昶和的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價11.76
收盤價標準差2.29
最高價30.10
最低價8.03
平均成交量(張)44.15
成交量標準差(張)48.00
平均成交金額578409.04
平均成交筆數26.43
平均漲跌幅0.28
上漲天數比例51.17
最大單日漲幅15.15
最大單日跌幅-12.78
年化波動率35.67
最大回撤-69.45

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.772.3544.3626.540.2451.37
週二11.772.3144.8526.690.1950.46
週三11.752.2543.4626.790.3552.46
週四11.772.2643.0125.680.3249.26
週五11.792.2945.2926.710.2952.13
週六10.511.1333.7914.530.3860.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2613.2575.0013.1513.120.03-0.030.000.06
2025-02-2714.5590.2413.3713.230.140.010.000.13
2025-03-0313.9569.8113.4613.280.180.040.000.14
2025-03-0413.9569.2313.5313.330.200.070.000.13
2025-03-0514.3572.4113.6613.400.250.110.000.14
2025-03-0614.3070.6913.7613.470.290.140.000.14
2025-03-0714.2570.6913.8313.530.300.180.000.13
2025-03-1014.1567.8013.8813.570.310.200.000.10
2025-03-1114.0063.3313.9013.610.290.220.000.07
2025-03-1213.9561.6713.9113.630.280.230.000.04

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1913.25-2強烈賣出
2025-02-2013.25-1賣出
2025-02-2113.30-2強烈賣出
2025-02-2413.30-2強烈賣出
2025-02-2513.15-1賣出
2025-02-2613.25-2強烈賣出
2025-02-2714.55-3強烈賣出
2025-03-0313.950中性
2025-03-0413.950中性
2025-03-0514.35-2強烈賣出
2025-03-0614.30-1賣出
2025-03-0714.25-1賣出
2025-03-1014.150中性
2025-03-1114.000中性
2025-03-1213.950中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1913.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2013.25持平持平持平持平賣出
2025-02-2113.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2413.30持平賣出持平持平賣出
2025-02-2513.15持平賣出持平持平持平
2025-02-2613.25持平賣出持平持平賣出
2025-02-2714.55持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0313.95持平持平持平持平持平
2025-03-0413.95持平持平持平持平持平
2025-03-0514.35持平賣出持平賣出持平
2025-03-0614.30持平賣出持平持平持平
2025-03-0714.25持平賣出持平持平持平
2025-03-1014.15持平持平持平持平持平
2025-03-1114.00持平持平持平持平持平
2025-03-1213.95持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.62
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數39.00
索提諾比率0.23
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-3.38
99%VaR-6.67

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.25
年化波動率35.67
5日波動率1.70
10日波動率1.83
20日波動率1.92
60日波動率2.04
上行波動率1.99
下行波動率1.61
收益率峰度4.93
收益率偏度0.58
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.94
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.39
ATR百分比3.18

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.809296.32151618.75-0.470767
21.922298.082161662.50.217222
3-0.2964026.978961650-0.066352
48.7466926.569915600.322923
5-3.5935810.32691546.6667-0.364121
65.1155616.372815800.302264
7-4.167219.203011526.6667-0.470919
8-0.0009446964.614441553.3333-0.0363232
90.7632045.381041546.66670.110859
10-0.6417496.550681546.6667-0.123409
111.715637.186041546.66670.215552
123.879069.1467415600.405871

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.7466926.569915600.322923
65.1155616.372815800.302264
123.879069.1467415600.405871

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-4.167219.203011526.6667-0.470919
5-3.5935810.32691546.6667-0.364121
1-2.809296.32151618.75-0.470767

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.7466960
655.1155680
12113.8790660

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-4.1672173.3333
54-3.5935853.3333
112-2.8092981.25

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.18
趨勢持續性44.78

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性46.17

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性46.71

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.38
趨勢持續性45.69

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.63
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度6.63
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度6.16
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.73

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.18
成交量動量15.19
動量持續性44.78

10日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量16.70
動量持續性46.17

20日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量20.66
動量持續性46.71

60日動量


指標數值
價格動量1.38
成交量動量26.07
動量持續性45.69

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率40.55
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度6.16

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量38.04
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率44.94
長期上漲機率41.91

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.54670.15970.3759
Volume_Shares0.54671.00000.14450.3683
RSI_140.15970.14451.00000.5283
MACD0.37590.36830.52831.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲33.731%
下跌40.070%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
22454.08%
33414.11%
4291-4.81%
53180.94%
6307-22.80%
732616.87%
83302.12%
9305-13.11%
10308-7.47%
11323-17.65%
12331-32.33%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 16.87%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -32.33%)

  • 平均準確率:-5.14%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.45%
33410.29%
4291-0.34%
53180.00%
63070.65%
7326-0.92%
83300.30%
9305-0.33%
103080.00%
11323-0.31%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12983.02%
22453.67%
33414.11%
42910.34%
53180.63%
6307-7.49%
73268.28%
83303.03%
9305-2.95%
10308-1.95%
11323-3.41%
12331-11.78%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 8.28%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -11.78%)

  • 平均準確率:-0.37%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22452.04%
3341-0.59%
42911.37%
5318-0.63%
63070.98%
7326-1.53%
83300.61%
93050.33%
10308-0.97%
113230.00%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -1.53%)

  • 平均準確率:0.05%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-0.82%
33411.76%
42910.00%
5318-0.94%
6307-8.47%
73263.07%
8330-1.21%
9305-1.97%
103083.25%
11323-3.41%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.25%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -8.47%)

  • 平均準確率:-1.37%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12989.40%
2245-3.27%
3341-1.47%
4291-6.19%
53181.89%
6307-8.47%
73267.98%
8330-0.61%
9305-8.20%
10308-7.79%
11323-10.53%
12331-14.80%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 9.40%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -14.80%)

  • 平均準確率:-3.50%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.622

  • 13.402

  • 12.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 14.670

  • 14.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.044
上漲比例51.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅0.033
上漲比例53.718

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.0269118-0.020168649.8869
20.009661570.11429246.5066
30.0137357-0.033526250.2601
40.0571310.062971757.6923

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.037068850.6634
20.030545950.1742
30.009988650.171
40.027918652.6744
50.037162254.0541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅0.027
上漲天數比例51.168
下跌天數比例35.751
平盤天數比例13.081

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.133
平均漲幅2.005
平均成交量變化(張)50.424

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.769
平均漲幅1.342
平均成交量變化(張)-18.898

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.759
平均跌幅-1.244
平均成交量變化(張)30.575

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.340
平均跌幅-1.107
平均成交量變化(張)-19.922

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率3.384
平均漲跌幅2.033
上漲比例64.286
平均成交量(張)173.050

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.547
成交量變化與價格變化相關係數0.216

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.41%38.78-7.23%7.89%0.00%
最近一周0.00%41.69-17.93%22.68%28.57%
最近半個月5.28%54.528.65%48.85%40.00%
最近一個月9.41%44.6118.87%35.04%33.33%
最近兩個月-4.45%42.270.10%31.39%28.33%
最近三個月-3.13%41.968.68%26.09%36.67%
最近半年-4.12%42.537.13%27.16%47.78%
最近一年6.90%46.528.68%28.24%54.25%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天64.3/67.8/61.7/-6.142.9%/-26.4%/31.3%0.07/0.10/0.04/-0.06
最近一周68.0/69.2/61.7/-7.667.5%/-48.1%/31.3%0.11/0.13/0.04/-0.09
最近半個月74.4/70.4/61.7/-8.775.5%/-56.8%/31.3%0.10/0.09/0.04/-0.05
最近一個月60.2/23.5/61.7/38.140.0%/90.3%/31.3%0.07/0.01/0.04/0.04
最近兩個月46.1/56.2/61.7/5.4-14.9%/42.4%/31.3%0.01/-0.01/0.04/0.06
最近三個月48.7/51.7/61.7/9.9-0.6%/31.3%/31.3%0.01/-0.00/0.04/0.05
最近半年51.4/65.3/61.7/-3.62.9%/-28.5%/31.3%-0.00/0.03/0.04/0.02
最近一年51.8/66.7/61.7/-5.06.0%/-37.9%/31.3%0.01/0.12/0.04/-0.08

成交量分析


指標數值
近期平均成交量44.61張
成交量趨勢18.87%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.62
第2個買點13.40
第3個買點12.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位12.69 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標14.67 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:94.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:82.79% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:60.40% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.60個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.50%

  • 中期(20日)波動率:38.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.76

  • 價格波動範圍:8.03 ~ 30.10

  • 價格變異係數:19.47%


風險指標



  • 最大回撤:-69.45%

  • 回撤恢復天數:1138天

  • 風險調整後收益:0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.45%

  • 近期波動率:31.39%

  • 近期最大回撤:-15.07%

  • 近期上漲天數比例:48.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1261.89%

  • 波動率相對表現:-4.35%

  • 回撤相對表現:+54.38%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:41.91%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 72.22%

  • 2025-03: 14.29%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:25:20



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置