橋椿的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價36.90
收盤價標準差13.73
最高價94.60
最低價13.55
平均成交量(張)779.89
成交量標準差(張)1823.67
平均成交金額35549286.46
平均成交筆數470.32
平均漲跌幅-0.15
上漲天數比例38.52
最大單日漲幅10.33
最大單日跌幅-9.88
年化波動率33.74
最大回撤-85.32

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一36.9813.90796.49471.24-0.1740.00
週二36.8913.78702.36440.89-0.3434.79
週三36.7913.70708.65434.85-0.0841.15
週四36.9313.75828.81494.63-0.0638.79
週五36.8513.56871.91514.49-0.1237.31
週六40.8013.12529.54325.130.2366.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2631.2044.1431.2831.52-0.24-0.330.000.10
2025-02-2730.5037.1931.1631.44-0.28-0.320.000.04
2025-03-0332.7561.6431.4131.54-0.13-0.280.000.15
2025-03-0431.9060.8131.4831.57-0.08-0.240.000.16
2025-03-0532.5566.4531.6531.640.01-0.190.000.20
2025-03-0633.0064.3831.8531.740.12-0.130.000.25
2025-03-0733.3069.4432.0831.850.22-0.060.000.28
2025-03-1032.9564.0832.2131.940.280.010.000.27
2025-03-1132.5557.5532.2631.980.280.060.000.22
2025-03-1233.1560.6732.4032.070.330.120.000.22

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1931.550中性
2025-02-2031.400中性
2025-02-2131.651買入
2025-02-2431.450中性
2025-02-2531.150中性
2025-02-2631.200中性
2025-02-2730.500中性
2025-03-0332.75-1賣出
2025-03-0431.900中性
2025-03-0532.550中性
2025-03-0633.000中性
2025-03-0733.30-1賣出
2025-03-1032.950中性
2025-03-1132.550中性
2025-03-1233.150中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1931.55持平持平持平持平持平
2025-02-2031.40持平持平持平持平持平
2025-02-2131.65買入持平持平持平持平
2025-02-2431.45持平持平持平持平持平
2025-02-2531.15持平持平持平持平持平
2025-02-2631.20持平持平持平持平持平
2025-02-2730.50賣出持平持平持平買入
2025-03-0332.75買入持平持平賣出賣出
2025-03-0431.90持平持平持平持平持平
2025-03-0532.55持平持平持平持平持平
2025-03-0633.00持平持平持平持平持平
2025-03-0733.30持平持平持平賣出持平
2025-03-1032.95持平持平持平持平持平
2025-03-1132.55持平持平持平持平持平
2025-03-1233.15持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.55
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數654.56
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.25
95%VaR-3.07
99%VaR-6.05

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.13
年化波動率33.74
5日波動率1.67
10日波動率1.78
20日波動率1.84
60日波動率1.92
上行波動率1.85
下行波動率1.48
收益率峰度5.84
收益率偏度0.56
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.48
波動率比率(上行/下行)1.25
平均真實範圍(ATR)0.98
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.227685.845571643.75-0.238531
22.822937.661161662.50.346718
32.366959.7653916500.225314
42.9283514.60615600.189079
5-2.421817.21821526.6667-0.358605
6-1.169027.646341540-0.174683
72.5667912.83441553.33330.187007
8-2.011838.614711526.6667-0.252881
9-1.94876.996041540-0.302366
10-1.275779.278371553.3333-0.155463
11-0.3965596.865341546.6667-0.0820391
122.371475.319981566.66670.414438

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
42.9283514.60615600.189079
22.822937.661161662.50.346718
72.5667912.83441553.33330.187007

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.421817.21821526.6667-0.358605
8-2.011838.614711526.6667-0.252881
9-1.94876.996041540-0.302366

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
432.9283560
212.8229362.5
762.5667953.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.4218173.3333
87-2.0118373.3333
98-1.948760

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.12
趨勢持續性47.09

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性46.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性46.68

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.27
趨勢持續性43.94

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度2.64
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.71
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.36
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-10.10

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.12
成交量動量inf
動量持續性47.09

10日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量inf
動量持續性46.33

20日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量inf
動量持續性46.68

60日動量


指標數值
價格動量1.27
成交量動量inf
動量持續性43.94

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率35.27
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.36

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1132.49
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26820.10790.1994
Volume_Shares0.26821.00000.13980.1770
RSI_140.10790.13981.00000.5703
MACD0.19940.17700.57031.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.162%
下跌40.636%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129819.46%
2245-6.94%
3341-7.33%
4291-19.59%
531845.60%
630735.50%
73268.28%
833026.06%
930521.97%
1030835.39%
1132326.01%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 45.60%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -19.59%)

  • 平均準確率:14.41%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
33410.88%
4291-1.03%
5318-0.94%
63070.65%
73260.00%
8330-0.61%
9305-0.66%
103081.30%
113230.00%
123310.60%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-4.90%
3341-4.40%
4291-10.31%
531811.95%
630714.66%
73261.84%
83307.58%
93056.56%
1030812.01%
113235.26%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 14.66%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.31%)

  • 平均準確率:2.96%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
33410.00%
4291-1.72%
53181.26%
63070.00%
73260.00%
83300.61%
9305-0.66%
103080.65%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.26%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.72%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-2.04%
3341-3.81%
4291-8.25%
53185.35%
63073.58%
73260.61%
83301.82%
93050.00%
103084.87%
113230.93%
12331-3.93%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.35%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -8.25%)

  • 平均準確率:-0.07%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.79%
2245-2.04%
33410.00%
42911.72%
531827.99%
630716.61%
73265.83%
833016.67%
930516.72%
1030816.56%
1132320.12%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 27.99%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -2.04%)

  • 平均準確率:11.50%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 33.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 32.395

  • 31.745

  • 30.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.703

  • 34.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.054
上漲比例42.435

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例39.615

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04321270.076477640.4977
2-0.104153-0.010036936.2445
3-0.0771072-0.002387638.6056
4-0.06434510.024139138.7734

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.072014539.4451
2-0.11498335.1916
3-0.020376742.3033
4-0.072034936.5116
5-0.1047340.2027

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.072
上漲天數比例38.517
下跌天數比例53.532
平盤天數比例7.924

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.589
平均漲幅2.086
平均成交量變化(張)139.582

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.031
平均漲幅0.993
平均成交量變化(張)-35.393

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.684
平均跌幅-1.444
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.695
平均跌幅-0.957
平均成交量變化(張)-36.815

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.234
平均漲跌幅1.312
上漲比例64.304
平均成交量(張)2567.631

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.268
成交量變化與價格變化相關係數0.199

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.61%1266.79-18.69%34.32%66.67%
最近一周3.92%2610.72-84.06%22.81%57.14%
最近半個月5.07%1816.58103.83%39.19%46.67%
最近一個月4.91%1345.54248.11%32.87%40.00%
最近兩個月-9.55%1845.16-81.97%42.43%36.67%
最近三個月-6.62%2135.24-66.47%44.98%38.89%
最近半年19.03%3995.50152.38%52.74%42.22%
最近一年49.32%2259.902770.99%42.15%38.90%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天60.8/64.1/60.7/-3.465.1%/-3.0%/71.8%0.24/0.27/0.22/-0.05
最近一周63.3/60.8/60.7/-0.173.7%/31.0%/71.8%0.23/0.16/0.22/0.06
最近半個月54.6/49.2/60.7/11.538.4%/52.9%/71.8%0.16/0.09/0.22/0.12
最近一個月51.0/41.6/60.7/19.110.2%/97.1%/71.8%0.11/-0.02/0.22/0.24
最近兩個月48.3/75.3/60.7/-14.7-4.7%/-29.8%/71.8%0.05/0.63/0.22/-0.42
最近三個月45.8/29.0/60.7/31.6-14.4%/142.5%/71.8%0.00/-0.33/0.22/0.54
最近半年48.8/26.0/60.7/34.71.1%/176.2%/71.8%0.00/-0.25/0.22/0.47
最近一年52.3/65.7/60.7/-5.010.4%/9.9%/71.8%0.00/0.07/0.22/0.14

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1345.54張
成交量趨勢248.11%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點32.40
第2個買點31.74
第3個買點30.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.40 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標33.70 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.94% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.93% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:69.05% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:34.79%

  • 中期(20日)波動率:33.56%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:36.90

  • 價格波動範圍:13.55 ~ 94.60

  • 價格變異係數:37.20%


風險指標



  • 最大回撤:-85.32%

  • 回撤恢復天數:170天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-9.55%

  • 近期波動率:42.43%

  • 近期最大回撤:-18.96%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1510.38%

  • 波動率相對表現:+8.88%

  • 回撤相對表現:+66.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:43.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:29:53



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置