矽統的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3709.00
平均收盤價16.96
收盤價標準差14.94
最高價87.70
最低價4.41
平均成交量(張)9202.79
成交量標準差(張)23453.33
平均成交金額290950586.21
平均成交筆數3850.54
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例38.58
最大單日漲幅14.07
最大單日跌幅-12.10
年化波動率41.41
最大回撤-81.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.0915.289017.643773.03-0.3336.45
週二16.9514.929471.983953.93-0.2338.13
週三16.9314.908432.333526.19-0.0342.19
週四16.8914.709074.663741.20-0.0740.51
週五17.0915.0710181.494334.32-0.3035.86
週六9.673.472231.15667.93-1.1320.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2667.8068.3767.4366.960.470.100.000.37
2025-02-2766.6053.7667.3066.940.360.150.000.22
2025-03-0363.4036.9766.7066.680.030.12-1.00-0.10
2025-03-0463.1037.2966.1566.41-0.260.050.00-0.31
2025-03-0564.4047.5065.8866.26-0.38-0.040.00-0.34
2025-03-0664.0038.5365.5966.09-0.50-0.130.00-0.37
2025-03-0763.7026.3265.3065.92-0.62-0.230.00-0.39
2025-03-1063.3026.6064.9965.72-0.73-0.330.00-0.40
2025-03-1162.0018.8164.5365.45-0.92-0.450.00-0.47
2025-03-1262.0017.1764.1465.19-1.05-0.570.00-0.48

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1968.50-1賣出
2025-02-2068.10-1賣出
2025-02-2168.50-1賣出
2025-02-2468.30-1賣出
2025-02-2567.800中性
2025-02-2667.800中性
2025-02-2766.600中性
2025-03-0363.400中性
2025-03-0463.100中性
2025-03-0564.400中性
2025-03-0664.000中性
2025-03-0763.701買入
2025-03-1063.302強烈買入
2025-03-1162.002強烈買入
2025-03-1262.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1968.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2068.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2168.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2468.30持平賣出持平持平持平
2025-02-2567.80持平持平持平持平持平
2025-02-2667.80持平持平持平持平持平
2025-02-2766.60持平持平持平持平持平
2025-03-0363.40持平持平賣出持平買入
2025-03-0463.10賣出持平持平持平買入
2025-03-0564.40持平持平持平持平持平
2025-03-0664.00持平持平持平持平持平
2025-03-0763.70持平買入持平持平持平
2025-03-1063.30持平買入持平持平買入
2025-03-1162.00持平買入持平持平買入
2025-03-1262.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.11
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2772.00
索提諾比率0.49
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaR-3.50
99%VaR-6.78

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.61
年化波動率41.41
5日波動率2.11
10日波動率2.25
20日波動率2.33
60日波動率2.43
上行波動率2.24
下行波動率1.64
收益率峰度8.02
收益率偏度0.91
最大單日漲幅30.20
最大單日跌幅-13.71
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)0.62
ATR百分比3.27

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.74788.809161637.5-0.444362
21.203057.935241656.250.130605
3-1.750168.106551643.75-0.236454
45.8685322.25241526.66670.256236
5-1.0424810.96091540-0.110314
6-0.1414428.563651553.3333-0.0359787
74.3573911.89481566.66670.352315
8-1.7579919.24911520-0.0999869
9-0.0617657.364651560-0.0310173
100.18187713.43911533.33330.00113177
113.3360912.39811553.33330.255637
124.03599.089851566.66670.425666

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.8685322.25241526.66670.256236
74.3573911.89481566.66670.352315
124.03599.089851566.66670.425666

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.74788.809161637.5-0.444362
8-1.7579919.24911520-0.0999869
3-1.750168.106551643.75-0.236454

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.8685326.6667
764.3573966.6667
12114.035966.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.747862.5
87-1.7579980
32-1.7501656.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性48.99

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性48.26

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.31
趨勢持續性46.75

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.01
趨勢持續性47.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.02
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.80
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.87
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.56

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量inf
動量持續性48.96

10日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量inf
動量持續性48.21

20日動量


指標數值
價格動量1.30
成交量動量inf
動量持續性46.70

60日動量


指標數值
價格動量4.00
成交量動量inf
動量持續性47.51

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.10
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.87

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1955.05
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率44.94
長期上漲機率44.74

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38200.07130.3344
Volume_Shares0.38201.00000.27820.5250
RSI_140.07130.27821.00000.4357
MACD0.33440.52500.43571.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.000%
下跌40.049%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
224513.47%
334123.75%
429118.21%
531845.28%
6307-8.79%
73221.86%
833030.61%
93058.85%
1030821.10%
1131331.31%
12331-18.73%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 45.28%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -18.73%)

  • 平均準確率:15.48%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.63%
3341-1.17%
4291-0.34%
53181.57%
6307-0.33%
73220.93%
8330-1.82%
93051.31%
10308-0.32%
11313-0.32%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.82%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
33416.16%
4291-1.72%
531818.24%
6307-8.14%
7322-2.80%
833010.30%
93051.31%
103084.55%
113137.67%
12331-12.08%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.24%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -12.08%)

  • 平均準確率:2.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3341-0.88%
42910.00%
53181.57%
6307-1.30%
73221.24%
8330-0.91%
9305-0.33%
10308-0.65%
113131.28%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
33412.93%
42913.78%
53183.46%
6307-2.61%
7322-4.66%
83302.42%
9305-1.97%
103080.97%
113130.00%
12331-9.06%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.78%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.06%)

  • 平均準確率:-0.33%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129820.47%
22459.80%
334116.72%
429116.49%
531820.44%
63073.58%
73227.14%
833020.61%
93058.52%
1030816.56%
1131322.68%
123312.11%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 22.68%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: 2.11%)

  • 平均準確率:13.76%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 62.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 61.065

  • 60.600


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.600

  • 70.655


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例43.455

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.080
上漲比例37.997

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0730317-0.062224235.6335
2-0.04922490.082254238.3188
3-0.03628660.06727739.2894
4-0.04335080.14054340.8613

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.062387940.5569
2-0.047628536.7991
3-0.014107639.8169
4-0.063780636.4061
5-0.089121640.8784

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.050
上漲天數比例38.582
下跌天數比例55.244
平盤天數比例6.147

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例26.773
平均漲幅2.526
平均成交量變化(張)142.331

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.956
平均漲幅1.227
平均成交量變化(張)-30.983

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.221
平均跌幅-1.844
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.050
平均跌幅-1.334
平均成交量變化(張)-36.809

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.922
平均漲跌幅2.722
上漲比例78.804
平均成交量(張)31650.972

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.382
成交量變化與價格變化相關係數0.231

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.05%2520.87-15.18%23.05%0.00%
最近一周-1.74%2351.75-29.57%21.27%42.86%
最近半個月-9.49%2824.54-31.85%24.27%33.33%
最近一個月-1.59%3937.39-37.50%24.55%43.33%
最近兩個月-14.36%6059.11-76.33%30.81%36.67%
最近三個月-19.69%6842.03-89.35%29.75%34.44%
最近半年9.73%15393.26-89.89%56.88%34.44%
最近一年79.97%36261.15-98.96%60.35%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天20.9/26.6/17.2/-9.4-82.2%/-5.8%/-80.5%-0.45/-0.40/-0.48/-0.08
最近一周30.3/37.3/17.2/-20.1-76.3%/11.0%/-80.5%-0.40/-0.31/-0.48/-0.17
最近半個月49.0/77.1/17.2/-59.9-17.5%/-161.3%/-80.5%0.06/0.76/-0.48/-1.25
最近一個月49.9/24.0/17.2/-6.8-0.7%/-30.3%/-80.5%0.18/-0.52/-0.48/0.04
最近兩個月46.4/61.5/17.2/-44.4-15.0%/-110.6%/-80.5%0.04/0.22/-0.48/-0.70
最近三個月43.8/60.4/17.2/-43.3-24.1%/-99.0%/-80.5%-0.17/0.11/-0.48/-0.59
最近半年47.9/43.7/17.2/-26.6-9.0%/-22.7%/-80.5%-0.03/-0.64/-0.48/0.16
最近一年50.5/84.1/17.2/-67.0-2.1%/-150.3%/-80.5%-0.04/0.68/-0.48/-1.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3937.39張
成交量趨勢-37.50%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點61.06
第2個買點60.60

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位59.39 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.31% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.58% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.80個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.21%

  • 中期(20日)波動率:47.41%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.96

  • 價格波動範圍:4.41 ~ 87.70

  • 價格變異係數:88.10%


風險指標



  • 最大回撤:-81.52%

  • 回撤恢復天數:-1302天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.36%

  • 近期波動率:30.81%

  • 近期最大回撤:-18.06%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3048.61%

  • 波動率相對表現:-10.76%

  • 回撤相對表現:+63.46%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:44.74%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:32:03



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