1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 3723.00 |
平均收盤價 | 17.20 |
收盤價標準差 | 3.60 |
最高價 | 31.20 |
最低價 | 8.51 |
平均成交量(張) | 27.97 |
成交量標準差(張) | 88.17 |
平均成交金額 | 519327.84 |
平均成交筆數 | 13.83 |
平均漲跌幅 | 0.13 |
上漲天數比例 | 29.38 |
最大單日漲幅 | 12.96 |
最大單日跌幅 | -13.48 |
年化波動率 | 37.87 |
最大回撤 | -44.08 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 17.20 | 3.65 | 25.57 | 12.80 | 0.04 | 27.26 |
週二 | 17.23 | 3.60 | 30.45 | 14.00 | 0.12 | 31.08 |
週三 | 17.21 | 3.59 | 27.50 | 14.02 | 0.19 | 31.03 |
週四 | 17.26 | 3.56 | 27.16 | 13.08 | 0.13 | 28.46 |
週五 | 17.13 | 3.63 | 29.32 | 15.41 | 0.11 | 28.81 |
週六 | 15.15 | 3.28 | 17.24 | 6.93 | 2.16 | 40.00 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 23.30 | 53.45 | 22.81 | 22.46 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.01 |
2025-02-27 | 22.95 | 56.36 | 22.83 | 22.50 | 0.33 | 0.33 | -1.00 | -0.00 |
2025-03-03 | 23.00 | 52.94 | 22.85 | 22.53 | 0.32 | 0.33 | 0.00 | -0.01 |
2025-03-04 | 22.85 | 50.00 | 22.85 | 22.56 | 0.30 | 0.32 | 0.00 | -0.03 |
2025-03-05 | 23.10 | 62.75 | 22.89 | 22.60 | 0.29 | 0.32 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-06 | nan | 61.22 | 22.89 | 22.60 | 0.29 | 0.31 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-07 | nan | 55.81 | 22.89 | 22.60 | 0.29 | 0.31 | 0.00 | -0.02 |
2025-03-10 | 22.70 | 45.71 | 22.85 | 22.61 | 0.25 | 0.30 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-11 | 23.00 | 59.46 | 22.88 | 22.64 | 0.24 | 0.29 | 0.00 | -0.05 |
2025-03-12 | 22.75 | 53.66 | 22.86 | 22.64 | 0.21 | 0.27 | 0.00 | -0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-19 | 22.75 | 0 | 中性 |
2025-02-20 | nan | 0 | 中性 |
2025-02-21 | 23.00 | 1 | 買入 |
2025-02-24 | 23.00 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 22.80 | -1 | 賣出 |
2025-02-26 | 23.30 | 1 | 買入 |
2025-02-27 | 22.95 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 23.00 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 22.85 | 0 | 中性 |
2025-03-05 | 23.10 | 0 | 中性 |
2025-03-06 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-07 | nan | 0 | 中性 |
2025-03-10 | 22.70 | 0 | 中性 |
2025-03-11 | 23.00 | 0 | 中性 |
2025-03-12 | 22.75 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-19 | 22.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-20 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-21 | 23.00 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 23.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 22.80 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 23.30 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 22.95 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 23.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-04 | 22.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-05 | 23.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-07 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-10 | 22.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-11 | 23.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 22.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 28.47 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 1152.65 |
索提諾比率 | 0.38 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
95%VaR | -3.97 |
99%VaR | -6.70 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.39 |
年化波動率 | 37.87 |
5日波動率 | 2.03 |
10日波動率 | 2.14 |
20日波動率 | 2.20 |
60日波動率 | 2.26 |
上行波動率 | 1.99 |
下行波動率 | 1.79 |
收益率峰度 | 3.29 |
收益率偏度 | 0.31 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -9.90 |
波動率比率(上行/下行) | 1.11 |
平均真實範圍(ATR) | 0.61 |
ATR百分比 | 3.62 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.6126 | 4.78006 | 9 | 6.25 | -0.790633 |
2 | 5.13485 | 5.76615 | 13 | 68.75 | 0.861611 |
3 | 0.103715 | 7.43719 | 10 | 18.75 | -0.00846449 |
4 | 6.10599 | 12.2085 | 10 | 46.6667 | 0.486491 |
5 | -4.55692 | 9.62091 | 10 | 33.3333 | -0.490971 |
6 | -3.05789 | 6.51028 | 8 | 20 | -0.495303 |
7 | 2.40088 | 12.1324 | 8 | 33.3333 | 0.184153 |
8 | 0.0587607 | 5.29403 | 11 | 40 | -0.0203826 |
9 | -1.49277 | 5.3187 | 6 | 13.3333 | -0.312 |
10 | 0.379454 | 8.32317 | 11 | 40 | 0.0255656 |
11 | 1.21651 | 2.89634 | 11 | 33.3333 | 0.362471 |
12 | 0.159893 | 5.72685 | 15 | 60 | -0.00118279 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 6.10599 | 12.2085 | 10 | 46.6667 | 0.486491 |
2 | 5.13485 | 5.76615 | 13 | 68.75 | 0.861611 |
7 | 2.40088 | 12.1324 | 8 | 33.3333 | 0.184153 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
5 | -4.55692 | 9.62091 | 10 | 33.3333 | -0.490971 |
1 | -3.6126 | 4.78006 | 9 | 6.25 | -0.790633 |
6 | -3.05789 | 6.51028 | 8 | 20 | -0.495303 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
4 | 3 | 6.10599 | 46.6667 |
2 | 1 | 5.13485 | 68.75 |
7 | 6 | 2.40088 | 33.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
5 | 4 | -4.55692 | 66.6667 |
1 | 12 | -3.6126 | 93.75 |
6 | 5 | -3.05789 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.21 |
趨勢持續性 | 47.86 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.37 |
趨勢持續性 | 51.41 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 0.66 |
趨勢持續性 | 52.86 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 上升 |
趨勢強度 | 1.82 |
趨勢持續性 | 55.01 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.21 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 33.17 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.41 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 35.94 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 0.70 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 36.13 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | 1.89 |
成交量動量 | inf |
動量持續性 | 37.77 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | 0.06 |
成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 18.45 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 下降 |
趨勢強度 | nan |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 中性 |
RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 18.16 |
成交量趨勢 | 上升 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 34.48 |
中期上漲機率 | 41.57 |
長期上漲機率 | 31.57 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.1222 | 0.0247 | 0.1838 |
Volume_Shares | 0.1222 | 1.0000 | 0.0684 | 0.2405 |
RSI_14 | 0.0247 | 0.0684 | 1.0000 | 0.2720 |
MACD | 0.1838 | 0.2405 | 0.2720 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 65.359% |
下跌 | 22.746% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 11.07% |
2 | 245 | -13.88% |
3 | 341 | -13.78% |
4 | 291 | -5.15% |
5 | 318 | 13.52% |
6 | 307 | 25.41% |
7 | 326 | 8.28% |
8 | 330 | -4.85% |
9 | 305 | 15.41% |
10 | 308 | -5.19% |
11 | 323 | 0.93% |
12 | 331 | -10.88% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 25.41%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -13.88%)
- 平均準確率:1.74%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.01% |
2 | 245 | 0.82% |
3 | 341 | -0.29% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 0.65% |
7 | 326 | 0.00% |
8 | 330 | -0.30% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | -0.97% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.01%)
- 最差表現月份:10月 (準確率: -0.97%)
- 平均準確率:-0.03%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 5.37% |
2 | 245 | -14.69% |
3 | 341 | -11.73% |
4 | 291 | -0.34% |
5 | 318 | 6.60% |
6 | 307 | 10.75% |
7 | 326 | 3.07% |
8 | 330 | -2.73% |
9 | 305 | 7.21% |
10 | 308 | -9.42% |
11 | 323 | -1.86% |
12 | 331 | -16.31% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 10.75%)
- 最差表現月份:12月 (準確率: -16.31%)
- 平均準確率:-2.01%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | -1.01% |
2 | 245 | 2.86% |
3 | 341 | -1.17% |
4 | 291 | 0.34% |
5 | 318 | -0.94% |
6 | 307 | 1.63% |
7 | 326 | -0.61% |
8 | 330 | 0.00% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | -0.97% |
11 | 323 | 0.62% |
12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份:3月 (準確率: -1.17%)
- 平均準確率:0.03%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 1.01% |
2 | 245 | -0.41% |
3 | 341 | -0.88% |
4 | 291 | -1.37% |
5 | 318 | 0.63% |
6 | 307 | 0.00% |
7 | 326 | -1.84% |
8 | 330 | -2.12% |
9 | 305 | -0.33% |
10 | 308 | 0.65% |
11 | 323 | -0.62% |
12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份:1月 (準確率: 1.01%)
- 最差表現月份:8月 (準確率: -2.12%)
- 平均準確率:-0.42%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 298 | 4.70% |
2 | 245 | -2.45% |
3 | 341 | 0.29% |
4 | 291 | -3.44% |
5 | 318 | 8.18% |
6 | 307 | 12.38% |
7 | 326 | 7.67% |
8 | 330 | 0.30% |
9 | 305 | 9.18% |
10 | 308 | 5.52% |
11 | 323 | 2.17% |
12 | 331 | 5.44% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 12.38%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -3.44%)
- 平均準確率:4.16%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.300
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.032 |
上漲比例 | 24.870 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.016 |
上漲比例 | 28.205 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | 0.0302706 | 0.0843323 | 32.9186 |
2 | -0.0206334 | 0.0371159 | 28.9301 |
3 | 0.0219108 | 0.0245924 | 28.512 |
4 | -0.00556266 | 0.0579709 | 27.4428 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.0217956 | 26.6586 |
2 | 0.0141151 | 29.3844 |
3 | 0.0411618 | 32.8392 |
4 | 0.00273894 | 30 |
5 | -0.0272541 | 25 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | 0.007 |
上漲天數比例 | 29.385 |
下跌天數比例 | 26.457 |
平盤天數比例 | 26.027 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 15.552 |
平均漲幅 | 2.375 |
平均成交量變化(張) | 595.173 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 16.009 |
平均漲幅 | 1.861 |
平均成交量變化(張) | -54.641 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 29.949 |
平均跌幅 | -1.694 |
平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 38.490 |
平均跌幅 | -1.522 |
平均成交量變化(張) | -71.661 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 15.713 |
平均漲跌幅 | 0.466 |
上漲比例 | 41.538 |
平均成交量(張) | 99.990 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.122 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.125 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | 0.22% | 14.22 | 81.54% | 27.04% | 33.33% |
最近一周 | -0.44% | 12.82 | 13.33% | 18.91% | 14.29% |
最近半個月 | 0.00% | 12.24 | 125.37% | 17.95% | 20.00% |
最近一個月 | nan% | 11.01 | 36212.00% | 22.01% | 36.67% |
最近兩個月 | 7.31% | 12.88 | -35.21% | 24.52% | 45.00% |
最近三個月 | 12.62% | 15.22 | 28.59% | 26.75% | 38.89% |
最近半年 | 13.75% | 38.58 | -9.22% | 36.91% | 38.33% |
最近一年 | 16.67% | 29.33 | -84.21% | 29.97% | 38.08% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 52.9/45.7/53.7/7.9 | nan%/nan%/nan% | -0.05/-0.05/-0.06/-0.01 |
最近一周 | 55.5/50.0/53.7/3.7 | nan%/nan%/nan% | -0.03/-0.03/-0.06/-0.03 |
最近半個月 | 53.7/47.6/53.7/6.0 | nan%/nan%/nan% | -0.02/-0.01/-0.06/-0.05 |
最近一個月 | 49.5/46.4/53.7/7.2 | nan%/nan%/nan% | 0.00/-0.02/-0.06/-0.04 |
最近兩個月 | 54.8/73.0/53.7/-19.3 | 32.3%/nan%/nan% | 0.02/0.13/-0.06/-0.19 |
最近三個月 | 52.2/27.3/53.7/26.4 | -0.3%/nan%/nan% | 0.02/-0.11/-0.06/0.05 |
最近半年 | 50.1/46.8/53.7/6.9 | -13.0%/nan%/nan% | 0.00/0.02/-0.06/-0.08 |
最近一年 | 51.6/53.4/53.7/0.2 | -6.4%/nan%/nan% | 0.00/-0.01/-0.06/-0.05 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 11.01張 |
成交量趨勢 | 36212.00% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 21.85 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 21.41 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 24.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.19% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:94.82% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:83.28% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.30個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:31.69%
- 中期(20日)波動率:22.56%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:17.20
- 價格波動範圍:8.51 ~ 31.20
- 價格變異係數:20.95%
風險指標
- 最大回撤:-44.08%
- 回撤恢復天數:675天
- 風險調整後收益:0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:7.31%
- 近期波動率:24.52%
- 近期最大回撤:-3.77%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-496.79%
- 波動率相對表現:-13.52%
- 回撤相對表現:+40.31%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:34.48%
- 近90日上漲機率:41.57%
- 歷史整體上漲機率:31.57%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 28.57%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭,建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
報告生成時間:2025-03-12 19:25:22
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置