第一銅的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價17.74
收盤價標準差13.80
最高價76.60
最低價5.35
平均成交量(張)2991.31
成交量標準差(張)9934.89
平均成交金額116939116.92
平均成交筆數1398.48
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例39.43
最大單日漲幅12.95
最大單日跌幅-12.41
年化波動率38.07
最大回撤-71.35

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一17.6613.802742.151290.50-0.1539.73
週二17.7913.873218.991526.20-0.1939.58
週三17.7813.813163.691465.43-0.0540.21
週四17.7513.782987.881378.80-0.1639.46
週五17.8613.842882.331350.95-0.1238.00
週六9.421.81523.38177.670.1846.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2643.9064.0841.5140.171.341.110.000.23
2025-02-2743.8065.6741.8640.431.431.180.000.25
2025-03-0340.9049.0941.7140.471.251.190.000.05
2025-03-0440.9045.8641.5940.501.091.17-1.00-0.08
2025-03-0541.4556.9141.5740.571.001.140.00-0.14
2025-03-0642.5054.1141.7140.711.001.110.00-0.11
2025-03-0742.1047.4141.7740.820.951.080.00-0.12
2025-03-1041.9049.6141.7940.900.891.040.00-0.15
2025-03-1141.4549.8141.7440.940.800.990.00-0.19
2025-03-1241.2051.8241.6640.960.700.930.00-0.24

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1940.750中性
2025-02-2043.00-1賣出
2025-02-2141.900中性
2025-02-2441.900中性
2025-02-2541.350中性
2025-02-2643.90-1賣出
2025-02-2743.800中性
2025-03-0340.900中性
2025-03-0440.90-1賣出
2025-03-0541.450中性
2025-03-0642.500中性
2025-03-0742.10-1賣出
2025-03-1041.900中性
2025-03-1141.452強烈買入
2025-03-1241.201買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1940.75持平持平持平持平持平
2025-02-2043.00持平持平持平持平賣出
2025-02-2141.90持平持平持平持平持平
2025-02-2441.90持平持平持平持平持平
2025-02-2541.35持平持平持平持平持平
2025-02-2643.90持平持平持平持平賣出
2025-02-2743.80持平持平持平持平持平
2025-03-0340.90持平持平持平持平持平
2025-03-0440.90持平持平賣出持平持平
2025-03-0541.45持平持平持平持平持平
2025-03-0642.50持平持平持平持平持平
2025-03-0742.10賣出持平持平持平持平
2025-03-1041.90持平持平持平持平持平
2025-03-1141.45買入持平持平持平買入
2025-03-1241.20持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.69
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1837.06
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.46
95%VaR-3.17
99%VaR-6.77

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.40
年化波動率38.07
5日波動率1.78
10日波動率1.90
20日波動率1.99
60日波動率2.10
上行波動率2.27
下行波動率1.56
收益率峰度5.76
收益率偏度0.99
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.46
平均真實範圍(ATR)0.61
ATR百分比2.78

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.2505410.27481625-0.332582
210.305120.08561662.50.50476
3-3.134059.347181643.75-0.353124
45.9918825.54561533.33330.228032
5-2.592686.598541520-0.418175
6-0.8737036.803751533.3333-0.152911
7-3.309447.560071520-0.459799
8-2.987567.278951520-0.433335
90.52743312.77841553.33330.0282324
100.1725229.389111546.66670.00062359
115.5326119.94351546.66670.269058
127.2600114.407515800.492338

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
210.305120.08561662.50.50476
127.2600114.407515800.492338
45.9918825.54561533.33330.228032

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.309447.560071520-0.459799
1-3.2505410.27481625-0.332582
3-3.134059.347181643.75-0.353124

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
2110.305162.5
12117.2600180
435.9918833.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.3094480
112-3.2505475
32-3.1340556.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性44.80

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性44.48

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.38
趨勢持續性43.94

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.54
趨勢持續性45.10

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.19
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.07
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度12.14
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.29

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量75.94
動量持續性44.80

10日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量109.99
動量持續性44.48

20日動量


指標數值
價格動量1.38
成交量動量149.59
動量持續性43.94

60日動量


指標數值
價格動量4.54
成交量動量235.64
動量持續性45.10

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率55.48
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度12.14

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2462.84
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率41.94

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45810.04660.2060
Volume_Shares0.45811.00000.21380.6532
RSI_140.04660.21381.00000.4072
MACD0.20600.65320.40721.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.447%
下跌39.560%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129825.17%
2245-25.31%
334130.21%
4291-7.90%
531859.12%
630725.08%
732619.63%
833036.97%
93059.18%
1030811.36%
11323-9.91%
12331-31.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 59.12%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -31.72%)

  • 平均準確率:11.82%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22452.86%
3341-2.05%
42910.69%
5318-0.31%
63070.98%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.33%
103080.32%
113230.31%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.11%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
2245-12.24%
334111.14%
4291-7.22%
531821.70%
63078.14%
73267.36%
83309.70%
9305-0.66%
103084.87%
11323-9.60%
12331-16.31%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 21.70%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.31%)

  • 平均準確率:1.85%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.04%
3341-1.47%
42910.00%
53180.63%
63070.65%
7326-0.92%
83300.30%
93050.00%
103080.32%
11323-0.62%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.01%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-9.39%
33412.64%
4291-5.15%
53184.09%
6307-3.26%
73261.53%
83303.94%
9305-1.31%
10308-1.95%
11323-2.17%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.09%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:-1.47%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.83%
2245-8.57%
334119.94%
42913.78%
531833.02%
630718.57%
732611.96%
833023.33%
930510.82%
103087.79%
113232.17%
12331-10.88%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 33.02%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -10.88%)

  • 平均準確率:11.31%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 41.200


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.662

  • 39.300

  • 38.908


潛在阻力位 (由低到高)



  • 43.928

  • 46.700


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.076
上漲比例35.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例42.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.06168550.072899538.2353
2-0.06922490.031196739.4105
3-0.0685744-0.06517535.9001
4-0.02603950.19376144.0748

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.071218337.2738
2-0.071649240.1858
3-0.051961237.4002
4-0.048034940.1163
5-0.0043243247.2973

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.056
上漲天數比例39.431
下跌天數比例50.766
平盤天數比例9.804

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.771
平均漲幅2.296
平均成交量變化(張)158.342

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.157
平均漲幅1.199
平均成交量變化(張)-32.153

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.449
平均跌幅-1.372
平均成交量變化(張)64.613

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.623
平均跌幅-1.109
平均成交量變化(張)-36.297

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.858
平均漲跌幅2.195
上漲比例71.662
平均成交量(張)11701.119

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.458
成交量變化與價格變化相關係數0.300

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.67%2087.1340.32%5.29%66.67%
最近一周0.73%3938.84-33.88%23.28%42.86%
最近半個月1.10%6480.69-2.16%50.45%26.67%
最近一個月10.46%5747.9031.28%56.74%40.00%
最近兩個月5.64%3207.40476.25%43.52%36.67%
最近三個月0.00%2407.80124.74%38.43%34.44%
最近半年-18.09%2589.38-13.67%38.05%33.33%
最近一年37.10%4833.57381.80%41.22%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天50.4/49.6/51.8/2.2-14.8%/-30.5%/-27.9%-0.19/-0.15/-0.24/-0.09
最近一周50.8/45.9/51.8/6.01.9%/-28.2%/-27.9%-0.15/-0.08/-0.24/-0.15
最近半個月56.6/61.0/51.8/-9.227.3%/-70.3%/-27.9%0.07/0.39/-0.24/-0.63
最近一個月58.2/49.2/51.8/2.645.0%/-57.3%/-27.9%0.22/0.19/-0.24/-0.42
最近兩個月47.9/43.6/51.8/8.2-7.3%/33.2%/-27.9%0.10/-0.04/-0.24/-0.19
最近三個月45.7/32.1/51.8/19.7-19.4%/30.1%/-27.9%0.04/-0.26/-0.24/0.03
最近半年44.6/27.3/51.8/24.5-22.7%/11.5%/-27.9%-0.01/-0.62/-0.24/0.38
最近一年50.3/54.9/51.8/-3.1-0.2%/-44.4%/-27.9%0.02/0.12/-0.24/-0.36

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5747.90張
成交量趨勢31.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點39.66
第2個買點39.30
第3個買點38.91

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位38.13 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標43.93 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.25% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.30% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:77.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:42.43%

  • 中期(20日)波動率:49.55%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:17.74

  • 價格波動範圍:5.35 ~ 76.60

  • 價格變異係數:77.79%


風險指標



  • 最大回撤:-71.35%

  • 回撤恢復天數:-1578天

  • 風險調整後收益:0.33


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.64%

  • 近期波動率:43.52%

  • 近期最大回撤:-10.71%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-872.82%

  • 波動率相對表現:+5.53%

  • 回撤相對表現:+60.63%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:41.94%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:29:06



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