士紙的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3679.00
平均收盤價47.05
收盤價標準差13.45
最高價94.20
最低價24.00
平均成交量(張)331.19
成交量標準差(張)818.97
平均成交金額20129560.83
平均成交筆數214.17
平均漲跌幅-0.01
上漲天數比例45.04
最大單日漲幅14.29
最大單日跌幅-9.52
年化波動率30.56
最大回撤-69.65

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一47.0913.54359.91232.200.1146.68
週二47.0613.41299.73201.60-0.1741.48
週三47.1113.44329.53213.180.1047.98
週四46.9713.45316.34205.54-0.0944.22
週五47.1713.47354.32221.120.0144.72
週六40.069.75211.78108.130.2953.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2650.2045.9550.3650.68-0.32-0.330.000.01
2025-02-2749.9547.8950.3050.62-0.33-0.330.000.00
2025-03-0350.1051.3950.2750.59-0.32-0.330.000.01
2025-03-0450.4052.7050.2950.57-0.28-0.320.000.03
2025-03-0550.7046.9750.3550.58-0.23-0.300.000.07
2025-03-0650.3030.6550.3450.56-0.22-0.280.000.07
2025-03-0749.8527.5450.2750.51-0.24-0.270.000.03
2025-03-1049.5526.0350.1650.44-0.28-0.28-1.00-0.00
2025-03-1148.9027.1449.9650.32-0.36-0.290.00-0.07
2025-03-1248.9529.8549.8150.22-0.41-0.320.00-0.10

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1950.300中性
2025-02-2050.200中性
2025-02-2150.100中性
2025-02-2450.001買入
2025-02-2550.001買入
2025-02-2650.201買入
2025-02-2749.951買入
2025-03-0350.101買入
2025-03-0450.400中性
2025-03-0550.700中性
2025-03-0650.300中性
2025-03-0749.852強烈買入
2025-03-1049.551買入
2025-03-1148.902強烈買入
2025-03-1248.951買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1950.30持平持平持平持平持平
2025-02-2050.20持平持平持平持平持平
2025-02-2150.10賣出持平持平持平買入
2025-02-2450.00持平持平持平持平買入
2025-02-2550.00持平持平持平持平買入
2025-02-2650.20持平持平持平持平買入
2025-02-2749.95持平持平持平持平買入
2025-03-0350.10持平持平持平持平買入
2025-03-0450.40持平持平持平持平持平
2025-03-0550.70持平持平持平持平持平
2025-03-0650.30持平持平持平持平持平
2025-03-0749.85持平買入持平持平買入
2025-03-1049.55持平買入賣出持平買入
2025-03-1148.90持平買入持平買入持平
2025-03-1248.95持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.36
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1290.75
索提諾比率-0.04
波動率比率(上行/下行)1.45
95%VaR-2.58
99%VaR-5.01

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.93
年化波動率30.56
5日波動率1.52
10日波動率1.61
20日波動率1.66
60日波動率1.73
上行波動率1.77
下行波動率1.22
收益率峰度7.60
收益率偏度1.14
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.96
波動率比率(上行/下行)1.45
平均真實範圍(ATR)1.22
ATR百分比2.42

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.210697.35951631.25-0.458911
21.583946.018371662.50.235491
3-0.1112316.267341631.25-0.0443406
40.25434110.65091526.66670.00823166
5-0.001953127.313841442.8571-0.0230549
62.7594812.52311533.33330.207043
72.6354410.456515600.236099
8-0.7648588.767071540-0.106253
9-0.9034989.644831546.6667-0.110957
10-2.03998.814421533.3333-0.250336
11-0.7212847.161851533.3333-0.123983
120.6396834.4030514500.107429

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
62.7594812.52311533.33330.207043
72.6354410.456515600.236099
21.583946.018371662.50.235491

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.210697.35951631.25-0.458911
10-2.03998.814421533.3333-0.250336
9-0.9034989.644831546.6667-0.110957

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
652.7594833.3333
762.6354460
211.5839462.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-3.2106968.75
109-2.039966.6667
98-0.90349853.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.04
趨勢持續性44.03

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.06
趨勢持續性44.47

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.15
趨勢持續性43.00

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.54
趨勢持續性42.05

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.55
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.31
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.65
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.14

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.04
成交量動量inf
動量持續性43.87

10日動量


指標數值
價格動量0.06
成交量動量inf
動量持續性44.41

20日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量inf
動量持續性42.86

60日動量


指標數值
價格動量0.54
成交量動量inf
動量持續性41.86

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.82
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.65

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量77.63
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.07

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.40730.06560.1601
Volume_Shares0.40731.00000.20680.3169
RSI_140.06560.20681.00000.5591
MACD0.16010.31690.55911.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲52.478%
下跌43.384%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129833.89%
224510.61%
33417.33%
429133.33%
529633.45%
63078.14%
7326-6.13%
83308.48%
9305-9.51%
1030834.42%
1132327.55%
123097.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 34.42%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -9.51%)

  • 平均準確率:15.75%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.86%
3341-1.47%
42910.00%
52960.00%
63070.00%
73260.92%
8330-1.21%
93050.66%
10308-0.65%
113230.00%
123090.65%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
22454.90%
3341-3.23%
429113.06%
529616.22%
63071.30%
73260.61%
83301.21%
9305-10.82%
1030812.34%
113239.91%
123092.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.22%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -10.82%)

  • 平均準確率:4.90%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
22453.67%
3341-2.35%
42910.00%
52961.01%
63070.00%
73260.61%
8330-0.30%
9305-1.31%
10308-0.32%
113231.24%
123090.32%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.67%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-4.90%
33413.81%
42912.75%
52960.34%
6307-2.28%
7326-8.28%
83300.30%
9305-1.97%
103083.25%
113234.02%
12309-0.65%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 4.02%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -8.28%)

  • 平均準確率:-0.27%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129826.85%
22454.08%
334110.56%
429117.53%
529615.88%
63079.12%
73260.00%
83308.48%
93053.93%
1030819.81%
1132312.38%
123094.21%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 26.85%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: 0.00%)

  • 平均準確率:11.07%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 48.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 48.869

  • 47.850


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.641

  • 52.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.034
上漲比例43.761

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.058
上漲比例44.156

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0700792-0.029416743.6652
20.008454650.040832744.0716
3-0.04128390.03455346.514
4-0.0406617-0.028559445.7447

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.017870344.3902
2-0.077647143.4783
3-0.016166347.1742
4-0.050943444.1176
50.019759547.7663

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例45.039
下跌天數比例47.486
平盤天數比例7.285

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.158
平均漲幅1.832
平均成交量變化(張)196.420

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.897
平均漲幅0.953
平均成交量變化(張)-40.887

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.170
平均跌幅-1.245
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.775
平均跌幅-0.943
平均成交量變化(張)-42.318

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.731
平均漲跌幅1.463
上漲比例59.777
平均成交量(張)1221.686

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.407
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.21%337.94-84.68%15.87%33.33%
最近一周-2.88%272.17-34.20%11.16%42.86%
最近半個月-2.68%432.21-73.49%9.16%33.33%
最近一個月-3.07%286.16-30.23%12.51%36.67%
最近兩個月-10.35%202.86-7.65%14.45%38.33%
最近三個月-11.16%162.93-38.40%15.67%40.00%
最近半年-22.18%208.01-86.09%21.64%43.33%
最近一年-18.82%387.32-85.91%26.73%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.7/26.0/29.9/3.8-95.1%/-16.9%/-94.1%-0.06/-0.00/-0.10/-0.09
最近一周34.4/52.7/29.9/-22.9-46.3%/-95.4%/-94.1%0.01/0.03/-0.10/-0.13
最近半個月41.5/44.1/29.9/-14.3-40.5%/-74.9%/-94.1%0.02/0.12/-0.10/-0.22
最近一個月43.5/36.4/29.9/-6.5-28.1%/-39.1%/-94.1%0.05/-0.03/-0.10/-0.06
最近兩個月40.6/58.9/29.9/-29.1-42.8%/-137.4%/-94.1%-0.00/0.18/-0.10/-0.27
最近三個月40.6/45.0/29.9/-15.1-41.6%/29.2%/-94.1%-0.02/-0.13/-0.10/0.04
最近半年43.0/38.5/29.9/-8.7-34.1%/-39.9%/-94.1%-0.02/-0.31/-0.10/0.21
最近一年46.8/60.8/29.9/-31.0-13.6%/-142.4%/-94.1%-0.00/0.49/-0.10/-0.59

成交量分析


指標數值
近期平均成交量286.16張
成交量趨勢-30.23%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點48.87
第2個買點47.85

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位46.89 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.64 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.32% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:93.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.01% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.70個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.69%

  • 中期(20日)波動率:32.70%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:47.05

  • 價格波動範圍:24.00 ~ 94.20

  • 價格變異係數:28.58%


風險指標



  • 最大回撤:-69.65%

  • 回撤恢復天數:-239天

  • 風險調整後收益:-0.03


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.35%

  • 近期波動率:14.45%

  • 近期最大回撤:-10.77%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1225.49%

  • 波動率相對表現:-16.30%

  • 回撤相對表現:+58.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:43.07%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:28:45



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