台富的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3723.00
平均收盤價9.91
收盤價標準差3.14
最高價21.70
最低價6.30
平均成交量(張)283.22
成交量標準差(張)802.35
平均成交金額3216545.36
平均成交筆數102.83
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例41.90
最大單日漲幅12.70
最大單日跌幅-10.42
年化波動率26.30
最大回撤-53.31

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.923.19259.6095.38-0.0543.15
週二9.923.14284.97102.09-0.0442.90
週三9.923.13293.28106.01-0.0042.88
週四9.913.10302.56108.78-0.0140.54
週五9.913.14278.00102.96-0.0939.51
週六8.030.69135.4942.670.3666.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2615.5552.1715.5415.440.100.070.000.03
2025-02-2715.6556.0015.5615.460.100.080.000.02
2025-03-0315.7054.1715.5815.480.100.080.000.02
2025-03-0415.6556.5215.5915.490.100.090.000.02
2025-03-0515.8066.6715.6215.510.110.090.000.02
2025-03-0615.8065.2215.6515.530.120.100.000.02
2025-03-0715.8565.2215.6815.560.120.100.000.02
2025-03-1015.9065.2215.7115.580.130.110.000.02
2025-03-1115.6057.6915.7015.580.110.110.000.00
2025-03-1215.4550.0015.6615.570.080.10-1.00-0.02

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-1915.450中性
2025-02-2015.55-1賣出
2025-02-2115.65-1賣出
2025-02-2415.75-2強烈賣出
2025-02-2515.70-1賣出
2025-02-2615.550中性
2025-02-2715.65-1賣出
2025-03-0315.70-1賣出
2025-03-0415.65-1賣出
2025-03-0515.80-1賣出
2025-03-0615.80-1賣出
2025-03-0715.85-1賣出
2025-03-1015.90-1賣出
2025-03-1115.600中性
2025-03-1215.450中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-1915.45持平持平持平持平持平
2025-02-2015.55持平持平持平持平賣出
2025-02-2115.65持平持平持平持平賣出
2025-02-2415.75持平賣出持平持平賣出
2025-02-2515.70持平持平持平持平賣出
2025-02-2615.55持平持平持平持平持平
2025-02-2715.65持平持平持平持平賣出
2025-03-0315.70持平持平持平持平賣出
2025-03-0415.65持平持平持平持平賣出
2025-03-0515.80持平持平持平持平賣出
2025-03-0615.80持平持平持平持平賣出
2025-03-0715.85持平持平持平持平賣出
2025-03-1015.90持平持平持平持平賣出
2025-03-1115.60持平持平持平持平持平
2025-03-1215.45持平持平賣出持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險19.09
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1225.41
索提諾比率0.34
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-2.33
99%VaR-4.48

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.66
年化波動率26.30
5日波動率1.26
10日波動率1.33
20日波動率1.39
60日波動率1.46
上行波動率1.47
下行波動率1.20
收益率峰度9.33
收益率偏度0.67
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-13.53
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)0.24
ATR百分比2.25

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.260644.144351631.25-0.58569
20.9771273.520291662.50.230225
31.295383.5969816500.313795
46.1263515.88381566.66670.375205
50.1651538.375671526.6667-0.000180758
6-0.1034963.847551560-0.0702166
70.711347.070121446.66670.0770387
8-1.288153.888641546.6667-0.374121
90.8271988.8533915400.0746077
10-2.54838.931821540-0.303966
111.769746.85421566.66670.233881
123.119419.915781566.66670.297783

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
46.1263515.88381566.66670.375205
123.119419.915781566.66670.297783
111.769746.85421566.66670.233881

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-2.54838.931821540-0.303966
1-2.260644.144351631.25-0.58569
8-1.288153.888641546.6667-0.374121

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
436.1263566.6667
12113.1194166.6667
11101.7697466.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-2.548360
112-2.2606468.75
87-1.2881553.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.17
趨勢持續性46.87

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.34
趨勢持續性46.58

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.65
趨勢持續性48.51

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.89
趨勢持續性48.03

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度0.00
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.90
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.03
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-11.15

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.17
成交量動量inf
動量持續性46.79

10日動量


指標數值
價格動量0.34
成交量動量inf
動量持續性46.49

20日動量


指標數值
價格動量0.66
成交量動量inf
動量持續性48.35

60日動量


指標數值
價格動量1.89
成交量動量inf
動量持續性47.95

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.65
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.03

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量162.16
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率55.17
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.25

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.15570.03440.2018
Volume_Shares0.15571.00000.21220.3878
RSI_140.03440.21221.00000.5628
MACD0.20180.38780.56281.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.770%
下跌42.416%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129826.51%
2245-14.69%
33410.00%
4291-20.62%
531810.69%
63070.98%
73267.06%
8330-3.94%
930513.11%
1030834.74%
113232.17%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 34.74%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -20.62%)

  • 平均準確率:4.49%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.22%
3341-0.88%
42911.72%
53180.94%
6307-0.33%
7326-0.92%
83300.00%
9305-0.66%
10308-0.32%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.72%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.34%)

  • 平均準確率:0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12988.39%
2245-5.31%
3341-0.88%
4291-14.09%
53180.94%
6307-0.98%
7326-0.61%
8330-4.85%
93052.62%
103087.79%
11323-0.93%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:1月 (準確率: 8.39%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -14.09%)

  • 平均準確率:-0.93%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22450.41%
3341-0.88%
42910.69%
53180.31%
63070.33%
73260.00%
8330-0.91%
93050.33%
10308-0.32%
113230.93%
123310.00%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 0.93%)

  • 最差表現月份:8月 (準確率: -0.91%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.35%
2245-2.86%
33410.59%
4291-4.81%
53180.94%
6307-4.89%
7326-5.21%
8330-1.82%
93050.66%
103086.17%
11323-2.79%
12331-3.63%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 6.17%)

  • 最差表現月份:7月 (準確率: -5.21%)

  • 平均準確率:-1.27%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129817.79%
2245-8.16%
33412.05%
4291-4.12%
53187.55%
63076.84%
732613.80%
83303.64%
930510.16%
1030821.43%
113234.33%
123314.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 21.43%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.16%)

  • 平均準確率:6.63%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 15.450


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.370

  • 15.313

  • 15.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.900

  • 15.922


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.001
上漲比例45.043

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.004
上漲比例42.308

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.002852270.0097124741.9683
2-0.01694320.10435743.4498
3-0.01204380.010393940.8949
4-0.008222450.011902941.3721

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.0025362344.3908
2-0.018244238.5598
3-0.0057142941.1631
4-0.0081140943.8372
5-0.0091864441.2162

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.009
上漲天數比例41.902
下跌天數比例48.294
平盤天數比例9.643

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.738
平均漲幅1.459
平均成交量變化(張)225.270

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.500
平均漲幅0.814
平均成交量變化(張)-45.817

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.302
平均跌幅-0.957
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例30.459
平均跌幅-0.809
平均成交量變化(張)-46.568

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.308
平均漲跌幅1.066
上漲比例65.083
平均成交量(張)972.194

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.156
成交量變化與價格變化相關係數0.224

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.83%85.67237.12%10.39%33.33%
最近一周-1.28%55.82315.12%16.40%71.43%
最近半個月0.00%48.20333.10%12.82%73.33%
最近一個月1.64%62.33-44.27%14.69%80.00%
最近兩個月-4.33%144.74477.99%30.00%56.67%
最近三個月-9.65%120.0516.22%25.83%45.56%
最近半年-6.93%312.96248.72%31.37%42.22%
最近一年-14.40%183.05145.56%26.06%39.73%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天57.6/65.2/50.0/-15.210.6%/-148.3%/-54.9%0.00/0.02/-0.02/-0.04
最近一周60.9/56.5/50.0/-6.548.8%/-92.1%/-54.9%0.01/0.02/-0.02/-0.03
最近半個月60.7/56.2/50.0/-6.246.9%/-70.4%/-54.9%0.02/0.03/-0.02/-0.05
最近一個月58.4/52.6/50.0/-2.641.4%/-87.4%/-54.9%0.05/0.12/-0.02/-0.14
最近兩個月42.7/48.0/50.0/2.0-10.3%/-10.2%/-54.9%0.03/0.03/-0.02/-0.05
最近三個月39.0/28.6/50.0/21.4-27.7%/80.5%/-54.9%0.01/-0.06/-0.02/0.04
最近半年44.7/54.1/50.0/-4.1-12.4%/-38.3%/-54.9%-0.00/-0.03/-0.02/0.01
最近一年45.7/59.5/50.0/-9.5-13.4%/-115.4%/-54.9%-0.00/-0.00/-0.02/-0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量62.33張
成交量趨勢-44.27%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點15.37
第2個買點15.31
第3個買點15.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位14.90 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.09% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.99% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:85.53% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.62個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:26.90%

  • 中期(20日)波動率:25.49%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.91

  • 價格波動範圍:6.30 ~ 21.70

  • 價格變異係數:31.65%


風險指標



  • 最大回撤:-53.31%

  • 回撤恢復天數:137天

  • 風險調整後收益:0.25


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.33%

  • 近期波動率:30.00%

  • 近期最大回撤:-9.91%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-1321.23%

  • 波動率相對表現:+3.76%

  • 回撤相對表現:+43.40%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:55.17%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.25%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 61.11%

  • 2025-03: 42.86%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-12 19:24:58



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