中砂的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價86.87
收盤價標準差64.20
最高價398.00
最低價30.45
平均成交量(張)2211.55
成交量標準差(張)4461.34
平均成交金額276497012.07
平均成交筆數1651.48
平均漲跌幅-0.18
上漲天數比例39.73
最大單日漲幅9.12
最大單日跌幅-8.75
年化波動率35.86
最大回撤-60.41

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一87.4665.551957.511512.07-0.3936.58
週二87.1364.722025.031555.41-0.1238.65
週三86.5063.432300.181693.33-0.0443.68
週四86.3462.832489.051815.82-0.1339.19
週五87.5465.122300.191697.61-0.2240.33
週六57.8713.631409.97760.00-0.2946.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26273.5045.92279.62282.09-2.47-3.180.000.71
2025-02-27274.5048.96278.83281.53-2.70-3.090.000.39
2025-03-03263.0044.34276.39280.15-3.76-3.22-1.00-0.54
2025-03-04262.0042.45274.18278.81-4.63-3.500.00-1.13
2025-03-05267.5051.38273.15277.97-4.82-3.770.00-1.05
2025-03-06264.0040.00271.74276.94-5.19-4.050.00-1.14
2025-03-07257.0031.48269.48275.46-5.98-4.440.00-1.55
2025-03-10262.0035.65268.33274.46-6.14-4.780.00-1.36
2025-03-11256.0031.20266.43273.10-6.67-5.160.00-1.51
2025-03-12252.0021.67264.21271.53-7.32-5.590.00-1.73

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19286.000中性
2025-02-20286.000中性
2025-02-21287.50-1賣出
2025-02-24283.50-1賣出
2025-02-25277.000中性
2025-02-26273.500中性
2025-02-27274.500中性
2025-03-03263.00-1賣出
2025-03-04262.000中性
2025-03-05267.500中性
2025-03-06264.000中性
2025-03-07257.001買入
2025-03-10262.000中性
2025-03-11256.000中性
2025-03-12252.002強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19286.00持平持平持平持平持平
2025-02-20286.00買入持平持平持平賣出
2025-02-21287.50持平持平持平持平賣出
2025-02-24283.50持平持平持平持平賣出
2025-02-25277.00持平持平持平持平持平
2025-02-26273.50持平持平持平持平持平
2025-02-27274.50持平持平持平持平持平
2025-03-03263.00賣出持平賣出持平買入
2025-03-04262.00持平持平持平持平持平
2025-03-05267.50持平持平持平持平持平
2025-03-06264.00持平持平持平持平持平
2025-03-07257.00持平持平持平持平買入
2025-03-10262.00持平持平持平持平持平
2025-03-11256.00持平持平持平持平持平
2025-03-12252.00持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.70
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2119.40
索提諾比率0.75
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-3.32
99%VaR-6.08

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.26
年化波動率35.86
5日波動率1.91
10日波動率2.01
20日波動率2.07
60日波動率2.12
上行波動率1.84
下行波動率1.43
收益率峰度3.24
收益率偏度0.55
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.92
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)2.93
ATR百分比3.00

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
12.9173811.752516500.234053
26.9508310.67961668.750.635248
30.3501217.093991643.750.0258605
4-1.78116.389091520-0.304858
5-0.7531969.13881540-0.100655
6-0.2163987.713311553.3333-0.0496627
70.1325038.811121540-0.00387731
8-2.033966.243861540-0.352446
91.0107113.174215600.0640684
101.9609413.84891553.33330.129561
112.481658.1222915600.285016
123.9897913.107615600.291671

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
26.9508310.67961668.750.635248
123.9897913.107615600.291671
12.9173811.752516500.234053

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-2.033966.243861540-0.352446
4-1.78116.389091520-0.304858
5-0.7531969.13881540-0.100655

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
216.9508368.75
12113.9897960
1122.9173850

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-2.0339660
43-1.781180
54-0.75319660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.38
趨勢持續性49.45

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.75
趨勢持續性51.06

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.47
趨勢持續性51.57

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.57
趨勢持續性55.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-3.01
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.10
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.12
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.17

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.38
成交量動量60.12
動量持續性49.45

10日動量


指標數值
價格動量0.75
成交量動量74.02
動量持續性51.06

20日動量


指標數值
價格動量1.47
成交量動量101.32
動量持續性51.57

60日動量


指標數值
價格動量4.57
成交量動量138.89
動量持續性55.49

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率29.95
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.12

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量1468.94
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.02

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29240.08210.2995
Volume_Shares0.29241.00000.22790.3182
RSI_140.08210.22791.00000.5144
MACD0.29950.31820.51441.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲73.373%
下跌46.230%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.77%
2245-52.65%
3341-13.78%
429110.65%
531825.79%
6307-26.71%
732618.40%
833026.36%
93053.93%
10308-1.95%
11323-0.31%
12331-20.24%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 26.36%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -52.65%)

  • 平均準確率:-1.31%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22451.22%
3341-0.88%
4291-1.03%
53180.63%
63070.65%
7326-0.61%
8330-0.91%
93051.31%
10308-0.65%
113230.93%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 1.31%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.01%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
2245-29.80%
3341-9.38%
42911.72%
531814.15%
6307-10.10%
73261.53%
83308.48%
93050.00%
10308-1.62%
11323-3.72%
12331-10.27%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 14.15%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -29.80%)

  • 平均準確率:-3.00%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
22452.45%
3341-2.35%
42910.34%
53181.57%
6307-0.65%
73260.31%
8330-0.61%
93050.00%
10308-0.32%
113230.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-8.57%
3341-2.05%
42913.09%
5318-2.20%
6307-3.91%
73260.92%
83302.73%
9305-1.97%
10308-3.25%
11323-5.26%
12331-9.97%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 3.09%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -9.97%)

  • 平均準確率:-2.70%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.09%
2245-17.96%
33410.88%
42916.53%
531811.64%
6307-12.70%
732616.26%
833016.67%
93054.59%
103083.90%
113237.43%
123311.51%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -17.96%)

  • 平均準確率:4.32%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 252.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 249.811

  • 247.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 288.000

  • 292.839


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.249
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.106
上漲比例41.538

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.160520.19640340.8371
2-0.168177-0.025588439.3013
3-0.22513-0.005194438.6056
4-0.1825880.14174240.2287

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.27569440.5308
2-0.21666736.5854
3-0.13506340.707
4-0.15058140
5-0.084121642.9054

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.185
上漲天數比例39.726
下跌天數比例54.714
平盤天數比例5.560

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.168
平均漲幅2.297
平均成交量變化(張)123.230

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.843
平均漲幅1.127
平均成交量變化(張)-32.934

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.166
平均跌幅-1.701
平均成交量變化(張)62.642

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.823
平均跌幅-1.150
平均成交量變化(張)-34.801

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.287
平均漲跌幅1.892
上漲比例73.107
平均成交量(張)6381.289

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.292
成交量變化與價格變化相關係數0.282

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-3.82%1065.71100.84%8.17%66.67%
最近一周-3.82%1206.30-18.41%33.49%57.14%
最近半個月-11.89%1274.42-0.39%28.03%40.00%
最近一個月-14.43%1507.6423.23%40.24%46.67%
最近兩個月-17.24%1578.2490.97%36.26%45.00%
最近三個月-25.77%2073.62-76.21%36.71%42.22%
最近半年-12.50%2786.74-14.64%47.62%41.11%
最近一年93.85%3705.6453.91%45.87%41.92%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.5/35.7/21.7/-14.0-77.7%/-29.6%/-89.8%-1.53/-1.36/-1.73/-0.37
最近一周36.3/42.5/21.7/-20.8-76.5%/-1.1%/-89.8%-1.35/-1.13/-1.73/-0.61
最近半個月43.8/40.9/21.7/-19.2-40.4%/-110.2%/-89.8%-0.07/1.16/-1.73/-2.89
最近一個月43.7/55.2/21.7/-33.5-39.2%/-113.0%/-89.8%-0.44/0.57/-1.73/-2.31
最近兩個月44.7/58.1/21.7/-36.4-32.7%/-90.7%/-89.8%0.06/1.62/-1.73/-3.36
最近三個月43.0/60.8/21.7/-39.1-34.9%/-94.3%/-89.8%-0.64/0.97/-1.73/-2.70
最近半年49.2/64.9/21.7/-43.2-7.3%/-141.9%/-89.8%-0.30/0.50/-1.73/-2.23
最近一年54.7/61.1/21.7/-39.416.7%/-154.3%/-89.8%-0.05/0.43/-1.73/-2.17

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1507.64張
成交量趨勢23.23%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點249.81
第2個買點247.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位242.55 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標288.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.37% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.41% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.76個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:36.37%

  • 中期(20日)波動率:35.48%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:86.87

  • 價格波動範圍:30.45 ~ 398.00

  • 價格變異係數:73.90%


風險指標



  • 最大回撤:-60.41%

  • 回撤恢復天數:-394天

  • 風險調整後收益:0.48


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-17.24%

  • 近期波動率:36.26%

  • 近期最大回撤:-17.51%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3788.54%

  • 波動率相對表現:+0.42%

  • 回撤相對表現:+42.90%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:46.02%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:41



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置