榮成的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價16.41
收盤價標準差7.80
最高價52.40
最低價7.40
平均成交量(張)5342.38
成交量標準差(張)9387.31
平均成交金額115807287.49
平均成交筆數1866.97
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.06
最大單日漲幅9.09
最大單日跌幅-12.59
年化波動率30.86
最大回撤-79.42

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一16.317.775243.051859.48-0.0939.86
週二16.317.695535.151942.22-0.2634.93
週三16.397.725323.031897.88-0.1439.81
週四16.517.865439.221893.23-0.1635.70
週五16.487.925218.151755.73-0.1639.78
週六17.5011.392695.231009.130.0053.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2611.8061.3611.6211.480.130.060.000.08
2025-02-2711.8065.8511.6511.510.140.070.000.06
2025-03-0311.7060.0011.6511.520.130.090.000.05
2025-03-0411.7064.8611.6611.540.130.090.000.03
2025-03-0511.8074.2911.6811.560.130.100.000.03
2025-03-0611.8567.8611.7111.580.130.110.000.02
2025-03-0711.7055.5611.7111.590.120.110.000.01
2025-03-1011.8050.0011.7211.600.120.110.000.01
2025-03-1111.6554.5511.7111.610.110.11-1.00-0.01
2025-03-1211.5040.9111.6811.600.080.100.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1911.700中性
2025-02-2011.650中性
2025-02-2111.800中性
2025-02-2411.800中性
2025-02-2511.85-1賣出
2025-02-2611.800中性
2025-02-2711.800中性
2025-03-0311.700中性
2025-03-0411.700中性
2025-03-0511.80-1賣出
2025-03-0611.850中性
2025-03-0711.700中性
2025-03-1011.800中性
2025-03-1111.65-1賣出
2025-03-1211.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1911.70持平持平持平持平持平
2025-02-2011.65持平持平持平持平持平
2025-02-2111.80持平持平持平持平持平
2025-02-2411.80持平持平持平持平持平
2025-02-2511.85持平持平持平持平賣出
2025-02-2611.80持平持平持平持平持平
2025-02-2711.80持平持平持平持平持平
2025-03-0311.70持平持平持平持平持平
2025-03-0411.70持平持平持平持平持平
2025-03-0511.80持平賣出持平持平持平
2025-03-0611.85持平持平持平持平持平
2025-03-0711.70持平持平持平持平持平
2025-03-1011.80持平持平持平持平持平
2025-03-1111.65持平持平賣出持平持平
2025-03-1211.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.15
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1474.47
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.18
95%VaR-2.84
99%VaR-5.38

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.94
年化波動率30.86
5日波動率1.59
10日波動率1.69
20日波動率1.75
60日波動率1.81
上行波動率1.57
下行波動率1.33
收益率峰度5.10
收益率偏度0.36
最大單日漲幅9.96
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.18
平均真實範圍(ATR)0.47
ATR百分比2.55

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.73963916.14211631.25-0.0561456
27.2875612.25531668.750.581044
3-3.000912.66621637.5-0.250079
43.125186.933511573.33330.426698
5-4.662929.129071520-0.529034
63.1326511.525815600.257335
70.2881335.462421553.33330.0222368
8-0.7218449.659541553.3333-0.0919828
9-1.239374.145011540-0.33921
10-2.3706610.28111526.6667-0.246794
111.347489.863191546.66670.119719
122.186539.647851553.33330.209359

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
27.2875612.25531668.750.581044
63.1326511.525815600.257335
43.125186.933511573.33330.426698

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.662929.129071520-0.529034
3-3.000912.66621637.5-0.250079
10-2.3706610.28111526.6667-0.246794

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
217.2875668.75
653.1326560
433.1251873.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.6629280
32-3.000962.5
109-2.3706673.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性47.54

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.24
趨勢持續性47.70

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.51
趨勢持續性45.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.64
趨勢持續性44.35

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.59
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.39
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.07
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.46

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量47.26
動量持續性47.54

10日動量


指標數值
價格動量0.24
成交量動量59.20
動量持續性47.70

20日動量


指標數值
價格動量0.51
成交量動量69.51
動量持續性45.15

60日動量


指標數值
價格動量1.64
成交量動量85.06
動量持續性44.35

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.87
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.07

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量597.70
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率33.71
長期上漲機率43.61

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.38040.06640.1803
Volume_Shares0.38041.00000.26320.3342
RSI_140.06640.26321.00000.5670
MACD0.18030.33420.56701.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲56.459%
下跌38.794%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129826.17%
2245-42.86%
33416.45%
4291-28.87%
531844.65%
6307-9.45%
732614.42%
83307.27%
9305-0.98%
1030835.71%
113230.62%
12331-6.65%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 44.65%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -42.86%)

  • 平均準確率:3.88%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22452.86%
3341-0.88%
42911.72%
5318-2.52%
63071.63%
7326-0.31%
83300.00%
9305-1.31%
103080.65%
113230.31%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -2.52%)

  • 平均準確率:0.11%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.05%
2245-16.73%
33412.35%
4291-13.75%
531816.04%
6307-10.42%
73265.83%
83304.24%
9305-2.95%
1030810.39%
113232.79%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.04%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -16.73%)

  • 平均準確率:-0.50%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
3341-0.59%
42910.00%
5318-0.63%
63071.30%
7326-0.61%
83300.91%
9305-1.31%
103080.32%
113230.00%
123310.91%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-9.39%
33410.00%
4291-4.12%
53184.72%
6307-0.33%
7326-1.84%
83300.30%
9305-1.31%
103082.27%
11323-5.88%
123311.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.72%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:-1.34%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129823.49%
2245-20.82%
33415.57%
4291-12.71%
531827.04%
6307-1.63%
732611.35%
83301.82%
93055.90%
1030822.08%
113233.41%
123311.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 27.04%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.82%)

  • 平均準確率:5.58%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 11.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 11.485

  • 11.238

  • 10.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 12.050

  • 12.092


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.019
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例36.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03447960.046206637.5566
2-0.03468340.025620638.6463
3-0.0325286-0.011865938.9178
4-0.04574840.022998637.1102

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.035995237.2738
2-0.069279935.7724
3-0.02257740.3649
4-0.032988438.3721
50.00047297339.1892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037
上漲天數比例38.061
下跌天數比例51.840
平盤天數比例10.099

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.965
平均漲幅1.946
平均成交量變化(張)111.604

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.629
平均漲幅1.037
平均成交量變化(張)-32.277

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.093
平均跌幅-1.457
平均成交量變化(張)71.094

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.313
平均跌幅-0.896
平均成交量變化(張)-34.515

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.380
平均漲跌幅1.350
上漲比例66.346
平均成交量(張)17355.610

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.380
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.54%955.88-20.42%0.18%66.67%
最近一周-1.71%929.25-42.34%17.45%57.14%
最近半個月-1.71%1063.00-59.75%13.38%66.67%
最近一個月4.07%1157.3410.15%21.07%56.67%
最近兩個月-7.63%1129.72-12.07%22.73%45.00%
最近三個月-14.81%1099.18-72.15%21.68%36.67%
最近半年-17.56%1628.44-76.24%25.41%37.22%
最近一年-23.33%1728.61-46.85%22.25%36.71%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天48.5/50.0/40.9/-9.1-1.5%/-72.3%/-38.7%-0.01/0.01/-0.02/-0.03
最近一周58.3/64.9/40.9/-24.020.2%/-71.4%/-38.7%0.01/0.03/-0.02/-0.06
最近半個月61.0/62.2/40.9/-21.347.2%/-129.4%/-38.7%0.05/0.10/-0.02/-0.13
最近一個月58.6/31.0/40.9/9.940.3%/-17.6%/-38.7%0.06/0.04/-0.02/-0.06
最近兩個月45.3/45.2/40.9/-4.3-13.8%/-23.8%/-38.7%0.03/0.03/-0.02/-0.06
最近三個月40.8/30.2/40.9/10.7-30.3%/9.9%/-38.7%0.00/-0.07/-0.02/0.05
最近半年45.3/29.5/40.9/11.4-18.5%/21.3%/-38.7%0.01/-0.05/-0.02/0.03
最近一年47.1/64.3/40.9/-23.4-10.4%/-46.9%/-38.7%0.01/0.10/-0.02/-0.12

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1157.34張
成交量趨勢10.15%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點11.48
第2個買點11.24
第3個買點10.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位10.68 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標12.05 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.20% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.56% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:73.30% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.83%

  • 中期(20日)波動率:35.29%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:16.41

  • 價格波動範圍:7.40 ~ 52.40

  • 價格變異係數:47.57%


風險指標



  • 最大回撤:-79.42%

  • 回撤恢復天數:1113天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.63%

  • 近期波動率:22.73%

  • 近期最大回撤:-14.86%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1321.21%

  • 波動率相對表現:-8.25%

  • 回撤相對表現:+64.36%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:43.61%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:28:55



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置