藍天的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3693.00
平均收盤價40.81
收盤價標準差13.00
最高價76.50
最低價23.50
平均成交量(張)1699.18
成交量標準差(張)3592.28
平均成交金額83927101.07
平均成交筆數911.25
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例42.35
最大單日漲幅9.49
最大單日跌幅-8.64
年化波動率30.55
最大回撤-68.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一40.8712.981576.74858.69-0.1739.78
週二40.8813.001643.86896.92-0.1141.29
週三40.6512.951708.77922.48-0.0145.04
週四40.7413.021780.46979.37-0.1443.98
週五40.9513.101802.06907.02-0.0741.77
週六38.8311.59919.84449.130.1933.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2650.5039.8351.8852.06-0.18-0.030.00-0.15
2025-02-2749.4518.9151.5151.87-0.36-0.090.00-0.27
2025-03-0349.1519.4951.1551.67-0.52-0.180.00-0.34
2025-03-0449.0526.9550.8251.47-0.65-0.270.00-0.38
2025-03-0549.6035.5150.6351.34-0.70-0.360.00-0.34
2025-03-0649.3524.8050.4451.19-0.75-0.440.00-0.31
2025-03-0748.1022.1450.0850.96-0.88-0.530.00-0.36
2025-03-1047.6518.6249.7050.71-1.01-0.620.00-0.39
2025-03-1150.7042.1649.8650.71-0.86-0.670.00-0.19
2025-03-1251.4045.3750.0950.76-0.67-0.671.000.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1952.400中性
2025-02-2052.000中性
2025-02-2152.600中性
2025-02-2452.100中性
2025-02-2551.200中性
2025-02-2650.501買入
2025-02-2749.453強烈買入
2025-03-0349.152強烈買入
2025-03-0449.052強烈買入
2025-03-0549.600中性
2025-03-0649.351買入
2025-03-0748.102強烈買入
2025-03-1047.652強烈買入
2025-03-1150.700中性
2025-03-1251.401買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1952.40持平持平持平持平持平
2025-02-2052.00持平持平持平持平持平
2025-02-2152.60持平持平持平持平持平
2025-02-2452.10賣出持平持平持平買入
2025-02-2551.20持平持平賣出持平買入
2025-02-2650.50持平持平持平持平買入
2025-02-2749.45持平買入持平買入買入
2025-03-0349.15持平買入持平持平買入
2025-03-0449.05持平買入持平持平買入
2025-03-0549.60持平持平持平持平持平
2025-03-0649.35持平買入持平持平持平
2025-03-0748.10持平買入持平持平買入
2025-03-1047.65持平買入持平持平買入
2025-03-1150.70持平持平持平持平持平
2025-03-1251.40持平持平買入持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數53.33
索提諾比率0.12
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-2.80
99%VaR-5.09

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.92
年化波動率30.55
5日波動率1.57
10日波動率1.66
20日波動率1.72
60日波動率1.78
上行波動率1.62
下行波動率1.29
收益率峰度5.51
收益率偏度0.63
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)1.02
ATR百分比2.36

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5564776.942091526.6667-0.104168
2-1.132846.407781650-0.202802
31.419177.122451656.250.175853
42.971518.472641457.14290.331047
5-0.17278714.75011533.3333-0.0230136
6-1.482347.293311546.6667-0.226099
71.905347.108331566.66670.244596
8-1.83917.925181533.3333-0.253088
91.591988.101271553.33330.175937
100.6348249.8802215400.0473833
11-0.61400110.2731553.3333-0.0759921
120.6675836.547721546.66670.0765025

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.971518.472641457.14290.331047
71.905347.108331566.66670.244596
91.591988.101271553.33330.175937

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-1.83917.925181533.3333-0.253088
6-1.482347.293311546.6667-0.226099
2-1.132846.407781650-0.202802

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.9715157.1429
761.9053466.6667
981.5919853.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-1.839166.6667
65-1.4823453.3333
21-1.1328450

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性46.98

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性47.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性46.74

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.55
趨勢持續性45.22

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.24
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-4.78
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.30
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.08

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量53.15
動量持續性46.98

10日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量76.35
動量持續性47.17

20日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量96.83
動量持續性46.74

60日動量


指標數值
價格動量0.55
成交量動量125.40
動量持續性45.22

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.16

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.46
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.30

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量5893.11
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.31090.07240.1832
Volume_Shares0.31091.00000.15790.2589
RSI_140.07240.15791.00000.5989
MACD0.18320.25890.59891.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.465%
下跌41.643%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
128515.09%
224511.02%
33419.68%
4274-19.34%
531813.52%
6307-9.12%
73267.67%
83302.12%
9305-6.56%
1030823.70%
1132318.89%
123317.85%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 23.70%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -19.34%)

  • 平均準確率:6.21%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1285-1.05%
22450.82%
3341-0.29%
42740.73%
5318-0.31%
6307-1.30%
73261.53%
8330-1.21%
93050.66%
10308-0.65%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 1.53%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -1.30%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12854.21%
22453.67%
33412.64%
4274-13.14%
53182.83%
6307-3.91%
73261.53%
8330-4.24%
9305-4.26%
103088.44%
113233.10%
123310.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 8.44%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -13.14%)

  • 平均準確率:0.10%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1285-1.05%
22450.00%
33411.47%
4274-0.36%
5318-0.31%
6307-0.65%
73260.61%
83300.00%
93050.00%
10308-0.32%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 1.47%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.05%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1285-1.05%
22450.41%
33412.93%
4274-2.92%
53182.20%
6307-3.26%
7326-1.23%
8330-4.55%
93050.66%
10308-0.65%
113231.24%
123310.91%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.93%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -4.55%)

  • 平均準確率:-0.44%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
128514.04%
22456.12%
33412.93%
4274-3.65%
53189.12%
63070.00%
73265.21%
833012.12%
9305-3.61%
1030816.88%
1132314.24%
123315.74%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.88%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.65%)

  • 平均準確率:6.60%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 51.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.792

  • 47.644

  • 45.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 52.900

  • 53.941


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.079
上漲比例41.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.052
上漲比例42.506

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05132030.01229441.4466
2-0.04471640.012765444.7164
3-0.03803330.032776444.1207
4-0.09833680.012584939.1892

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.037910143.3779
2-0.10417241.0106
3-0.036839143.5632
4-0.071929841.2865
5-0.0090136142.8571

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.059
上漲天數比例42.350
下跌天數比例51.205
平盤天數比例6.445

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.098
平均漲幅1.857
平均成交量變化(張)127.300

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.527
平均漲幅0.987
平均成交量變化(張)-31.704

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.639
平均跌幅-1.421
平均成交量變化(張)77.647

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.736
平均跌幅-0.908
平均成交量變化(張)-33.777

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.773
平均漲跌幅1.077
上漲比例63.580
平均成交量(張)6089.389

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.311
成交量變化與價格變化相關係數0.195

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天7.87%3876.21454.88%56.35%33.33%
最近一周4.79%2402.83342.40%48.99%42.86%
最近半個月-1.91%1858.92841.12%35.19%33.33%
最近一個月0.00%1696.91547.99%35.62%40.00%
最近兩個月-9.67%1487.33281.14%31.39%36.67%
最近三個月-13.18%1724.4588.72%31.09%36.67%
最近半年-5.69%4883.909.04%45.73%37.22%
最近一年63.69%5235.421845.99%44.77%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.4/18.6/45.4/26.7-25.4%/110.6%/19.3%-0.19/-0.39/0.00/0.39
最近一周30.8/27.0/45.4/18.4-53.8%/105.2%/19.3%-0.28/-0.38/0.00/0.38
最近半個月36.7/52.5/45.4/-7.1-45.8%/5.5%/19.3%-0.18/0.06/0.00/-0.06
最近一個月46.8/48.5/45.4/-3.1-4.2%/14.8%/19.3%0.07/0.19/0.00/-0.19
最近兩個月41.1/63.6/45.4/-18.3-30.5%/-22.9%/19.3%-0.01/0.21/0.00/-0.21
最近三個月41.4/45.1/45.4/0.3-31.5%/36.7%/19.3%-0.07/-0.28/0.00/0.28
最近半年45.2/30.3/45.4/15.1-14.6%/114.7%/19.3%-0.10/-1.51/0.00/1.51
最近一年50.3/33.3/45.4/12.03.4%/71.8%/19.3%-0.00/0.02/0.00/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1696.91張
成交量趨勢547.99%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.79
第2個買點47.64
第3個買點45.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位44.93 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標52.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.80% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.90% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.35%

  • 中期(20日)波動率:30.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:40.81

  • 價格波動範圍:23.50 ~ 76.50

  • 價格變異係數:31.85%


風險指標



  • 最大回撤:-68.49%

  • 回撤恢復天數:1367天

  • 風險調整後收益:0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.67%

  • 近期波動率:31.39%

  • 近期最大回撤:-16.26%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1485.63%

  • 波動率相對表現:+0.84%

  • 回撤相對表現:+52.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:32:01



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置