台肥的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價60.66
收盤價標準差17.79
最高價126.50
最低價35.70
平均成交量(張)3334.15
成交量標準差(張)3520.26
平均成交金額228126014.59
平均成交筆數1795.75
平均漲跌幅-0.11
上漲天數比例40.08
最大單日漲幅8.62
最大單日跌幅-8.17
年化波動率22.45
最大回撤-69.67

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一60.6017.723310.411803.76-0.0640.96
週二60.7017.733328.481808.59-0.1340.24
週三60.5717.743354.131818.29-0.1042.48
週四60.6317.883374.531794.03-0.1040.13
週五60.8517.913336.331771.87-0.1736.90
週六57.4919.421661.47877.60-0.2020.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2653.8085.2952.9352.400.530.250.000.28
2025-02-2753.6085.2953.0452.490.550.310.000.24
2025-03-0353.3080.5653.0852.550.530.350.000.17
2025-03-0453.1075.0053.0852.590.490.380.000.11
2025-03-0553.8079.0753.1952.680.510.410.000.10
2025-03-0653.5064.7153.2452.740.500.430.000.07
2025-03-0752.1045.8353.0652.690.370.41-1.00-0.04
2025-03-1052.0044.9052.9052.640.260.380.00-0.12
2025-03-1151.9044.0052.7552.590.160.340.00-0.18
2025-03-1252.3048.1552.6852.560.110.290.00-0.18

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1952.50-1賣出
2025-02-2052.80-1賣出
2025-02-2153.40-3強烈賣出
2025-02-2454.00-3強烈賣出
2025-02-2554.00-2強烈賣出
2025-02-2653.80-2強烈賣出
2025-02-2753.60-2強烈賣出
2025-03-0353.30-1賣出
2025-03-0453.10-1賣出
2025-03-0553.80-2強烈賣出
2025-03-0653.500中性
2025-03-0752.100中性
2025-03-1052.001買入
2025-03-1151.90-1賣出
2025-03-1252.300中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1952.50持平持平持平持平賣出
2025-02-2052.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2153.40持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2454.00持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2554.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-2653.80持平賣出持平持平賣出
2025-02-2753.60持平賣出持平持平賣出
2025-03-0353.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0453.10持平賣出持平持平持平
2025-03-0553.80持平賣出持平持平賣出
2025-03-0653.50持平持平持平持平持平
2025-03-0752.10持平持平賣出持平買入
2025-03-1052.00持平持平持平持平買入
2025-03-1151.90賣出持平持平持平持平
2025-03-1252.30持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險16.73
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數9.00
索提諾比率-0.28
波動率比率(上行/下行)0.97
95%VaR-2.15
99%VaR-4.38

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.41
年化波動率22.45
5日波動率1.18
10日波動率1.24
20日波動率1.28
60日波動率1.31
上行波動率1.02
下行波動率1.05
收益率峰度4.63
收益率偏度-0.12
最大單日漲幅7.00
最大單日跌幅-9.71
波動率比率(上行/下行)0.97
平均真實範圍(ATR)1.18
ATR百分比1.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.9264594.735371643.75-0.230843
20.6623116.120051662.50.0809869
3-0.6641985.314111637.5-0.156351
41.002646.525431553.33330.12811
5-0.3507826.797931540-0.0761185
6-1.935113.703031533.3333-0.567584
72.970915.540691586.66670.506119
8-4.168555.522441513.3333-0.785019
9-1.085099.171691546.6667-0.136481
100.230545.641581573.33330.0113218
110.707995.52041546.66670.0980587
120.04527125.105611540-0.0237769

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
72.970915.540691586.66670.506119
41.002646.525431553.33330.12811
110.707995.52041546.66670.0980587

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-4.168555.522441513.3333-0.785019
6-1.935113.703031533.3333-0.567584
9-1.085099.171691546.6667-0.136481

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
762.9709186.6667
431.0026453.3333
11100.7079946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-4.1685586.6667
65-1.9351166.6667
98-1.0850953.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.06
趨勢持續性47.01

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.13
趨勢持續性48.51

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.24
趨勢持續性47.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.74
趨勢持續性45.80

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.06
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.21
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.69
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.26

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.06
成交量動量29.04
動量持續性47.01

10日動量


指標數值
價格動量-0.13
成交量動量34.22
動量持續性48.51

20日動量


指標數值
價格動量-0.24
成交量動量43.90
動量持續性47.57

60日動量


指標數值
價格動量-0.74
成交量動量45.39
動量持續性45.80

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.11

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.64
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.69

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量927.17
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率34.83
長期上漲機率45.27

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.41170.02310.0231
Volume_Shares0.41171.00000.13160.1247
RSI_140.02310.13161.00000.5829
MACD0.02310.12470.58291.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲62.719%
下跌41.042%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
2245-26.53%
33418.50%
4291-4.81%
5318-5.66%
63079.77%
7326-19.94%
833034.85%
930539.02%
103089.09%
1132314.55%
1233115.71%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 39.02%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -26.53%)

  • 平均準確率:7.39%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3341-1.17%
42910.34%
5318-0.63%
6307-0.33%
73262.15%
8330-3.03%
93051.97%
103080.00%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 2.15%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -3.03%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-13.47%
3341-2.05%
4291-6.19%
5318-3.77%
63072.28%
7326-5.83%
833013.64%
930514.75%
103085.84%
113234.64%
123311.21%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 14.75%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:1.23%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
33410.29%
4291-0.69%
5318-0.31%
6307-0.33%
73261.23%
8330-2.73%
93051.97%
10308-0.97%
113231.55%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.97%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -2.73%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-2.04%
33411.47%
4291-5.15%
5318-4.09%
63070.65%
7326-9.82%
83307.58%
93055.90%
10308-4.87%
11323-0.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 7.58%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -9.82%)

  • 平均準確率:-0.93%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129812.75%
2245-14.29%
33419.97%
42916.87%
53183.14%
63077.49%
7326-7.67%
833019.39%
930514.43%
103089.09%
113238.67%
1233114.20%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 19.39%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)

  • 平均準確率:7.00%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 52.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 52.157

  • 51.314

  • 51.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 54.100

  • 54.426


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.016
上漲比例43.130

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.096
上漲比例41.667

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.129864-0.017444439.819
2-0.0776747-0.020535541.2664
3-0.0729448-0.031608740.8949
4-0.07671520.024900438.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.044390840.4101
2-0.087282239.6051
3-0.11539339.6807
4-0.11116338.9535
5-0.071283844.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.089
上漲天數比例40.075
下跌天數比例51.625
平盤天數比例8.300

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.724
平均漲幅1.326
平均成交量變化(張)73.079

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.536
平均漲幅0.772
平均成交量變化(張)-29.775

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.846
平均跌幅-1.143
平均成交量變化(張)58.995

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.895
平均跌幅-0.677
平均成交量變化(張)-29.446

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率6.554
平均漲跌幅0.569
上漲比例61.885
平均成交量(張)9655.405

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.412
成交量變化與價格變化相關係數0.150

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.58%1531.89-59.41%10.81%66.67%
最近一周-1.51%1433.13-22.74%21.54%57.14%
最近半個月-0.38%1334.374.45%15.98%46.67%
最近一個月1.75%1226.9411.75%15.45%40.00%
最近兩個月-4.91%1776.0127.99%15.01%33.33%
最近三個月-8.41%1619.9339.98%15.63%37.78%
最近半年-19.41%1833.25-62.40%18.35%37.78%
最近一年-13.84%2173.20-23.92%17.98%40.82%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天45.7/44.9/48.1/3.3-44.7%/6.3%/-36.6%-0.16/-0.12/-0.18/-0.06
最近一周57.4/75.0/48.1/-26.9-5.4%/-67.7%/-36.6%-0.03/0.11/-0.18/-0.29
最近半個月67.7/52.8/48.1/-4.639.8%/-96.0%/-36.6%0.12/0.23/-0.18/-0.42
最近一個月63.4/50.7/48.1/-2.641.5%/-71.8%/-36.6%0.19/0.27/-0.18/-0.45
最近兩個月41.2/27.3/48.1/20.9-12.7%/22.3%/-36.6%0.04/-0.11/-0.18/-0.07
最近三個月42.7/52.1/48.1/-4.0-18.4%/-4.6%/-36.6%0.02/0.09/-0.18/-0.28
最近半年44.2/64.2/48.1/-16.0-18.3%/-101.8%/-36.6%0.01/0.21/-0.18/-0.39
最近一年47.5/38.8/48.1/9.3-7.9%/-6.3%/-36.6%0.01/-0.14/-0.18/-0.04

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1226.94張
成交量趨勢11.75%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點52.16
第2個買點51.31
第3個買點51.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位49.98 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標54.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.91% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.93% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.24%

  • 中期(20日)波動率:21.70%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:60.66

  • 價格波動範圍:35.70 ~ 126.50

  • 價格變異係數:29.33%


風險指標



  • 最大回撤:-69.67%

  • 回撤恢復天數:2319天

  • 風險調整後收益:-0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.91%

  • 近期波動率:15.01%

  • 近期最大回撤:-10.55%

  • 近期上漲天數比例:28.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-242.86%

  • 波動率相對表現:-7.54%

  • 回撤相對表現:+59.13%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:34.83%

  • 歷史整體上漲機率:45.27%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:51



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置