上銀的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價239.85
收盤價標準差78.67
最高價530.00
最低價39.25
平均成交量(張)3297.97
成交量標準差(張)2886.13
平均成交金額810327105.17
平均成交筆數2841.94
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例40.96
最大單日漲幅14.94
最大單日跌幅-10.00
年化波動率41.15
最大回撤-73.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一239.6478.773059.252673.85-0.1741.64
週二239.8878.773449.932919.34-0.0841.57
週三240.4178.503335.552907.20-0.1142.34
週四240.3178.913392.432952.42-0.3138.79
週五239.3278.363246.072762.89-0.2439.92
週六222.3791.633237.482223.531.4566.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26345.5061.75345.95330.1015.8516.28-1.00-0.43
2025-02-27313.0045.12340.88328.8312.0515.430.00-3.38
2025-03-03301.5042.21334.82326.818.0213.950.00-5.93
2025-03-04301.0030.14329.62324.904.7212.100.00-7.38
2025-03-05305.5035.05325.91323.462.4510.170.00-7.72
2025-03-06307.0037.32323.00322.240.768.290.00-7.53
2025-03-07299.0032.26319.31320.52-1.216.390.00-7.60
2025-03-10299.5011.45316.26318.96-2.704.570.00-7.27
2025-03-11289.0010.22312.07316.74-4.682.720.00-7.40
2025-03-12292.5014.13309.06314.95-5.891.000.00-6.89

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19358.50-2強烈賣出
2025-02-20356.50-2強烈賣出
2025-02-21359.00-2強烈賣出
2025-02-24359.50-2強烈賣出
2025-02-25347.000中性
2025-02-26345.50-1賣出
2025-02-27313.001買入
2025-03-03301.500中性
2025-03-04301.001買入
2025-03-05305.501買入
2025-03-06307.001買入
2025-03-07299.001買入
2025-03-10299.502強烈買入
2025-03-11289.002強烈買入
2025-03-12292.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19358.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-20356.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-21359.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-24359.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-25347.00持平持平持平持平持平
2025-02-26345.50持平持平賣出持平持平
2025-02-27313.00持平持平持平持平買入
2025-03-03301.50賣出持平持平持平買入
2025-03-04301.00持平持平持平持平買入
2025-03-05305.50持平持平持平持平買入
2025-03-06307.00持平持平持平持平買入
2025-03-07299.00持平持平持平持平買入
2025-03-10299.50持平買入持平持平買入
2025-03-11289.00持平買入持平持平買入
2025-03-12292.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.10
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數473.50
索提諾比率0.76
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.96
99%VaR-6.91

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.59
年化波動率41.15
5日波動率2.28
10日波動率2.39
20日波動率2.45
60日波動率2.49
上行波動率1.89
下行波動率1.64
收益率峰度1.63
收益率偏度0.23
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)8.31
ATR百分比3.45

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.735149.766291662.50.365386
28.639078.401491681.251.00844
3-2.0623310.88291631.25-0.204817
46.3586920.410915600.303369
5-1.527358.231411553.3333-0.205799
6-0.4020639.622451546.6667-0.0591044
7-1.3049912.35021546.6667-0.119161
8-3.6354910.6611533.3333-0.356641
9-4.227889.185291533.3333-0.478434
100.8935416.02941546.66670.0453463
116.9908413.89315600.491194
125.6598614.646115600.375061

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
28.639078.401491681.251.00844
116.9908413.89315600.491194
46.3586920.410915600.303369

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-4.227889.185291533.3333-0.478434
8-3.6354910.6611533.3333-0.356641
3-2.0623310.88291631.25-0.204817

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
218.6390781.25
11106.9908460
436.3586960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-4.2278866.6667
87-3.6354966.6667
32-2.0623368.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性51.60

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.89
趨勢持續性52.81

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.84
趨勢持續性53.18

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.52
趨勢持續性52.46

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.68
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-13.34
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.83
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度33.44

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量32.25
動量持續性51.60

10日動量


指標數值
價格動量0.89
成交量動量37.52
動量持續性52.81

20日動量


指標數值
價格動量1.84
成交量動量44.20
動量持續性53.18

60日動量


指標數值
價格動量5.52
成交量動量49.99
動量持續性52.46

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率50.77
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.83

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量5534.61
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率47.64

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.08010.07890.2140
Volume_Shares0.08011.00000.16380.1090
RSI_140.07890.16381.00000.6618
MACD0.21400.10900.66181.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.888%
下跌42.234%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-21.14%
2245-84.90%
33411.76%
4291-17.53%
531818.87%
63070.00%
73264.91%
833023.64%
930520.98%
1030822.40%
11323-17.96%
12331-41.39%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 23.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -84.90%)

  • 平均準確率:-7.53%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.82%
3341-2.64%
42911.37%
53180.31%
6307-0.33%
7326-0.61%
83300.61%
9305-0.33%
103080.32%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.64%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.06%
2245-40.41%
33410.59%
4291-5.50%
53187.55%
6307-1.63%
7326-3.07%
83306.36%
93057.21%
103087.79%
11323-6.81%
12331-17.52%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.79%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -40.41%)

  • 平均準確率:-4.54%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12981.01%
2245-0.41%
3341-1.47%
42911.37%
53180.00%
6307-0.33%
73260.31%
83300.30%
9305-1.31%
103080.65%
113231.24%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -1.51%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.70%
2245-12.65%
33410.00%
4291-7.22%
53183.77%
6307-2.28%
7326-2.15%
83305.45%
93054.26%
103082.27%
11323-2.48%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:-2.02%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.38%
2245-32.24%
33415.28%
4291-7.56%
53187.23%
63074.56%
732610.43%
833010.91%
930511.15%
1030811.36%
11323-10.53%
12331-15.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 11.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -32.24%)

  • 平均準確率:-0.99%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 292.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 282.500

  • 273.980


潛在阻力位 (由低到高)



  • 371.500

  • 382.920


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.378
上漲比例42.261

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.462
上漲比例41.538

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.3796950.20780541.2896
2-0.6555680.071613640.7205
3-0.860354-0.12654538.8137
4-0.2429310.20093743.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.58190642.3402
2-0.53408840.302
3-0.40376341.6192
4-0.71645339.4186
5-0.28429141.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.536
上漲天數比例40.962
下跌天數比例53.854
平盤天數比例5.184

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.255
平均漲幅2.735
平均成交量變化(張)90.560

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例23.368
平均漲幅1.374
平均成交量變化(張)-29.811

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.160
平均跌幅-2.309
平均成交量變化(張)58.126

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.218
平均跌幅-1.280
平均成交量變化(張)-31.403

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.581
平均漲跌幅1.620
上漲比例64.490
平均成交量(張)7845.610

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.080
成交量變化與價格變化相關係數0.126

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.34%7558.87-33.63%52.95%0.00%
最近一周-2.82%8872.69-56.12%33.14%14.29%
最近半個月-18.41%10716.22-49.69%46.32%26.67%
最近一個月-0.34%11942.0544.75%53.49%43.33%
最近兩個月21.62%11265.66281.90%54.20%48.33%
最近三個月25.54%8348.4266.40%48.88%50.00%
最近半年40.62%5458.50251.66%44.09%44.44%
最近一年42.34%3680.39575.27%38.93%41.64%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天11.9/11.4/14.1/2.7-71.7%/2.4%/-66.0%-7.19/-7.27/-6.89/0.38
最近一周24.4/30.1/14.1/-16.0-72.7%/15.8%/-66.0%-7.40/-7.38/-6.89/0.49
最近半個月46.8/78.8/14.1/-64.7-21.0%/-141.0%/-66.0%-3.19/4.25/-6.89/-11.14
最近一個月54.4/38.5/14.1/-24.317.6%/-39.6%/-66.0%-1.07/-3.46/-6.89/-3.43
最近兩個月59.4/60.9/14.1/-46.834.1%/-104.4%/-66.0%0.06/0.74/-6.89/-7.63
最近三個月56.2/62.3/14.1/-48.121.2%/-81.4%/-66.0%-0.33/0.18/-6.89/-7.07
最近半年53.3/21.8/14.1/-7.714.8%/28.5%/-66.0%0.13/-1.65/-6.89/-5.24
最近一年52.7/67.6/14.1/-53.411.0%/-150.4%/-66.0%0.06/1.76/-6.89/-8.65

成交量分析


指標數值
近期平均成交量11942.05張
成交量趨勢44.75%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點282.50
第2個買點273.98

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位268.50 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標371.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.08% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:53.04% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.79個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.23%

  • 中期(20日)波動率:44.15%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:239.85

  • 價格波動範圍:39.25 ~ 530.00

  • 價格變異係數:32.80%


風險指標



  • 最大回撤:-73.48%

  • 回撤恢復天數:1679天

  • 風險調整後收益:0.48


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:21.62%

  • 近期波動率:54.20%

  • 近期最大回撤:-20.50%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+95.93%

  • 波動率相對表現:+13.28%

  • 回撤相對表現:+52.99%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:47.64%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:29:49



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