高興昌的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3713.00
平均收盤價12.97
收盤價標準差6.19
最高價43.00
最低價3.83
平均成交量(張)415.04
成交量標準差(張)1184.99
平均成交金額5789752.29
平均成交筆數133.90
平均漲跌幅0.01
上漲天數比例37.76
最大單日漲幅13.58
最大單日跌幅-13.38
年化波動率36.26
最大回撤-65.54

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.056.31416.34140.380.2642.45
週二12.996.19426.82138.88-0.1835.55
週三12.976.15378.49118.510.0939.39
週四12.926.11434.64135.790.0135.13
週五12.996.25425.30138.39-0.1136.45
週六8.902.59119.6927.330.2133.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2629.3555.3829.4329.47-0.05-0.110.000.06
2025-02-2729.2052.2429.3929.45-0.06-0.100.000.04
2025-03-0329.0536.3629.3429.42-0.08-0.100.000.01
2025-03-0429.1048.8429.3029.40-0.10-0.10-1.00-0.00
2025-03-0528.7041.1829.2129.35-0.14-0.100.00-0.03
2025-03-0628.5529.7929.1129.29-0.18-0.120.00-0.06
2025-03-0728.5526.6729.0229.23-0.21-0.140.00-0.07
2025-03-1028.4026.0928.9329.17-0.25-0.160.00-0.09
2025-03-1127.3018.1828.6829.03-0.36-0.200.00-0.16
2025-03-1227.9530.7728.5628.95-0.39-0.240.00-0.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1929.450中性
2025-02-2029.750中性
2025-02-2129.450中性
2025-02-2429.400中性
2025-02-2529.600中性
2025-02-2629.350中性
2025-02-2729.201買入
2025-03-0329.051買入
2025-03-0429.10-1賣出
2025-03-0528.702強烈買入
2025-03-0628.553強烈買入
2025-03-0728.552強烈買入
2025-03-1028.403強烈買入
2025-03-1127.302強烈買入
2025-03-1227.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1929.45持平持平持平持平持平
2025-02-2029.75持平持平持平持平持平
2025-02-2129.45持平持平持平持平持平
2025-02-2429.40持平持平持平持平持平
2025-02-2529.60持平持平持平持平持平
2025-02-2629.35持平持平持平持平持平
2025-02-2729.20持平持平持平持平買入
2025-03-0329.05持平持平持平持平買入
2025-03-0429.10賣出持平賣出持平買入
2025-03-0528.70持平持平持平買入買入
2025-03-0628.55持平買入持平買入買入
2025-03-0728.55持平買入持平持平買入
2025-03-1028.40持平買入持平買入買入
2025-03-1127.30持平買入持平買入持平
2025-03-1227.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1724.07
索提諾比率0.54
波動率比率(上行/下行)1.30
95%VaR-3.47
99%VaR-6.47

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.28
年化波動率36.26
5日波動率1.70
10日波動率1.81
20日波動率1.90
60日波動率2.01
上行波動率2.15
下行波動率1.66
收益率峰度5.20
收益率偏度0.73
最大單日漲幅14.29
最大單日跌幅-9.91
波動率比率(上行/下行)1.30
平均真實範圍(ATR)0.35
ATR百分比2.70

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.81614511.34411637.5-0.0866361
25.006379.2874116750.521104
3-1.074195.566451637.5-0.222917
43.6895510.910215600.322899
5-3.757726.818441540-0.575555
61.8673410.207515400.166611
70.01926695.778941560-0.0255064
84.479914.387315600.299796
9-0.2441319.474111540-0.04336
10-1.910498.01821533.3333-0.259055
110.7689078.727181546.66670.0690075
126.9497211.68311466.66670.580589

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
126.9497211.68311466.66670.580589
25.006379.2874116750.521104
84.479914.387315600.299796

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.757726.818441540-0.575555
10-1.910498.01821533.3333-0.259055
3-1.074195.566451637.5-0.222917

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
12116.9497266.6667
215.0063775
874.479960

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.7577260
109-1.9104966.6667
32-1.0741962.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性42.69

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.61
趨勢持續性45.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.15
趨勢持續性48.24

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.23
趨勢持續性51.23

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.66
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.00
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.62
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.61

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.31
成交量動量inf
動量持續性41.99

10日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量inf
動量持續性44.25

20日動量


指標數值
價格動量1.14
成交量動量inf
動量持續性47.51

60日動量


指標數值
價格動量3.26
成交量動量inf
動量持續性50.44

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.24
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.62

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量38.62
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率38.20
長期上漲機率39.17

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.05210.10240.2521
Volume_Shares0.05211.00000.22950.3257
RSI_140.10240.22951.00000.5276
MACD0.25210.32570.52761.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.441%
下跌31.889%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129831.88%
2245-2.86%
33417.62%
42911.37%
531852.52%
63071.95%
732613.19%
8330-13.33%
93052.30%
1030817.53%
113234.33%
12321-23.36%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 52.52%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -23.36%)

  • 平均準確率:7.76%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
3341-1.47%
4291-0.69%
5318-1.89%
63071.95%
73260.31%
8330-0.61%
9305-0.98%
10308-0.32%
113231.24%
123210.31%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -1.89%)

  • 平均準確率:-0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.72%
2245-2.86%
3341-2.64%
4291-10.65%
531823.58%
6307-1.63%
73262.45%
8330-6.36%
9305-7.87%
10308-0.65%
11323-4.64%
12321-11.53%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 23.58%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -11.53%)

  • 平均準確率:-1.17%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22452.04%
3341-1.47%
42910.34%
53180.94%
63070.33%
73260.00%
8330-0.30%
9305-1.64%
103081.62%
113230.00%
12321-0.31%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-5.31%
3341-3.23%
4291-2.06%
53182.52%
6307-5.86%
7326-3.07%
8330-6.97%
9305-1.97%
103082.92%
11323-4.02%
12321-8.10%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 3.02%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.10%)

  • 平均準確率:-2.68%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129822.48%
22450.82%
334116.42%
429114.43%
531827.36%
63077.17%
732613.50%
83300.91%
930514.75%
1030813.96%
1132311.76%
12321-3.74%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 27.36%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.74%)

  • 平均準確率:11.65%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 27.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.790

  • 26.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 30.305

  • 30.350


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例35.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.002
上漲比例38.432

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01777530.042365536.991
2-0.02023130.04790937.7729
3-0.0171970.08305837.6691
4-0.01401060.079967238.5504

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03705635.4644
2-0.031371635.5814
3-0.0089779340.5963
40.0010928339.6028
50.0017182136.8243

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017
上漲天數比例37.759
下跌天數比例41.099
平盤天數比例20.199

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.357
平均漲幅2.189
平均成交量變化(張)392.261

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.802
平均漲幅1.312
平均成交量變化(張)-43.822

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例27.121
平均跌幅-1.049
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.719
平均跌幅-1.101
平均成交量變化(張)-48.552

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.877
平均漲跌幅1.439
上漲比例55.102
平均成交量(張)1505.505

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.052
成交量變化與價格變化相關係數0.256

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.58%65.18-17.02%70.20%66.67%
最近一周-3.95%71.050.66%32.19%42.86%
最近半個月-5.09%49.79384.64%22.05%33.33%
最近一個月-3.12%50.102.07%19.05%30.00%
最近兩個月-11.55%44.69214.16%16.66%26.67%
最近三個月-11.83%48.70-62.87%15.10%27.78%
最近半年12.93%128.56-2.97%28.64%36.11%
最近一年31.84%127.91-89.74%29.19%36.44%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天25.0/26.1/30.8/4.7-115.8%/15.1%/-87.3%-0.13/-0.09/-0.15/-0.07
最近一周31.6/48.8/30.8/-18.1-100.0%/-51.0%/-87.3%-0.08/-0.00/-0.15/-0.15
最近半個月45.2/63.3/30.8/-32.5-32.6%/-132.1%/-87.3%0.00/0.11/-0.15/-0.26
最近一個月41.4/16.7/30.8/14.1-25.9%/6.0%/-87.3%0.02/-0.06/-0.15/-0.09
最近兩個月39.0/56.9/30.8/-26.1-46.0%/-104.7%/-87.3%-0.01/0.02/-0.15/-0.17
最近三個月42.5/46.0/30.8/-15.2-37.3%/-83.7%/-87.3%-0.01/0.02/-0.15/-0.17
最近半年50.9/53.7/30.8/-22.9-1.2%/-75.3%/-87.3%-0.01/-0.06/-0.15/-0.09
最近一年52.6/77.4/30.8/-46.611.6%/-210.2%/-87.3%-0.00/0.16/-0.15/-0.31

成交量分析


指標數值
近期平均成交量50.10張
成交量趨勢2.07%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.79
第2個買點26.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位25.53 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標30.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:90.55% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.59個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:37.37%

  • 中期(20日)波動率:33.74%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:12.97

  • 價格波動範圍:3.83 ~ 43.00

  • 價格變異係數:47.75%


風險指標



  • 最大回撤:-65.54%

  • 回撤恢復天數:-373天

  • 風險調整後收益:0.39


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.55%

  • 近期波動率:16.66%

  • 近期最大回撤:-13.61%

  • 近期上漲天數比例:36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2874.50%

  • 波動率相對表現:-19.84%

  • 回撤相對表現:+51.93%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:39.17%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:29:04



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