華紙的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3713.00
平均收盤價13.30
收盤價標準差5.38
最高價33.90
最低價6.01
平均成交量(張)4276.29
成交量標準差(張)11576.49
平均成交金額83754846.10
平均成交筆數1536.16
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例35.77
最大單日漲幅10.71
最大單日跌幅-11.64
年化波動率29.61
最大回撤-65.82

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一13.275.434258.491517.76-0.1137.23
週二13.305.404683.741688.03-0.3235.02
週三13.325.394191.911520.49-0.1136.36
週四13.315.353972.301412.56-0.2036.47
週五13.355.364323.541563.76-0.2433.52
週六10.321.251712.27390.27-0.0046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2617.0564.4416.9616.770.180.110.000.08
2025-02-2717.0574.3616.9716.800.180.120.000.06
2025-03-0316.9067.5016.9616.800.160.130.000.03
2025-03-0416.9069.2316.9516.810.140.130.000.01
2025-03-0516.9570.0016.9516.820.130.13-1.00-0.00
2025-03-0616.8048.2816.9316.820.110.130.00-0.02
2025-03-0716.6034.4816.8816.800.080.120.00-0.04
2025-03-1017.2548.6516.9416.840.100.110.00-0.01
2025-03-1116.8545.0016.9216.840.090.110.00-0.02
2025-03-1216.6536.5916.8816.820.060.100.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1917.200中性
2025-02-2017.200中性
2025-02-2117.250中性
2025-02-2417.15-1賣出
2025-02-2517.15-1賣出
2025-02-2617.050中性
2025-02-2717.05-1賣出
2025-03-0316.900中性
2025-03-0416.900中性
2025-03-0516.95-1賣出
2025-03-0616.800中性
2025-03-0716.600中性
2025-03-1017.250中性
2025-03-1116.850中性
2025-03-1216.650中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1917.20持平持平持平持平持平
2025-02-2017.20持平持平持平持平持平
2025-02-2117.25持平持平持平持平持平
2025-02-2417.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2517.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2617.05持平持平持平持平持平
2025-02-2717.05持平賣出持平持平持平
2025-03-0316.90持平持平持平持平持平
2025-03-0416.90持平持平持平持平持平
2025-03-0516.95持平持平賣出持平持平
2025-03-0616.80持平持平持平持平持平
2025-03-0716.60賣出持平持平持平買入
2025-03-1017.25持平持平持平持平持平
2025-03-1116.85持平持平持平持平持平
2025-03-1216.65持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.62
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1437.17
索提諾比率0.14
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.48
99%VaR-5.17

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.87
年化波動率29.61
5日波動率1.41
10日波動率1.50
20日波動率1.56
60日波動率1.64
上行波動率1.68
下行波動率1.30
收益率峰度7.94
收益率偏度0.73
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.76
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.34
ATR百分比2.26

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.347137.062891618.75-0.355917
24.640137.1640416750.624433
3-1.371849.373621643.75-0.164132
48.8650128.90171546.66670.300963
5-2.691055.991961533.3333-0.476925
61.138257.440251546.66670.130584
7-1.399827.482961526.6667-0.20934
8-2.4936511.85321526.6667-0.224438
9-0.2714439.341991540-0.0468969
10-2.382747.784091540-0.327515
111.054297.948021546.66670.111678
121.714736.25491566.66670.247496

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.8650128.90171546.66670.300963
24.640137.1640416750.624433
121.714736.25491566.66670.247496

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.691055.991961533.3333-0.476925
8-2.4936511.85321526.6667-0.224438
10-2.382747.784091540-0.327515

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.8650146.6667
214.6401375
12111.7147366.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.6910566.6667
87-2.4936573.3333
109-2.3827460

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性45.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性45.73

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性43.39

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.65
趨勢持續性42.96

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.53
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.31
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.05
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-12.73

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量54.63
動量持續性45.41

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量78.12
動量持續性45.73

20日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量108.98
動量持續性43.39

60日動量


指標數值
價格動量1.65
成交量動量175.96
動量持續性42.96

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率25.91
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.05

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量707.12
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率35.96
長期上漲機率42.32

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42540.07860.2009
Volume_Shares0.42541.00000.23390.4931
RSI_140.07860.23391.00000.4932
MACD0.20090.49310.49321.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲67.702%
下跌34.562%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129833.89%
2245-29.39%
334117.60%
42917.56%
531837.74%
63077.82%
732618.71%
833029.39%
930521.97%
1029845.97%
1132322.60%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 45.97%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -29.39%)

  • 平均準確率:17.14%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3341-1.17%
42910.00%
5318-0.31%
63070.98%
7326-0.92%
83300.30%
93050.00%
102980.00%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-15.51%
33414.69%
42912.75%
531811.32%
63072.61%
73261.53%
833010.91%
93054.59%
1029813.09%
113236.50%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 13.09%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.51%)

  • 平均準確率:3.62%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3341-1.17%
42910.69%
53180.00%
63070.65%
7326-0.31%
8330-0.30%
93050.00%
102980.00%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
2245-6.12%
33410.00%
4291-3.09%
53185.03%
63070.00%
73260.61%
83301.52%
93051.64%
102980.00%
113232.79%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.03%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.12%)

  • 平均準確率:-0.09%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.16%
2245-11.02%
334115.25%
42917.22%
531821.70%
63073.58%
732617.79%
833016.97%
930515.74%
1029832.89%
1132312.07%
123316.34%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 32.89%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:13.56%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 16.650


潛在支撐位 (由高到低)



  • 16.417

  • 16.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 17.518

  • 18.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.037
上漲比例36.000

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.032
上漲比例35.385

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03625570.028348632.6923
2-0.02153930.095900238.8646
3-0.0422164-0.057393736.9407
4-0.03355040.013535934.4538

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.032210136.4734
2-0.063535633.2555
3-0.013681236.8119
4-0.031837234.8837
5-0.013040540.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.033
上漲天數比例35.766
下跌天數比例55.050
平盤天數比例9.184

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.108
平均漲幅1.792
平均成交量變化(張)132.462

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.203
平均漲幅0.886
平均成交量變化(張)-31.102

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.647
平均跌幅-1.112
平均成交量變化(張)61.143

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.043
平均跌幅-0.889
平均成交量變化(張)-34.639

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.457
平均漲跌幅1.936
上漲比例75.159
平均成交量(張)18009.810

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.425
成交量變化與價格變化相關係數0.315

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.48%1199.21-44.63%12.71%33.33%
最近一周-1.48%909.21-2.45%34.85%42.86%
最近半個月-3.20%871.21-23.51%22.12%40.00%
最近一個月0.30%995.779.72%23.95%33.33%
最近兩個月-6.98%894.28100.40%24.51%38.33%
最近三個月-12.60%881.06-33.50%23.03%36.67%
最近半年-22.74%1537.19-62.96%27.57%35.00%
最近一年-29.89%2814.62-78.30%27.60%35.62%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天43.4/48.6/36.6/-12.1-8.4%/-104.3%/-57.6%-0.03/-0.01/-0.04/-0.03
最近一周50.3/69.2/36.6/-32.6-4.4%/-72.6%/-57.6%-0.02/0.01/-0.04/-0.05
最近半個月60.2/64.3/36.6/-27.727.8%/-147.3%/-57.6%0.05/0.16/-0.04/-0.20
最近一個月57.2/50.0/36.6/-13.427.5%/-91.9%/-57.6%0.07/0.10/-0.04/-0.14
最近兩個月45.8/50.0/36.6/-13.4-18.4%/-25.5%/-57.6%0.02/0.04/-0.04/-0.08
最近三個月42.2/17.5/36.6/19.1-28.4%/-8.7%/-57.6%0.01/-0.13/-0.04/0.09
最近半年43.8/30.5/36.6/6.1-24.0%/42.2%/-57.6%0.01/-0.08/-0.04/0.04
最近一年46.2/39.2/36.6/-2.6-16.2%/-49.5%/-57.6%0.02/0.15/-0.04/-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量995.77張
成交量趨勢9.72%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點16.42
第2個買點16.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位15.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標17.52 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.99% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.99% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:75.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:31.56%

  • 中期(20日)波動率:36.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:13.30

  • 價格波動範圍:6.01 ~ 33.90

  • 價格變異係數:40.42%


風險指標



  • 最大回撤:-65.82%

  • 回撤恢復天數:-1609天

  • 風險調整後收益:0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-6.98%

  • 近期波動率:24.51%

  • 近期最大回撤:-12.85%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1232.63%

  • 波動率相對表現:-5.19%

  • 回撤相對表現:+52.97%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:42.32%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:28:49



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