南僑的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價49.27
收盤價標準差12.02
最高價77.40
最低價18.40
平均成交量(張)1422.24
成交量標準差(張)2275.35
平均成交金額63282073.12
平均成交筆數784.95
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例39.97
最大單日漲幅11.59
最大單日跌幅-8.41
年化波動率27.75
最大回撤-60.85

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一49.2412.011387.47769.77-0.1340.14
週二49.2512.011431.94799.51-0.1637.98
週三49.3112.011434.26797.79-0.1042.74
週四49.4112.001455.54795.24-0.0643.09
週五49.1712.021398.38762.48-0.1636.35
週六48.7616.391530.51731.60-0.5213.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2650.6054.1750.6550.400.250.210.000.05
2025-02-2751.1067.1250.7250.450.270.220.000.05
2025-03-0351.0065.3350.7750.490.270.230.000.04
2025-03-0450.6060.4950.7450.500.240.230.000.01
2025-03-0550.8062.3550.7550.520.230.23-1.00-0.00
2025-03-0651.2055.5650.8250.570.240.231.000.01
2025-03-0751.3056.7650.8950.630.270.240.000.03
2025-03-1051.0044.1250.9150.660.250.240.000.01
2025-03-1150.5041.6750.8550.640.200.23-1.00-0.03
2025-03-1250.6041.6750.8150.640.170.220.00-0.05

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1951.200中性
2025-02-2051.200中性
2025-02-2150.600中性
2025-02-2450.800中性
2025-02-2550.800中性
2025-02-2650.600中性
2025-02-2751.100中性
2025-03-0351.000中性
2025-03-0450.600中性
2025-03-0550.80-1賣出
2025-03-0651.201買入
2025-03-0751.30-1賣出
2025-03-1051.000中性
2025-03-1150.50-1賣出
2025-03-1250.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1951.20持平持平持平持平持平
2025-02-2051.20持平持平持平持平持平
2025-02-2150.60持平持平持平持平持平
2025-02-2450.80持平持平持平持平持平
2025-02-2550.80持平持平持平持平持平
2025-02-2650.60持平持平持平持平持平
2025-02-2751.10持平持平持平持平持平
2025-03-0351.00持平持平持平持平持平
2025-03-0450.60持平持平持平持平持平
2025-03-0550.80持平持平賣出持平持平
2025-03-0651.20持平持平買入持平持平
2025-03-0751.30持平持平持平持平賣出
2025-03-1051.00持平持平持平持平持平
2025-03-1150.50持平持平賣出持平持平
2025-03-1250.60持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.31
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數767.77
索提諾比率0.27
波動率比率(上行/下行)1.09
95%VaR-2.46
99%VaR-5.63

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.75
年化波動率27.75
5日波動率1.39
10日波動率1.47
20日波動率1.51
60日波動率1.56
上行波動率1.40
下行波動率1.28
收益率峰度4.97
收益率偏度0.15
最大單日漲幅8.60
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.09
平均真實範圍(ATR)1.01
ATR百分比2.16

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.7313577.943511643.75-0.113051
25.6373210.43251662.50.524387
31.69329.573821643.750.159449
43.3315110.13041546.66670.312412
5-1.718948.338171546.6667-0.226142
62.234935.2256515600.395791
71.010455.29921546.66670.159228
8-3.938936.250891526.6667-0.656802
9-0.18866213.36331540-0.0265899
10-0.81880711.55281526.6667-0.0853015
110.6457615.084681553.33330.0942232
12-1.156696.162361560-0.214748

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.6373210.43251662.50.524387
43.3315110.13041546.66670.312412
62.234935.2256515600.395791

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-3.938936.250891526.6667-0.656802
5-1.718948.338171546.6667-0.226142
12-1.156696.162361560-0.214748

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.6373262.5
433.3315146.6667
652.2349360

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-3.9389373.3333
54-1.7189453.3333
1211-1.1566940

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.16
趨勢持續性48.97

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性49.18

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.66
趨勢持續性49.66

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.65
趨勢持續性49.56

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.04
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.12
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.16
成交量動量45.78
動量持續性48.97

10日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量53.29
動量持續性49.18

20日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量55.09
動量持續性49.66

60日動量


指標數值
價格動量1.65
成交量動量58.32
動量持續性49.56

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率12.37
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量391.07
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率38.20
長期上漲機率45.65

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.0000-0.25030.06720.1611
Volume_Shares-0.25031.00000.22260.2223
RSI_140.06720.22261.00000.6556
MACD0.16110.22230.65561.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.870%
下跌41.230%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
2245-38.78%
3341-22.58%
4291-10.65%
5318-9.43%
6307-4.56%
73264.91%
833034.55%
930517.38%
1030813.96%
113235.26%
1233115.41%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 34.55%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -38.78%)

  • 平均準確率:1.55%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22450.41%
3341-0.59%
4291-0.69%
53180.94%
63070.00%
73260.00%
8330-1.21%
93050.66%
10308-0.97%
113231.55%
123310.00%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.55%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -1.21%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-14.29%
3341-12.32%
4291-6.87%
5318-6.60%
6307-0.98%
7326-0.92%
833014.85%
93052.30%
103084.55%
11323-5.26%
123313.02%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 14.85%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.29%)

  • 平均準確率:-1.68%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22450.82%
3341-2.35%
42910.69%
53180.94%
63070.33%
7326-0.92%
83300.91%
9305-0.33%
10308-1.30%
113231.24%
123310.60%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.24%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-11.02%
3341-4.99%
4291-5.84%
53180.94%
6307-4.23%
73260.31%
83303.94%
93052.95%
103080.97%
113231.24%
123310.91%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:-0.93%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.05%
2245-14.69%
3341-2.35%
42912.06%
5318-5.66%
63070.33%
73266.44%
833016.06%
930511.80%
1030810.71%
113236.50%
1233110.88%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.06%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.69%)

  • 平均準確率:4.09%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 50.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 50.213

  • 50.112

  • 49.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 51.600

  • 51.603


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.049
上漲比例40.696

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.004
上漲比例43.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03766970.12701639.5928
2-0.05349340.064808642.3581
3-0.0734651-0.048339738.9178
4-0.0766632-0.014140539.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.076960238.842
2-0.09918737.5145
3-0.064595239.4527
4-0.032267442.3256
50.023479744.9324

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.061
上漲天數比例39.968
下跌天數比例53.210
平盤天數比例6.822

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.610
平均漲幅1.654
平均成交量變化(張)95.409

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.025
平均漲幅0.875
平均成交量變化(張)-30.592

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.777
平均跌幅-1.277
平均成交量變化(張)78.030

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.587
平均跌幅-0.831
平均成交量變化(張)-31.717

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.085
平均漲跌幅1.048
上漲比例68.106
平均成交量(張)4282.081

成交量價格相關性


指標數值
相關係數-0.250
成交量變化與價格變化相關係數0.221

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.78%451.5024.24%13.23%66.67%
最近一周0.00%432.92-21.79%10.43%71.43%
最近半個月-1.17%409.1659.16%10.21%66.67%
最近一個月1.61%412.034.39%12.46%53.33%
最近兩個月-3.62%500.43-13.23%13.45%45.00%
最近三個月-8.17%518.02-36.73%13.63%40.00%
最近半年-12.15%813.58-66.16%19.81%38.33%
最近一年5.42%748.6527.14%20.23%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天42.5/44.1/41.7/-2.5-15.9%/-56.7%/-34.6%-0.02/0.01/-0.05/-0.06
最近一周51.8/60.5/41.7/-18.811.3%/-38.5%/-34.6%-0.00/0.01/-0.05/-0.06
最近半個月57.0/65.6/41.7/-24.028.7%/-108.6%/-34.6%0.06/0.23/-0.05/-0.29
最近一個月59.5/49.1/41.7/-7.441.3%/-77.1%/-34.6%0.15/0.23/-0.05/-0.28
最近兩個月42.5/48.9/41.7/-7.3-13.4%/33.5%/-34.6%0.05/-0.02/-0.05/-0.03
最近三個月40.5/46.9/41.7/-5.3-25.2%/-4.3%/-34.6%-0.01/-0.26/-0.05/0.20
最近半年43.5/27.0/41.7/14.7-17.9%/25.4%/-34.6%0.01/-0.54/-0.05/0.49
最近一年50.9/74.2/41.7/-32.57.3%/-72.1%/-34.6%0.00/0.05/-0.05/-0.10

成交量分析


指標數值
近期平均成交量412.03張
成交量趨勢4.39%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點50.21
第2個買點50.11
第3個買點49.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位48.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標51.60 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.87% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:95.65% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:79.83% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.53%

  • 中期(20日)波動率:30.28%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:49.27

  • 價格波動範圍:18.40 ~ 77.40

  • 價格變異係數:24.40%


風險指標



  • 最大回撤:-60.85%

  • 回撤恢復天數:1894天

  • 風險調整後收益:0.20


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.62%

  • 近期波動率:13.45%

  • 近期最大回撤:-8.86%

  • 近期上漲天數比例:41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1155.46%

  • 波動率相對表現:-14.48%

  • 回撤相對表現:+51.99%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:38.20%

  • 歷史整體上漲機率:45.65%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 64.29%

  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 57.14%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:27:24



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