太設的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3712.00
平均收盤價10.07
收盤價標準差2.64
最高價18.25
最低價4.06
平均成交量(張)490.08
成交量標準差(張)1239.44
平均成交金額5103413.95
平均成交筆數159.04
平均漲跌幅0.11
上漲天數比例43.32
最大單日漲幅12.55
最大單日跌幅-7.89
年化波動率31.96
最大回撤-52.47

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.092.62516.95167.890.0140.80
週二10.062.64484.18151.990.1545.67
週三10.082.64436.67148.530.2144.86
週四10.072.65471.89155.52-0.0139.35
週五10.022.64544.20173.020.1745.39
週六10.862.46425.48102.870.7666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2611.7056.7611.6511.520.130.120.000.00
2025-02-2711.7050.0011.6611.540.120.12-1.00-0.00
2025-03-0311.6541.3811.6611.550.110.120.00-0.01
2025-03-0411.7052.0011.6611.560.110.120.00-0.01
2025-03-0511.8062.5011.6811.570.110.120.00-0.01
2025-03-0611.7050.0011.6911.580.100.110.00-0.01
2025-03-0711.7550.0011.7011.600.100.110.00-0.01
2025-03-1011.7547.6211.7011.610.100.110.00-0.01
2025-03-1111.8050.0011.7211.620.100.110.00-0.01
2025-03-1211.6050.0011.7011.620.080.100.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1911.600中性
2025-02-2011.550中性
2025-02-2111.750中性
2025-02-2411.800中性
2025-02-2511.650中性
2025-02-2611.700中性
2025-02-2711.70-1賣出
2025-03-0311.650中性
2025-03-0411.700中性
2025-03-0511.800中性
2025-03-0611.700中性
2025-03-0711.750中性
2025-03-1011.750中性
2025-03-1111.800中性
2025-03-1211.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1911.60持平持平持平持平持平
2025-02-2011.55持平持平持平持平持平
2025-02-2111.75持平持平持平持平持平
2025-02-2411.80持平持平持平持平持平
2025-02-2511.65持平持平持平持平持平
2025-02-2611.70持平持平持平持平持平
2025-02-2711.70持平持平賣出持平持平
2025-03-0311.65持平持平持平持平持平
2025-03-0411.70持平持平持平持平持平
2025-03-0511.80持平持平持平持平持平
2025-03-0611.70持平持平持平持平持平
2025-03-0711.75持平持平持平持平持平
2025-03-1011.75持平持平持平持平持平
2025-03-1111.80持平持平持平持平持平
2025-03-1211.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.52
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數905.62
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)2.07
95%VaR-2.16
99%VaR-4.84

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.01
年化波動率31.96
5日波動率1.26
10日波動率1.36
20日波動率1.44
60日波動率1.55
上行波動率2.41
下行波動率1.17
收益率峰度412.04
收益率偏度12.21
最大單日漲幅70.70
最大單日跌幅-9.62
波動率比率(上行/下行)2.07
平均真實範圍(ATR)0.20
ATR百分比2.07

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.599897.004871637.5-0.109432
22.848355.810381687.50.461532
31.166626.5383816500.152936
4-0.2665712.06971540-0.0358946
5-1.628146.13791540-0.292414
61.456646.491551546.66670.198716
7-1.019343.443891540-0.34438
8-0.08874244.119011533.3333-0.0620073
9-1.117735.27421526.6667-0.243524
10-0.6651746.452981533.3333-0.128908
1112.134622.530515800.531189
12-1.18878.248281526.6667-0.164321

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.134622.530515800.531189
22.848355.810381687.50.461532
61.456646.491551546.66670.198716

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-1.628146.13791540-0.292414
12-1.18878.248281526.6667-0.164321
9-1.117735.27421526.6667-0.243524

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.134680
212.8483587.5
651.4566446.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-1.6281460
1211-1.188773.3333
98-1.1177373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性44.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.41
趨勢持續性44.85

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.76
趨勢持續性46.77

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.00
趨勢持續性45.42

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.09
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.04
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.42
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.26

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量105.43
動量持續性43.99

10日動量


指標數值
價格動量0.41
成交量動量136.26
動量持續性44.80

20日動量


指標數值
價格動量0.77
成交量動量158.58
動量持續性46.74

60日動量


指標數值
價格動量2.00
成交量動量205.38
動量持續性45.37

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.51
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.42

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量976.74
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率39.48

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.04880.04900.1318
Volume_Shares0.04881.00000.22930.3361
RSI_140.04900.22931.00000.5709
MACD0.13180.33610.57091.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲45.968%
下跌38.844%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129846.98%
22450.00%
3341-15.25%
429119.24%
531833.33%
6307-19.87%
732616.87%
833029.39%
930511.15%
1030842.86%
11312-25.64%
123318.16%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 46.98%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -25.64%)

  • 平均準確率:12.27%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3341-0.29%
4291-0.69%
53180.31%
63070.65%
7326-1.84%
83300.91%
9305-1.31%
103080.97%
113122.56%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.56%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.84%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
22453.27%
3341-10.26%
42914.12%
531813.21%
6307-11.07%
73269.20%
833010.61%
93052.62%
1030811.69%
11312-12.50%
123313.32%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 21.14%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -12.50%)

  • 平均準確率:3.78%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
3341-0.88%
42910.00%
53181.26%
63070.00%
7326-1.23%
83300.61%
9305-0.98%
103080.32%
113121.28%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.28%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-8.57%
3341-4.40%
4291-0.69%
5318-0.94%
6307-7.82%
7326-0.92%
83302.42%
93050.00%
103083.90%
11312-12.18%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.90%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -12.18%)

  • 平均準確率:-2.18%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.15%
22453.27%
33410.59%
429116.49%
531819.50%
6307-1.63%
732611.66%
833014.85%
930510.82%
1030825.97%
11312-4.81%
123318.46%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.97%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -4.81%)

  • 平均準確率:10.61%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.526

  • 11.450

  • 11.386


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.879

  • 11.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例44.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.007
上漲比例43.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.007907240.047349246.267
20.00298035-0.014008242.4672
30.00571429-0.027895541.9355
40.001093590.15980342.7971

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.0032004841.9783
20.0018531543.1235
30.0017451243.922
40.0089148243.1739
50.0095945946.2838

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.004
上漲天數比例43.319
下跌天數比例40.841
平盤天數比例15.787

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例20.770
平均漲幅1.628
平均成交量變化(張)191.278

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.696
平均漲幅0.926
平均成交量變化(張)-39.878

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.287
平均跌幅-0.846
平均成交量變化(張)136.713

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.247
平均跌幅-0.718
平均成交量變化(張)-42.208

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.995
平均漲跌幅1.117
上漲比例60.108
平均成交量(張)1795.251

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.049
成交量變化與價格變化相關係數0.245

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.28%662.3090.91%23.80%33.33%
最近一周-0.85%466.20262.33%15.17%28.57%
最近半個月0.00%387.73173.95%14.07%26.67%
最近一個月3.11%407.65-17.37%18.36%33.33%
最近兩個月-2.93%377.40317.76%29.04%25.00%
最近三個月12.08%550.9982.31%32.52%30.00%
最近半年-5.69%1037.91-60.84%37.01%26.67%
最近一年26.78%1570.98213.47%36.10%32.33%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天49.2/47.6/50.0/2.46.2%/-79.5%/-58.2%-0.01/-0.01/-0.02/-0.01
最近一周51.7/52.0/50.0/-2.014.9%/-75.2%/-58.2%-0.01/-0.01/-0.02/-0.01
最近半個月55.0/62.2/50.0/-12.222.8%/-89.9%/-58.2%0.00/0.04/-0.02/-0.06
最近一個月57.6/31.2/50.0/18.841.1%/-93.1%/-58.2%0.03/0.03/-0.02/-0.05
最近兩個月48.2/47.2/50.0/2.8-2.6%/-49.4%/-58.2%-0.01/-0.05/-0.02/0.03
最近三個月50.5/14.3/50.0/35.75.8%/37.3%/-58.2%0.01/-0.04/-0.02/0.02
最近半年46.9/55.8/50.0/-5.8-6.7%/-75.7%/-58.2%-0.00/0.04/-0.02/-0.06
最近一年50.8/59.4/50.0/-9.46.9%/-130.3%/-58.2%0.00/0.01/-0.02/-0.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量407.65張
成交量趨勢-17.37%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.53
第2個買點11.45
第3個買點11.39

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位11.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.88 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.85% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.16% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:80.81% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.58個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.42%

  • 中期(20日)波動率:31.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:10.07

  • 價格波動範圍:4.06 ~ 18.25

  • 價格變異係數:26.19%


風險指標



  • 最大回撤:-52.47%

  • 回撤恢復天數:2117天

  • 風險調整後收益:0.26


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.93%

  • 近期波動率:29.04%

  • 近期最大回撤:-10.04%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1359.02%

  • 波動率相對表現:-2.97%

  • 回撤相對表現:+42.43%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:39.48%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:35:31



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