信錦的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3716.00
平均收盤價65.14
收盤價標準差16.12
最高價123.00
最低價30.15
平均成交量(張)844.31
成交量標準差(張)1638.01
平均成交金額62412476.67
平均成交筆數611.69
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例36.81
最大單日漲幅10.78
最大單日跌幅-7.75
年化波動率26.62
最大回撤-62.50

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一65.3516.26861.60623.22-0.2236.35
週二65.2616.19899.70646.05-0.1936.70
週三65.1416.11824.65604.00-0.1338.40
週四65.1016.01786.87580.11-0.2334.32
週五65.0116.16855.32611.67-0.1738.38
週六56.6810.04521.71279.53-0.3133.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26105.0070.59104.29101.273.023.13-1.00-0.11
2025-02-27103.5063.16104.17101.432.733.050.00-0.31
2025-03-03103.5056.25104.06101.592.482.930.00-0.46
2025-03-04104.5056.25104.13101.802.332.810.00-0.48
2025-03-05105.5056.25104.34102.082.272.700.00-0.44
2025-03-06103.5045.00104.21102.182.032.570.00-0.54
2025-03-07103.0040.00104.03102.241.782.410.00-0.63
2025-03-10102.0038.10103.71102.221.492.230.00-0.74
2025-03-11101.5030.00103.37102.171.202.020.00-0.82
2025-03-12104.0041.67103.47102.311.161.850.00-0.69

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19106.00-2強烈賣出
2025-02-20106.00-2強烈賣出
2025-02-21106.50-2強烈賣出
2025-02-24105.50-1賣出
2025-02-25105.00-1賣出
2025-02-26105.00-2強烈賣出
2025-02-27103.500中性
2025-03-03103.500中性
2025-03-04104.500中性
2025-03-05105.500中性
2025-03-06103.50-1賣出
2025-03-07103.000中性
2025-03-10102.002強烈買入
2025-03-11101.501買入
2025-03-12104.000中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19106.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-20106.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-21106.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-24105.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25105.00持平賣出持平持平持平
2025-02-26105.00持平賣出賣出持平持平
2025-02-27103.50持平持平持平持平持平
2025-03-03103.50持平持平持平持平持平
2025-03-04104.50持平持平持平持平持平
2025-03-05105.50持平持平持平持平持平
2025-03-06103.50賣出持平持平持平持平
2025-03-07103.00持平持平持平持平持平
2025-03-10102.00持平持平持平買入買入
2025-03-11101.50持平持平持平買入持平
2025-03-12104.00持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.77
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2714.27
索提諾比率0.16
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-2.45
99%VaR-4.96

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.68
年化波動率26.62
5日波動率1.29
10日波動率1.38
20日波動率1.44
60日波動率1.52
上行波動率1.41
下行波動率1.25
收益率峰度19.84
收益率偏度1.11
最大單日漲幅25.34
最大單日跌幅-9.98
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)1.33
ATR百分比2.03

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.2876626.756921643.75-0.067239
23.991124.521791687.50.845783
32.666188.946271681.250.279392
40.3500536.710471526.66670.0273283
5-0.1303977.112491540-0.0417665
60.7048617.889841533.33330.0682136
7-5.292527.114161520-0.76737
8-0.48619.716941573.3333-0.0671782
9-1.359575.24261540-0.291122
10-0.4085617.717681546.6667-0.0745338
111.1013411.02191533.33330.0848015
12-0.8037255.929581546.6667-0.163653

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.991124.521791687.50.845783
32.666188.946271681.250.279392
111.1013411.02191533.33330.0848015

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-5.292527.114161520-0.76737
9-1.359575.24261540-0.291122
12-0.8037255.929581546.6667-0.163653

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.9911287.5
322.6661881.25
11101.1013433.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-5.2925280
98-1.3595760
1211-0.80372553.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性50.30

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.23
趨勢持續性50.40

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性50.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.26
趨勢持續性51.26

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.25
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.66
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.00
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-4.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量35.47
動量持續性50.30

10日動量


指標數值
價格動量0.23
成交量動量43.97
動量持續性50.40

20日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量59.05
動量持續性50.67

60日動量


指標數值
價格動量1.26
成交量動量83.48
動量持續性51.26

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率15.79
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.00

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量543.77
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率47.19
長期上漲機率47.35

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27950.13730.2655
Volume_Shares0.27951.00000.18860.3268
RSI_140.13730.18861.00000.6254
MACD0.26550.32680.62541.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.307%
下跌36.241%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-63.27%
3341-44.28%
4291-9.62%
531839.62%
6307-29.32%
732638.34%
833013.64%
9305-22.30%
1030320.13%
11321-0.31%
123318.76%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 39.62%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -63.27%)

  • 平均準確率:-4.02%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
22450.00%
33410.29%
4291-2.41%
53181.26%
6307-0.98%
7326-0.92%
83301.82%
9305-1.31%
103030.99%
11321-0.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 1.82%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -2.41%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.69%
2245-25.71%
3341-21.41%
4291-7.56%
531817.30%
6307-10.10%
732613.80%
83306.97%
9305-8.52%
103034.95%
11321-4.36%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 17.30%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -25.71%)

  • 平均準確率:-2.53%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
2245-0.82%
3341-0.29%
4291-1.03%
53182.20%
6307-0.98%
7326-1.53%
83302.12%
9305-0.98%
103030.66%
11321-0.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:-0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-11.02%
3341-4.99%
42910.00%
53184.72%
6307-0.33%
73268.28%
83304.24%
9305-4.59%
103031.65%
11321-2.49%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 8.28%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:-0.89%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-25.71%
3341-17.89%
42911.37%
531814.15%
6307-16.94%
732618.71%
8330-1.52%
9305-6.89%
1030311.88%
113217.79%
123319.37%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 18.71%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -25.71%)

  • 平均準確率:-0.53%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 104.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 101.816

  • 99.200

  • 96.825


潛在阻力位 (由低到高)



  • 107.084

  • 107.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.077
上漲比例38.918

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.119
上漲比例36.258

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08212670.12557738.5747
2-0.1330790.023275836.1354
3-0.141727-0.090903737.565
4-0.1684290.032068235.0785

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.094256338.815
2-0.1578437.2822
3-0.1269136.146
4-0.18170233.9161
5-0.035836240.273

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.132
上漲天數比例36.814
下跌天數比例55.140
平盤天數比例8.046

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.489
平均漲幅1.458
平均成交量變化(張)88.906

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.847
平均漲幅0.765
平均成交量變化(張)-30.077

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.255
平均跌幅-1.227
平均成交量變化(張)57.481

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.409
平均跌幅-0.785
平均成交量變化(張)-29.432

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.046
平均漲跌幅1.221
上漲比例69.900
平均成交量(張)2940.845

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.280
成交量變化與價格變化相關係數0.307

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.96%1052.33-63.36%33.15%66.67%
最近一周-0.48%754.04-27.66%24.55%57.14%
最近半個月-1.89%655.61-28.82%17.64%33.33%
最近一個月12.19%898.6477.42%17.63%50.00%
最近兩個月11.95%695.2710.73%17.48%45.00%
最近三個月1.46%767.79-49.08%21.41%42.22%
最近半年-7.56%1720.41-82.29%38.53%40.56%
最近一年66.40%2813.4836.48%39.61%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.6/38.1/41.7/3.6-75.9%/83.5%/-17.1%-0.75/-0.74/-0.69/0.05
最近一周43.9/56.2/41.7/-14.6-36.6%/-33.2%/-17.1%-0.62/-0.48/-0.69/-0.20
最近半個月62.1/92.2/41.7/-50.63.4%/-82.5%/-17.1%-0.23/0.59/-0.69/-1.28
最近一個月72.8/62.2/41.7/-20.550.4%/-81.6%/-17.1%0.31/0.40/-0.69/-1.09
最近兩個月59.3/46.9/41.7/-5.218.6%/10.4%/-17.1%0.28/0.31/-0.69/-0.99
最近三個月53.2/48.3/41.7/-6.6-0.9%/-11.6%/-17.1%0.18/0.44/-0.69/-1.13
最近半年51.4/70.7/41.7/-29.0-4.3%/-72.4%/-17.1%-0.04/0.93/-0.69/-1.61
最近一年55.4/81.1/41.7/-39.516.6%/-155.9%/-17.1%0.02/0.37/-0.69/-1.06

成交量分析


指標數值
近期平均成交量898.64張
成交量趨勢77.42%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點101.82
第2個買點99.20
第3個買點96.83

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位94.89 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標107.08 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.74% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:74.13% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.82個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.62%

  • 中期(20日)波動率:27.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:65.14

  • 價格波動範圍:30.15 ~ 123.00

  • 價格變異係數:24.75%


風險指標



  • 最大回撤:-62.50%

  • 回撤恢復天數:-291天

  • 風險調整後收益:0.12


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:11.95%

  • 近期波動率:17.48%

  • 近期最大回撤:-4.69%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:+751.10%

  • 波動率相對表現:-9.26%

  • 回撤相對表現:+57.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:47.35%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:44



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