堤維西的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價25.97
收盤價標準差12.19
最高價74.90
最低價10.00
平均成交量(張)2367.86
成交量標準差(張)5654.14
平均成交金額80825471.03
平均成交筆數1241.73
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例38.06
最大單日漲幅10.31
最大單日跌幅-8.52
年化波動率33.12
最大回撤-63.24

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.0712.402346.171193.44-0.1736.99
週二26.0312.312461.381294.75-0.1437.72
週三25.9212.112366.701254.27-0.1541.15
週四25.8611.912450.951300.39-0.1838.39
週五26.0112.302232.651176.47-0.2035.80
週六23.619.151231.04560.000.1346.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2664.1027.8764.4964.270.210.350.00-0.14
2025-02-2763.7026.5664.3664.230.130.310.00-0.17
2025-03-0363.4033.3364.2264.170.050.250.00-0.21
2025-03-0464.5048.2864.2664.190.070.220.00-0.15
2025-03-0562.1036.3663.9364.04-0.110.150.00-0.26
2025-03-0661.0031.0363.4863.81-0.340.050.00-0.39
2025-03-0760.5026.9763.0263.57-0.55-0.070.00-0.48
2025-03-1061.3033.6862.7563.40-0.65-0.180.00-0.46
2025-03-1159.4028.3262.2463.10-0.87-0.320.00-0.55
2025-03-1259.7030.4361.8562.85-1.00-0.460.00-0.55

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1964.200中性
2025-02-2064.001買入
2025-02-2165.300中性
2025-02-2464.800中性
2025-02-2564.202強烈買入
2025-02-2664.102強烈買入
2025-02-2763.702強烈買入
2025-03-0363.401買入
2025-03-0464.500中性
2025-03-0562.102強烈買入
2025-03-0661.002強烈買入
2025-03-0760.503強烈買入
2025-03-1061.301買入
2025-03-1159.403強烈買入
2025-03-1259.701買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1964.20賣出持平持平持平買入
2025-02-2064.00持平持平持平持平買入
2025-02-2165.30持平持平持平持平持平
2025-02-2464.80持平持平持平持平持平
2025-02-2564.20持平買入持平持平買入
2025-02-2664.10持平買入持平持平買入
2025-02-2763.70持平買入持平持平買入
2025-03-0363.40持平持平持平持平買入
2025-03-0464.50持平持平持平持平持平
2025-03-0562.10持平持平持平買入買入
2025-03-0661.00持平持平持平買入買入
2025-03-0760.50持平買入持平買入買入
2025-03-1061.30持平持平持平持平買入
2025-03-1159.40持平買入持平買入買入
2025-03-1259.70持平持平持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險21.91
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2606.71
索提諾比率0.40
波動率比率(上行/下行)1.22
95%VaR-2.98
99%VaR-5.72

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.09
年化波動率33.12
5日波動率1.76
10日波動率1.86
20日波動率1.93
60日波動率2.00
上行波動率1.68
下行波動率1.38
收益率峰度4.17
收益率偏度0.43
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.48
波動率比率(上行/下行)1.22
平均真實範圍(ATR)0.73
ATR百分比2.73

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.902616.328761631.25-0.484972
25.2696110.40111662.50.490618
3-0.7692776.549911637.5-0.142894
40.1434957.620511540-0.00304075
53.67115.30921553.33330.228903
61.747968.5284815600.185413
70.8595689.856031546.66670.0703023
80.8492057.908611553.33330.0863032
90.9788799.854261553.33330.0824225
10-4.427248.65871520-0.530554
111.958018.889651546.66670.201509
122.033957.496071553.33330.249102

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.2696110.40111662.50.490618
53.67115.30921553.33330.228903
122.033957.496071553.33330.249102

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-4.427248.65871520-0.530554
1-2.902616.328761631.25-0.484972
3-0.7692776.549911637.5-0.142894

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.2696162.5
543.67153.3333
12112.0339553.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-4.4272480
112-2.9026168.75
32-0.76927762.5

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.22
趨勢持續性48.21

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.44
趨勢持續性49.42

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.92
趨勢持續性50.07

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.75
趨勢持續性50.74

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.07
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.80
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-1.06
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度1.57

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.22
成交量動量59.65
動量持續性48.21

10日動量


指標數值
價格動量0.44
成交量動量78.72
動量持續性49.42

20日動量


指標數值
價格動量0.92
成交量動量110.74
動量持續性50.07

60日動量


指標數值
價格動量2.75
成交量動量308.71
動量持續性50.74

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.00
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度1.06

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量1117.99
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率44.94
長期上漲機率45.38

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27860.11470.3146
Volume_Shares0.27861.00000.28930.4313
RSI_140.11470.28931.00000.6060
MACD0.31460.43130.60601.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲66.845%
下跌40.855%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129821.14%
2245-20.00%
334126.10%
4291-7.22%
531819.81%
6307-12.38%
7326-1.23%
833017.27%
9305-10.82%
1030843.51%
1132317.65%
12331-6.95%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 43.51%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -20.00%)

  • 平均準確率:7.24%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.22%
3341-0.29%
42910.00%
53180.63%
63070.00%
7326-1.23%
83301.21%
93050.00%
10308-0.97%
113230.93%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.23%)

  • 平均準確率:0.07%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12986.38%
2245-5.71%
33415.87%
4291-4.81%
53187.23%
6307-8.14%
7326-4.29%
83306.97%
9305-8.20%
1030812.34%
113235.57%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 12.34%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -8.20%)

  • 平均準確率:0.57%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.82%
33410.00%
4291-0.69%
53181.57%
6307-1.30%
7326-0.31%
83301.52%
9305-0.98%
103080.00%
113230.62%
123310.00%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.57%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-6.94%
33415.57%
4291-4.12%
53180.31%
6307-2.93%
73261.84%
83300.61%
93051.31%
103088.44%
113230.62%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 8.44%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -6.94%)

  • 平均準確率:0.14%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129815.10%
2245-9.39%
334114.96%
42912.41%
531810.06%
63070.00%
73262.76%
83306.97%
9305-2.95%
1030823.70%
113239.91%
123314.53%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 23.70%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -9.39%)

  • 平均準確率:6.50%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 59.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 59.562

  • 58.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 65.900

  • 66.838


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.014
上漲比例41.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例40.256

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05520360.031442935.6335
2-0.0506550.082476138.4279
3-0.04255980.054833941.4152
4-0.06398130.0036859336.5904

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.03884239.0832
2-0.072299735.0755
3-0.062428737.1722
4-0.043372139.4186
5-0.037668942.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.053
上漲天數比例38.061
下跌天數比例54.580
平盤天數比例7.360

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.893
平均漲幅2.075
平均成交量變化(張)120.654

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.474
平均漲幅0.985
平均成交量變化(張)-32.050

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例20.790
平均跌幅-1.576
平均成交量變化(張)66.064

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.844
平均跌幅-1.060
平均成交量變化(張)-34.808

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.428
平均漲跌幅1.854
上漲比例72.650
平均成交量(張)8091.806

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.279
成交量變化與價格變化相關係數0.249

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.61%1985.10-49.03%40.46%66.67%
最近一周-7.44%2949.82-44.71%31.49%42.86%
最近半個月-7.01%2200.64-15.75%26.05%26.67%
最近一個月-5.69%2396.20-9.84%22.79%30.00%
最近兩個月-7.15%2346.19-41.06%22.78%28.33%
最近三個月-1.49%2556.18-65.89%22.90%27.78%
最近半年-15.44%3787.00-96.46%35.11%32.78%
最近一年73.04%6687.59-66.25%39.72%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天30.8/33.7/30.4/-3.2-102.4%/-8.1%/-96.2%-0.52/-0.46/-0.55/-0.08
最近一周33.6/48.3/30.4/-17.8-97.5%/-81.9%/-96.2%-0.41/-0.15/-0.55/-0.40
最近半個月36.7/55.8/30.4/-25.4-58.6%/-85.0%/-96.2%-0.27/-0.15/-0.55/-0.40
最近一個月49.4/50.0/30.4/-19.6-2.9%/-134.8%/-96.2%-0.04/0.10/-0.55/-0.65
最近兩個月47.7/66.2/30.4/-35.7-15.4%/-127.9%/-96.2%-0.08/0.09/-0.55/-0.64
最近三個月50.7/36.7/30.4/-6.21.6%/-65.9%/-96.2%0.03/0.09/-0.55/-0.64
最近半年49.7/72.7/30.4/-42.3-6.5%/-226.1%/-96.2%-0.07/0.25/-0.55/-0.79
最近一年53.0/74.4/30.4/-43.97.3%/-192.6%/-96.2%-0.00/0.53/-0.55/-1.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2396.20張
成交量趨勢-9.84%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點59.56
第2個買點58.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位57.33 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標65.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.33% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.54% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:87.11% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:33.85%

  • 中期(20日)波動率:33.66%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:25.97

  • 價格波動範圍:10.00 ~ 74.90

  • 價格變異係數:46.93%


風險指標



  • 最大回撤:-63.24%

  • 回撤恢復天數:-555天

  • 風險調整後收益:0.27


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.15%

  • 近期波動率:22.78%

  • 近期最大回撤:-11.61%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1862.44%

  • 波動率相對表現:-10.48%

  • 回撤相對表現:+51.63%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:34.48%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:45.38%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:26:02



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