資通的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價24.44
收盤價標準差13.00
最高價71.40
最低價9.80
平均成交量(張)810.18
成交量標準差(張)2380.04
平均成交金額30479018.01
平均成交筆數467.83
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例36.37
最大單日漲幅13.10
最大單日跌幅-9.62
年化波動率34.16
最大回撤-73.81

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一24.4913.13733.41430.05-0.2937.12
週二24.4813.01789.59453.53-0.3435.19
週三24.4112.97781.05446.150.0040.88
週四24.4012.89912.86531.35-0.2633.96
週五24.6113.11842.48484.00-0.2334.57
週六16.112.13370.22169.87-0.5340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2658.9053.9059.4757.931.541.880.00-0.34
2025-02-2756.6021.6759.0257.831.191.740.00-0.55
2025-03-0355.4022.0358.4757.650.821.560.00-0.74
2025-03-0457.2032.5958.2757.620.651.380.00-0.72
2025-03-0557.2034.9258.1157.590.521.210.00-0.69
2025-03-0656.3033.3357.8357.490.341.030.00-0.69
2025-03-0755.6033.8557.4957.350.140.850.00-0.72
2025-03-1055.8031.2057.2357.24-0.010.680.00-0.69
2025-03-1155.0029.5556.8857.07-0.190.510.00-0.69
2025-03-1255.8024.3956.7256.98-0.260.350.00-0.61

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1962.10-1賣出
2025-02-2060.50-1賣出
2025-02-2159.900中性
2025-02-2459.70-1賣出
2025-02-2558.701買入
2025-02-2658.901買入
2025-02-2756.601買入
2025-03-0355.402強烈買入
2025-03-0457.200中性
2025-03-0557.200中性
2025-03-0656.300中性
2025-03-0755.601買入
2025-03-1055.801買入
2025-03-1155.002強烈買入
2025-03-1255.801買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1962.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2060.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2159.90持平持平持平持平持平
2025-02-2459.70持平持平賣出持平持平
2025-02-2558.70持平持平持平持平買入
2025-02-2658.90持平持平持平持平買入
2025-02-2756.60賣出買入持平持平買入
2025-03-0355.40持平買入持平持平買入
2025-03-0457.20持平持平持平持平持平
2025-03-0557.20持平持平持平持平持平
2025-03-0656.30持平持平持平持平持平
2025-03-0755.60持平持平持平持平買入
2025-03-1055.80持平持平持平持平買入
2025-03-1155.00持平買入持平持平買入
2025-03-1255.80持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.75
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1750.80
索提諾比率0.46
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.06
99%VaR-6.79

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.15
年化波動率34.16
5日波動率1.70
10日波動率1.80
20日波動率1.87
60日波動率1.94
上行波動率1.80
下行波動率1.56
收益率峰度5.02
收益率偏度0.44
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.38
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.70
ATR百分比2.67

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4212885.98471643.75-0.0982428
25.7348611.05161656.250.503835
38.2440214.04391687.50.575152
46.6645614.75491546.66670.440389
5-4.215735.778011526.6667-0.758462
60.7091145.202891553.33330.104259
7-4.81845.230691520-0.953042
8-6.4953711.44851526.6667-0.581912
92.0863810.7361546.66670.17881
10-2.876024.592481526.6667-0.662535
110.15895910.12351546.6667-0.000761351
123.455545.841051566.66670.563061

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
38.2440214.04391687.50.575152
46.6645614.75491546.66670.440389
25.7348611.05161656.250.503835

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-6.4953711.44851526.6667-0.581912
7-4.81845.230691520-0.953042
5-4.215735.778011526.6667-0.758462

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
328.2440287.5
436.6645646.6667
215.7348656.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-6.4953773.3333
76-4.818480
54-4.2157373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.28
趨勢持續性51.44

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性50.85

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.11
趨勢持續性48.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.09
趨勢持續性50.28

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.49
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.22
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.88
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度14.60

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.28
成交量動量93.60
動量持續性51.44

10日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量163.53
動量持續性50.85

20日動量


指標數值
價格動量1.11
成交量動量182.93
動量持續性48.64

60日動量


指標數值
價格動量3.09
成交量動量432.67
動量持續性50.28

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率-0.15

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率27.76
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.88

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量433.43
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率45.65

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34200.07460.2562
Volume_Shares0.34201.00000.22020.5390
RSI_140.07460.22021.00000.4958
MACD0.25620.53900.49581.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.241%
下跌38.787%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-16.78%
2245-13.47%
3341-38.42%
4291-49.83%
531838.36%
6307-1.63%
732624.23%
833050.00%
930511.80%
1030831.82%
1132318.27%
12331-21.45%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 50.00%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -49.83%)

  • 平均準確率:2.74%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.41%
33410.88%
4291-2.06%
5318-0.31%
63070.98%
7326-1.23%
83300.00%
93050.98%
10308-0.65%
113231.55%
123310.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.06%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.73%
2245-8.98%
3341-19.06%
4291-23.37%
531813.84%
6307-2.93%
73266.75%
833020.30%
93050.33%
103088.77%
11323-3.41%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.30%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -23.37%)

  • 平均準確率:-2.41%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22451.63%
33410.29%
4291-2.06%
53181.26%
63070.65%
7326-1.23%
83301.21%
93050.00%
10308-0.97%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-5.71%
3341-7.33%
4291-10.31%
53187.86%
63070.00%
73264.29%
83306.06%
9305-0.98%
103085.84%
113232.17%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 7.86%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率:-0.71%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.82%
3341-13.20%
4291-12.03%
531815.72%
6307-0.33%
732615.64%
833022.42%
930511.48%
1030818.83%
1132316.41%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 22.42%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -13.20%)

  • 平均準確率:5.93%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 55.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 53.831

  • 53.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 62.879

  • 65.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.082
上漲比例37.051

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03597290.258736.1991
2-0.0631550.078550339.4105
3-0.0771592-0.1344137.565
4-0.07130980.027003632.4324

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03057935.7057
2-0.084785134.3786
3-0.074914538.1984
4-0.04537.2093
5-0.10016936.1486

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.062
上漲天數比例36.369
下跌天數比例53.505
平盤天數比例10.126

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.362
平均漲幅2.008
平均成交量變化(張)171.344

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.273
平均漲幅1.043
平均成交量變化(張)-36.794

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.616
平均跌幅-1.327
平均成交量變化(張)94.487

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.749
平均跌幅-1.129
平均成交量變化(張)-38.430

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.911
平均漲跌幅1.729
上漲比例70.190
平均成交量(張)2879.200

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.342
成交量變化與價格變化相關係數0.291

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%554.53-18.75%32.42%66.67%
最近一周-2.45%991.24-81.24%19.22%57.14%
最近半個月-10.14%1367.35-92.62%28.36%46.67%
最近一個月11.82%4051.30132.26%51.18%43.33%
最近兩個月-2.79%3748.60-92.60%51.78%40.00%
最近三個月10.93%2532.8299.59%48.82%41.11%
最近半年-2.96%1382.7894.65%40.50%38.89%
最近一年6.69%944.3364.19%33.05%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天28.4/31.2/24.4/-6.8-68.9%/14.7%/-56.5%-0.67/-0.69/-0.61/0.08
最近一周31.4/32.6/24.4/-8.2-68.8%/4.8%/-56.5%-0.69/-0.72/-0.61/0.11
最近半個月42.4/77.0/24.4/-52.7-31.4%/-109.5%/-56.5%-0.41/0.36/-0.61/-0.98
最近一個月52.3/41.1/24.4/-16.78.5%/22.7%/-56.5%0.04/-0.57/-0.61/-0.04
最近兩個月53.3/88.7/24.4/-64.36.1%/-240.6%/-56.5%0.05/0.93/-0.61/-1.54
最近三個月49.5/58.7/24.4/-34.3-5.4%/-148.9%/-56.5%0.03/0.20/-0.61/-0.81
最近半年49.7/51.9/24.4/-27.5-3.4%/-129.9%/-56.5%0.01/0.09/-0.61/-0.71
最近一年51.3/62.2/24.4/-37.83.7%/-151.8%/-56.5%0.02/0.47/-0.61/-1.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量4051.30張
成交量趨勢132.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點53.83
第2個買點53.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位52.14 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標62.88 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.35% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.58% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.14% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.66個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.30%

  • 中期(20日)波動率:36.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:24.44

  • 價格波動範圍:9.80 ~ 71.40

  • 價格變異係數:53.19%


風險指標



  • 最大回撤:-73.81%

  • 回撤恢復天數:-948天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.79%

  • 近期波動率:51.78%

  • 近期最大回撤:-17.25%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1565.83%

  • 波動率相對表現:+18.07%

  • 回撤相對表現:+56.56%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:45.65%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:34:39



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