寶齡富錦的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1732.00
平均收盤價103.17
收盤價標準差27.10
最高價195.00
最低價49.80
平均成交量(張)3598.34
成交量標準差(張)6901.51
平均成交金額476423592.90
平均成交筆數2593.33
平均漲跌幅-0.38
上漲天數比例36.66
最大單日漲幅17.65
最大單日跌幅-17.62
年化波動率52.47
最大回撤-63.22

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一103.0626.843123.862298.58-0.2937.90
週二102.8826.663551.282609.54-0.7530.31
週三103.3027.073984.062796.80-0.1240.46
週四103.3527.443633.682613.32-0.1939.60
週五103.3827.673698.942649.61-0.5835.01
週六84.6524.542522.881634.003.8750.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2685.4036.4486.1385.620.510.670.00-0.16
2025-02-2785.1032.7685.9785.580.390.620.00-0.23
2025-03-0383.9033.6385.6585.460.200.530.00-0.34
2025-03-0483.9039.1885.3885.340.040.440.00-0.39
2025-03-0584.3043.7585.2285.26-0.050.340.00-0.39
2025-03-0683.9035.5685.0285.16-0.150.240.00-0.39
2025-03-0783.6020.7884.8085.05-0.250.140.00-0.39
2025-03-1083.1022.5484.5484.90-0.370.040.00-0.41
2025-03-1183.0026.6784.3084.76-0.46-0.060.00-0.40
2025-03-1283.8030.1684.2284.69-0.47-0.140.00-0.33

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1986.300中性
2025-02-2086.200中性
2025-02-2186.50-1賣出
2025-02-2486.900中性
2025-02-2585.801買入
2025-02-2685.400中性
2025-02-2785.101買入
2025-03-0383.902強烈買入
2025-03-0483.900中性
2025-03-0584.300中性
2025-03-0683.900中性
2025-03-0783.601買入
2025-03-1083.102強烈買入
2025-03-1183.001買入
2025-03-1283.800中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1986.30持平持平持平持平持平
2025-02-2086.20持平持平持平持平持平
2025-02-2186.50持平持平賣出持平持平
2025-02-2486.90持平持平持平持平持平
2025-02-2585.80持平持平持平持平買入
2025-02-2685.40賣出持平持平持平買入
2025-02-2785.10持平持平持平持平買入
2025-03-0383.90持平持平持平買入買入
2025-03-0483.90持平持平持平持平持平
2025-03-0584.30持平持平持平持平持平
2025-03-0683.90持平持平持平持平持平
2025-03-0783.60持平買入持平持平持平
2025-03-1083.10持平買入持平持平買入
2025-03-1183.00持平買入持平持平持平
2025-03-1283.80持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險32.18
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數654.50
索提諾比率0.51
波動率比率(上行/下行)1.36
95%VaR-4.87
99%VaR-9.10

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.30
年化波動率52.47
5日波動率2.73
10日波動率2.86
20日波動率2.95
60日波動率3.05
上行波動率2.76
下行波動率2.03
收益率峰度2.05
收益率偏度0.57
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.36
平均真實範圍(ATR)4.54
ATR百分比4.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.3765311.3825-0.136566
25.0290411.03618500.440589
310.407432.92848500.311002
49.0690229.0373742.85710.306584
51.2858218.5751728.57140.06025
6-0.3683839.45653742.8571-0.0565799
7-6.4568911.2953728.5714-0.586399
80.51501613.1727728.57140.0264447
9-5.775844.6026570-1.29111
10-4.910715.4401742.8571-0.328844
113.680998.80925771.42860.398936
12-1.067819.34134742.8571-0.132152

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
310.407432.92848500.311002
49.0690229.0373742.85710.306584
25.0290411.03618500.440589

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-6.4568911.2953728.5714-0.586399
9-5.775844.6026570-1.29111
10-4.910715.4401742.8571-0.328844

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
3210.407450
439.0690242.8571
215.0290450

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-6.4568971.4286
98-5.77584100
109-4.910757.1429

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.39
趨勢持續性43.19

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.86
趨勢持續性43.36

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.91
趨勢持續性43.13

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.85
趨勢持續性37.99

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.88
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.83
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.45
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.25

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量inf
動量持續性43.01

10日動量


指標數值
價格動量0.85
成交量動量inf
動量持續性43.24

20日動量


指標數值
價格動量1.90
成交量動量inf
動量持續性43.01

60日動量


指標數值
價格動量3.84
成交量動量inf
動量持續性37.88

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率14.00
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.45

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量55.87
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率43.82
長期上漲機率44.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.55470.20050.3690
Volume_Shares0.55471.00000.30290.5020
RSI_140.20050.30291.00000.6437
MACD0.36900.50200.64371.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.494%
下跌36.891%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
113114.50%
2123-7.32%
31621.23%
4133-10.53%
515032.00%
614041.43%
715349.67%
815418.83%
914134.04%
1014165.25%
11151-6.62%
1215350.33%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 65.25%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -10.53%)

  • 平均準確率:23.57%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
11310.00%
21231.63%
31621.85%
4133-3.01%
51501.33%
61400.00%
7153-1.31%
81540.65%
91410.00%
101411.42%
111510.66%
12153-1.31%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 1.85%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.01%)

  • 平均準確率:0.16%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1131-3.82%
2123-4.88%
3162-5.56%
4133-6.02%
51506.00%
614013.57%
715315.69%
81548.44%
91419.22%
1014125.53%
11151-1.99%
1215315.69%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 25.53%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -6.02%)

  • 平均準確率:5.99%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1131-0.76%
21230.81%
31620.62%
4133-3.76%
51502.00%
61400.00%
7153-1.31%
81542.60%
9141-2.84%
101410.71%
111510.66%
121530.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 2.60%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -3.76%)

  • 平均準確率:-0.11%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
11312.29%
2123-6.50%
3162-3.70%
4133-9.77%
5150-0.67%
61403.57%
71537.19%
8154-1.95%
91412.84%
101413.55%
11151-8.61%
12153-2.61%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 7.19%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -9.77%)

  • 平均準確率:-1.20%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
113116.79%
21231.63%
31628.02%
413312.03%
515023.33%
614024.29%
715329.41%
81549.09%
914124.82%
1014134.04%
111512.65%
1215338.56%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 38.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 平均準確率:18.72%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 83.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 82.306

  • 81.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 88.154

  • 89.400


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.411
上漲比例38.783

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.469
上漲比例37.260

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2879520.25873838.2212
2-0.6640660.18376635.6974
3-0.545861-0.12814336.6071
4-0.367191-0.0037348636.1798

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.51780136.3874
2-0.6552532.6683
3-0.34428236.983
4-0.46582939.0977
5-0.15107941.0072

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.467
上漲天數比例36.663
下跌天數比例58.718
平盤天數比例4.503

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.654
平均漲幅3.328
平均成交量變化(張)134.083

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.515
平均漲幅1.793
平均成交量變化(張)-31.816

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.901
平均跌幅-2.439
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.931
平均跌幅-1.676
平均成交量變化(張)-33.951

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.912
平均漲跌幅2.964
上漲比例73.545
平均成交量(張)10485.677

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.555
成交量變化與價格變化相關係數0.236

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.84%102.92-29.52%12.17%66.67%
最近一周-0.12%85.11-51.81%9.73%57.14%
最近半個月-2.90%123.26-73.17%10.38%40.00%
最近一個月2.57%184.02-62.95%25.45%40.00%
最近兩個月-3.46%174.62-70.60%23.74%38.33%
最近三個月-3.46%181.03-85.99%24.25%38.89%
最近半年-14.92%245.01-86.01%28.59%38.89%
最近一年-19.81%582.33-85.91%29.74%36.16%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.5/22.5/30.2/7.6-72.8%/39.0%/-48.9%-0.38/-0.41/-0.33/0.08
最近一周31.2/39.2/30.2/-9.0-75.1%/38.9%/-48.9%-0.39/-0.39/-0.33/0.07
最近半個月39.5/60.2/30.2/-30.0-41.2%/-70.9%/-48.9%-0.23/0.08/-0.33/-0.41
最近一個月49.6/48.0/30.2/-17.87.2%/-16.6%/-48.9%0.13/0.14/-0.33/-0.47
最近兩個月42.8/40.5/30.2/-10.4-22.2%/38.2%/-48.9%-0.02/-0.36/-0.33/0.03
最近三個月44.9/25.7/30.2/4.5-11.5%/0.2%/-48.9%0.03/-0.15/-0.33/-0.18
最近半年45.6/55.4/30.2/-25.2-13.7%/-116.7%/-48.9%0.01/0.53/-0.33/-0.85
最近一年46.8/61.2/30.2/-31.1-9.9%/-100.8%/-48.9%0.05/1.46/-0.33/-1.79

成交量分析


指標數值
近期平均成交量184.02張
成交量趨勢-62.95%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點82.31
第2個買點81.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位79.38 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標88.15 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.63% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:81.94% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:25.74% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:55.71%

  • 中期(20日)波動率:66.25%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:103.17

  • 價格波動範圍:49.80 ~ 195.00

  • 價格變異係數:26.27%


風險指標



  • 最大回撤:-63.22%

  • 回撤恢復天數:8天

  • 風險調整後收益:0.31


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.46%

  • 近期波動率:23.74%

  • 近期最大回撤:-7.49%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2305.23%

  • 波動率相對表現:-29.47%

  • 回撤相對表現:+55.73%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:44.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:28:18



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置