宏達電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價183.08
收盤價標準差251.31
最高價1300.00
最低價25.40
平均成交量(張)13739.56
成交量標準差(張)18908.66
平均成交金額1930015545.82
平均成交筆數7764.56
平均漲跌幅-0.31
上漲天數比例38.54
最大單日漲幅11.05
最大單日跌幅-13.91
年化波動率45.42
最大回撤-97.93

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一178.04241.3713019.497357.25-0.1940.14
週二182.24250.6113466.077690.56-0.3638.38
週三182.88253.4714161.758044.38-0.1841.01
週四184.85256.1113584.237688.52-0.4236.51
週五187.10256.3614583.488094.21-0.3936.63
週六197.13190.808075.525047.67-0.0540.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2646.8033.3347.4647.87-0.40-0.090.00-0.31
2025-02-2746.3542.1147.2947.75-0.46-0.160.00-0.30
2025-03-0344.7028.2646.8947.53-0.63-0.260.00-0.37
2025-03-0444.5031.2046.5347.30-0.78-0.360.00-0.41
2025-03-0545.3038.5746.3447.15-0.82-0.450.00-0.36
2025-03-0644.5025.5546.0546.96-0.90-0.540.00-0.36
2025-03-0744.2525.7445.7846.76-0.98-0.630.00-0.35
2025-03-1044.8530.3445.6346.62-0.98-0.700.00-0.28
2025-03-1144.7030.5645.4946.47-0.98-0.760.00-0.23
2025-03-1244.5524.8245.3546.33-0.99-0.800.00-0.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1948.002強烈買入
2025-02-2047.652強烈買入
2025-02-2146.952強烈買入
2025-02-2446.800中性
2025-02-2546.501買入
2025-02-2646.800中性
2025-02-2746.351買入
2025-03-0344.702強烈買入
2025-03-0444.501買入
2025-03-0545.300中性
2025-03-0644.501買入
2025-03-0744.251買入
2025-03-1044.850中性
2025-03-1144.700中性
2025-03-1244.551買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1948.00持平買入持平持平買入
2025-02-2047.65持平買入持平持平買入
2025-02-2146.95持平買入持平持平買入
2025-02-2446.80持平持平持平持平持平
2025-02-2546.50持平持平持平持平買入
2025-02-2646.80持平持平持平持平持平
2025-02-2746.35持平持平持平持平買入
2025-03-0344.70持平買入持平持平買入
2025-03-0444.50持平持平持平買入持平
2025-03-0545.30持平持平持平持平持平
2025-03-0644.50持平買入持平持平持平
2025-03-0744.25持平買入持平持平持平
2025-03-1044.85持平持平持平持平持平
2025-03-1144.70持平持平持平持平持平
2025-03-1244.55持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.71
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數198.30
索提諾比率-0.19
波動率比率(上行/下行)1.10
95%VaR-4.60
99%VaR-7.70

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.86
年化波動率45.42
5日波動率2.46
10日波動率2.58
20日波動率2.65
60日波動率2.72
上行波動率2.13
下行波動率1.93
收益率峰度2.31
收益率偏度0.21
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.48
波動率比率(上行/下行)1.10
平均真實範圍(ATR)6.74
ATR百分比3.59

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.9085110.73761637.5-0.193264
21.181611.253116500.0901918
30.65074710.113316500.0478655
4-0.71640616.06791546.6667-0.054959
5-2.575357.578121553.3333-0.361834
6-4.2184512.37241533.3333-0.354426
7-3.2461617.49791520-0.195042
8-7.6119.95891520-0.780976
92.0494513.82091553.33330.136227
102.8077324.23481546.66670.108978
116.5270714.55531573.33330.436983
120.4890719.600551553.33330.0335819

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
116.5270714.55531573.33330.436983
102.8077324.23481546.66670.108978
92.0494513.82091553.33330.136227

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-7.6119.95891520-0.780976
6-4.2184512.37241533.3333-0.354426
7-3.2461617.49791520-0.195042

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11106.5270773.3333
1092.8077346.6667
982.0494553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-7.61180
65-4.2184566.6667
76-3.2461680

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性48.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.09
趨勢持續性46.60

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性45.29

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.28
趨勢持續性40.08

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.11
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.82
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-6.46
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度2.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量inf
動量持續性48.43

10日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量inf
動量持續性46.55

20日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量inf
動量持續性45.23

60日動量


指標數值
價格動量-0.28
成交量動量inf
動量持續性40.05

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.23
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度6.46

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量5107.41
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.53

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.12420.11220.1209
Volume_Shares-0.12421.00000.15180.0249
RSI_140.11220.15181.00000.4351
MACD0.12090.02490.43511.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.025%
下跌42.610%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129819.46%
22459.39%
3341-2.35%
429116.15%
531835.85%
630732.90%
732634.05%
833058.18%
9305-11.80%
1030816.23%
11323-9.60%
1233111.18%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 58.18%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -11.80%)

  • 平均準確率：17.47%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.00%
3341-0.29%
4291-1.37%
53180.63%
63070.65%
7326-1.53%
83301.21%
93050.33%
10308-0.97%
113231.86%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率：0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
22454.49%
3341-4.99%
42913.09%
531814.47%
630710.42%
73269.51%
833023.94%
9305-7.54%
103084.55%
11323-2.17%
123313.63%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 23.94%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -7.54%)

  • 平均準確率：5.03%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
33410.29%
4291-1.37%
53181.26%
6307-0.65%
7326-0.31%
83301.21%
9305-1.31%
103080.32%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-1.22%
3341-1.17%
42910.34%
53183.46%
63073.58%
73261.84%
833010.91%
93050.33%
10308-0.32%
11323-1.55%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.91%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -4.23%)

  • 平均準確率：1.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.44%
22456.12%
33413.81%
429115.46%
531816.04%
630718.89%
732624.54%
833020.91%
9305-3.61%
1030812.66%
11323-8.36%
1233112.69%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 24.54%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -8.36%)

  • 平均準確率：11.30%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 43.475

  • 42.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 48.800

  • 48.915


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.531
上漲比例39.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.336
上漲比例40.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2361990.0093972939.3665
2-0.575655-0.10783836.8996
3-0.501146-0.12923638.3975
4-0.3890330.1624639.501

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.4942138.1182
2-0.54413538.0952
3-0.4388739.6807
4-0.34831437.2093
5-0.098817641.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.428
上漲天數比例38.544
下跌天數比例56.809
平盤天數比例4.620

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.234
平均漲幅2.735
平均成交量變化(張)89.122

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.288
平均漲幅1.543
平均成交量變化(張)-28.785

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.616
平均跌幅-2.579
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.862
平均跌幅-1.398
平均成交量變化(張)-30.355

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.822
平均漲跌幅1.385
上漲比例62.598
平均成交量(張)39158.689

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.124
成交量變化與價格變化相關係數0.005

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.67%7283.926.48%0.01%66.67%
最近一周0.11%6198.80-31.94%20.97%57.14%
最近半個月-7.19%7537.17-61.60%20.80%46.67%
最近一個月-19.87%22489.65-94.68%48.58%46.67%
最近兩個月0.45%20671.3827.04%57.20%43.33%
最近三個月-2.84%15787.05-59.65%51.57%42.22%
最近半年-2.41%11993.50-39.80%46.28%41.67%
最近一年-15.94%9086.29139.38%39.60%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.6/30.3/24.8/-5.5-61.5%/2.0%/-60.5%-0.23/-0.28/-0.18/0.10
最近一周29.5/31.2/24.8/-6.4-81.0%/60.5%/-60.5%-0.31/-0.41/-0.18/0.23
最近半個月31.0/27.5/24.8/-2.7-58.5%/-38.8%/-60.5%-0.34/-0.43/-0.18/0.25
最近一個月41.7/59.4/24.8/-34.5-23.9%/-190.2%/-60.5%-0.23/0.61/-0.18/-0.79
最近兩個月46.8/56.4/24.8/-31.5-6.4%/-59.8%/-60.5%-0.04/0.10/-0.18/-0.28
最近三個月43.9/19.4/24.8/5.4-12.5%/-19.2%/-60.5%-0.08/-0.38/-0.18/0.20
最近半年49.3/61.5/24.8/-36.70.3%/-160.7%/-60.5%-0.02/0.34/-0.18/-0.53
最近一年48.0/66.7/24.8/-41.8-5.8%/-144.9%/-60.5%0.00/0.47/-0.18/-0.65

成交量分析


指標數值
近期平均成交量22489.65張
成交量趨勢-94.68%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點43.47
第2個買點42.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.45 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標48.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.65% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.60% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：84.45% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.71個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：47.31%

  • 中期(20日)波動率：53.62%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：183.08

  • 價格波動範圍：25.40 ~ 1300.00

  • 價格變異係數：137.27%


風險指標



  • 最大回撤：-97.93%

  • 回撤恢復天數：888天

  • 風險調整後收益：-0.13


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.45%

  • 近期波動率：57.20%

  • 近期最大回撤：-25.25%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+466.78%

  • 波動率相對表現：+11.98%

  • 回撤相對表現：+72.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：46.53%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:35:23



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置