楠梓電的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3705.00
平均收盤價23.61
收盤價標準差10.22
最高價62.70
最低價9.68
平均成交量(張)2715.08
成交量標準差(張)4552.22
平均成交金額71507915.05
平均成交筆數1096.67
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.81
最大單日漲幅12.42
最大單日跌幅-11.32
年化波動率37.09
最大回撤-56.77

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一23.7310.462634.281104.04-0.2439.01
週二23.7010.312666.651124.72-0.1439.07
週三23.6910.172604.581055.37-0.1338.64
週四23.549.972809.471095.09-0.1338.38
週五23.5410.262882.391114.78-0.1338.67
週六16.664.951835.92599.40-0.1653.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2649.1042.3749.6449.100.540.58-1.00-0.04
2025-02-2748.3035.3849.4449.040.390.540.00-0.15
2025-03-0346.7025.6449.0148.870.140.460.00-0.32
2025-03-0446.4527.0348.6248.69-0.070.360.00-0.43
2025-03-0547.0535.3748.3848.57-0.190.250.00-0.44
2025-03-0646.4028.0048.0748.41-0.340.130.00-0.47
2025-03-0745.6022.5047.6948.20-0.510.000.00-0.51
2025-03-1045.4022.5047.3447.99-0.65-0.130.00-0.52
2025-03-1144.8514.0146.9647.76-0.80-0.260.00-0.54
2025-03-1245.1518.0646.6847.57-0.89-0.390.00-0.50

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1950.10-2強烈賣出
2025-02-2050.10-1賣出
2025-02-2150.100中性
2025-02-2450.600中性
2025-02-2549.400中性
2025-02-2649.10-1賣出
2025-02-2748.300中性
2025-03-0346.703強烈買入
2025-03-0446.452強烈買入
2025-03-0547.050中性
2025-03-0646.402強烈買入
2025-03-0745.603強烈買入
2025-03-1045.402強烈買入
2025-03-1144.852強烈買入
2025-03-1245.151買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1950.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2050.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2150.10持平持平持平持平持平
2025-02-2450.60持平持平持平持平持平
2025-02-2549.40持平持平持平持平持平
2025-02-2649.10持平持平賣出持平持平
2025-02-2748.30賣出持平持平持平買入
2025-03-0346.70持平買入持平買入買入
2025-03-0446.45持平買入持平買入持平
2025-03-0547.05持平持平持平持平持平
2025-03-0646.40持平買入持平持平買入
2025-03-0745.60持平買入持平買入買入
2025-03-1045.40持平買入持平持平買入
2025-03-1144.85持平買入持平持平買入
2025-03-1245.15持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.44
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1779.27
索提諾比率0.55
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-3.19
99%VaR-6.39

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.34
年化波動率37.09
5日波動率1.88
10日波動率2.02
20日波動率2.10
60日波動率2.19
上行波動率1.95
下行波動率1.60
收益率峰度5.32
收益率偏度0.37
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-19.42
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.73
ATR百分比2.87

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.4401818.621421656.25-0.0703884
23.801548.021861656.250.453121
30.41472812.22181643.750.0202966
45.867913.472615600.423174
5-1.5040910.21681546.6667-0.16353
64.019337.2644515800.530345
71.7584119.482315400.0817017
82.7795515.4961546.66670.168616
9-0.4388519.276861540-0.0652718
10-5.533037.801621533.3333-0.730579
110.2214148.5058615600.00643643
121.886619.956961553.33330.172737

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
45.867913.472615600.423174
64.019337.2644515800.530345
23.801548.021861656.250.453121

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-5.533037.801621533.3333-0.730579
5-1.5040910.21681546.6667-0.16353
1-0.4401818.621421656.25-0.0703884

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
435.867960
654.0193380
213.8015456.25

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-5.5330366.6667
54-1.5040953.3333
112-0.44018143.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性48.48

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.67
趨勢持續性49.20

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.35
趨勢持續性50.85

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.05
趨勢持續性49.72

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.19
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.89
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.28

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量80.84
動量持續性48.48

10日動量


指標數值
價格動量0.67
成交量動量103.51
動量持續性49.20

20日動量


指標數值
價格動量1.35
成交量動量158.42
動量持續性50.85

60日動量


指標數值
價格動量4.05
成交量動量271.19
動量持續性49.72

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.18
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量500.49
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率39.33
長期上漲機率44.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15790.10750.2528
Volume_Shares0.15791.00000.32020.3716
RSI_140.10750.32021.00000.5769
MACD0.25280.37160.57691.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.036%
下跌39.566%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-50.61%
3341-7.04%
42911.72%
531825.47%
6307-20.20%
732624.54%
8330-6.36%
929115.81%
1030450.00%
11323-9.29%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 50.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -50.61%)

  • 平均準確率:2.36%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.41%
3341-0.29%
42910.34%
5318-0.31%
63070.65%
7326-0.61%
83300.00%
92910.00%
10304-1.32%
113231.55%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.32%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-23.67%
3341-7.62%
4291-1.37%
531811.95%
6307-8.47%
73267.36%
8330-6.97%
9291-1.03%
1030416.78%
11323-8.67%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 16.78%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -23.67%)

  • 平均準確率:-2.79%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
2245-0.41%
3341-0.88%
42911.03%
53180.00%
63070.33%
73260.31%
8330-0.30%
9291-1.03%
103040.33%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-4.49%
33412.93%
4291-3.44%
5318-0.31%
6307-5.21%
7326-0.31%
8330-3.03%
92913.78%
103045.92%
11323-0.62%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 5.92%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率:-0.84%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.08%
2245-22.45%
3341-1.17%
42915.15%
531814.15%
6307-7.49%
732617.79%
83303.94%
929114.09%
1030428.29%
11323-2.17%
1233110.27%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 28.29%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -22.45%)

  • 平均準確率:6.04%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 45.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.168

  • 43.550


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.400

  • 52.282


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.023
上漲比例40.280

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.070
上漲比例36.693

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02760180.081007940.3846
2-0.03215070.13319839.3013
3-0.04054910.069667338.8596
4-0.0755637-0.027077736.8476

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.032084839.1515
2-0.079220937.5581
3-0.0056651441.2844
4-0.061885237.1194
5-0.041666739.1156

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.044
上漲天數比例38.812
下跌天數比例52.578
平盤天數比例8.610

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.588
平均漲幅2.281
平均成交量變化(張)133.298

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.568
平均漲幅1.195
平均成交量變化(張)-32.360

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.726
平均跌幅-1.624
平均成交量變化(張)64.729

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.117
平均跌幅-1.095
平均成交量變化(張)-36.987

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.447
平均漲跌幅2.023
上漲比例71.429
平均成交量(張)9289.674

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.158
成交量變化與價格變化相關係數0.286

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.55%600.1522.12%21.11%66.67%
最近一周-2.80%659.62-43.90%19.25%57.14%
最近半個月-9.88%743.2527.72%20.68%33.33%
最近一個月1.01%924.24-16.56%29.15%40.00%
最近兩個月-13.17%957.96-63.70%27.38%40.00%
最近三個月-15.76%1332.32-81.46%27.34%40.00%
最近半年-2.27%3358.51-60.21%45.56%41.67%
最近一年29.00%3701.29-40.31%46.26%40.55%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天18.2/22.5/18.1/-4.4-88.0%/18.4%/-75.8%-0.52/-0.52/-0.50/0.03
最近一周23.9/27.0/18.1/-9.0-98.9%/56.7%/-75.8%-0.49/-0.43/-0.50/-0.07
最近半個月38.7/76.0/18.1/-57.9-52.5%/-114.7%/-75.8%-0.21/0.25/-0.50/-0.75
最近一個月50.7/30.0/18.1/-11.9-4.4%/-11.4%/-75.8%0.10/-0.16/-0.50/-0.34
最近兩個月43.7/49.4/18.1/-31.3-35.9%/-60.9%/-75.8%-0.02/-0.07/-0.50/-0.43
最近三個月44.8/59.5/18.1/-41.5-29.2%/-103.8%/-75.8%-0.08/0.14/-0.50/-0.64
最近半年49.0/51.7/18.1/-33.7-10.4%/-97.1%/-75.8%-0.02/-0.05/-0.50/-0.45
最近一年51.3/40.0/18.1/-21.93.3%/-60.5%/-75.8%0.00/-0.19/-0.50/-0.31

成交量分析


指標數值
近期平均成交量924.24張
成交量趨勢-16.56%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點44.17
第2個買點43.55

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位42.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.40 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.83% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.68% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:81.34% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.95%

  • 中期(20日)波動率:39.75%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:23.61

  • 價格波動範圍:9.68 ~ 62.70

  • 價格變異係數:43.30%


風險指標



  • 最大回撤:-56.77%

  • 回撤恢復天數:-328天

  • 風險調整後收益:0.37


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-13.17%

  • 近期波動率:27.38%

  • 近期最大回撤:-15.58%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3018.86%

  • 波動率相對表現:-9.84%

  • 回撤相對表現:+41.19%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:39.33%

  • 歷史整體上漲機率:44.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:31:00



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置