直得的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1020.00
平均收盤價83.89
收盤價標準差16.70
最高價147.50
最低價61.10
平均成交量(張)1411.60
成交量標準差(張)3720.34
平均成交金額148038803.89
平均成交筆數1170.79
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例40.49
最大單日漲幅10.65
最大單日跌幅-13.82
年化波動率39.50
最大回撤-55.13

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一83.8416.621366.131131.44-0.3341.41
週二83.9716.861577.651291.87-0.1240.58
週三83.9416.581301.641111.94-0.2138.94
週四83.9116.941383.541131.33-0.1140.49
週五83.8016.671427.701185.90-0.0741.09

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26108.0058.82108.87107.111.751.550.000.20
2025-02-27103.5050.00108.04106.851.191.48-1.00-0.29
2025-03-0399.8046.58106.77106.330.451.280.00-0.83
2025-03-04102.0048.50106.04106.000.031.030.00-0.99
2025-03-05105.5043.42105.96105.97-0.010.820.00-0.83
2025-03-06102.5039.52105.42105.71-0.290.600.00-0.88
2025-03-0799.0035.77104.44105.21-0.780.320.00-1.10
2025-03-1098.0030.23103.45104.68-1.230.010.00-1.25
2025-03-1196.3025.84102.35104.06-1.71-0.330.00-1.38
2025-03-1295.7027.71101.32103.44-2.12-0.690.00-1.43

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19110.500中性
2025-02-20108.500中性
2025-02-21112.00-1賣出
2025-02-24112.00-1賣出
2025-02-25109.000中性
2025-02-26108.000中性
2025-02-27103.500中性
2025-03-0399.801買入
2025-03-04102.00-1賣出
2025-03-05105.500中性
2025-03-06102.500中性
2025-03-0799.001買入
2025-03-1098.001買入
2025-03-1196.302強烈買入
2025-03-1295.702強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19110.50持平持平持平持平持平
2025-02-20108.50持平持平持平持平持平
2025-02-21112.00持平賣出持平持平持平
2025-02-24112.00持平賣出持平持平持平
2025-02-25109.00持平持平持平持平持平
2025-02-26108.00持平持平持平持平持平
2025-02-27103.50持平持平賣出持平買入
2025-03-0399.80持平持平持平持平買入
2025-03-04102.00賣出持平持平持平持平
2025-03-05105.50持平持平持平持平持平
2025-03-06102.50持平持平持平持平持平
2025-03-0799.00持平持平持平持平買入
2025-03-1098.00持平持平持平持平買入
2025-03-1196.30持平買入持平持平買入
2025-03-1295.70持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.16
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數35.30
索提諾比率0.35
波動率比率(上行/下行)1.46
95%VaR-3.59
99%VaR-5.94

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.49
年化波動率39.50
5日波動率2.00
10日波動率2.11
20日波動率2.16
60日波動率2.17
上行波動率2.22
下行波動率1.52
收益率峰度4.02
收益率偏度0.89
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.82
波動率比率(上行/下行)1.46
平均真實範圍(ATR)2.89
ATR百分比3.20

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.8711918.50675600.146137
22.659254.346225600.573507
33.021736.807815800.419381
4-5.876983.2058740-1.88518
5-3.550779.61339425-0.386694
65.6440510.64624750.514491
7-0.048716717.2524425-0.0124843
80.4139095.769254500.0428552
9-7.004875.4428540-1.31761
10-0.01907374.2399450-0.0438077
112.206925.184844500.393504
123.6110716.49595400.208803

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
65.6440510.64624750.514491
123.6110716.49595400.208803
33.021736.807815800.419381

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-7.004875.4428540-1.31761
4-5.876983.2058740-1.88518
5-3.550779.61339425-0.386694

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
655.6440575
12113.6110740
323.0217380

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-7.00487100
43-5.87698100
54-3.5507775

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.21
趨勢持續性45.78

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.43
趨勢持續性45.00

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.84
趨勢持續性44.90

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.03
趨勢持續性38.33

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.25
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-8.53
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.17
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度10.36

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.21
成交量動量68.56
動量持續性45.78

10日動量


指標數值
價格動量0.43
成交量動量125.99
動量持續性45.00

20日動量


指標數值
價格動量0.84
成交量動量198.96
動量持續性44.90

60日動量


指標數值
價格動量1.03
成交量動量300.38
動量持續性38.33

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率-0.18

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率43.74
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.17

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量719.00
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.46

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.46180.24890.4138
Volume_Shares0.46181.00000.28910.5045
RSI_140.24890.28911.00000.5696
MACD0.41380.50450.56961.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲64.179%
下跌39.535%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18829.55%
278-33.33%
397-23.71%
47540.00%
58638.37%
681-29.63%
78537.65%
88926.97%
98166.67%
107915.19%
1187-19.54%
1294-2.13%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 66.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率:12.17%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
397-2.06%
475-2.67%
5863.49%
6810.00%
785-1.18%
8890.00%
981-1.23%
10792.53%
1187-1.15%
12940.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.67%)

  • 平均準確率:-0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1885.68%
278-14.10%
397-8.25%
47514.67%
58615.12%
681-12.35%
7858.24%
88910.11%
98118.52%
10798.86%
1187-8.05%
12940.00%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 18.52%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -14.10%)

  • 平均準確率:3.20%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1881.14%
278-1.28%
397-1.03%
475-1.33%
5864.65%
681-1.23%
785-1.18%
889-1.12%
9811.23%
10790.00%
11870.00%
12940.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.33%)

  • 平均準確率:-0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
188-6.82%
278-8.97%
397-11.34%
4751.33%
5864.65%
681-13.58%
7852.35%
8892.25%
9819.88%
10793.80%
1187-11.49%
1294-8.51%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 9.88%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -13.58%)

  • 平均準確率:-3.04%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18829.55%
278-10.26%
397-1.03%
47528.00%
58610.47%
681-2.47%
78529.41%
88915.73%
98138.27%
10790.00%
11871.15%
12946.38%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 38.27%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.26%)

  • 平均準確率:12.10%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 95.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 94.333

  • 92.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 117.297

  • 119.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.244
上漲比例37.821

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.215
上漲比例41.784

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.07186310.16520642.5856
2-0.280992-0.040809440.9091
3-0.377647-0.067312138.8235
4-0.03230770.099331839.6154

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.20570238.5965
2-0.37744739.5745
30.062809944.6281
4-0.27863237.6068
5-0.074074144.4444

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.188
上漲天數比例40.490
下跌天數比例54.412
平盤天數比例5.098

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.922
平均漲幅2.598
平均成交量變化(張)145.862

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.490
平均漲幅1.051
平均成交量變化(張)-35.961

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.941
平均跌幅-1.652
平均成交量變化(張)72.246

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.647
平均跌幅-1.280
平均成交量變化(張)-36.166

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.373
平均漲跌幅2.102
上漲比例69.828
平均成交量(張)5437.279

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.462
成交量變化與價格變化相關係數0.250

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.35%1085.59-33.98%12.48%33.33%
最近一周-6.18%1361.92-56.66%38.59%42.86%
最近半個月-13.39%1969.32-84.69%39.09%33.33%
最近一個月-7.09%3813.88-79.20%47.21%50.00%
最近兩個月6.33%6882.83-29.13%55.62%41.67%
最近三個月-6.63%5178.84-91.92%48.67%36.67%
最近半年41.15%5544.41125.21%62.05%41.67%
最近一年47.46%2878.813395.37%46.93%41.37%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.9/30.2/27.7/-2.5-89.6%/-0.9%/-88.1%-1.35/-1.25/-1.43/-0.18
最近一周35.9/48.5/27.7/-20.8-66.2%/-47.3%/-88.1%-1.12/-0.99/-1.43/-0.43
最近半個月50.2/61.6/27.7/-33.9-17.8%/-148.4%/-88.1%-0.32/1.10/-1.43/-2.52
最近一個月46.2/43.8/27.7/-16.0-10.2%/-37.1%/-88.1%-0.51/-1.97/-1.43/0.54
最近兩個月54.5/54.8/27.7/-27.117.7%/-69.8%/-88.1%0.08/0.24/-1.43/-1.67
最近三個月50.1/54.9/27.7/-27.21.3%/-120.6%/-88.1%-0.07/1.60/-1.43/-3.02
最近半年52.4/54.4/27.7/-26.713.2%/-105.2%/-88.1%-0.02/0.19/-1.43/-1.62
最近一年50.9/36.6/27.7/-8.96.7%/-65.9%/-88.1%0.01/0.17/-1.43/-1.60

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3813.88張
成交量趨勢-79.20%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點94.33
第2個買點92.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位90.36 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標117.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:95.05% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:83.21% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:37.27% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.47%

  • 中期(20日)波動率:37.45%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:83.89

  • 價格波動範圍:61.10 ~ 147.50

  • 價格變異係數:19.91%


風險指標



  • 最大回撤:-55.13%

  • 回撤恢復天數:252天

  • 風險調整後收益:0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:6.33%

  • 近期波動率:55.62%

  • 近期最大回撤:-24.66%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-261.07%

  • 波動率相對表現:+17.28%

  • 回撤相對表現:+30.47%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.46%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 21.43%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:52



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