全坤建的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價21.66
收盤價標準差4.41
最高價37.95
最低價14.00
平均成交量(張)431.37
成交量標準差(張)1057.51
平均成交金額10564951.43
平均成交筆數217.61
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例39.78
最大單日漲幅9.85
最大單日跌幅-7.86
年化波動率26.95
最大回撤-61.76

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.704.40433.98222.18-0.0440.00
週二21.674.40419.02218.20-0.2035.99
週三21.644.43418.04213.080.1042.21
週四21.674.43442.65217.700.0241.07
週五21.654.43442.13216.570.0239.78
週六21.303.65509.82237.67-0.4033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2616.8567.9216.6216.350.260.130.000.14
2025-02-2716.7572.0016.6416.380.250.150.000.10
2025-03-0316.5560.8716.6216.400.230.170.000.06
2025-03-0416.6063.0416.6216.410.210.180.000.03
2025-03-0516.6566.6716.6316.430.200.180.000.02
2025-03-0616.7066.6716.6416.450.190.180.000.01
2025-03-0716.5060.4216.6216.450.160.18-1.00-0.01
2025-03-1016.4053.3316.5816.450.130.170.00-0.04
2025-03-1116.2536.8416.5316.430.100.150.00-0.06
2025-03-1216.2037.8416.4816.420.060.140.00-0.07

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1916.65-2強烈賣出
2025-02-2016.75-2強烈賣出
2025-02-2117.10-2強烈賣出
2025-02-2417.20-3強烈賣出
2025-02-2517.05-1賣出
2025-02-2616.850中性
2025-02-2716.75-1賣出
2025-03-0316.550中性
2025-03-0416.600中性
2025-03-0516.650中性
2025-03-0616.700中性
2025-03-0716.50-1賣出
2025-03-1016.401買入
2025-03-1116.250中性
2025-03-1216.201買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1916.65持平持平持平賣出賣出
2025-02-2016.75持平持平持平賣出賣出
2025-02-2117.10持平賣出持平賣出持平
2025-02-2417.20持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2517.05持平賣出持平持平持平
2025-02-2616.85持平持平持平持平持平
2025-02-2716.75持平賣出持平持平持平
2025-03-0316.55持平持平持平持平持平
2025-03-0416.60持平持平持平持平持平
2025-03-0516.65持平持平持平持平持平
2025-03-0616.70持平持平持平持平持平
2025-03-0716.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1016.40持平持平持平持平買入
2025-03-1116.25賣出持平持平持平買入
2025-03-1216.20持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.96
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數361.43
索提諾比率-0.08
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.22
99%VaR-5.21

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.70
年化波動率26.95
5日波動率1.26
10日波動率1.37
20日波動率1.44
60日波動率1.53
上行波動率1.54
下行波動率1.32
收益率峰度11.69
收益率偏度0.24
最大單日漲幅9.97
最大單日跌幅-17.52
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.11

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.264454.836491637.5-0.295899
20.5415366.3711656.250.05884
33.4725710.61651656.250.311394
45.1707612.19651553.33330.41029
5-2.809946.360351540-0.467994
61.067594.6280515600.194666
71.588966.311471566.66670.22535
8-6.99776.340051520-1.13002
9-2.077945.417961526.6667-0.414291
10-1.220526.418851540-0.216111
113.7286412.609515600.282482
12-0.8688245.255591566.6667-0.197027

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.1707612.19651553.33330.41029
113.7286412.609515600.282482
33.4725710.61651656.250.311394

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.99776.340051520-1.13002
5-2.809946.360351540-0.467994
9-2.077945.417961526.6667-0.414291

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.1707653.3333
11103.7286460
323.4725756.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.997780
54-2.8099460
98-2.0779473.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性42.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性44.48

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.01
趨勢持續性46.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性43.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.44
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.66
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.89
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.08

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量82.39
動量持續性42.73

10日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量96.46
動量持續性44.48

20日動量


指標數值
價格動量0.01
成交量動量123.46
動量持續性46.52

60日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量170.33
動量持續性43.49

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.12
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.89

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量117.40
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率39.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26130.09810.2564
Volume_Shares0.26131.00000.23070.3779
RSI_140.09810.23071.00000.5997
MACD0.25640.37790.59971.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.371%
下跌39.807%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129829.19%
2245-26.94%
3341-7.92%
4291-20.27%
531828.30%
6307-16.94%
73264.29%
833062.42%
930533.77%
1030825.97%
11323-6.19%
1233115.11%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 62.42%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -26.94%)

  • 平均準確率：10.07%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.45%
33410.00%
4291-0.34%
53180.00%
6307-0.65%
73260.61%
8330-1.82%
93051.31%
103080.00%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份：8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率：0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-8.57%
3341-3.52%
4291-7.56%
531813.84%
6307-4.56%
73265.83%
833026.97%
930514.43%
1030812.99%
11323-4.02%
123316.34%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 26.97%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.57%)

  • 平均準確率：5.07%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.00%
33410.00%
42910.34%
53180.00%
6307-0.33%
73260.31%
8330-0.30%
93050.66%
103080.00%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 0.66%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -0.67%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-7.76%
3341-7.04%
4291-4.47%
53181.57%
6307-2.61%
7326-3.99%
83309.39%
93051.31%
10308-0.65%
11323-5.26%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 9.39%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -7.76%)

  • 平均準確率：-1.44%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.46%
2245-13.06%
33412.64%
4291-8.25%
531812.89%
6307-8.79%
73261.53%
833028.18%
930516.07%
1030813.64%
113232.17%
1233111.18%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.18%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -13.06%)

  • 平均準確率：6.39%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.850

  • 15.807


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.298

  • 17.600


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例41.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例40.128

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.003280540.053908939.9321
2-0.009825330.063132740.393
3-0.0135796-0.12273838.0853
4-0.005821210.017183240.7484

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.013027741.1339
2-0.019860638.2114
30.0048460740.821
4-0.019825637.7907
50.034290543.2432

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.008
上漲天數比例39.780
下跌天數比例47.193
平盤天數比例13.027

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.112
平均漲幅1.610
平均成交量變化(張)175.852

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.507
平均漲幅0.843
平均成交量變化(張)-36.012

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.344
平均跌幅-0.932
平均成交量變化(張)112.192

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.038
平均跌幅-0.728
平均成交量變化(張)-40.208

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.643
平均漲跌幅1.152
上漲比例62.674
平均成交量(張)1483.633

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.261
成交量變化與價格變化相關係數0.283

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.22%90.5052.13%6.81%0.00%
最近一周-2.41%88.81-3.44%9.87%28.57%
最近半個月-2.70%142.67-3.29%14.91%26.67%
最近一個月3.18%135.84-7.27%19.29%40.00%
最近兩個月-7.43%153.74-30.24%19.33%30.00%
最近三個月-12.20%168.33-67.49%23.13%32.22%
最近半年-32.08%579.25-86.35%37.17%35.00%
最近一年10.58%686.10183.21%33.34%39.18%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.7/53.3/37.8/-15.5-34.0%/-30.5%/-47.3%-0.06/-0.04/-0.07/-0.04
最近一周55.0/63.0/37.8/-25.2-4.1%/-70.6%/-47.3%-0.02/0.03/-0.07/-0.11
最近半個月64.2/68.7/37.8/-30.940.4%/-154.6%/-47.3%0.07/0.15/-0.07/-0.23
最近一個月58.6/32.6/37.8/5.336.6%/-22.0%/-47.3%0.08/0.03/-0.07/-0.10
最近兩個月46.3/60.6/37.8/-22.7-14.0%/-63.7%/-47.3%0.04/0.08/-0.07/-0.15
最近三個月43.6/29.5/37.8/8.3-29.1%/44.0%/-47.3%0.05/0.07/-0.07/-0.14
最近半年43.2/52.6/37.8/-14.7-25.0%/-56.0%/-47.3%-0.00/0.01/-0.07/-0.08
最近一年51.8/35.7/37.8/2.17.3%/0.4%/-47.3%0.00/0.02/-0.07/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量135.84張
成交量趨勢-7.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.85
第2個買點15.81

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.49 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.87% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：92.80% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：60.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：28.06%

  • 中期(20日)波動率：26.32%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：21.66

  • 價格波動範圍：14.00 ~ 37.95

  • 價格變異係數：20.37%


風險指標



  • 最大回撤：-61.76%

  • 回撤恢復天數：-1505天

  • 風險調整後收益：-0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-7.43%

  • 近期波動率：19.33%

  • 近期最大回撤：-12.86%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-806.54%

  • 波動率相對表現：-7.73%

  • 回撤相對表現：+48.90%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：39.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:35:33



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置