勤美的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價32.32
收盤價標準差6.13
最高價58.30
最低價16.55
平均成交量(張)1109.14
成交量標準差(張)1708.75
平均成交金額40400325.33
平均成交筆數555.27
平均漲跌幅-0.09
上漲天數比例40.32
最大單日漲幅9.89
最大單日跌幅-11.20
年化波動率27.90
最大回撤-65.42

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.376.191136.53563.99-0.0944.38
週二32.346.151068.87543.42-0.1738.11
週三32.276.071052.32535.100.0241.54
週四32.296.091121.99554.30-0.0939.33
週五32.336.161174.76584.82-0.0938.27
週六31.346.05814.71348.60-0.2340.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2632.3063.7431.9531.540.410.220.000.19
2025-02-2732.3066.6732.0131.600.410.260.000.15
2025-03-0332.1069.0532.0231.630.390.290.000.10
2025-03-0432.4070.4532.0831.690.390.310.000.08
2025-03-0533.1572.6332.2431.800.450.330.000.11
2025-03-0632.6061.8632.3031.860.440.360.000.09
2025-03-0732.2054.5532.2831.880.400.360.000.04
2025-03-1032.1054.5532.2631.900.360.36-1.00-0.01
2025-03-1130.6033.0432.0031.800.200.330.00-0.13
2025-03-1230.6037.0031.7931.710.070.280.00-0.21

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1931.900中性
2025-02-2032.30-2強烈賣出
2025-02-2132.70-2強烈賣出
2025-02-2432.50-1賣出
2025-02-2532.50-1賣出
2025-02-2632.300中性
2025-02-2732.300中性
2025-03-0332.100中性
2025-03-0432.40-1賣出
2025-03-0533.15-2強烈賣出
2025-03-0632.600中性
2025-03-0732.200中性
2025-03-1032.10-1賣出
2025-03-1130.601買入
2025-03-1230.600中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1931.90持平持平持平持平持平
2025-02-2032.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2132.70持平賣出持平持平賣出
2025-02-2432.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2532.50持平賣出持平持平持平
2025-02-2632.30持平持平持平持平持平
2025-02-2732.30持平持平持平持平持平
2025-03-0332.10持平持平持平持平持平
2025-03-0432.40持平賣出持平持平持平
2025-03-0533.15持平賣出持平持平賣出
2025-03-0632.60持平持平持平持平持平
2025-03-0732.20持平持平持平持平持平
2025-03-1032.10持平持平賣出持平持平
2025-03-1130.60持平持平持平買入持平
2025-03-1230.60賣出持平持平買入持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.19
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1759.50
索提諾比率-0.05
波動率比率(上行/下行)0.98
95%VaR-2.46
99%VaR-5.02

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.76
年化波動率27.90
5日波動率1.43
10日波動率1.53
20日波動率1.59
60日波動率1.67
上行波動率1.31
下行波動率1.34
收益率峰度12.17
收益率偏度-0.48
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-22.72
波動率比率(上行/下行)0.98
平均真實範圍(ATR)0.74
ATR百分比2.28

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.633854.602671637.5-0.391189
24.020986.427061668.750.599702
3-0.9521157.92771643.75-0.141123
43.9830812.04161553.33330.316934
5-1.319757.857221526.6667-0.189178
6-0.4246176.465011546.6667-0.091459
7-1.077939.729571540-0.127919
8-5.3992510.03581533.3333-0.554605
91.9069111.29551526.66670.154065
10-0.8083728.200391553.3333-0.118901
110.4164837.9245715600.0315243
122.0868211.77921553.33330.163012

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.020986.427061668.750.599702
43.9830812.04161553.33330.316934
122.0868211.77921553.33330.163012

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.3992510.03581533.3333-0.554605
1-1.633854.602671637.5-0.391189
5-1.319757.857221526.6667-0.189178

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.0209868.75
433.9830853.3333
12112.0868253.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.3992566.6667
112-1.6338562.5
54-1.3197573.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性47.09

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.07
趨勢持續性45.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性45.93

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性44.35

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.74
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-0.37
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.95
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.33

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量43.29
動量持續性47.09

10日動量


指標數值
價格動量0.07
成交量動量55.85
動量持續性45.74

20日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量74.55
動量持續性45.93

60日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量111.94
動量持續性44.35

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.29
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.95

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1543.25
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率41.57
長期上漲機率45.46

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.43460.14620.2546
Volume_Shares0.43461.00000.27840.3968
RSI_140.14620.27841.00000.6722
MACD0.25460.39680.67221.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.556%
下跌43.022%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.09%
2245-34.29%
33411.47%
4291-21.31%
531827.04%
63071.63%
732615.03%
833029.09%
9305-2.95%
1030812.34%
1132312.38%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.09%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -34.29%)

  • 平均準確率:4.24%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22453.27%
3341-1.47%
42910.00%
5318-0.94%
63071.30%
7326-1.23%
8330-0.30%
93050.98%
103080.32%
11323-0.31%
123310.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 3.27%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.47%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-15.51%
3341-2.93%
4291-11.00%
53189.43%
6307-1.95%
73266.13%
833011.82%
9305-4.59%
103085.19%
113231.86%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 11.82%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -15.51%)

  • 平均準確率:-0.24%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22451.63%
3341-0.29%
42910.69%
5318-0.63%
63070.33%
7326-0.61%
83300.30%
9305-0.66%
103080.32%
113230.31%
123310.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.35%)

  • 平均準確率:-0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-10.20%
33412.64%
4291-5.15%
53182.52%
6307-1.95%
7326-1.84%
83300.61%
9305-0.33%
10308-0.97%
113230.62%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 2.64%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -10.20%)

  • 平均準確率:-1.31%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.42%
2245-13.47%
33413.52%
4291-5.84%
531816.67%
63073.91%
732612.58%
833016.67%
93051.64%
103087.47%
113239.91%
123312.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:5.71%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 30.600


潛在支撐位 (由高到低)



  • 29.900


潛在阻力位 (由低到高)



  • 33.300

  • 33.392


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.009
上漲比例43.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.008
上漲比例42.949

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.03082580.029555640.3846
2-0.03127730.035490739.738
3-0.0412071-0.067906241.3111
4-0.03856550.020541739.8129

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.026779340.4101
2-0.081126637.7468
3-0.034891739.9088
4-0.013488441.0465
50.0055743246.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例40.317
下跌天數比例52.887
平盤天數比例6.796

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.470
平均漲幅1.604
平均成交量變化(張)99.932

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.978
平均漲幅0.912
平均成交量變化(張)-34.442

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.637
平均跌幅-1.360
平均成交量變化(張)71.085

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.916
平均跌幅-0.838
平均成交量變化(張)-33.125

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.213
平均漲跌幅0.940
上漲比例67.347
平均成交量(張)3369.025

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.435
成交量變化與價格變化相關係數0.216

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-4.67%2388.6643.25%52.45%33.33%
最近一周-5.56%1869.7230.62%36.48%42.86%
最近半個月-4.08%2459.64-48.42%26.25%40.00%
最近一個月1.83%1898.9029.05%24.10%43.33%
最近兩個月-10.26%1656.81-38.77%21.13%31.67%
最近三個月-17.63%1698.06113.22%24.07%30.00%
最近半年-38.55%2196.49-62.39%29.39%33.89%
最近一年-17.96%2695.976.85%29.18%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.5/54.5/37.0/-17.5-68.2%/-110.4%/-105.0%-0.12/-0.01/-0.21/-0.20
最近一周54.9/70.5/37.0/-33.5-2.4%/-149.9%/-105.0%-0.00/0.08/-0.21/-0.29
最近半個月62.8/69.5/37.0/-32.534.5%/-181.4%/-105.0%0.12/0.29/-0.21/-0.49
最近一個月59.8/29.6/37.0/7.436.8%/-64.7%/-105.0%0.15/0.07/-0.21/-0.28
最近兩個月45.6/48.8/37.0/-11.8-16.5%/-98.5%/-105.0%0.09/0.09/-0.21/-0.29
最近三個月42.8/35.8/37.0/1.2-24.3%/-65.9%/-105.0%0.04/0.08/-0.21/-0.28
最近半年40.3/42.9/37.0/-5.9-37.2%/-46.8%/-105.0%-0.03/-0.39/-0.21/0.18
最近一年48.4/58.8/37.0/-21.8-9.9%/-154.5%/-105.0%0.01/0.15/-0.21/-0.36

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1898.90張
成交量趨勢29.05%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點29.90

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.30 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標33.30 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:97.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:89.76% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:45.72% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.78個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:29.38%

  • 中期(20日)波動率:31.08%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:32.32

  • 價格波動範圍:16.55 ~ 58.30

  • 價格變異係數:18.96%


風險指標



  • 最大回撤:-65.42%

  • 回撤恢復天數:-430天

  • 風險調整後收益:-0.04


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-10.26%

  • 近期波動率:21.13%

  • 近期最大回撤:-13.78%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1169.92%

  • 波動率相對表現:-6.85%

  • 回撤相對表現:+51.64%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:41.57%

  • 歷史整體上漲機率:45.46%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:20



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置