冠軍的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價10.85
收盤價標準差4.93
最高價33.85
最低價3.90
平均成交量(張)1729.72
成交量標準差(張)3749.06
平均成交金額28198465.62
平均成交筆數545.21
平均漲跌幅-0.16
上漲天數比例38.70
最大單日漲幅11.68
最大單日跌幅-9.82
年化波動率30.98
最大回撤-87.49

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一10.794.891749.47554.10-0.1538.82
週二10.844.931736.63540.77-0.2733.91
週三10.824.911850.79574.45-0.0442.40
週四10.874.961602.34525.99-0.1940.38
週五10.944.981714.00532.84-0.1737.69
週六9.973.581440.22424.470.0853.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-269.8064.039.769.670.080.030.000.05
2025-02-279.8159.029.779.680.080.040.000.04
2025-03-039.6655.819.759.680.070.050.000.02
2025-03-049.5957.609.739.680.050.050.000.00
2025-03-059.7264.399.729.680.050.05-1.00-0.00
2025-03-069.6553.049.719.680.040.040.00-0.01
2025-03-079.6151.269.709.670.020.040.00-0.02
2025-03-109.6845.289.699.670.020.040.00-0.02
2025-03-119.7245.799.709.680.020.030.00-0.01
2025-03-129.7436.269.709.680.020.030.00-0.01

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-199.99-3強烈賣出
2025-02-2010.05-2強烈賣出
2025-02-219.930中性
2025-02-249.84-1賣出
2025-02-259.840中性
2025-02-269.800中性
2025-02-279.810中性
2025-03-039.660中性
2025-03-049.590中性
2025-03-059.72-1賣出
2025-03-069.65-1賣出
2025-03-079.610中性
2025-03-109.680中性
2025-03-119.720中性
2025-03-129.740中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-199.99持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2010.05持平持平持平賣出賣出
2025-02-219.93持平持平持平持平持平
2025-02-249.84持平賣出持平持平持平
2025-02-259.84持平持平持平持平持平
2025-02-269.80持平持平持平持平持平
2025-02-279.81持平持平持平持平持平
2025-03-039.66持平持平持平持平持平
2025-03-049.59持平持平持平持平持平
2025-03-059.72持平持平賣出持平持平
2025-03-069.65賣出持平持平持平持平
2025-03-079.61持平持平持平持平持平
2025-03-109.68持平持平持平持平持平
2025-03-119.72持平持平持平持平持平
2025-03-129.74持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險23.66
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數83.29
索提諾比率-0.09
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-2.80
99%VaR-6.24

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.95
年化波動率30.98
5日波動率1.50
10日波動率1.61
20日波動率1.67
60日波動率1.74
上行波動率1.63
下行波動率1.49
收益率峰度6.92
收益率偏度0.22
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-12.69
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)0.29
ATR百分比2.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-3.092885.698431625-0.572008
22.434575.891821662.50.384924
3-1.2457111.25581643.75-0.12548
44.6190518.888915400.235715
5-3.908087.616091526.6667-0.535018
6-0.1283317.650831540-0.0385577
70.8737228.305331553.33330.0851327
8-2.3363810.50531546.6667-0.238264
91.94746.374311573.33330.279362
10-3.515248.203181533.3333-0.44884
110.9555459.576821566.66670.0823737
123.148917.502311566.66670.39751

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6190518.888915400.235715
123.148917.502311566.66670.39751
22.434575.891821662.50.384924

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.908087.616091526.6667-0.535018
10-3.515248.203181533.3333-0.44884
1-3.092885.698431625-0.572008

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6190540
12113.1489166.6667
212.4345762.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.9080873.3333
109-3.5152466.6667
112-3.0928875

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.00
趨勢持續性46.96

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.00
趨勢持續性46.23

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性45.02

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.14
趨勢持續性44.83

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.06
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.24
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度4.99
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.69

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.00
成交量動量77.72
動量持續性46.96

10日動量


指標數值
價格動量-0.00
成交量動量88.81
動量持續性46.23

20日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量106.07
動量持續性45.02

60日動量


指標數值
價格動量-0.14
成交量動量119.10
動量持續性44.83

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率17.49
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度4.99

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量234.22
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率40.45
長期上漲機率43.77

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.50360.05460.0867
Volume_Shares0.50361.00000.23350.3716
RSI_140.05460.23351.00000.5562
MACD0.08670.37160.55621.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.072%
下跌37.955%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129825.17%
22456.94%
334112.02%
429137.46%
531856.29%
630713.36%
73263.99%
833016.06%
9305-1.31%
1030836.69%
11316-7.91%
12331-25.68%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 56.29%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -25.68%)

  • 平均準確率：14.42%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3341-0.88%
42911.03%
5318-1.26%
63070.00%
73260.31%
83301.21%
9305-0.66%
10308-0.65%
113160.63%
123310.00%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -1.26%)

  • 平均準確率：0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.04%
2245-1.63%
33411.76%
429110.65%
531824.84%
63070.00%
7326-5.21%
83305.45%
9305-8.52%
1030817.53%
11316-2.22%
12331-13.29%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 24.84%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -13.29%)

  • 平均準確率：2.95%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
3341-1.17%
42911.03%
5318-0.31%
63070.33%
7326-0.31%
83300.61%
9305-0.33%
103080.00%
113160.63%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率：0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-1.63%
3341-0.59%
42912.75%
53188.18%
6307-0.33%
7326-1.53%
8330-3.03%
9305-2.95%
103082.27%
11316-3.80%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 8.18%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -8.46%)

  • 平均準確率：-0.73%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
22457.35%
334112.90%
429121.99%
531824.84%
630713.36%
732610.74%
833011.82%
930511.15%
1030817.53%
11316-3.16%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 24.84%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -3.63%)

  • 平均準確率：12.17%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 9.740


潛在支撐位 (由高到低)



  • 9.736

  • 9.732

  • 9.412


潛在阻力位 (由低到高)



  • 10.060

  • 10.150


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.028
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.024
上漲比例38.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0346493-0.016632435.8597
2-0.026845-0.0078630637.6638
3-0.01419350.013273242.2477
4-0.0267120.0071440438.7435

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.031061539.2039
2-0.031142235.4312
3-0.025177539.6334
4-0.014279139.5349
5-0.025810841.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.025
上漲天數比例38.698
下跌天數比例51.076
平盤天數比例10.226

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.843
平均漲幅1.750
平均成交量變化(張)172.998

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.914
平均漲幅0.938
平均成交量變化(張)-34.229

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.112
平均跌幅-1.243
平均成交量變化(張)104.263

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.131
平均跌幅-0.949
平均成交量變化(張)-36.464

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.692
平均漲跌幅1.258
上漲比例67.492
平均成交量(張)6677.999

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.504
成交量變化與價格變化相關係數0.337

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.62%331.29-35.08%2.33%100.00%
最近一周1.56%274.90-41.79%12.01%71.43%
最近半個月-2.50%405.82-78.70%12.82%60.00%
最近一個月5.64%674.28-79.72%26.98%53.33%
最近兩個月-5.44%822.76-41.55%29.09%40.00%
最近三個月-6.35%917.80-96.08%27.62%40.00%
最近半年-9.81%1579.66-71.92%41.07%36.67%
最近一年2.10%1497.42-59.24%38.59%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.4/45.3/36.3/-9.0-2.1%/9.0%/1.2%-0.01/-0.02/-0.01/0.01
最近一周50.5/57.6/36.3/-21.3-6.3%/13.3%/1.2%-0.01/0.00/-0.01/-0.01
最近半個月58.9/74.4/36.3/-38.128.1%/-110.0%/1.2%0.03/0.10/-0.01/-0.11
最近一個月54.7/30.2/36.3/6.125.4%/41.6%/1.2%0.04/0.01/-0.01/-0.02
最近兩個月45.8/46.9/36.3/-10.6-10.9%/-3.5%/1.2%0.01/0.04/-0.01/-0.05
最近三個月44.0/27.0/36.3/9.2-14.4%/159.1%/1.2%0.00/-0.10/-0.01/0.09
最近半年48.0/46.4/36.3/-10.2-6.3%/45.7%/1.2%-0.00/-0.02/-0.01/0.01
最近一年50.8/66.7/36.3/-30.42.7%/-37.4%/1.2%0.00/0.08/-0.01/-0.09

成交量分析


指標數值
近期平均成交量674.28張
成交量趨勢-79.72%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點9.74
第2個買點9.73
第3個買點9.41

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.22 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標10.06 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.17% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.44% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：87.81% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.70個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：32.02%

  • 中期(20日)波動率：31.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：10.85

  • 價格波動範圍：3.90 ~ 33.85

  • 價格變異係數：45.42%


風險指標



  • 最大回撤：-87.49%

  • 回撤恢復天數：1039天

  • 風險調整後收益：-0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-5.44%

  • 近期波動率：29.09%

  • 近期最大回撤：-17.42%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-559.60%

  • 波動率相對表現：-1.92%

  • 回撤相對表現：+70.07%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：43.77%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:28:35



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置