台亞的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3706.00
平均收盤價23.11
收盤價標準差11.93
最高價80.40
最低價6.80
平均成交量(張)6153.49
成交量標準差(張)11481.10
平均成交金額189890559.61
平均成交筆數2609.96
平均漲跌幅-0.22
上漲天數比例39.02
最大單日漲幅11.76
最大單日跌幅-10.37
年化波動率37.89
最大回撤-75.78

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.1312.096221.212658.40-0.1938.93
週二23.1211.956393.962759.34-0.2842.00
週三23.1411.965921.282556.86-0.1240.51
週四23.1511.906153.172573.09-0.2138.46
週五23.1611.846095.632521.16-0.2934.99
週六15.124.105177.391484.500.1642.86

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2629.1058.2029.0828.510.570.250.000.32
2025-02-2728.1553.6428.9428.490.450.290.000.17
2025-03-0326.8050.1828.6128.360.250.28-1.00-0.03
2025-03-0427.0553.1128.3728.270.110.240.00-0.14
2025-03-0527.4555.6428.2328.210.020.200.00-0.18
2025-03-0627.0550.1928.0528.12-0.070.150.00-0.22
2025-03-0726.6549.0627.8328.01-0.180.080.00-0.26
2025-03-1026.7049.0627.6627.91-0.260.010.00-0.27
2025-03-1126.0534.3627.4127.78-0.36-0.060.00-0.30
2025-03-1226.0511.3127.2027.65-0.45-0.140.00-0.31

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1932.55-3強烈賣出
2025-02-2031.25-1賣出
2025-02-2130.400中性
2025-02-2429.600中性
2025-02-2529.850中性
2025-02-2629.100中性
2025-02-2728.150中性
2025-03-0326.800中性
2025-03-0427.051買入
2025-03-0527.45-1賣出
2025-03-0627.051買入
2025-03-0726.651買入
2025-03-1026.701買入
2025-03-1126.051買入
2025-03-1226.052強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1932.55持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2031.25持平持平持平賣出持平
2025-02-2130.40持平持平持平持平持平
2025-02-2429.60持平持平持平持平持平
2025-02-2529.85持平持平持平持平持平
2025-02-2629.10持平持平持平持平持平
2025-02-2728.15持平持平持平持平持平
2025-03-0326.80持平持平賣出持平買入
2025-03-0427.05持平持平持平持平買入
2025-03-0527.45賣出持平持平持平持平
2025-03-0627.05持平持平持平持平買入
2025-03-0726.65持平持平持平持平買入
2025-03-1026.70持平持平持平持平買入
2025-03-1126.05持平持平持平持平買入
2025-03-1226.05持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2704.11
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-3.65
99%VaR-6.80

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.39
年化波動率37.89
5日波動率2.03
10日波動率2.15
20日波動率2.21
60日波動率2.28
上行波動率1.84
下行波動率1.59
收益率峰度3.62
收益率偏度0.37
最大單日漲幅16.16
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)0.76
ATR百分比3.13

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.462199.400271643.75-0.173278
23.017218.682191662.50.328321
31.685518.301861668.750.182952
4-3.032248.490231520-0.376775
51.317638.9922915600.127994
6-1.075998.525781533.3333-0.145753
7-1.831412.03941540-0.165961
8-1.264618.791521553.3333-0.162802
92.3385211.66291546.66670.186219
10-3.1504114.4641533.3333-0.229333
115.5266312.095715600.443129
120.8945438.539861553.33330.0852328

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.5266312.095715600.443129
23.017218.682191662.50.328321
92.3385211.66291546.66670.186219

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.1504114.4641533.3333-0.229333
4-3.032248.490231520-0.376775
7-1.831412.03941540-0.165961

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.5266360
213.0172162.5
982.3385246.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.1504166.6667
43-3.0322480
76-1.831460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.14
趨勢持續性47.92

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性48.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性48.81

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.76
趨勢持續性47.90

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.93
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-7.55
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.77
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-18.72

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.14
成交量動量51.43
動量持續性47.92

10日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量65.67
動量持續性48.17

20日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量90.32
動量持續性48.81

60日動量


指標數值
價格動量1.76
成交量動量102.18
動量持續性47.90

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率63.06
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.77

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1696.89
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率45.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.34370.02830.1819
Volume_Shares0.34371.00000.30420.5667
RSI_140.02830.30421.00000.5203
MACD0.18190.56670.52031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.000%
下跌42.099%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129817.45%
2245-23.27%
3341-5.57%
429122.34%
531832.70%
6307-10.42%
732626.38%
833037.88%
9291-24.05%
1030531.48%
113236.81%
123311.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 37.88%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -24.05%)

  • 平均準確率:9.41%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3341-0.59%
4291-1.72%
53181.57%
6307-0.98%
7326-0.61%
83301.52%
92910.00%
10305-0.98%
113231.86%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.86%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.36%
2245-13.88%
3341-8.80%
42915.50%
531815.72%
6307-9.12%
73269.82%
833016.97%
9291-13.06%
103057.87%
113232.17%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.97%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.88%)

  • 平均準確率:1.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
33410.00%
4291-2.06%
53182.83%
6307-2.28%
7326-0.31%
83302.42%
9291-1.37%
10305-0.98%
113231.86%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.83%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-4.49%
3341-3.23%
42913.09%
53181.26%
63070.00%
73260.61%
83303.03%
9291-2.75%
103051.97%
11323-2.17%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.09%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -4.49%)

  • 平均準確率:-0.69%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129816.78%
2245-6.94%
33417.04%
429117.53%
531811.32%
63071.95%
732616.87%
833013.94%
9291-6.87%
1030523.61%
113233.10%
1233111.18%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 23.61%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:9.12%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.250

  • 24.238


潛在阻力位 (由低到高)



  • 31.867

  • 32.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.046
上漲比例42.832

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.060
上漲比例38.114

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06400450.052136239.7059
2-0.0550218-0.031748238.9738
3-0.06677930.0095292839.0707
4-0.06003130.065671838.3733

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.072421340.5569
2-0.092887135.6228
3-0.028979442.0872
4-0.052456137.6608
5-0.061428639.4558

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.061
上漲天數比例39.018
下跌天數比例53.265
平盤天數比例7.717

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.391
平均漲幅2.287
平均成交量變化(張)117.770

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.534
平均漲幅1.256
平均成交量變化(張)-30.601

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.182
平均跌幅-1.897
平均成交量變化(張)56.424

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.893
平均跌幅-1.255
平均成交量變化(張)-34.942

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.416
平均漲跌幅1.927
上漲比例74.093
平均成交量(張)19145.600

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.344
成交量變化與價格變化相關係數0.278

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.43%1653.5768.67%27.33%33.33%
最近一周-3.70%1625.819.03%22.64%42.86%
最近半個月-19.97%5204.52-93.44%31.19%33.33%
最近一個月-3.70%3131.76239.84%53.68%36.67%
最近兩個月-14.59%2142.34131.43%45.77%41.67%
最近三個月-29.88%1751.0017.42%41.51%38.89%
最近半年-34.63%2062.3140.16%39.39%38.89%
最近一年-48.92%2256.92-86.83%33.63%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天31.6/49.1/11.3/-37.8-47.6%/-15.1%/-52.5%-0.29/-0.27/-0.31/-0.04
最近一周43.2/53.1/11.3/-41.8-36.7%/-26.1%/-52.5%-0.24/-0.14/-0.31/-0.17
最近半個月53.6/76.4/11.3/-65.014.3%/-235.1%/-52.5%0.11/0.62/-0.31/-0.93
最近一個月49.7/35.0/11.3/-23.73.8%/-15.4%/-52.5%0.11/-0.03/-0.31/-0.28
最近兩個月44.4/47.7/11.3/-36.3-24.8%/-6.8%/-52.5%0.07/0.10/-0.31/-0.41
最近三個月40.4/45.9/11.3/-34.6-39.3%/-55.0%/-52.5%-0.01/0.01/-0.31/-0.32
最近半年45.1/57.4/11.3/-46.1-18.8%/-48.1%/-52.5%-0.01/-0.08/-0.31/-0.22
最近一年45.7/57.8/11.3/-46.5-20.3%/-148.6%/-52.5%0.00/0.15/-0.31/-0.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3131.76張
成交量趨勢239.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.25
第2個買點24.24

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位23.75 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標31.87 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.49% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.11%

  • 中期(20日)波動率:38.97%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:23.11

  • 價格波動範圍:6.80 ~ 80.40

  • 價格變異係數:51.64%


風險指標



  • 最大回撤:-75.78%

  • 回撤恢復天數:-622天

  • 風險調整後收益:0.11


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.59%

  • 近期波動率:45.77%

  • 近期最大回撤:-19.97%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2166.62%

  • 波動率相對表現:+8.01%

  • 回撤相對表現:+55.82%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:45.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:31:26



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置