永光的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價21.44
收盤價標準差5.03
最高價42.20
最低價10.25
平均成交量(張)4217.45
成交量標準差(張)16187.31
平均成交金額106876160.48
平均成交筆數1710.69
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例37.07
最大單日漲幅14.69
最大單日跌幅-9.74
年化波動率33.03
最大回撤-74.45

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一21.385.013754.631535.50-0.1538.63
週二21.455.073904.521596.08-0.2038.25
週三21.455.024718.051905.32-0.0938.88
週四21.475.084758.211878.29-0.2835.17
週五21.465.033973.291649.48-0.2834.43
週六21.012.922396.60896.130.2033.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2621.5044.9321.4921.390.100.050.000.05
2025-02-2721.4546.9721.4821.400.090.050.000.03
2025-03-0321.2548.4421.4521.390.060.060.000.01
2025-03-0421.1554.3921.4021.370.030.05-1.00-0.02
2025-03-0521.6062.5021.4321.390.050.050.00-0.00
2025-03-0621.5050.0021.4421.390.050.050.00-0.00
2025-03-0721.6052.8321.4721.410.060.051.000.01
2025-03-1021.5051.8521.4721.420.060.050.000.00
2025-03-1121.1546.6721.4221.400.030.05-1.00-0.02
2025-03-1221.0534.6221.3721.37-0.010.040.00-0.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1921.85-1賣出
2025-02-2021.500中性
2025-02-2121.80-1賣出
2025-02-2421.600中性
2025-02-2521.650中性
2025-02-2621.500中性
2025-02-2721.450中性
2025-03-0321.250中性
2025-03-0421.15-1賣出
2025-03-0521.60-1賣出
2025-03-0621.500中性
2025-03-0721.601買入
2025-03-1021.501買入
2025-03-1121.15-1賣出
2025-03-1221.05-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1921.85持平持平持平持平賣出
2025-02-2021.50持平持平持平持平持平
2025-02-2121.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2421.60持平持平持平持平持平
2025-02-2521.65持平持平持平持平持平
2025-02-2621.50持平持平持平持平持平
2025-02-2721.45持平持平持平持平持平
2025-03-0321.25持平持平持平持平持平
2025-03-0421.15持平持平賣出持平持平
2025-03-0521.60賣出持平持平持平持平
2025-03-0621.50持平持平持平持平持平
2025-03-0721.60持平持平買入持平持平
2025-03-1021.50買入持平持平持平持平
2025-03-1121.15持平持平賣出持平持平
2025-03-1221.05賣出持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.33
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數122.00
索提諾比率0.02
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-2.96
99%VaR-5.60

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.08
年化波動率33.03
5日波動率1.71
10日波動率1.81
20日波動率1.86
60日波動率1.93
上行波動率1.75
下行波動率1.41
收益率峰度5.81
收益率偏度0.45
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-15.93
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.59
ATR百分比2.65

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.678327.16941643.75-0.396824
24.157037.9522316750.501792
3-0.7449618.028221631.25-0.113553
40.04260028.885641540-0.0139626
5-0.6454355.728411540-0.141767
6-1.072817.316791546.6667-0.169402
7-0.01622878.696871546.6667-0.02103
8-1.5226410.61071533.3333-0.159209
92.7210615.0311546.66670.169942
10-0.16683110.72571540-0.0310933
11-1.186656.623571533.3333-0.204319
120.4071668.3313315400.0288669

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.157037.9522316750.501792
92.7210615.0311546.66670.169942
120.4071668.3313315400.0288669

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.678327.16941643.75-0.396824
8-1.5226410.61071533.3333-0.159209
11-1.186656.623571533.3333-0.204319

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.1570375
982.7210646.6667
12110.40716640

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-2.6783256.25
87-1.5226466.6667
1110-1.1866566.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.05
趨勢持續性46.04

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性45.69

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性45.15

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.14
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.86
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.54
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.23

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.05
成交量動量68.30
動量持續性46.04

10日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量113.10
動量持續性45.69

20日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量149.17
動量持續性46.17

60日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量188.70
動量持續性45.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.12

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率20.68
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.54

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量810.08
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率31.03
中期上漲機率32.58
長期上漲機率42.72

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.19460.10690.2138
Volume_Shares0.19461.00000.16830.3277
RSI_140.10690.16831.00000.6015
MACD0.21380.32770.60151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲70.732%
下跌40.883%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129827.85%
2245-21.63%
334112.61%
42914.81%
531833.33%
630719.87%
732614.11%
833046.06%
9305-25.90%
1030835.39%
1132320.74%
123319.67%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 46.06%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -25.90%)

  • 平均準確率:14.74%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22453.27%
3341-2.05%
4291-1.37%
53180.94%
63070.65%
7326-1.23%
83301.21%
9305-0.98%
103080.97%
113230.00%
123310.00%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.05%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12985.70%
2245-10.20%
33411.17%
4291-1.72%
531810.69%
6307-1.30%
73265.52%
833016.06%
9305-13.77%
1030812.01%
113234.64%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.06%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -13.77%)

  • 平均準確率:2.22%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3341-0.59%
4291-0.69%
53180.63%
63070.00%
7326-0.92%
83301.52%
9305-1.31%
103080.97%
113230.00%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.31%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-8.16%
33410.29%
4291-2.75%
53182.83%
63071.63%
7326-1.84%
83303.33%
9305-6.23%
103082.60%
113231.86%
12331-4.83%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.33%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-1.05%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129824.50%
2245-8.16%
334113.78%
429111.34%
531818.24%
630718.89%
732612.58%
833023.94%
9305-3.61%
1030818.83%
1132314.24%
1233117.22%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 24.50%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:13.48%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 21.050


潛在支撐位 (由高到低)



  • 20.927

  • 20.450


潛在阻力位 (由低到高)



  • 21.938

  • 22.100


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例37.739

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.053
上漲比例37.436

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05661760.027904138.009
2-0.0511463-0.013389436.6812
3-0.03288240.029043537.6691
4-0.0600832-0.0044851235.9667

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.024969836.6707
2-0.082810734.2625
3-0.040592939.7948
4-0.066104736.2791
5-0.0062540.5405

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.050
上漲天數比例37.067
下跌天數比例53.774
平盤天數比例9.159

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.872
平均漲幅2.036
平均成交量變化(張)144.182

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例17.835
平均漲幅1.022
平均成交量變化(張)-33.296

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.407
平均跌幅-1.446
平均成交量變化(張)64.367

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例35.885
平均跌幅-1.031
平均成交量變化(張)-34.514

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.347
平均漲跌幅1.913
上漲比例73.276
平均成交量(張)17692.733

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.195
成交量變化與價格變化相關係數0.222

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.09%1050.12-13.64%12.97%0.00%
最近一周-0.47%1321.27-45.19%20.10%28.57%
最近半個月-3.66%1377.18-69.39%16.55%33.33%
最近一個月-1.41%1317.80-42.32%23.83%26.67%
最近兩個月-7.27%1529.10-44.67%24.32%30.00%
最近三個月-17.61%2182.48-93.05%24.26%32.22%
最近半年10.50%9752.26-14.09%40.74%33.89%
最近一年5.51%5684.97-9.49%32.97%33.97%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.4/51.9/34.6/-17.2-38.3%/-88.3%/-75.7%-0.02/0.00/-0.04/-0.05
最近一周50.4/54.4/34.6/-19.8-11.8%/-41.2%/-75.7%-0.01/-0.02/-0.04/-0.02
最近半個月52.2/58.5/34.6/-23.914.6%/-166.6%/-75.7%0.03/0.10/-0.04/-0.14
最近一個月54.3/49.4/34.6/-14.824.9%/-108.4%/-75.7%0.07/0.14/-0.04/-0.18
最近兩個月45.1/49.1/34.6/-14.4-21.0%/-34.0%/-75.7%0.03/0.06/-0.04/-0.10
最近三個月43.1/43.9/34.6/-9.3-29.3%/-69.6%/-75.7%-0.01/-0.00/-0.04/-0.04
最近半年49.0/39.5/34.6/-4.9-4.0%/-15.8%/-75.7%0.01/-0.01/-0.04/-0.03
最近一年49.1/75.0/34.6/-40.4-4.3%/-168.8%/-75.7%0.00/0.13/-0.04/-0.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1317.80張
成交量趨勢-42.32%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點20.93
第2個買點20.45

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位20.04 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標21.94 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.79% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:92.53% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:63.17% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.69個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:32.86%

  • 中期(20日)波動率:30.98%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:21.44

  • 價格波動範圍:10.25 ~ 42.20

  • 價格變異係數:23.47%


風險指標



  • 最大回撤:-74.45%

  • 回撤恢復天數:1035天

  • 風險調整後收益:0.01


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.27%

  • 近期波動率:24.32%

  • 近期最大回撤:-11.45%

  • 近期上漲天數比例:31.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1026.17%

  • 波動率相對表現:-8.83%

  • 回撤相對表現:+63.00%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:31.03%

  • 近90日上漲機率:32.58%

  • 歷史整體上漲機率:42.72%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:34



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