陽明的綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3714.00 |
平均收盤價 | 29.69 |
收盤價標準差 | 33.55 |
最高價 | 234.50 |
最低價 | 4.40 |
平均成交量(張) | 34866.14 |
成交量標準差(張) | 75994.86 |
平均成交金額 | 2442062219.86 |
平均成交筆數 | 13469.29 |
平均漲跌幅 | -0.20 |
上漲天數比例 | 38.07 |
最大單日漲幅 | 13.18 |
最大單日跌幅 | -16.44 |
年化波動率 | 52.86 |
最大回撤 | -85.52 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 29.38 | 33.35 | 33366.50 | 12938.64 | -0.29 | 35.25 |
週二 | 29.73 | 33.46 | 35285.45 | 13572.88 | -0.32 | 38.22 |
週三 | 29.85 | 33.61 | 35405.52 | 13739.72 | -0.17 | 38.32 |
週四 | 29.84 | 33.82 | 34453.20 | 13172.38 | -0.15 | 39.17 |
週五 | 30.03 | 33.81 | 36294.10 | 14151.79 | -0.09 | 39.34 |
週六 | 11.69 | 3.55 | 11067.56 | 2196.67 | 0.05 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-02-26 | 74.10 | 96.10 | 71.48 | 71.19 | 0.30 | -0.50 | 0.00 | 0.79 |
2025-02-27 | 72.90 | 82.35 | 71.70 | 71.31 | 0.39 | -0.32 | 0.00 | 0.71 |
2025-03-03 | 72.60 | 78.57 | 71.84 | 71.41 | 0.43 | -0.17 | 0.00 | 0.60 |
2025-03-04 | 72.60 | 78.57 | 71.96 | 71.50 | 0.46 | -0.04 | 0.00 | 0.50 |
2025-03-05 | 73.20 | 78.57 | 72.15 | 71.62 | 0.52 | 0.07 | 0.00 | 0.45 |
2025-03-06 | 73.60 | 74.65 | 72.37 | 71.77 | 0.60 | 0.18 | 0.00 | 0.43 |
2025-03-07 | 74.80 | 77.78 | 72.74 | 71.99 | 0.75 | 0.29 | 0.00 | 0.46 |
2025-03-10 | 74.00 | 67.50 | 72.94 | 72.14 | 0.80 | 0.39 | 0.00 | 0.40 |
2025-03-11 | 73.70 | 63.75 | 73.05 | 72.26 | 0.80 | 0.47 | 0.00 | 0.32 |
2025-03-12 | 72.90 | 56.98 | 73.03 | 72.31 | 0.73 | 0.52 | 0.00 | 0.20 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-19 | 71.70 | -1 | 賣出 |
2025-02-20 | 71.60 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 71.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-24 | 72.40 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-25 | 73.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-26 | 74.10 | -2 | 強烈賣出 |
2025-02-27 | 72.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 72.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-04 | 72.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-05 | 73.20 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 73.60 | -1 | 賣出 |
2025-03-07 | 74.80 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-10 | 74.00 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 73.70 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 72.90 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|
2025-02-19 | 71.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-20 | 71.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-21 | 71.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-24 | 72.40 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-25 | 73.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-26 | 74.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-02-27 | 72.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 72.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 72.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 73.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 73.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 74.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-10 | 74.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 73.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 72.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 30.81 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1198.58 |
索提諾比率 | 0.72 |
波動率比率(上行/下行) | 1.84 |
95%VaR | -3.85 |
99%VaR | -8.07 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 3.33 |
年化波動率 | 52.86 |
5日波動率 | 2.22 |
10日波動率 | 2.36 |
20日波動率 | 2.47 |
60日波動率 | 2.65 |
上行波動率 | 3.57 |
下行波動率 | 1.94 |
收益率峰度 | 400.12 |
收益率偏度 | 11.49 |
最大單日漲幅 | 116.26 |
最大單日跌幅 | -21.79 |
波動率比率(上行/下行) | 1.84 |
平均真實範圍(ATR) | 1.24 |
ATR百分比 | 3.20 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -5.03219 | 11.1277 | 16 | 31.25 | -0.4672 |
2 | 7.70352 | 15.3325 | 16 | 68.75 | 0.491561 |
3 | -1.44773 | 10.8341 | 16 | 37.5 | -0.14901 |
4 | 7.68394 | 29.556 | 15 | 46.6667 | 0.25434 |
5 | -0.409203 | 13.0386 | 15 | 40 | -0.0441666 |
6 | 2.58432 | 23.289 | 15 | 46.6667 | 0.103811 |
7 | -4.30586 | 15.493 | 15 | 46.6667 | -0.288681 |
8 | 2.81842 | 19.1907 | 15 | 40 | 0.138179 |
9 | -5.2443 | 10.3749 | 15 | 33.3333 | -0.521542 |
10 | -0.331479 | 8.79396 | 15 | 33.3333 | -0.0566463 |
11 | 0.563002 | 10.2075 | 15 | 46.6667 | 0.0388278 |
12 | 12.6331 | 31.596 | 15 | 66.6667 | 0.394557 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
12 | 12.6331 | 31.596 | 15 | 66.6667 | 0.394557 |
2 | 7.70352 | 15.3325 | 16 | 68.75 | 0.491561 |
4 | 7.68394 | 29.556 | 15 | 46.6667 | 0.25434 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
9 | -5.2443 | 10.3749 | 15 | 33.3333 | -0.521542 |
1 | -5.03219 | 11.1277 | 16 | 31.25 | -0.4672 |
7 | -4.30586 | 15.493 | 15 | 46.6667 | -0.288681 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
12 | 11 | 12.6331 | 66.6667 |
2 | 1 | 7.70352 | 68.75 |
4 | 3 | 7.68394 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
9 | 8 | -5.2443 | 66.6667 |
1 | 12 | -5.03219 | 68.75 |
7 | 6 | -4.30586 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.50 |
趨勢持續性 | 46.63 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.04 |
趨勢持續性 | 47.36 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 2.30 |
趨勢持續性 | 45.23 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 9.06 |
趨勢持續性 | 43.43 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.12 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 2.38 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.92 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.82 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 0.50 |
成交量動量 | 41.06 |
動量持續性 | 46.63 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 1.04 |
成交量動量 | 51.79 |
動量持續性 | 47.36 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 2.30 |
成交量動量 | 70.61 |
動量持續性 | 45.23 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 9.06 |
成交量動量 | 100.85 |
動量持續性 | 43.43 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | -0.00 |
成交量動量變化率 | 0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 16.35 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 24871.60 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 55.17 |
中期上漲機率 | 49.44 |
長期上漲機率 | 44.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.5476 | 0.0888 | 0.2181 |
Volume_Shares | 0.5476 | 1.0000 | 0.2108 | 0.4971 |
RSI_14 | 0.0888 | 0.2108 | 1.0000 | 0.3665 |
MACD | 0.2181 | 0.4971 | 0.3665 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | 10.61% |
3 | 341 | 6.74% |
4 | 284 | 4.23% |
5 | 316 | 28.80% |
6 | 307 | 8.14% |
7 | 326 | 13.80% |
8 | 330 | 12.42% |
9 | 305 | 30.16% |
10 | 308 | 50.32% |
11 | 323 | 25.39% |
12 | 331 | -29.00% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 50.32%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -29.00%)
- 平均準確率:13.36%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -1.34% |
2 | 245 | 2.86% |
3 | 341 | -2.64% |
4 | 284 | 1.76% |
5 | 316 | 0.32% |
6 | 307 | -0.98% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | 0.30% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -2.64%)
- 平均準確率:0.10%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -7.38% |
2 | 245 | 7.35% |
3 | 341 | -3.81% |
4 | 284 | -2.11% |
5 | 316 | 8.23% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | 3.37% |
8 | 330 | 3.33% |
9 | 305 | 7.21% |
10 | 308 | 18.18% |
11 | 323 | 8.05% |
12 | 331 | -10.57% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 18.18%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -10.57%)
- 平均準確率:2.60%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -2.68% |
2 | 245 | 3.67% |
3 | 341 | -2.05% |
4 | 284 | 1.41% |
5 | 316 | 0.63% |
6 | 307 | -0.65% |
7 | 326 | -0.92% |
8 | 330 | 1.52% |
9 | 305 | -0.66% |
10 | 308 | 1.62% |
11 | 323 | -0.62% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.67%)
- 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)
- 平均準確率:0.11%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -2.35% |
2 | 245 | -1.22% |
3 | 341 | 0.88% |
4 | 284 | -2.11% |
5 | 316 | 3.48% |
6 | 307 | -2.61% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | -0.91% |
9 | 305 | 1.97% |
10 | 308 | 4.22% |
11 | 323 | 3.41% |
12 | 331 | -12.08% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 4.22%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -12.08%)
- 平均準確率:-0.59%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 12.42% |
2 | 245 | -2.04% |
3 | 341 | 14.37% |
4 | 284 | 5.28% |
5 | 316 | 16.14% |
6 | 307 | 13.03% |
7 | 326 | 10.74% |
8 | 330 | 8.18% |
9 | 305 | 21.97% |
10 | 308 | 25.65% |
11 | 323 | 13.93% |
12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.65%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -6.04%)
- 平均準確率:11.13%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 72.900
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.012 |
上漲比例 | 39.092 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.070 |
上漲比例 | 41.495 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0913348 | 0.0332593 | 37.6697 |
2 | 0.0060419 | 0.261796 | 39.14 |
3 | -0.215151 | -0.0953428 | 37.565 |
4 | -0.0608004 | 0.187756 | 37.9418 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0251028 | 39.5405 |
2 | -0.195157 | 34.0302 |
3 | -0.0592229 | 37.7143 |
4 | -0.0942105 | 39.2982 |
5 | -0.0653716 | 43.2432 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.092 |
上漲天數比例 | 38.072 |
下跌天數比例 | 54.254 |
平盤天數比例 | 7.674 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.694 |
平均漲幅 | 2.626 |
平均成交量變化(張) | 91.824 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 20.894 |
平均漲幅 | 1.612 |
平均成交量變化(張) | -29.821 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 23.048 |
平均跌幅 | -2.055 |
平均成交量變化(張) | 56.601 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 32.364 |
平均跌幅 | -1.205 |
平均成交量變化(張) | -30.299 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 8.051 |
平均漲跌幅 | 1.664 |
上漲比例 | 69.565 |
平均成交量(張) | 87734.388 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.548 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.031 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
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最近三天 | -1.49% | 24100.21 | 30.85% | 7.63% | 33.33% |
最近一周 | 0.41% | 21498.59 | 70.32% | 17.52% | 71.43% |
最近半個月 | 1.67% | 21518.42 | 115.68% | 16.31% | 46.67% |
最近一個月 | 8.64% | 22302.65 | -21.45% | 23.30% | 46.67% |
最近兩個月 | -3.57% | 42028.14 | -11.22% | 35.08% | 41.67% |
最近三個月 | 8.32% | 48619.44 | 4.17% | 35.60% | 43.33% |
最近半年 | 2.82% | 50612.64 | -89.82% | 37.36% | 41.67% |
最近一年 | 68.36% | 56491.60 | 82.97% | 42.40% | 42.74% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
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最近三天 | 62.7/67.5/57.0/-10.5 | 39.9%/-36.2%/19.3% | 0.31/0.40/0.20/-0.20 |
最近一周 | 71.1/78.6/57.0/-21.6 | 50.6%/-25.3%/19.3% | 0.40/0.50/0.20/-0.30 |
最近半個月 | 76.0/68.5/57.0/-11.5 | 61.1%/-51.6%/19.3% | 0.58/0.78/0.20/-0.58 |
最近一個月 | 57.0/31.3/57.0/25.6 | 15.7%/118.6%/19.3% | 0.17/-1.00/0.20/1.20 |
最近兩個月 | 51.8/58.3/57.0/-1.3 | 1.3%/-8.4%/19.3% | -0.09/-0.22/0.20/0.42 |
最近三個月 | 55.7/40.5/57.0/16.5 | 18.0%/8.1%/19.3% | 0.00/0.26/0.20/-0.06 |
最近半年 | 50.3/48.8/57.0/8.2 | 3.0%/73.3%/19.3% | -0.13/-1.12/0.20/1.32 |
最近一年 | 52.1/59.7/57.0/-2.7 | 7.5%/14.4%/19.3% | 0.03/0.36/0.20/-0.16 |
成交量分析
指標 | 數值 |
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近期平均成交量 | 22302.65張 |
成交量趨勢 | -21.45% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
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第1個買點 | 72.30 |
第2個買點 | 69.19 |
第3個買點 | 67.50 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
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止損位 | 66.15 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 75.41 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:99.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:95.68% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:75.43% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.76個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:53.58%
- 中期(20日)波動率:64.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:29.69
- 價格波動範圍:4.40 ~ 234.50
- 價格變異係數:112.99%
風險指標
- 最大回撤:-85.52%
- 回撤恢復天數:-823天
- 風險調整後收益:0.42
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-3.57%
- 近期波動率:35.08%
- 近期最大回撤:-22.29%
- 近期上漲天數比例:41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-2818.86%
- 波動率相對表現:-18.03%
- 回撤相對表現:+63.23%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:55.17%
- 近90日上漲機率:49.44%
- 歷史整體上漲機率:44.60%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:36:35
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