中華的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3717.00
平均收盤價41.13
收盤價標準差26.06
最高價151.00
最低價17.20
平均成交量(張)3230.05
成交量標準差(張)4895.34
平均成交金額138629735.82
平均成交筆數1567.94
平均漲跌幅-0.10
上漲天數比例41.57
最大單日漲幅11.62
最大單日跌幅-7.83
年化波動率36.54
最大回撤-54.44

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一41.2226.303207.221520.75-0.1042.60
週二41.2126.193214.501539.33-0.2137.10
週三41.0725.793276.781595.820.0244.40
週四41.0725.973307.651626.30-0.1441.32
週五41.3426.333160.731572.38-0.0842.50
週六26.543.732301.11798.870.3640.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2679.6031.4680.0480.33-0.290.070.00-0.37
2025-02-2779.4029.2179.9480.26-0.32-0.010.00-0.32
2025-03-0378.6030.5979.7480.14-0.40-0.090.00-0.32
2025-03-0479.1039.7479.6480.06-0.43-0.150.00-0.27
2025-03-0581.3055.7979.8980.15-0.26-0.180.00-0.09
2025-03-0680.0043.8879.9180.14-0.23-0.190.00-0.05
2025-03-0779.4039.6079.8380.09-0.26-0.200.00-0.06
2025-03-1080.0043.4079.8680.08-0.22-0.210.00-0.02
2025-03-1179.1039.4779.7480.01-0.27-0.220.00-0.05
2025-03-1279.7044.3579.7379.99-0.25-0.220.00-0.03

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1981.001買入
2025-02-2079.200中性
2025-02-2179.202強烈買入
2025-02-2478.902強烈買入
2025-02-2578.402強烈買入
2025-02-2679.600中性
2025-02-2779.401買入
2025-03-0378.601買入
2025-03-0479.100中性
2025-03-0581.300中性
2025-03-0680.000中性
2025-03-0779.400中性
2025-03-1080.000中性
2025-03-1179.100中性
2025-03-1279.700中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1981.00買入持平持平持平持平
2025-02-2079.20賣出持平持平持平買入
2025-02-2179.20持平買入持平持平買入
2025-02-2478.90持平買入持平持平買入
2025-02-2578.40持平買入持平持平買入
2025-02-2679.60持平持平持平持平持平
2025-02-2779.40持平買入持平持平持平
2025-03-0378.60持平持平持平持平買入
2025-03-0479.10持平持平持平持平持平
2025-03-0581.30持平持平持平持平持平
2025-03-0680.00持平持平持平持平持平
2025-03-0779.40持平持平持平持平持平
2025-03-1080.00持平持平持平持平持平
2025-03-1179.10持平持平持平持平持平
2025-03-1279.70持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2166.83
索提諾比率0.59
波動率比率(上行/下行)1.84
95%VaR-2.65
99%VaR-5.43

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.30
年化波動率36.54
5日波動率1.56
10日波動率1.66
20日波動率1.74
60日波動率1.86
上行波動率2.47
下行波動率1.34
收益率峰度428.44
收益率偏度12.16
最大單日漲幅81.74
最大單日跌幅-11.27
波動率比率(上行/下行)1.84
平均真實範圍(ATR)1.05
ATR百分比2.30

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.6171838.352951637.5-0.0938411
2-0.004518794.524171656.25-0.037838
32.7837614.27841656.250.18329
44.3492110.849615600.385503
53.10368.640131566.66670.339917
6-0.1606884.661941553.3333-0.0702186
7-4.859139.334151520-0.538431
8-1.909137.277141540-0.285249
90.51020610.20751546.66670.0336555
10-1.058477.028871553.3333-0.174301
115.1651213.49931546.66670.370274
120.3623735.153991553.33330.0379719

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
115.1651213.49931546.66670.370274
44.3492110.849615600.385503
53.10368.640131566.66670.339917

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.859139.334151520-0.538431
8-1.909137.277141540-0.285249
10-1.058477.028871553.3333-0.174301

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11105.1651246.6667
434.3492160
543.103666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.8591380
87-1.9091360
109-1.0584746.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性49.07

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性49.77

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.21
趨勢持續性50.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.66
趨勢持續性53.21

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.05
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.71
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.30
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度8.52

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量35.16
動量持續性49.07

10日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量43.62
動量持續性49.77

20日動量


指標數值
價格動量1.21
成交量動量53.93
動量持續性50.52

60日動量


指標數值
價格動量3.66
成交量動量60.49
動量持續性53.21

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.21
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.30

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2110.86
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率52.81
長期上漲機率45.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.04490.06620.1820
Volume_Shares0.04491.00000.17430.1446
RSI_140.06620.17431.00000.5263
MACD0.18200.14460.52631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.398%
下跌42.877%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
22451.22%
3341-7.04%
4291-43.30%
5318-24.21%
6307-23.45%
732630.06%
833038.48%
9303-7.92%
103040.99%
11323-16.10%
12331-1.81%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 38.48%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -43.30%)

  • 平均準確率:-3.75%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.04%
3341-0.88%
42910.00%
53180.63%
6307-0.65%
7326-1.53%
83301.21%
93030.00%
103040.00%
113230.93%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
22451.22%
3341-3.52%
4291-21.99%
5318-5.97%
6307-11.07%
73266.13%
833017.88%
9303-5.94%
10304-4.28%
11323-4.33%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 17.88%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -21.99%)

  • 平均準確率:-3.27%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
3341-0.59%
4291-0.69%
53180.94%
6307-1.30%
7326-0.31%
83301.82%
9303-1.65%
10304-0.66%
113230.62%
123311.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.65%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.68%
22450.00%
3341-2.05%
4291-4.12%
5318-3.14%
6307-0.33%
73267.67%
83302.73%
9303-0.99%
103042.63%
11323-9.29%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 7.67%)

  • 最差表現月份:11月 (準確率: -9.29%)

  • 平均準確率:-0.53%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129810.07%
2245-3.27%
33410.00%
4291-16.49%
5318-16.67%
6307-10.10%
732618.10%
833014.85%
93030.66%
103043.29%
11323-4.02%
123313.63%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.10%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -16.67%)

  • 平均準確率:0.00%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 79.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 77.876

  • 77.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 81.994

  • 82.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.017
上漲比例42.382

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例44.344

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04802040.043731240.8371
2-0.008842790.11323243.6681
3-0.0970803-0.087193239.5203
4-0.0328810.16305742.2756

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024666740.3636
2-0.062195141.5796
3-0.10302239.7948
4-0.024592141.7249
50.034459549.6622

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.047
上漲天數比例41.566
下跌天數比例50.901
平盤天數比例7.533

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.110
平均漲幅1.759
平均成交量變化(張)83.245

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.061
平均漲幅1.118
平均成交量變化(張)-30.312

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.751
平均跌幅-1.376
平均成交量變化(張)62.705

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.078
平均跌幅-0.848
平均成交量變化(張)-31.218

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.183
平均漲跌幅0.944
上漲比例60.300
平均成交量(張)10044.339

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.045
成交量變化與價格變化相關係數0.139

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.37%1772.0776.74%21.14%66.67%
最近一周0.76%1643.5127.37%25.75%57.14%
最近半個月-1.60%1686.8461.43%20.84%40.00%
最近一個月1.40%1730.85-3.26%20.34%40.00%
最近兩個月-3.04%2432.11-65.14%23.21%45.00%
最近三個月18.60%4848.04-38.37%36.67%46.67%
最近半年-35.73%4106.6312.80%37.83%37.78%
最近一年-29.16%4309.30-89.36%37.83%39.45%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.4/43.4/44.3/1.0-19.8%/-5.7%/-11.4%-0.03/-0.02/-0.03/-0.01
最近一周43.7/39.7/44.3/4.6-19.6%/39.0%/-11.4%-0.08/-0.27/-0.03/0.25
最近半個月38.2/60.0/44.3/-15.7-39.1%/-5.7%/-11.4%-0.21/-0.14/-0.03/0.11
最近一個月46.1/48.3/44.3/-3.9-6.0%/13.1%/-11.4%-0.10/-0.16/-0.03/0.13
最近兩個月46.2/63.2/44.3/-18.8-5.3%/-24.6%/-11.4%-0.24/-0.28/-0.03/0.25
最近三個月50.7/25.7/44.3/18.714.8%/80.1%/-11.4%0.09/0.24/-0.03/-0.26
最近半年43.5/54.5/44.3/-10.2-9.0%/13.2%/-11.4%0.05/0.07/-0.03/-0.09
最近一年48.5/86.2/44.3/-41.93.7%/-148.7%/-11.4%0.00/3.00/-0.03/-3.03

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1730.85張
成交量趨勢-3.26%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點77.88
第2個買點77.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位75.46 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標81.99 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.44% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.68% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.79%

  • 中期(20日)波動率:36.58%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:41.13

  • 價格波動範圍:17.20 ~ 151.00

  • 價格變異係數:63.38%


風險指標



  • 最大回撤:-54.44%

  • 回撤恢復天數:200天

  • 風險調整後收益:0.34


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.04%

  • 近期波動率:23.21%

  • 近期最大回撤:-8.76%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1798.35%

  • 波動率相對表現:-13.51%

  • 回撤相對表現:+45.68%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:52.81%

  • 歷史整體上漲機率:45.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:30:21



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置