業旺(1475)綜合分析報告-2025-03-12更新,提供合理價位、1. 基本統計指標2. 按星期分析3. 技術指標4. 交易信號 ■ 4.1 綜合信號 ■ 4.2 個別技術指標信號5. 風險指標6. 波動性指標7. 季節性分析 ■ 月度統計 ■ 最佳月份 ■ 最差月份 ■ 提前布局最佳買入策略
業旺的綜合分析報告
1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|
數據天數 | 3703.00 |
平均收盤價 | 26.76 |
收盤價標準差 | 22.57 |
最高價 | 158.00 |
最低價 | 3.92 |
平均成交量(張) | 75.57 |
成交量標準差(張) | 196.10 |
平均成交金額 | 2741249.68 |
平均成交筆數 | 53.55 |
平均漲跌幅 | 0.12 |
上漲天數比例 | 37.89 |
最大單日漲幅 | 15.25 |
最大單日跌幅 | -17.98 |
年化波動率 | 79.76 |
最大回撤 | -97.39 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|
週一 | 27.12 | 22.77 | 77.13 | 49.30 | -0.20 | 34.02 |
週二 | 26.59 | 22.61 | 67.92 | 49.71 | 0.08 | 37.87 |
週三 | 26.83 | 22.55 | 80.49 | 57.22 | 0.44 | 39.97 |
週四 | 26.70 | 22.49 | 78.74 | 55.98 | 0.22 | 40.00 |
週五 | 26.82 | 22.61 | 73.82 | 55.72 | 0.03 | 37.43 |
週六 | 14.10 | 10.29 | 66.47 | 44.40 | -0.00 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|
2025-02-26 | 58.20 | 24.14 | 58.49 | 58.37 | 0.12 | 0.21 | 0.00 | -0.10 |
2025-02-27 | 58.30 | 30.77 | 58.46 | 58.37 | 0.09 | 0.19 | 0.00 | -0.10 |
2025-03-03 | 58.60 | 37.93 | 58.48 | 58.39 | 0.10 | 0.17 | 0.00 | -0.07 |
2025-03-04 | 58.60 | 42.31 | 58.50 | 58.40 | 0.10 | 0.16 | 0.00 | -0.06 |
2025-03-05 | 58.80 | 56.52 | 58.55 | 58.43 | 0.12 | 0.15 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-06 | 58.80 | 56.52 | 58.58 | 58.46 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-07 | 58.90 | 58.33 | 58.63 | 58.49 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | -0.00 |
2025-03-10 | 60.00 | 75.76 | 58.84 | 58.60 | 0.24 | 0.16 | 1.00 | 0.08 |
2025-03-11 | 59.90 | 68.97 | 59.01 | 58.70 | 0.31 | 0.19 | 0.00 | 0.12 |
2025-03-12 | 60.00 | 77.78 | 59.16 | 58.80 | 0.36 | 0.23 | 0.00 | 0.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|
2025-02-19 | 58.50 | 0 | 中性 |
2025-02-20 | 58.40 | -1 | 賣出 |
2025-02-21 | 58.60 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 58.50 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 58.40 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 58.20 | 2 | 強烈買入 |
2025-02-27 | 58.30 | 0 | 中性 |
2025-03-03 | 58.60 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 58.60 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 58.80 | -1 | 賣出 |
2025-03-06 | 58.80 | 0 | 中性 |
2025-03-07 | 58.90 | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 60.00 | -2 | 強烈賣出 |
2025-03-11 | 59.90 | -1 | 賣出 |
2025-03-12 | 60.00 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|
2025-02-19 | 58.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | 58.40 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 58.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 58.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 58.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 58.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-02-27 | 58.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 58.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 58.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 58.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-06 | 58.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | 58.90 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
2025-03-10 | 60.00 | 持平 | 賣出 | 買入 | 賣出 | 賣出 |
2025-03-11 | 59.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
2025-03-12 | 60.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|
下行風險 | 39.20 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 972.67 |
索提諾比率 | 0.86 |
波動率比率(上行/下行) | 2.45 |
95%VaR | -6.39 |
99%VaR | -9.80 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|
日波動率 | 5.02 |
年化波動率 | 79.76 |
5日波動率 | 3.07 |
10日波動率 | 3.39 |
20日波動率 | 3.62 |
60日波動率 | 3.93 |
上行波動率 | 6.06 |
下行波動率 | 2.47 |
收益率峰度 | 704.89 |
收益率偏度 | 17.94 |
最大單日漲幅 | 201.84 |
最大單日跌幅 | -13.33 |
波動率比率(上行/下行) | 2.45 |
平均真實範圍(ATR) | 1.32 |
ATR百分比 | 4.49 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
1 | -1.02558 | 9.53524 | 14 | 37.5 | -0.125036 |
2 | 0.00823337 | 13.0761 | 16 | 50 | -0.0121162 |
3 | 4.05412 | 24.8107 | 13 | 43.75 | 0.156684 |
4 | 19.8654 | 50.6972 | 14 | 53.3333 | 0.388556 |
5 | -11.5602 | 15.2029 | 13 | 26.6667 | -0.771352 |
6 | 6.52067 | 21.4821 | 13 | 46.6667 | 0.295781 |
7 | 2.76487 | 19.4244 | 11 | 33.3333 | 0.13376 |
8 | -4.2289 | 13.5351 | 13 | 33.3333 | -0.324752 |
9 | 1.31884 | 16.1114 | 11 | 20 | 0.0715125 |
10 | -3.62261 | 6.64914 | 13 | 33.3333 | -0.56989 |
11 | 23.934 | 57.6042 | 10 | 33.3333 | 0.412596 |
12 | 6.08029 | 38.421 | 11 | 40 | 0.153916 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
11 | 23.934 | 57.6042 | 10 | 33.3333 | 0.412596 |
4 | 19.8654 | 50.6972 | 14 | 53.3333 | 0.388556 |
6 | 6.52067 | 21.4821 | 13 | 46.6667 | 0.295781 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|
5 | -11.5602 | 15.2029 | 13 | 26.6667 | -0.771352 |
8 | -4.2289 | 13.5351 | 13 | 33.3333 | -0.324752 |
10 | -3.62261 | 6.64914 | 13 | 33.3333 | -0.56989 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|
11 | 10 | 23.934 | 33.3333 |
4 | 3 | 19.8654 | 53.3333 |
6 | 5 | 6.52067 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|
5 | 4 | -11.5602 | 73.3333 |
8 | 7 | -4.2289 | 66.6667 |
10 | 9 | -3.62261 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.85 |
趨勢持續性 | 44.94 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.80 |
趨勢持續性 | 45.10 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 3.62 |
趨勢持續性 | 45.45 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 9.55 |
趨勢持續性 | 47.75 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.54 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.92 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 0.88 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.83 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 1.08 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.62 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 2.12 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 39.24 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 3.71 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 38.78 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|
價格動量 | 8.70 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 40.08 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|
價格動量變化率 | -0.04 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|
當前波動率 | 8.91 |
波動率趨勢 | 下降 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
市場情緒
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|
當前成交量 | 84.60 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|
近期上漲機率 | 37.93 |
中期上漲機率 | 42.70 |
長期上漲機率 | 38.92 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|
Close | 1.0000 | 0.1711 | 0.1022 | 0.2976 |
Volume_Shares | 0.1711 | 1.0000 | 0.1638 | 0.1108 |
RSI_14 | 0.1022 | 0.1638 | 1.0000 | 0.3567 |
MACD | 0.2976 | 0.1108 | 0.3567 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 16.78% |
2 | 245 | 16.73% |
3 | 341 | 23.46% |
4 | 291 | -4.81% |
5 | 318 | 23.90% |
6 | 307 | 0.65% |
7 | 326 | 26.69% |
8 | 330 | -4.85% |
9 | 305 | 3.93% |
10 | 308 | 23.05% |
11 | 306 | -17.32% |
12 | 328 | -5.49% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 26.69%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -17.32%)
- 平均準確率:8.56%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 0.34% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 341 | 0.29% |
4 | 291 | 1.03% |
5 | 318 | -1.89% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | 0.61% |
8 | 330 | -0.91% |
9 | 305 | 0.00% |
10 | 308 | -0.32% |
11 | 306 | -0.33% |
12 | 328 | 0.00% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.03%)
- 最差表現月份:5月 (準確率: -1.89%)
- 平均準確率:-0.13%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 11.41% |
2 | 245 | 8.98% |
3 | 341 | 13.49% |
4 | 291 | -2.75% |
5 | 318 | 6.92% |
6 | 307 | -6.84% |
7 | 326 | 15.03% |
8 | 330 | -9.09% |
9 | 305 | -3.61% |
10 | 308 | 2.92% |
11 | 306 | -14.38% |
12 | 328 | -9.15% |
- 最佳表現月份:7月 (準確率: 15.03%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -14.38%)
- 平均準確率:1.08%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 0.00% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 341 | 0.29% |
4 | 291 | 1.37% |
5 | 318 | -1.26% |
6 | 307 | 0.98% |
7 | 326 | -0.61% |
8 | 330 | 0.00% |
9 | 305 | 0.33% |
10 | 308 | 0.32% |
11 | 306 | -0.33% |
12 | 328 | -0.30% |
- 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)
- 最差表現月份:5月 (準確率: -1.26%)
- 平均準確率:0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | -2.68% |
2 | 245 | -0.82% |
3 | 341 | -0.29% |
4 | 291 | -4.12% |
5 | 318 | 1.26% |
6 | 307 | -1.63% |
7 | 326 | 0.31% |
8 | 330 | -1.21% |
9 | 305 | 1.31% |
10 | 308 | 1.95% |
11 | 306 | -5.88% |
12 | 328 | 0.61% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份:11月 (準確率: -5.88%)
- 平均準確率:-0.93%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|
1 | 298 | 7.72% |
2 | 245 | 9.39% |
3 | 341 | 9.68% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 18.87% |
6 | 307 | 8.14% |
7 | 326 | 11.35% |
8 | 330 | 6.36% |
9 | 305 | 5.90% |
10 | 308 | 18.18% |
11 | 306 | 3.59% |
12 | 328 | 3.35% |
- 最佳表現月份:5月 (準確率: 18.87%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -0.34%)
- 平均準確率:8.52%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 60.000
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|
平均漲跌幅 | -0.050 |
上漲比例 | 33.892 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|
1 | -0.0471913 | 0.0866166 | 37.7828 |
2 | -0.0541812 | 0.16388 | 38.6463 |
3 | 0.0209059 | 0.00954539 | 38.2934 |
4 | -0.0690985 | 0.309652 | 36.8365 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|
1 | 0.0115499 | 38.6861 |
2 | -0.0375761 | 38.1119 |
3 | -0.06602 | 40.0458 |
4 | -0.0539644 | 36.6082 |
5 | -0.0373106 | 32.3129 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|
平均每日漲跌幅 | -0.037 |
上漲天數比例 | 37.888 |
下跌天數比例 | 38.563 |
平盤天數比例 | 14.826 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 20.605 |
平均漲幅 | 3.735 |
平均成交量變化(張) | 245.082 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 18.309 |
平均漲幅 | 2.766 |
平均成交量變化(張) | -44.862 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|
比例 | 26.546 |
平均跌幅 | -2.559 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|
比例 | 34.540 |
平均跌幅 | -2.145 |
平均成交量變化(張) | -55.358 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|
發生頻率 | 13.746 |
平均漲跌幅 | 2.108 |
上漲比例 | 60.314 |
平均成交量(張) | 217.386 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|
相關係數 | 0.171 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.064 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|
最近三天 | 0.00% | 97.50 | -21.80% | 3.74% | 33.33% |
最近一周 | 2.39% | 62.76 | 172.91% | 11.76% | 71.43% |
最近半個月 | 2.56% | 45.70 | 92.40% | 8.63% | 53.33% |
最近一個月 | 1.69% | 43.55 | 23.70% | 10.33% | 53.33% |
最近兩個月 | 2.74% | 55.20 | -1.62% | 14.67% | 45.00% |
最近三個月 | -2.60% | 82.48 | 64.38% | 22.75% | 44.44% |
最近半年 | -7.12% | 194.40 | -96.33% | 30.53% | 44.44% |
最近一年 | 13.85% | 155.13 | 463.87% | 34.80% | 44.11% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
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最近三天 | 74.2/75.8/77.8/2.0 | 133.5%/-49.4%/112.6% | 0.11/0.08/0.14/0.06 |
最近一周 | 62.3/42.3/77.8/35.5 | 65.5%/122.9%/112.6% | 0.03/-0.06/0.14/0.19 |
最近半個月 | 50.5/48.8/77.8/29.0 | 17.0%/112.9%/112.6% | -0.03/-0.06/0.14/0.20 |
最近一個月 | 56.7/62.7/77.8/15.1 | 35.1%/-7.5%/112.6% | 0.07/0.25/0.14/-0.11 |
最近兩個月 | 50.0/55.4/77.8/22.4 | 6.9%/131.1%/112.6% | 0.07/0.06/0.14/0.07 |
最近三個月 | 49.2/53.5/77.8/24.3 | 0.5%/99.4%/112.6% | 0.01/0.12/0.14/0.02 |
最近半年 | 50.3/63.9/77.8/13.9 | 4.7%/-15.8%/112.6% | -0.01/0.31/0.14/-0.18 |
最近一年 | 51.5/62.5/77.8/15.3 | 6.1%/75.7%/112.6% | 0.01/0.24/0.14/-0.10 |
成交量分析
指標 | 數值 |
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近期平均成交量 | 43.55張 |
成交量趨勢 | 23.70% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
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第1個買點 | 58.75 |
第2個買點 | 57.92 |
第3個買點 | 57.90 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
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止損位 | 56.74 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 60.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.85% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:89.81% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:69.12% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.63個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:90.14%
- 中期(20日)波動率:100.90%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:26.76
- 價格波動範圍:3.92 ~ 158.00
- 價格變異係數:84.35%
風險指標
- 最大回撤:-97.39%
- 回撤恢復天數:-672天
- 風險調整後收益:0.43
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:2.74%
- 近期波動率:14.67%
- 近期最大回撤:-4.97%
- 近期上漲天數比例:40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-3359.98%
- 波動率相對表現:-65.73%
- 回撤相對表現:+92.42%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:37.93%
- 近90日上漲機率:42.70%
- 歷史整體上漲機率:38.92%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 57.14%
上漲機率趨勢分析
基於上漲機率的交易建議
報告生成時間:2025-03-12 19:25:33
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