喬福的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價19.48
收盤價標準差5.84
最高價51.80
最低價12.60
平均成交量(張)831.98
成交量標準差(張)5094.56
平均成交金額29089675.87
平均成交筆數457.31
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例37.44
最大單日漲幅12.03
最大單日跌幅-11.00
年化波動率26.37
最大回撤-66.80

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.585.92796.34442.95-0.1636.44
週二19.525.83797.22439.29-0.0535.46
週三19.445.84812.64448.86-0.0539.68
週四19.395.73902.84493.13-0.1836.11
週五19.505.90866.00470.65-0.0439.92
週六18.134.23106.3356.400.1520.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2639.9076.1636.8335.471.360.430.000.93
2025-02-2740.4076.3237.3835.841.540.650.000.89
2025-03-0338.2569.8837.5136.021.500.820.000.68
2025-03-0439.2565.4037.7836.261.530.960.000.56
2025-03-0538.7566.7837.9336.441.491.070.000.42
2025-03-0637.3060.9737.8336.501.331.120.000.21
2025-03-0736.4555.0537.6236.501.121.120.000.00
2025-03-1036.6553.5437.4736.510.961.09-1.00-0.13
2025-03-1136.1553.7237.2736.480.781.030.00-0.24
2025-03-1236.4055.7837.1336.480.660.950.00-0.30

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1934.700中性
2025-02-2034.400中性
2025-02-2137.80-3強烈賣出
2025-02-2440.40-3強烈賣出
2025-02-2540.65-3強烈賣出
2025-02-2639.90-2強烈賣出
2025-02-2740.40-1賣出
2025-03-0338.250中性
2025-03-0439.250中性
2025-03-0538.750中性
2025-03-0637.300中性
2025-03-0736.450中性
2025-03-1036.65-1賣出
2025-03-1136.150中性
2025-03-1236.40-1賣出

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1934.70持平持平持平持平持平
2025-02-2034.40持平持平持平持平持平
2025-02-2137.80持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2440.40持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2540.65持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2639.90持平賣出持平持平賣出
2025-02-2740.40持平賣出持平持平持平
2025-03-0338.25持平持平持平持平持平
2025-03-0439.25持平持平持平持平持平
2025-03-0538.75持平持平持平持平持平
2025-03-0637.30持平持平持平持平持平
2025-03-0736.45持平持平持平持平持平
2025-03-1036.65持平持平賣出持平持平
2025-03-1136.15持平持平持平持平持平
2025-03-1236.40賣出持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險18.86
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2715.38
索提諾比率0.11
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-2.23
99%VaR-4.68

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.66
年化波動率26.37
5日波動率1.26
10日波動率1.35
20日波動率1.41
60日波動率1.47
上行波動率1.53
下行波動率1.19
收益率峰度10.96
收益率偏度0.96
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-11.44
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)0.43
ATR百分比1.98

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.9801136.902621662.50.117846
22.916048.811391662.50.312025
30.9196876.9823416500.107846
41.463597.17671546.66670.180713
50.1554666.339411560-0.00176687
6-0.02149984.397541553.3333-0.042789
7-3.5348712.3786156.66667-0.299027
81.9911110.87821553.33330.167715
9-0.2131435.263591540-0.072158
10-2.75685.442691526.6667-0.537136
110.42635.227441546.66670.0496673
12-0.6639363.307431540-0.251132

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
22.916048.811391662.50.312025
81.9911110.87821553.33330.167715
41.463597.17671546.66670.180713

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-3.5348712.3786156.66667-0.299027
10-2.75685.442691526.6667-0.537136
12-0.6639363.307431540-0.251132

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
212.9160462.5
871.9911153.3333
431.4635946.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-3.5348793.3333
109-2.756873.3333
1211-0.66393660

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.09
趨勢持續性47.41

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性48.16

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性49.15

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.23
趨勢持續性48.29

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-5.67
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.32
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度14.68
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-15.74

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.09
成交量動量91.87
動量持續性47.41

10日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量108.99
動量持續性48.16

20日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量148.06
動量持續性49.15

60日動量


指標數值
價格動量1.23
成交量動量252.30
動量持續性48.29

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.27

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率55.19
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度14.68

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量822.66
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率35.96
長期上漲機率41.70

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.42930.03430.2563
Volume_Shares0.42931.00000.10620.4867
RSI_140.03430.10621.00000.4989
MACD0.25630.48670.49891.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.043%
下跌39.931%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-37.14%
3341-15.84%
4291-12.71%
531814.78%
6307-6.84%
732617.79%
833034.85%
9305-1.64%
1030866.88%
1132311.76%
123316.65%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 66.88%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -37.14%)

  • 平均準確率:6.35%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.00%
3341-0.59%
4291-1.03%
53181.26%
63070.00%
7326-2.45%
83303.33%
9305-1.97%
10308-0.65%
113231.55%
123310.60%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.33%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.45%)

  • 平均準確率:0.00%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-19.59%
3341-10.26%
4291-11.34%
53188.81%
6307-6.19%
73265.21%
833017.27%
9305-0.66%
1030827.60%
113231.86%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 27.60%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.59%)

  • 平均準確率:1.06%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3341-0.29%
4291-1.37%
53182.20%
6307-0.33%
7326-2.76%
83303.94%
9305-2.95%
103080.32%
113231.24%
123310.00%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.94%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.95%)

  • 平均準確率:-0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
2245-6.94%
3341-1.47%
4291-4.47%
5318-0.94%
6307-2.93%
73260.92%
8330-1.52%
9305-3.93%
103088.12%
11323-2.48%
12331-1.21%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 8.12%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:-1.60%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12980.67%
2245-11.02%
3341-3.23%
42915.50%
53183.46%
63072.61%
732616.87%
833011.82%
93057.87%
1030831.49%
113239.60%
123317.55%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 31.49%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.02%)

  • 平均準確率:6.93%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 36.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 35.575

  • 33.850

  • 32.513


潛在阻力位 (由低到高)



  • 41.577

  • 42.800


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例37.913

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.020
上漲比例38.846

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01742080.09324237.7828
2-0.01533840.035162240.8297
3-0.0239854-0.019673936.7326
4-0.0401767-0.03725234.6154

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.010675536.6707
2-0.040998836.2369
3-0.026909938.7685
4-0.015174437.4419
5-0.034966239.1892

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.024
上漲天數比例37.443
下跌天數比例48.106
平盤天數比例14.451

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.461
平均漲幅1.615
平均成交量變化(張)155.984

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.226
平均漲幅0.793
平均成交量變化(張)-36.612

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.839
平均跌幅-0.973
平均成交量變化(張)93.429

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.474
平均跌幅-0.738
平均成交量變化(張)-37.311

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.670
平均漲跌幅1.007
上漲比例61.389
平均成交量(張)4177.276

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.429
成交量變化與價格變化相關係數0.270

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.68%953.96-14.52%23.08%66.67%
最近一周-7.26%2871.86-92.23%26.83%42.86%
最近半個月4.90%9027.80-37.31%63.39%40.00%
最近一個月15.37%5720.4622.22%55.97%36.67%
最近兩個月-1.62%4162.67-46.00%52.97%31.67%
最近三個月-17.65%4454.92-93.08%46.68%28.89%
最近半年80.20%11626.1488.40%63.03%35.56%
最近一年89.58%5984.08-46.62%46.25%34.79%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天54.3/53.5/55.8/2.2-11.2%/-12.5%/-14.2%-0.22/-0.13/-0.30/-0.17
最近一周58.7/65.4/55.8/-9.611.6%/-69.9%/-14.2%0.08/0.56/-0.30/-0.86
最近半個月67.0/68.2/55.8/-12.451.8%/-76.8%/-14.2%0.43/0.56/-0.30/-0.85
最近一個月55.1/21.4/55.8/34.430.4%/47.1%/-14.2%0.30/-0.31/-0.30/0.01
最近兩個月48.1/47.9/55.8/7.9-6.1%/43.5%/-14.2%0.14/0.07/-0.30/-0.37
最近三個月44.2/43.9/55.8/11.9-18.5%/-9.4%/-14.2%0.03/0.04/-0.30/-0.34
最近半年52.4/43.7/55.8/12.110.1%/39.0%/-14.2%0.02/-0.11/-0.30/-0.19
最近一年52.9/58.5/55.8/-2.814.2%/-93.7%/-14.2%0.01/0.09/-0.30/-0.38

成交量分析


指標數值
近期平均成交量5720.46張
成交量趨勢22.22%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點35.58
第2個買點33.85
第3個買點32.51

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位31.86 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標41.58 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:98.55% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:94.48% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:54.76% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.64個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:27.84%

  • 中期(20日)波動率:28.60%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.48

  • 價格波動範圍:12.60 ~ 51.80

  • 價格變異係數:29.95%


風險指標



  • 最大回撤:-66.80%

  • 回撤恢復天數:-1619天

  • 風險調整後收益:0.08


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-1.62%

  • 近期波動率:52.97%

  • 近期最大回撤:-21.58%

  • 近期上漲天數比例:38.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-566.01%

  • 波動率相對表現:+27.23%

  • 回撤相對表現:+45.21%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:35.96%

  • 歷史整體上漲機率:41.70%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:35



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置