泰豐的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價18.22
收盤價標準差4.45
最高價35.35
最低價9.20
平均成交量(張)1769.51
成交量標準差(張)2921.13
平均成交金額36063531.00
平均成交筆數617.60
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例37.47
最大單日漲幅13.40
最大單日跌幅-8.32
年化波動率29.91
最大回撤-68.42

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一18.204.461878.14642.48-0.0438.21
週二18.224.441842.39645.09-0.2136.23
週三18.244.471705.79603.320.0240.83
週四18.234.461741.86616.44-0.1336.25
週五18.234.441686.66583.96-0.1935.31
週六16.713.661430.00437.60-0.0760.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2618.5058.4918.6118.590.01-0.040.000.06
2025-02-2718.5559.2618.6018.590.01-0.030.000.04
2025-03-0318.3056.1418.5518.57-0.02-0.030.000.01
2025-03-0418.5056.1418.5418.56-0.02-0.030.000.01
2025-03-0518.3548.1518.5118.55-0.03-0.03-1.00-0.01
2025-03-0618.1035.2918.4518.51-0.06-0.040.00-0.03
2025-03-0717.9523.4018.3718.47-0.10-0.050.00-0.05
2025-03-1017.8524.4418.2918.43-0.13-0.070.00-0.07
2025-03-1117.6524.4418.1918.37-0.18-0.090.00-0.09
2025-03-1217.6520.9318.1118.32-0.21-0.110.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1918.900中性
2025-02-2018.550中性
2025-02-2118.750中性
2025-02-2418.750中性
2025-02-2518.600中性
2025-02-2618.500中性
2025-02-2718.550中性
2025-03-0318.300中性
2025-03-0418.500中性
2025-03-0518.35-2強烈賣出
2025-03-0618.101買入
2025-03-0717.952強烈買入
2025-03-1017.852強烈買入
2025-03-1117.653強烈買入
2025-03-1217.652強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1918.90持平持平持平持平持平
2025-02-2018.55持平持平持平持平持平
2025-02-2118.75持平持平持平持平持平
2025-02-2418.75持平持平持平持平持平
2025-02-2518.60持平持平持平持平持平
2025-02-2618.50持平持平持平持平持平
2025-02-2718.55持平持平持平持平持平
2025-03-0318.30持平持平持平持平持平
2025-03-0418.50持平持平持平持平持平
2025-03-0518.35賣出持平賣出持平持平
2025-03-0618.10持平持平持平持平買入
2025-03-0717.95持平買入持平持平買入
2025-03-1017.85持平買入持平持平買入
2025-03-1117.65持平買入持平買入買入
2025-03-1217.65持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.83
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1686.80
索提諾比率-0.04
波動率比率(上行/下行)1.33
95%VaR-2.62
99%VaR-5.25

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.88
年化波動率29.91
5日波動率1.50
10日波動率1.59
20日波動率1.65
60日波動率1.72
上行波動率1.66
下行波動率1.25
收益率峰度6.62
收益率偏度0.78
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.33
平均真實範圍(ATR)0.46
ATR百分比2.39

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.9110510.19491618.75-0.203799
20.3167726.104231643.750.0245903
30.3108528.062631631.250.0178832
40.6501712.701515400.0380665
52.00689.227711546.66670.199414
6-2.758418.306151526.6667-0.352158
71.955867.90231464.28570.226415
8-0.03638310.57131520-0.0192077
90.1475878.146841560-0.00234199
10-1.867158.09851546.6667-0.251135
111.054837.357671553.33330.120713
120.9821017.5067515600.108627

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
52.00689.227711546.66670.199414
71.955867.90231464.28570.226415
111.054837.357671553.33330.120713

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-2.758418.306151526.6667-0.352158
1-1.9110510.19491618.75-0.203799
10-1.867158.09851546.6667-0.251135

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
542.006846.6667
761.9558664.2857
11101.0548353.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-2.7584173.3333
112-1.9110581.25
109-1.8671553.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性44.14

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性45.33

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性44.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.49
趨勢持續性40.95

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.83
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.46
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.41
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.70

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.02
成交量動量inf
動量持續性44.08

10日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量inf
動量持續性45.22

20日動量


指標數值
價格動量0.15
成交量動量inf
動量持續性44.35

60日動量


指標數值
價格動量0.49
成交量動量inf
動量持續性40.90

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率18.70
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.41

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量336.61
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率31.46
長期上漲機率40.18

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.28820.11760.1860
Volume_Shares0.28821.00000.32090.4510
RSI_140.11760.32091.00000.5896
MACD0.18600.45100.58961.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.974%
下跌35.396%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129830.20%
22454.90%
334128.15%
429136.08%
531823.90%
630751.14%
73059.51%
833020.30%
9305-13.77%
1030822.40%
1132331.27%
123311.21%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 51.14%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -13.77%)

  • 平均準確率:20.44%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.86%
3341-1.76%
42910.34%
53180.31%
6307-0.98%
73051.64%
8330-0.30%
93050.33%
10308-0.97%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.76%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12984.03%
2245-4.90%
33418.21%
42919.97%
531812.89%
630720.20%
73050.66%
83308.48%
9305-8.85%
103088.44%
113236.50%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 20.20%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -8.85%)

  • 平均準確率:5.22%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
3341-1.47%
42910.69%
53180.31%
6307-0.33%
73050.66%
83300.61%
9305-1.31%
10308-1.62%
113232.17%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.17%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.62%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-2.04%
33413.81%
42917.56%
5318-3.46%
63074.56%
7305-0.66%
8330-1.52%
9305-1.97%
10308-2.92%
113234.33%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 7.56%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -3.46%)

  • 平均準確率:0.61%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129826.17%
22457.76%
334119.35%
429117.53%
531813.84%
630727.69%
73057.21%
833013.03%
9305-1.97%
1030819.48%
1132317.65%
123316.95%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 27.69%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.97%)

  • 平均準確率:14.56%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.590

  • 17.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.335

  • 19.450


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例39.474

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.031
上漲比例36.211

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0344331-0.021054836.086
2-0.0224345-0.00769137.4454
3-0.01409570.040403640.1064
4-0.02905410.0063449236.1746

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.025364137.9854
2-0.04146234.4626
3-0.025223938.0734
4-0.018611437.6896
50.0073378842.3208

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例37.466
下跌天數比例50.810
平盤天數比例11.669

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.528
平均漲幅1.903
平均成交量變化(張)136.975

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.639
平均漲幅1.032
平均成交量變化(張)-33.817

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.446
平均跌幅-1.215
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.387
平均跌幅-0.860
平均成交量變化(張)-36.855

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.914
平均漲跌幅1.571
上漲比例68.485
平均成交量(張)5999.581

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.288
成交量變化與價格變化相關係數0.323

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.12%333.598.30%12.58%0.00%
最近一周-4.59%267.0181.14%7.50%14.29%
最近半個月-6.61%219.23116.91%13.99%26.67%
最近一個月-3.55%255.84-23.02%17.37%33.33%
最近兩個月-18.29%371.66-50.78%22.19%28.33%
最近三個月-19.41%469.3827.45%19.58%32.22%
最近半年-14.53%721.01-84.91%28.66%40.56%
最近一年0.86%599.03171.65%25.60%40.55%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天23.3/24.4/20.9/-3.5-95.1%/-5.3%/-93.1%-0.08/-0.07/-0.09/-0.03
最近一周33.3/56.1/20.9/-35.2-63.5%/-95.0%/-93.1%-0.05/0.01/-0.09/-0.10
最近半個月48.1/62.0/20.9/-41.1-16.3%/-159.9%/-93.1%0.03/0.18/-0.09/-0.27
最近一個月50.3/35.1/20.9/-14.21.8%/-80.7%/-93.1%0.08/0.09/-0.09/-0.18
最近兩個月38.2/44.2/20.9/-23.3-38.5%/-46.7%/-93.1%-0.00/-0.02/-0.09/-0.08
最近三個月41.6/50.0/20.9/-29.1-29.7%/-77.7%/-93.1%-0.01/-0.02/-0.09/-0.07
最近半年46.9/67.2/20.9/-46.3-6.8%/-153.1%/-93.1%-0.01/0.04/-0.09/-0.14
最近一年49.2/46.3/20.9/-25.4-0.7%/-77.0%/-93.1%0.00/0.09/-0.09/-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量255.84張
成交量趨勢-23.02%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.59
第2個買點17.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位17.10 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標19.34 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.68% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.28% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.65個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.64%

  • 中期(20日)波動率:30.83%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:18.22

  • 價格波動範圍:9.20 ~ 35.35

  • 價格變異係數:24.43%


風險指標



  • 最大回撤:-68.42%

  • 回撤恢復天數:-1619天

  • 風險調整後收益:-0.02


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-18.29%

  • 近期波動率:22.19%

  • 近期最大回撤:-19.21%

  • 近期上漲天數比例:30.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2092.00%

  • 波動率相對表現:-7.83%

  • 回撤相對表現:+49.21%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:31.46%

  • 歷史整體上漲機率:40.18%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:29:59



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