鑫永銓的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3475.00
平均收盤價89.05
收盤價標準差20.87
最高價163.00
最低價32.00
平均成交量(張)141.18
成交量標準差(張)286.20
平均成交金額11516545.98
平均成交筆數103.58
平均漲跌幅0.03
上漲天數比例43.45
最大單日漲幅13.03
最大單日跌幅-7.94
年化波動率23.84
最大回撤-50.19

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一89.0720.46143.98109.51-0.0740.59
週二89.2120.81138.48100.510.0143.02
週三89.1321.03143.74104.000.1147.08
週四89.1821.11139.14104.200.0443.39
週五88.8621.06142.37101.020.0342.79
週六78.6111.9555.4341.790.3157.14

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2692.3067.2190.6490.580.06-0.350.000.42
2025-02-2793.2072.4691.0390.770.26-0.230.000.49
2025-03-0392.6073.5391.2790.910.37-0.110.000.48
2025-03-0493.1075.0091.5591.070.490.010.000.48
2025-03-0593.0076.0691.7891.210.570.120.000.45
2025-03-0693.5075.7192.0491.380.660.230.000.43
2025-03-0793.0073.6192.1991.500.690.320.000.37
2025-03-1093.0073.6192.3191.610.700.400.000.31
2025-03-1192.8076.8192.3991.700.690.460.000.23
2025-03-1292.5070.7792.4191.760.650.490.000.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1989.800中性
2025-02-2089.600中性
2025-02-2190.90-1賣出
2025-02-2491.100中性
2025-02-2591.90-1賣出
2025-02-2692.30-1賣出
2025-02-2793.20-3強烈賣出
2025-03-0392.60-2強烈賣出
2025-03-0493.10-2強烈賣出
2025-03-0593.00-2強烈賣出
2025-03-0693.50-2強烈賣出
2025-03-0793.00-2強烈賣出
2025-03-1093.00-2強烈賣出
2025-03-1192.80-2強烈賣出
2025-03-1292.50-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1989.80持平持平持平持平持平
2025-02-2089.60持平持平持平持平持平
2025-02-2190.90持平持平持平賣出持平
2025-02-2491.10買入持平持平賣出持平
2025-02-2591.90持平持平持平賣出持平
2025-02-2692.30持平持平持平賣出持平
2025-02-2793.20持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0392.60持平賣出持平持平賣出
2025-03-0493.10持平賣出持平持平賣出
2025-03-0593.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-0693.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-0793.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-1093.00持平賣出持平持平賣出
2025-03-1192.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-1292.50持平賣出持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險17.63
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數896.15
索提諾比率0.44
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.05
99%VaR-4.16

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.50
年化波動率23.84
5日波動率1.17
10日波動率1.24
20日波動率1.29
60日波動率1.35
上行波動率1.29
下行波動率1.11
收益率峰度8.38
收益率偏度0.42
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.43
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)1.57
ATR百分比1.75

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5560933.646581533.3333-0.198202
24.967865.079841586.66670.945147
33.504487.4602915800.44741
40.1744367.471751428.57140.0010398
50.09090328.049241450-0.0094125
62.84847.988191478.57140.335712
7-1.747319.708541428.5714-0.197144
80.1343144.67831428.5714-0.00691555
9-2.115776.703941435.7143-0.340462
101.590168.670611464.28570.164174
110.1701075.463351457.14290.000629725
12-0.603144.621841540-0.166558

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.967865.079841586.66670.945147
33.504487.4602915800.44741
62.84847.988191478.57140.335712

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-2.115776.703941435.7143-0.340462
7-1.747319.708541428.5714-0.197144
12-0.603144.621841540-0.166558

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.9678686.6667
323.5044880
652.848478.5714

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-2.1157764.2857
76-1.7473171.4286
1211-0.6031460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性47.02

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性48.46

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.86
趨勢持續性51.63

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.63
趨勢持續性52.20

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.13
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.79
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.02
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-3.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量72.55
動量持續性47.02

10日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量83.15
動量持續性48.46

20日動量


指標數值
價格動量0.86
成交量動量97.45
動量持續性51.63

60日動量


指標數值
價格動量2.63
成交量動量115.30
動量持續性52.20

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率9.32
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.02

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量28.81
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率41.57
長期上漲機率43.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.17790.01780.1457
Volume_Shares-0.17791.00000.25390.3004
RSI_140.01780.25391.00000.6163
MACD0.14570.30040.61631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.220%
下跌47.059%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127818.71%
2231-51.08%
3318-46.54%
42706.67%
529713.13%
6286-22.03%
730421.05%
83082.60%
92843.87%
10287-6.62%
11301-6.64%
12311-2.57%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 21.05%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -51.08%)

  • 平均準確率:-5.79%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1278-0.36%
22313.03%
3318-0.31%
4270-2.22%
52972.36%
62860.00%
7304-1.64%
83080.97%
9284-1.06%
102870.70%
113010.00%
12311-0.32%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.22%)

  • 平均準確率:0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12785.76%
2231-21.65%
3318-23.58%
4270-2.22%
52975.05%
6286-4.90%
73044.93%
83081.30%
9284-1.06%
10287-6.97%
11301-0.66%
12311-2.25%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 5.76%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -23.58%)

  • 平均準確率:-3.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12780.72%
22311.30%
3318-0.94%
4270-1.85%
52972.02%
62860.35%
7304-1.32%
83081.62%
9284-1.76%
102870.35%
113011.00%
12311-1.29%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.02%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.85%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12782.88%
2231-16.88%
3318-6.29%
42704.07%
5297-1.35%
6286-7.69%
73040.99%
83080.65%
9284-0.35%
10287-0.70%
11301-3.32%
12311-5.14%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 4.07%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.88%)

  • 平均準確率:-2.76%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12789.71%
2231-16.88%
3318-15.41%
42708.89%
52975.05%
6286-9.79%
730418.09%
8308-1.95%
92848.10%
102870.00%
11301-3.65%
123116.43%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.09%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.88%)

  • 平均準確率:0.72%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 92.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 91.775

  • 91.490

  • 88.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 93.700

  • 94.679


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.134
上漲比例44.841

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.010
上漲比例42.250

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.07702540.14998543.289
2-0.0230950.046977941.2661
3-0.0215402-0.052882244.7545
40.01067850.020293244.3826

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.085194844.5455
2-0.096326341.7186
30.029343944.3499
40.022908943.9451
50.012769841.3669

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.010
上漲天數比例43.453
下跌天數比例45.295
平盤天數比例11.252

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.101
平均漲幅1.423
平均成交量變化(張)149.866

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.583
平均漲幅0.788
平均成交量變化(張)-39.796

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.158
平均跌幅-0.920
平均成交量變化(張)120.581

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.158
平均跌幅-0.680
平均成交量變化(張)-40.718

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.216
平均漲跌幅0.767
上漲比例58.873
平均成交量(張)434.325

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.178
成交量變化與價格變化相關係數0.186

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.54%31.53-2.63%1.21%0.00%
最近一周-0.64%40.075.49%5.80%28.57%
最近半個月3.01%45.28-62.86%9.77%53.33%
最近一個月3.24%33.2087.93%9.93%53.33%
最近兩個月-2.94%32.42466.35%11.78%46.67%
最近三個月-2.01%30.81107.31%10.74%53.33%
最近半年-10.63%35.24-38.83%12.28%45.00%
最近一年-9.31%41.13192.16%12.79%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天73.7/73.6/70.8/-2.843.9%/-23.7%/31.7%0.23/0.31/0.15/-0.15
最近一周74.5/75.0/70.8/-4.264.6%/-63.5%/31.7%0.35/0.48/0.15/-0.32
最近半個月67.2/44.6/70.8/26.176.5%/20.9%/31.7%0.33/0.14/0.15/0.02
最近一個月57.8/31.5/70.8/39.231.5%/67.4%/31.7%0.24/-0.06/0.15/0.21
最近兩個月46.5/52.2/70.8/18.6-14.3%/-1.2%/31.7%0.04/0.11/0.15/0.04
最近三個月47.7/40.5/70.8/30.3-6.4%/83.1%/31.7%0.05/0.02/0.15/0.13
最近半年42.9/30.4/70.8/40.3-26.8%/113.7%/31.7%0.02/-0.63/0.15/0.78
最近一年47.7/65.8/70.8/5.0-8.4%/-36.0%/31.7%0.02/0.59/0.15/-0.44

成交量分析


指標數值
近期平均成交量33.20張
成交量趨勢87.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點91.78
第2個買點91.49
第3個買點88.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位87.12 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標93.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.89% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:66.07% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:24.73%

  • 中期(20日)波動率:26.72%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:89.05

  • 價格波動範圍:32.00 ~ 163.00

  • 價格變異係數:23.43%


風險指標



  • 最大回撤:-50.19%

  • 回撤恢復天數:838天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-2.94%

  • 近期波動率:11.78%

  • 近期最大回撤:-7.03%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1316.14%

  • 波動率相對表現:-12.21%

  • 回撤相對表現:+43.16%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:43.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:30:15



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置