 | 0.59% |
4 | 291 | 0.69% |
5 | 318 | 0.00% |
6 | 286 | 0.00% |
7 | 326 | -1.23% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 0.69%)
- 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)
- 平均準確率:0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 4.03% |
2 | 245 | 8.16% |
3 | 341 | 2.93% |
4 | 291 | -3.78% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 286 | -5.24% |
7 | 326 | 6.44% |
8 | 330 | 7.58% |
9 | 305 | 8.20% |
10 | 308 | 2.92% |
11 | 323 | -23.84% |
12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份:9月 (準確率: 8.20%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -23.84%)
- 平均準確率:0.22%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -0.34% |
2 | 245 | 1.22% |
3 | 341 | 0.29% |
4 | 291 | 0.00% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 286 | -1.40% |
7 | 326 | -0.31% |
8 | 330 | 0.61% |
9 | 305 | 0.66% |
10 | 308 | 0.97% |
11 | 323 | -0.93% |
12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份:6月 (準確率: -1.40%)
- 平均準確率:0.04%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 2.35% |
2 | 245 | -4.08% |
3 | 341 | 2.05% |
4 | 291 | -3.09% |
5 | 318 | -1.89% |
6 | 286 | -1.75% |
7 | 326 | 2.76% |
8 | 330 | 4.24% |
9 | 305 | 1.97% |
10 | 308 | -4.22% |
11 | 323 | -6.81% |
12 | 331 | -4.83% |
- 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.24%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -6.81%)
- 平均準確率:-1.11%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 10.74% |
2 | 245 | 18.78% |
3 | 341 | 7.92% |
4 | 291 | -5.50% |
5 | 318 | 11.32% |
6 | 286 | -2.45% |
7 | 326 | 14.42% |
8 | 330 | 9.39% |
9 | 305 | 11.15% |
10 | 308 | 4.55% |
11 | 323 | -13.00% |
12 | 331 | -2.72% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 18.78%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -13.00%)
- 平均準確率:5.38%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 44.900
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.023 |
上漲比例 | 39.229 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.020 |
上漲比例 | 39.433 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0489932 | -0.0470777 | 36.6516 |
2 | -0.0225587 | 0.140776 | 39.2179 |
3 | -0.055359 | -0.0607555 | 35.796 |
4 | -0.0219854 | 0.180483 | 38.3576 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0305225 | 38.2746 |
2 | -0.0566317 | 35.8974 |
3 | -0.053211 | 36.2385 |
4 | -0.0183275 | 38.4795 |
5 | -0.00704082 | 40.8163 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.037 |
上漲天數比例 | 37.493 |
下跌天數比例 | 52.134 |
平盤天數比例 | 10.373 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.744 |
平均漲幅 | 2.130 |
平均成交量變化(張) | 86.779 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 20.583 |
平均漲幅 | 1.157 |
平均成交量變化(張) | -29.114 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.366 |
平均跌幅 | -1.601 |
平均成交量變化(張) | 55.622 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 32.307 |
平均跌幅 | -0.978 |
平均成交量變化(張) | -30.699 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 7.374 |
平均漲跌幅 | 1.699 |
上漲比例 | 71.062 |
平均成交量(張) | 107796.756 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.449 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.224 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|
最近三天 | -0.77% | 40646.30 | 10.99% | 8.68% | 66.67% |
最近一周 | 1.93% | 40097.49 | 7.72% | 17.70% | 71.43% |
最近半個月 | 2.63% | 33126.01 | 9.76% | 16.84% | 46.67% |
最近一個月 | -4.97% | 33025.57 | 17.12% | 22.00% | 33.33% |
最近兩個月 | -0.22% | 43577.57 | 0.74% | 27.79% | 40.00% |
最近三個月 | 19.57% | 46614.97 | -11.11% | 26.75% | 46.67% |
最近半年 | 21.85% | 49145.00 | -60.26% | 28.36% | 45.00% |
最近一年 | 41.19% | 65369.05 | -21.68% | 29.50% | 40.27% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
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最近三天 | 62.5/60.9/62.9/2.1 | 80.2%/-37.1%/58.7% | 0.28/0.28/0.26/-0.02 |
最近一周 | 61.1/52.4/62.9/10.5 | 64.9%/52.0%/58.7% | 0.19/0.01/0.26/0.26 |
最近半個月 | 44.9/32.0/62.9/30.9 | 2.7%/112.8%/58.7% | -0.01/-0.26/0.26/0.53 |
最近一個月 | 43.9/58.6/62.9/4.3 | -21.7%/-0.8%/58.7% | -0.15/-0.07/0.26/0.33 |
最近兩個月 | 51.5/73.1/62.9/-10.1 | 10.6%/-27.7%/58.7% | -0.10/0.30/0.26/-0.03 |
最近三個月 | 58.3/48.2/62.9/14.7 | 32.2%/17.7%/58.7% | -0.03/0.03/0.26/0.24 |
最近半年 | 56.4/67.0/62.9/-4.1 | 24.6%/-0.3%/58.7% | -0.01/0.02/0.26/0.24 |
最近一年 | 53.0/33.3/62.9/29.6 | 12.5%/112.0%/58.7% | 0.01/-0.03/0.26/0.29 |
成交量分析
指標 | 數值 |
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近期平均成交量 | 33025.57張 |
成交量趨勢 | 17.12% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
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第1個買點 | 43.91 |
第2個買點 | 42.45 |
第3個買點 | 42.23 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
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止損位 | 41.38 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 45.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.04% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:96.05% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:78.08% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.66個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:33.56%
- 中期(20日)波動率:34.39%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:20.74
- 價格波動範圍:7.56 ~ 48.30
- 價格變異係數:38.40%
風險指標
- 最大回撤:-79.19%
- 回撤恢復天數:-2463天
- 風險調整後收益:0.34
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-0.22%
- 近期波動率:27.79%
- 近期最大回撤:-10.06%
- 近期上漲天數比例:43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-1398.79%
- 波動率相對表現:-6.01%
- 回撤相對表現:+69.13%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:52.81%
- 歷史整體上漲機率:44.34%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 22.22%
- 2025-03: 57.14%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
報告生成時間:2025-03-12 19:36:54
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