南帝的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價33.88
收盤價標準差22.22
最高價176.00
最低價14.70
平均成交量(張)1762.96
成交量標準差(張)3702.32
平均成交金額104219155.38
平均成交筆數1019.15
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例41.58
最大單日漲幅10.24
最大單日跌幅-12.12
年化波動率31.56
最大回撤-80.96

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一33.6721.981805.621053.25-0.1242.60
週二33.9222.301797.681055.93-0.2140.24
週三34.1222.301889.161095.95-0.0543.14
週四34.0522.511670.97941.87-0.1140.81
週五33.8322.231668.33962.18-0.0440.88
週六22.893.37793.20274.330.4653.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2634.0555.3833.8433.680.160.070.000.08
2025-02-2733.9556.2533.8633.700.160.090.000.06
2025-03-0333.4549.3233.7933.680.110.090.000.02
2025-03-0433.6057.3533.7633.680.090.09-1.00-0.01
2025-03-0533.9066.1833.7933.690.090.090.00-0.00
2025-03-0633.9056.6033.8033.710.090.091.000.00
2025-03-0733.6549.0933.7833.700.070.09-1.00-0.01
2025-03-1033.4040.0033.7233.680.040.080.00-0.04
2025-03-1132.9036.0733.5933.62-0.030.060.00-0.09
2025-03-1232.8524.5333.4833.57-0.090.030.00-0.12

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1934.20-2強烈賣出
2025-02-2033.900中性
2025-02-2134.10-1賣出
2025-02-2434.050中性
2025-02-2534.050中性
2025-02-2634.050中性
2025-02-2733.950中性
2025-03-0333.450中性
2025-03-0433.60-1賣出
2025-03-0533.900中性
2025-03-0633.901買入
2025-03-0733.65-2強烈賣出
2025-03-1033.400中性
2025-03-1132.900中性
2025-03-1232.851買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1934.20持平持平持平賣出賣出
2025-02-2033.90持平持平持平持平持平
2025-02-2134.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2434.05持平持平持平持平持平
2025-02-2534.05持平持平持平持平持平
2025-02-2634.05持平持平持平持平持平
2025-02-2733.95持平持平持平持平持平
2025-03-0333.45持平持平持平持平持平
2025-03-0433.60持平持平賣出持平持平
2025-03-0533.90持平持平持平持平持平
2025-03-0633.90持平持平買入持平持平
2025-03-0733.65賣出持平賣出持平持平
2025-03-1033.40持平持平持平持平持平
2025-03-1132.90持平持平持平持平持平
2025-03-1232.85持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.98
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1742.04
索提諾比率0.21
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-2.80
99%VaR-6.10

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.99
年化波動率31.56
5日波動率1.58
10日波動率1.66
20日波動率1.72
60日波動率1.79
上行波動率1.57
下行波動率1.51
收益率峰度6.25
收益率偏度0.04
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.00
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)1.00
ATR百分比2.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.653088.141511662.50.182573
20.6102386.445671637.50.068817
34.3661918.820616500.223135
42.8840910.890115600.249531
53.037219.78171553.33330.29346
60.3103296.201471546.66670.0231659
7-2.315568.809751533.3333-0.281759
8-0.22589111.01071533.3333-0.0356524
9-3.768929.752511526.6667-0.403546
100.7737415.599515400.0389161
11-1.667318.695391533.3333-0.210913
12-0.5795925.438061540-0.137229

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
34.3661918.820616500.223135
53.037219.78171553.33330.29346
42.8840910.890115600.249531

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-3.768929.752511526.6667-0.403546
7-2.315568.809751533.3333-0.281759
11-1.667318.695391533.3333-0.210913

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
324.3661950
543.0372153.3333
432.8840960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-3.7689273.3333
76-2.3155666.6667
1110-1.6673166.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性49.23

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性48.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.73
趨勢持續性46.87

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.57
趨勢持續性45.34

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.24
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.08
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.06
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.31

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量44.57
動量持續性49.23

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量56.44
動量持續性48.29

20日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量65.21
動量持續性46.87

60日動量


指標數值
價格動量2.57
成交量動量116.50
動量持續性45.34

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量219.46
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率45.81

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.53670.01410.2058
Volume_Shares0.53671.00000.21230.3747
RSI_140.01410.21231.00000.4059
MACD0.20580.37470.40591.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.338%
下跌43.785%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-15.10%
22453.27%
3341-11.14%
4291-11.68%
5318-3.77%
6307-11.40%
7326-3.99%
833030.61%
930511.48%
1030821.43%
1132343.34%
123314.83%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 43.34%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -15.10%)

  • 平均準確率:4.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3341-1.17%
42911.03%
53180.31%
6307-0.33%
7326-1.53%
83301.21%
9305-1.31%
103080.32%
113230.00%
123311.21%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.07%
2245-5.71%
3341-8.21%
4291-4.81%
5318-5.66%
6307-6.84%
7326-4.29%
833012.12%
9305-1.64%
103087.47%
1132317.34%
12331-4.53%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 17.34%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -11.07%)

  • 平均準確率:-1.32%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.00%
33410.00%
4291-0.69%
53180.63%
63070.00%
7326-1.23%
83302.12%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.12%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-0.82%
3341-3.52%
4291-7.90%
5318-0.31%
63070.00%
7326-0.92%
83303.03%
93053.93%
10308-2.60%
113231.55%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 3.93%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -7.90%)

  • 平均準確率:-1.31%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
22459.39%
33411.76%
42910.69%
53181.26%
6307-4.23%
73263.99%
833012.12%
930511.80%
1030816.56%
1132323.22%
1233110.27%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 23.22%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -4.23%)

  • 平均準確率:7.49%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 32.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.841

  • 32.300


潛在阻力位 (由低到高)



  • 34.529

  • 34.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.066
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例44.487

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.001074660.11704642.8733
2-0.09219430.11931143.7773
3-0.0938085-0.090964142.1436
4-0.0638773-0.021221237.7339

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.058745540.1689
2-0.11463439.2567
3-0.026909942.9875
4-0.051744243.3721
5-0.066216242.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.063
上漲天數比例41.579
下跌天數比例50.148
平盤天數比例8.273

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.691
平均漲幅1.801
平均成交量變化(張)108.141

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.106
平均漲幅1.018
平均成交量變化(張)-33.170

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.986
平均跌幅-1.468
平均成交量變化(張)75.062

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.218
平均跌幅-0.899
平均成交量變化(張)-33.718

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.085
平均漲跌幅1.022
上漲比例61.130
平均成交量(張)5930.042

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.537
成交量變化與價格變化相關係數0.161

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.65%342.41-17.51%15.10%0.00%
最近一周-2.23%246.3923.24%12.94%28.57%
最近半個月-3.95%270.88-33.99%11.32%40.00%
最近一個月-0.76%252.314.90%16.67%33.33%
最近兩個月-1.65%326.2615.96%22.10%36.67%
最近三個月-7.98%349.09-5.12%23.09%33.33%
最近半年-6.54%782.43-64.39%32.06%36.67%
最近一年-10.73%628.2930.47%26.31%40.55%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.5/40.0/24.5/-15.5-81.7%/-53.0%/-99.0%-0.08/-0.04/-0.12/-0.08
最近一周47.1/57.4/24.5/-32.8-29.8%/-97.1%/-99.0%-0.04/-0.01/-0.12/-0.11
最近半個月53.4/61.0/24.5/-36.515.3%/-204.7%/-99.0%0.03/0.12/-0.12/-0.24
最近一個月48.7/32.3/24.5/-7.83.3%/-41.8%/-99.0%0.01/-0.09/-0.12/-0.03
最近兩個月45.6/29.8/24.5/-5.3-5.8%/-16.7%/-99.0%0.04/-0.06/-0.12/-0.06
最近三個月44.5/36.6/24.5/-12.1-16.1%/-63.4%/-99.0%0.02/0.05/-0.12/-0.17
最近半年48.0/62.5/24.5/-38.0-6.8%/-180.0%/-99.0%-0.00/0.09/-0.12/-0.21
最近一年47.8/73.1/24.5/-48.5-6.5%/-180.3%/-99.0%0.00/0.18/-0.12/-0.30

成交量分析


指標數值
近期平均成交量252.31張
成交量趨勢4.90%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點32.84
第2個買點32.30

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.65 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標34.53 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.14% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.09% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.71個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.03%

  • 中期(20日)波動率:38.65%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:33.88

  • 價格波動範圍:14.70 ~ 176.00

  • 價格變異係數:65.60%


風險指標



  • 最大回撤:-80.96%

  • 回撤恢復天數:-240天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.65%

  • 近期波動率:22.10%

  • 近期最大回撤:-6.59%

  • 近期上漲天數比例:33.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-889.36%

  • 波動率相對表現:-9.60%

  • 回撤相對表現:+73.83%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:45.81%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:30:11



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