中碳的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價125.34
收盤價標準差23.38
最高價203.00
最低價80.10
平均成交量(張)623.82
成交量標準差(張)765.57
平均成交金額81092599.67
平均成交筆數487.88
平均漲跌幅-0.08
上漲天數比例37.28
最大單日漲幅8.92
最大單日跌幅-7.31
年化波動率22.14
最大回撤-56.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一125.2523.49613.74485.60-0.1235.62
週二125.2423.45623.75484.55-0.1238.11
週三125.2723.38627.42488.53-0.0239.55
週四125.4623.33625.80491.90-0.0735.70
週五125.4223.33633.22492.89-0.0637.17
週六128.6923.10383.06291.270.1946.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2699.1090.9196.8295.131.691.180.000.51
2025-02-2798.8087.5097.1295.401.721.290.000.43
2025-03-0398.9086.8497.4095.661.731.380.000.36
2025-03-0498.8085.1497.6195.891.721.450.000.27
2025-03-0599.7085.7197.9396.181.761.510.000.25
2025-03-0699.2076.8198.1396.401.731.550.000.18
2025-03-07100.5079.4998.4996.701.791.600.000.19
2025-03-10100.0072.3798.7396.951.781.640.000.14
2025-03-1199.0061.7398.7797.101.671.640.000.03
2025-03-1298.6059.5298.7497.211.531.62-1.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1997.00-2強烈賣出
2025-02-2096.80-2強烈賣出
2025-02-2197.60-2強烈賣出
2025-02-2497.60-2強烈賣出
2025-02-2599.50-2強烈賣出
2025-02-2699.10-2強烈賣出
2025-02-2798.80-2強烈賣出
2025-03-0398.90-2強烈賣出
2025-03-0498.80-2強烈賣出
2025-03-0599.70-2強烈賣出
2025-03-0699.20-2強烈賣出
2025-03-07100.50-2強烈賣出
2025-03-10100.00-1賣出
2025-03-1199.000中性
2025-03-1298.60-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1997.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2096.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2197.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2497.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2599.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2699.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2798.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-0398.90持平賣出持平持平賣出
2025-03-0498.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-0599.70持平賣出持平持平賣出
2025-03-0699.20持平賣出持平持平賣出
2025-03-07100.50持平賣出持平持平賣出
2025-03-10100.00持平賣出持平持平持平
2025-03-1199.00持平持平持平持平持平
2025-03-1298.60持平持平賣出持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險14.84
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數321.68
索提諾比率0.09
波動率比率(上行/下行)1.16
95%VaR-2.01
99%VaR-3.76

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.39
年化波動率22.14
5日波動率1.19
10日波動率1.25
20日波動率1.28
60日波動率1.32
上行波動率1.09
下行波動率0.93
收益率峰度5.41
收益率偏度0.43
最大單日漲幅9.95
最大單日跌幅-8.36
波動率比率(上行/下行)1.16
平均真實範圍(ATR)2.36
ATR百分比1.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.133076.293661656.250.153552
22.464713.607731668.750.636978
31.146278.811591656.250.111172
41.896045.929831546.66670.29164
5-0.4077915.408631540-0.106211
6-0.940854.62691540-0.239365
7-2.573486.838741526.6667-0.40068
8-2.85454.830471520-0.625439
90.2525685.619071566.66670.0152875
101.769547.936321566.66670.201967
11-1.369287.100871553.3333-0.216305
120.3828784.6683115600.0463146

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.464713.607731668.750.636978
41.896045.929831546.66670.29164
101.769547.936321566.66670.201967

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.85454.830471520-0.625439
7-2.573486.838741526.6667-0.40068
11-1.369287.100871553.3333-0.216305

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.4647168.75
431.8960446.6667
1091.7695466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.854580
76-2.5734873.3333
1110-1.3692846.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性46.28

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.13
趨勢持續性47.86

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.26
趨勢持續性49.23

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性48.19

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.38
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.05
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.18
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量40.11
動量持續性46.28

10日動量


指標數值
價格動量0.13
成交量動量49.38
動量持續性47.86

20日動量


指標數值
價格動量0.26
成交量動量56.75
動量持續性49.23

60日動量


指標數值
價格動量0.65
成交量動量67.07
動量持續性48.19

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.03
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.18

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量179.84
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率42.70
長期上漲機率41.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15740.09410.2094
Volume_Shares0.15741.00000.17500.2518
RSI_140.09410.17501.00000.6388
MACD0.20940.25180.63881.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.463%
下跌38.453%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-22.48%
2245-53.88%
3341-7.62%
4291-4.12%
53180.94%
63075.21%
732632.21%
833035.45%
93051.97%
10308-3.57%
1132318.27%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 35.45%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -53.88%)

  • 平均準確率:-0.10%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-0.41%
3341-0.59%
4291-0.34%
53180.00%
63070.33%
7326-0.61%
83300.00%
93051.31%
10308-0.97%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.31%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -0.97%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-11.07%
2245-20.00%
3341-4.69%
4291-5.50%
5318-0.63%
6307-4.56%
732616.26%
833014.24%
93051.97%
10308-4.55%
113232.48%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 16.26%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.00%)

  • 平均準確率:-1.84%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.82%
3341-1.47%
42910.00%
53180.00%
63070.98%
7326-0.92%
83301.82%
9305-1.31%
10308-0.32%
113230.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.47%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-5.37%
2245-6.94%
3341-1.47%
4291-1.37%
5318-0.31%
63071.30%
73262.15%
83305.15%
9305-1.31%
10308-1.62%
113230.00%
12331-3.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 5.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-1.07%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-6.04%
2245-27.35%
33410.59%
42913.09%
53181.89%
63077.17%
732615.34%
833014.24%
93051.31%
103083.90%
1132315.17%
123314.23%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 15.34%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -27.35%)

  • 平均準確率:2.79%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 98.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 98.020

  • 94.708

  • 94.233


潛在阻力位 (由低到高)



  • 101.000

  • 101.332


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.097
上漲比例37.391

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.078
上漲比例37.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.04524890.090353638.4615
2-0.121070.013065337.7729
3-0.121644-0.067540336.1082
4-0.1413720.023557436.9023

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10808237.1532
2-0.093728236.8177
3-0.13147138.3124
4-0.13720935.6977
5-0.00067567640.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.108
上漲天數比例37.282
下跌天數比例46.978
平盤天數比例15.740

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.327
平均漲幅1.419
平均成交量變化(張)102.604

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.387
平均漲幅0.890
平均成交量變化(張)-31.971

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例26.162
平均跌幅-1.043
平均成交量變化(張)65.616

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.125
平均跌幅-0.616
平均成交量變化(張)-32.414

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.924
平均漲跌幅0.436
上漲比例53.898
平均成交量(張)1700.872

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.157
成交量變化與價格變化相關係數0.165

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.40%208.94-11.37%6.69%33.33%
最近一周-0.20%250.26-7.84%14.56%57.14%
最近半個月1.65%256.31-10.50%13.06%53.33%
最近一個月7.41%210.5092.32%10.56%66.67%
最近兩個月2.18%231.29-27.75%13.28%53.33%
最近三個月1.44%233.50-19.96%13.42%48.89%
最近半年-11.17%436.10-64.19%15.89%38.89%
最近一年-12.74%526.33-55.73%16.78%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天64.5/72.4/59.5/-12.836.1%/-41.3%/17.5%0.03/0.14/-0.09/-0.23
最近一周74.4/85.1/59.5/-25.650.9%/-37.3%/17.5%0.14/0.27/-0.09/-0.36
最近半個月82.6/88.2/59.5/-28.765.2%/-67.4%/17.5%0.33/0.63/-0.09/-0.72
最近一個月75.9/50.0/59.5/9.562.4%/-2.8%/17.5%0.39/0.23/-0.09/-0.32
最近兩個月54.7/51.9/59.5/7.70.5%/23.5%/17.5%0.13/0.04/-0.09/-0.13
最近三個月50.5/19.1/59.5/40.4-10.4%/97.6%/17.5%0.08/-0.45/-0.09/0.36
最近半年46.5/30.4/59.5/29.1-20.9%/48.6%/17.5%0.05/-0.18/-0.09/0.09
最近一年48.0/73.7/59.5/-14.2-11.1%/-97.5%/17.5%0.02/0.44/-0.09/-0.52

成交量分析


指標數值
近期平均成交量210.50張
成交量趨勢92.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點98.02
第2個買點94.71
第3個買點94.23

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位92.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標101.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.62% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:65.89% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.57個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:21.60%

  • 中期(20日)波動率:21.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:125.34

  • 價格波動範圍:80.10 ~ 203.00

  • 價格變異係數:18.65%


風險指標



  • 最大回撤:-56.48%

  • 回撤恢復天數:2585天

  • 風險調整後收益:0.06


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:2.18%

  • 近期波動率:13.28%

  • 近期最大回撤:-8.91%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-106.13%

  • 波動率相對表現:-8.98%

  • 回撤相對表現:+47.57%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:41.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:53



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