中宇的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價52.23
收盤價標準差14.50
最高價97.50
最低價24.45
平均成交量(張)163.43
成交量標準差(張)334.66
平均成交金額9692981.58
平均成交筆數123.89
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例42.84
最大單日漲幅7.79
最大單日跌幅-12.15
年化波動率22.35
最大回撤-72.70

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一52.3214.70167.01130.22-0.0842.74
週二52.2714.59158.23117.360.0242.90
週三52.1214.45153.18115.510.0644.47
週四52.1514.44166.05124.36-0.0442.82
週五52.2814.40174.60133.69-0.0741.15
週六53.9213.9990.9463.80-0.0246.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2661.6059.6561.4361.070.360.230.000.14
2025-02-2760.8049.1861.3461.050.290.240.000.05
2025-03-0361.0056.1461.2961.050.240.240.000.00
2025-03-0461.4061.0261.3061.070.230.24-1.00-0.01
2025-03-0561.2055.3661.2961.080.200.230.00-0.03
2025-03-0660.8046.3061.2161.060.150.210.00-0.06
2025-03-0760.1036.8461.0460.990.050.180.00-0.13
2025-03-1060.0037.5060.8860.92-0.040.140.00-0.17
2025-03-1160.0041.1860.7560.85-0.100.090.00-0.19
2025-03-1259.9027.9160.6260.78-0.160.040.00-0.20

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1961.80-1賣出
2025-02-2061.70-1賣出
2025-02-2162.30-2強烈賣出
2025-02-2462.10-1賣出
2025-02-2561.700中性
2025-02-2661.600中性
2025-02-2760.800中性
2025-03-0361.000中性
2025-03-0461.40-1賣出
2025-03-0561.200中性
2025-03-0660.800中性
2025-03-0760.101買入
2025-03-1060.001買入
2025-03-1160.000中性
2025-03-1259.901買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1961.80持平持平持平持平賣出
2025-02-2061.70持平持平持平持平賣出
2025-02-2162.30持平持平持平賣出賣出
2025-02-2462.10持平持平持平持平賣出
2025-02-2561.70持平持平持平持平持平
2025-02-2661.60持平持平持平持平持平
2025-02-2760.80持平持平持平持平持平
2025-03-0361.00持平持平持平持平持平
2025-03-0461.40持平持平賣出持平持平
2025-03-0561.20持平持平持平持平持平
2025-03-0660.80賣出持平持平持平買入
2025-03-0760.10持平持平持平持平買入
2025-03-1060.00持平持平持平持平買入
2025-03-1160.00持平持平持平持平持平
2025-03-1259.90持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.85
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數394.78
索提諾比率0.15
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-1.90
99%VaR-3.66

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.41
年化波動率22.35
5日波動率1.11
10日波動率1.18
20日波動率1.23
60日波動率1.31
上行波動率1.22
下行波動率1.00
收益率峰度9.96
收益率偏度0.59
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.79
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.91
ATR百分比1.73

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.490856.55981643.750.201863
23.195224.44916750.680726
32.963919.0067416750.310572
43.141988.644831546.66670.344173
5-3.090464.873591533.3333-0.668322
6-0.6804442.791921546.6667-0.303415
7-2.865166.114611520-0.495833
8-1.873185.666751526.6667-0.359968
9-0.8113124.233441553.3333-0.231013
10-1.16476.304541546.6667-0.211176
11-0.01297445.585291540-0.0321632
122.493783.5496315800.655594

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
23.195224.44916750.680726
43.141988.644831546.66670.344173
32.963919.0067416750.310572

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.090464.873591533.3333-0.668322
7-2.865166.114611520-0.495833
8-1.873185.666751526.6667-0.359968

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
213.1952275
433.1419846.6667
322.9639175

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.0904666.6667
76-2.8651680
87-1.8731873.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.08
趨勢持續性48.70

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性49.29

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.35
趨勢持續性49.42

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.01
趨勢持續性49.72

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.44
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.54
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.17
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.89

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.08
成交量動量inf
動量持續性48.62

10日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量inf
動量持續性49.15

20日動量


指標數值
價格動量0.35
成交量動量inf
動量持續性49.32

60日動量


指標數值
價格動量1.01
成交量動量inf
動量持續性49.64

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.91
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.17

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量21.04
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.87

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.23590.08070.1641
Volume_Shares0.23591.00000.20520.3896
RSI_140.08070.20521.00000.6080
MACD0.16410.38960.60801.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲48.408%
下跌42.225%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-9.06%
2245-35.10%
3341-27.86%
42911.37%
531833.33%
630718.57%
732614.11%
833048.18%
9305-3.93%
1030828.25%
113237.12%
12331-27.79%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 48.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -35.10%)

  • 平均準確率:3.93%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22453.27%
3341-0.88%
4291-0.69%
5318-0.94%
63071.30%
7326-2.15%
83301.82%
9305-0.66%
103080.32%
113230.00%
123311.51%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.15%)

  • 平均準確率:0.10%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-10.07%
2245-14.29%
3341-14.37%
42910.69%
531814.47%
63076.51%
73260.00%
833020.30%
9305-0.66%
1030810.71%
11323-1.24%
12331-16.01%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.30%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -16.01%)

  • 平均準確率:-0.33%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
3341-0.88%
4291-0.34%
53180.00%
63071.63%
7326-2.76%
83303.03%
9305-0.98%
103080.32%
11323-0.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -2.76%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.01%
2245-5.31%
3341-4.99%
4291-3.09%
53182.52%
63073.58%
73260.00%
83303.03%
9305-3.28%
103081.62%
113232.48%
12331-8.16%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 3.58%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:-1.13%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.37%
2245-20.00%
3341-6.74%
42914.81%
531817.30%
63075.54%
732619.02%
833020.00%
93051.64%
1030815.26%
113236.50%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 20.00%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.00%)

  • 平均準確率:5.27%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 59.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 59.677

  • 58.800


潛在阻力位 (由低到高)



  • 62.500

  • 62.533


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例43.826

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.021
上漲比例45.641

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.018120.14063245.5882
2-0.0577511-0.0056854939.083
3-0.0315297-0.077279942.3517
4-0.008593750.020177844.3867

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.010446941.737
2-0.056504139.9535
3-0.018949843.5576
4-0.027881344.4186
50.075675747.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.020
上漲天數比例42.842
下跌天數比例48.482
平盤天數比例8.595

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.455
平均漲幅1.329
平均成交量變化(張)127.719

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.407
平均漲幅0.713
平均成交量變化(張)-36.036

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.463
平均跌幅-0.917
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.674
平均跌幅-0.658
平均成交量變化(張)-38.126

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.052
平均漲跌幅0.609
上漲比例56.973
平均成交量(張)521.795

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.236
成交量變化與價格變化相關係數0.317

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.17%48.38-51.47%1.87%66.67%
最近一周-2.44%64.56-39.56%6.74%57.14%
最近半個月-3.07%55.99-64.88%9.82%60.00%
最近一個月0.00%51.45-44.28%11.14%63.33%
最近兩個月-3.85%59.7125.99%13.33%58.33%
最近三個月-5.37%63.79-67.46%14.77%60.00%
最近半年-12.04%130.19-93.14%24.30%53.33%
最近一年11.75%268.12-82.30%28.51%47.95%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天35.5/37.5/27.9/-9.6-82.7%/-0.7%/-84.4%-0.19/-0.17/-0.20/-0.03
最近一周43.7/61.0/27.9/-33.1-48.8%/-106.4%/-84.4%-0.11/-0.01/-0.20/-0.20
最近半個月53.1/63.6/27.9/-35.75.6%/-166.2%/-84.4%0.03/0.22/-0.20/-0.43
最近一個月55.7/37.0/27.9/-9.118.2%/-66.7%/-84.4%0.10/-0.02/-0.20/-0.19
最近兩個月49.5/66.2/27.9/-38.3-2.9%/-145.5%/-84.4%0.01/0.15/-0.20/-0.35
最近三個月50.0/60.8/27.9/-32.9-3.7%/-157.7%/-84.4%-0.01/0.28/-0.20/-0.49
最近半年49.2/35.5/27.9/-7.6-4.9%/49.2%/-84.4%0.02/-0.09/-0.20/-0.11
最近一年52.1/58.1/27.9/-30.29.0%/-87.6%/-84.4%0.02/0.20/-0.20/-0.40

成交量分析


指標數值
近期平均成交量51.45張
成交量趨勢-44.28%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點59.68
第2個買點58.80

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位57.62 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標62.50 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.10% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.73個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:22.86%

  • 中期(20日)波動率:22.63%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:52.23

  • 價格波動範圍:24.45 ~ 97.50

  • 價格變異係數:27.77%


風險指標



  • 最大回撤:-72.70%

  • 回撤恢復天數:416天

  • 風險調整後收益:0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-3.85%

  • 近期波動率:13.33%

  • 近期最大回撤:-8.25%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-850.95%

  • 波動率相對表現:-9.14%

  • 回撤相對表現:+64.45%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:43.87%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 71.43%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:24



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