宏��的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價30.06
收盤價標準差18.99
最高價105.50
最低價9.31
平均成交量(張)19822.38
成交量標準差(張)21938.48
平均成交金額642465119.08
平均成交筆數6979.21
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例38.52
最大單日漲幅10.20
最大單日跌幅-10.37
年化波動率33.84
最大回撤-90.57

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一29.9918.9918569.626605.15-0.2738.90
週二30.1119.0319012.046726.37-0.1739.58
週三29.9318.9019849.127062.91-0.1838.22
週四30.0218.9820343.017151.92-0.2138.26
週五30.3319.0821584.077437.36-0.2038.00
週六26.2018.778654.302841.53-0.8220.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2639.8562.6339.4438.930.500.380.000.12
2025-02-2739.1554.0539.3938.950.440.390.000.05
2025-03-0338.4052.1739.2438.910.330.38-1.00-0.05
2025-03-0438.2053.5739.0838.860.220.350.00-0.13
2025-03-0538.0048.1538.9138.790.120.300.00-0.18
2025-03-0638.2541.0538.8138.750.060.260.00-0.20
2025-03-0738.2036.6738.7238.710.010.210.00-0.20
2025-03-1037.7030.9338.5638.64-0.080.150.00-0.22
2025-03-1138.3039.2538.5238.61-0.090.100.00-0.19
2025-03-1238.0036.0438.4438.57-0.130.060.00-0.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1939.550中性
2025-02-2039.70-1賣出
2025-02-2140.50-2強烈賣出
2025-02-2439.900中性
2025-02-2539.650中性
2025-02-2639.850中性
2025-02-2739.150中性
2025-03-0338.40-1賣出
2025-03-0438.201買入
2025-03-0538.000中性
2025-03-0638.251買入
2025-03-0738.201買入
2025-03-1037.701買入
2025-03-1138.300中性
2025-03-1238.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1939.55持平持平持平持平持平
2025-02-2039.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2140.50持平持平持平賣出賣出
2025-02-2439.90持平持平持平持平持平
2025-02-2539.65持平持平持平持平持平
2025-02-2639.85持平持平持平持平持平
2025-02-2739.15持平持平持平持平持平
2025-03-0338.40持平持平賣出持平持平
2025-03-0438.20持平持平持平持平買入
2025-03-0538.00賣出持平持平持平買入
2025-03-0638.25持平持平持平持平買入
2025-03-0738.20持平持平持平持平買入
2025-03-1037.70持平持平持平持平買入
2025-03-1138.30持平持平持平持平持平
2025-03-1238.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.49
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數8.00
索提諾比率-0.13
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaR-3.15
99%VaR-5.20

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.84
5日波動率1.83
10日波動率1.93
20日波動率1.99
60日波動率2.05
上行波動率1.70
下行波動率1.35
收益率峰度3.98
收益率偏度0.50
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-14.23
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.83
ATR百分比2.71

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.1045819.841461637.5-0.0275618
20.1159225.157741656.25-0.00983853
3-0.3323627.792751643.75-0.0640376
4-2.494047.361011533.3333-0.361459
51.704598.582571566.66670.179191
6-3.7012611.3531546.6667-0.340695
7-0.77817810.52771546.6667-0.0897484
8-3.331027.721511533.3333-0.452979
90.9900465.8242415600.141371
10-2.642398.168121533.3333-0.343905
11-0.032819311.46441540-0.0174005
126.2694614.69761546.66670.415224

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.2694614.69761546.66670.415224
51.704598.582571566.66670.179191
90.9900465.8242415600.141371

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-3.7012611.3531546.6667-0.340695
8-3.331027.721511533.3333-0.452979
10-2.642398.168121533.3333-0.343905

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.2694646.6667
541.7045966.6667
980.99004660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-3.7012653.3333
87-3.3310266.6667
109-2.6423966.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性48.56

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性48.13

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.03
趨勢持續性47.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性44.45

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.81
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.18
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.34
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.65

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量33.55
動量持續性48.56

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量39.10
動量持續性48.13

20日動量


指標數值
價格動量-0.03
成交量動量42.53
動量持續性47.17

60日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量61.09
動量持續性44.45

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.98
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.34

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量14381.74
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率47.19
長期上漲機率44.55

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1102-0.0155-0.1248
Volume_Shares0.11021.00000.22210.1883
RSI_14-0.01550.22211.00000.5751
MACD-0.12480.18830.57511.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.477%
下跌40.994%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.05%
2245-11.43%
3341-4.11%
429137.46%
53184.09%
63079.45%
732657.98%
833048.18%
9305-12.46%
1030821.10%
1132321.36%
12331-19.64%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 57.98%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -19.64%)

  • 平均準確率：11.99%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3341-0.88%
4291-0.69%
53181.89%
6307-2.61%
73261.53%
8330-1.21%
93050.00%
103080.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.61%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-6.53%
3341-7.33%
429113.06%
53180.63%
63071.63%
732622.09%
833014.55%
9305-8.52%
103082.92%
113234.64%
12331-7.25%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 22.09%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -8.52%)

  • 平均準確率：2.15%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3341-0.88%
42910.00%
53182.20%
6307-2.93%
73261.53%
83300.30%
9305-0.33%
10308-0.65%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -2.93%)

  • 平均準確率：-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.03%
22450.82%
33410.29%
42910.69%
53180.94%
6307-0.33%
73264.60%
833010.30%
9305-2.30%
103084.55%
113234.02%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.30%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -6.34%)

  • 平均準確率：1.02%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-6.94%
33414.69%
429124.40%
5318-1.57%
630713.68%
732628.22%
833024.24%
9305-1.31%
1030813.96%
1132311.15%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份：7月 (準確率: 28.22%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率：8.85%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 38.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 37.319

  • 36.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 40.586

  • 40.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.110
上漲比例36.870

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例38.333

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08976240.0080143639.9321
2-0.0960699-0.065439737.7729
3-0.0667326-0.023733338.2934
4-0.04766110.066747938.1497

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.087334137.0326
2-0.081300838.0952
3-0.074344439.9088
4-0.058581439.5349
5-0.065371636.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.074
上漲天數比例38.517
下跌天數比例54.284
平盤天數比例7.198

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.724
平均漲幅2.182
平均成交量變化(張)87.602

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.810
平均漲幅1.122
平均成交量變化(張)-28.846

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.040
平均跌幅-1.705
平均成交量變化(張)58.985

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.426
平均跌幅-1.063
平均成交量變化(張)-30.899

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.527
平均漲跌幅1.531
上漲比例62.963
平均成交量(張)64057.081

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.110
成交量變化與價格變化相關係數0.159

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.80%12265.3361.67%26.66%33.33%
最近一周-0.52%9757.7461.89%16.71%28.57%
最近半個月-3.92%10208.2683.43%18.97%40.00%
最近一個月1.60%10861.49166.84%21.30%40.00%
最近兩個月-1.43%12293.1562.82%25.40%43.33%
最近三個月-7.77%12494.53114.15%24.87%42.22%
最近半年-22.13%17564.54-48.57%28.78%38.33%
最近一年-0.78%31914.86-44.42%33.40%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.4/30.9/36.0/5.1-56.9%/15.5%/-58.3%-0.20/-0.22/-0.18/0.04
最近一周40.8/53.6/36.0/-17.5-55.2%/-6.5%/-58.3%-0.19/-0.13/-0.18/-0.06
最近半個月52.9/66.7/36.0/-30.60.1%/-132.2%/-58.3%-0.01/0.20/-0.18/-0.38
最近一個月53.2/37.2/36.0/-1.113.9%/-25.4%/-58.3%0.04/-0.10/-0.18/-0.08
最近兩個月51.8/57.6/36.0/-21.66.4%/-97.3%/-58.3%0.05/0.19/-0.18/-0.37
最近三個月47.9/43.2/36.0/-7.2-10.9%/-45.2%/-58.3%0.01/0.12/-0.18/-0.30
最近半年44.8/37.0/36.0/-1.0-23.3%/-16.6%/-58.3%-0.03/-0.75/-0.18/0.57
最近一年49.0/53.5/36.0/-17.5-7.3%/-133.1%/-58.3%-0.00/-0.04/-0.18/-0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量10861.49張
成交量趨勢166.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點37.32
第2個買點36.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位36.16 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標40.59 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.33% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：86.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.75個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：34.24%

  • 中期(20日)波動率：34.39%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：30.06

  • 價格波動範圍：9.31 ~ 105.50

  • 價格變異係數：63.16%


風險指標



  • 最大回撤：-90.57%

  • 回撤恢復天數：2319天

  • 風險調整後收益：-0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-1.43%

  • 近期波動率：25.40%

  • 近期最大回撤：-11.36%

  • 近期上漲天數比例：48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-64.07%

  • 波動率相對表現：-8.57%

  • 回撤相對表現：+79.22%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：51.72%

  • 近90日上漲機率：47.19%

  • 歷史整體上漲機率：44.55%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:31:44



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置